当前位置：文档之家 › 第六章 联立方程计量经济模型理论方法

第六章 联立方程计量经济模型理论方法

  • 格式：ppt
  • 大小：1.13 MB
  • 文档页数：175

下载文档原格式

  / 175

合集下载

计量经济学第六章联立方程计量经济模型

计量经济学第六章联立方程计量经济模型

结构式模型的导出的结果：
C Itt001100 1 1001111112( 111 1 21)11YYt t1111111 111G Gttu11ut111t 1uu1212tt111u2u21tt Yt 10 1011121Yt11111Gt 1u1 t 1 u2t1
而简化式模型的一般表示：
Ct 1112Yt113Gtv1t
82.15 0.036 0.158
参数关系为：
1 0 11112 13 0 2 0 0 1 1212223 0 0 2 1 1 0313Biblioteka 33 0 0 0求解结果：
ˆ ˆ
0 1
177 3 .848
.59
ˆ 2 0 .0184
ˆ 0 ˆ1
219 4 .361
.73
ˆ
2
0 .081
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
3.简化式模型的矩阵表示
Ct 1112Yt113Gtv1t
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
C t
Y It
Y
t
11
12
13
21
22
23
31
32
33
1
X
Y G
t
t
存在问题： ①存在随机解释变量(内生解释变量) ②按单方程估计参数会损失模型系统中部分信息
二、结构式模型 1.什么是结构式模型 根据经济行为理论和经济活动规律，描述经济系统 中经济变量之间经济关系的模型，称为结构式模型。 ◇结构式模型的特点 每个方程经济意义明确 结构参数表明经济变量之间的直接影响

【学习课件】第六章联立方程计量经济模型理论方法THEORYANDMETHODOLOGYOF

【学习课件】第六章联立方程计量经济模型理论方法THEORYANDMETHODOLOGYOF

例：供应p=pt需课件求
12
Ct 01Yt 1 It 01Yt 2Yt12
Yt It Ct Gt
Qd 0 1p2y1 Qs 0 1p2
Qd Qs
行为方程式 定义方程
行为方程式 恒等式
ppt课件
13
③ 完备的结构式模型
❖ 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的 模型被称为完备的结构式模型。
❖ 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等 于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方 程来描述。
ppt课件
14
2.简化式模型
❖ 把结构式模型的内生变量表示成先决变量和扰动项 的函数。
❖ 简化式模型中每个方程称为简化式方程，方程的参 数称为简化式参数。
❖ 简化式参数：反映前定变量对内生变量的总影响。 ❖ 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生
ppt课件
8
1、变量 ① 内生变量
❖ 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，是由 模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
❖ 内生变量一般都是经济变量。 ❖ 一般情况下，内生变量与随机项相关。
② 外生变量
❖ 外生变量一般是确定性变量，由模型以外决定的 变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影 响。
❖ 行为方程式（随机方程式)
解释或反映居民、企业或政府经济行为的方程式。
❖ 技术方程式
反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。
（例：生产函数）
❖ 制度方程式（政策方程式）
是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数 量关系。 例：税收方程
❖ 恒等式
会计恒等式（定义条件）：用来表示某种定义的
恒等式。
均衡条件：反映某种均衡关系的恒等式。

联立方程计量经济模型理论方法TheoryandMethodologyof

联立方程计量经济模型理论方法TheoryandMethodologyof
• 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。
• 为什么？
⒉损失变量信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。 • 为什么？
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。 • 表现于不同方程随机误差项之间。 • 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
⒊ 先决变量（Predetermined Variables） • 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
⒋完备的结构式模型的矩阵表示
• 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ 表示随机项，β 表示内生变量的结构参数，γ 表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数 项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测 值始终取1。

联立方程计量经济学及财务知识分析模型理论

联立方程计量经济学及财务知识分析模型理论

⒉损失变量信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。
• 为什么？
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
• 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
• 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
• 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形 式。

⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
• 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 • 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、
虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程
没有经济意义， 越少越好
没有经济意义， 越少越好
⒊完备的结构式模型
• 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
• 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目 等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一 个方程来描述。
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous

计量经济学-第六章：联立方程计量经济模型

计量经济学-第六章：联立方程计量经济模型

It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
3.简化式模型的矩阵表示
Ct 1112Yt113Gtv1t
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
C t
Y It Yt11 Nhomakorabea12
13
21
22
23
31
32
33
1
X
Y G
t
结构式模型的导出的结果：
C Itt001100 1 1001111112( 111 1 21)11YYt t1111111 111G Gttu11ut111t 1uu1212tt111u2u21tt Yt 10 1011121Yt11111Gt 1u1 t 1 u2t1
而简化式模型的一般表示：
Ct 1112Yt113Gtv1t
Ct 0 1Yt u1t It 0 1Yt 2Yt1 u2t
Yt Ct It Gt
◇联立方程模型中方程、变量及其属性 方程包括：随机方程、确定性方程 按变量性质：内生变量、外生变量 按因果关系：解释变量、被解释变量 内生变量：是随机变量，内生变量之间相互影响， 内生变量还受到外生变量的影响 外生变量：是确定性变量，对内生变量产生影响 先决变量：外生变量、滞后内生变量
2.模型的一般表示方法 对于联立方程模型，可描述为： g个内生变量（g个方程），内生变量用向量Y表示； k个先决变量，先决变量用向量X表示； 则结构式模型矩阵表示为：
参数矩阵为：
U
◇写出下列简单宏观计量经济模型的矩阵形式：
Ct 0 1Yt u1t It 0 1Yt 2Yt1 u2t

第六章 联立方程模型(计量经济模型课件-中科院,许健)

第六章 联立方程模型(计量经济模型课件-中科院,许健)
n

1
X
i1

2
2
X
i 1
n
i1
X 1 X i2

X
i 1
n
i1
X 1 ui

1 1
~
2
X
i 1 n i 1
i1
X 1 X i2

X
i 1 n i 1
n
i1
X 1 ui

X i1 X 1 2
X i1 X 1 2
一、联立方程模型解决的基本问题

在经济领域，有大量单方程模型在表面上 可以用普通方法求解，其实却隐含陷阱：
Q 0 1 P u Q：市场需求 P：市价
一、联立方程模型解决的基本问题


在竞争市场上，P和Q是同时决定的，此 时，P不具有设计的含义，也是一个内生 随机变量； 此时，OLS的基本假定不能被满足，回归 系数的估计不具有一致性；
二、结构式与简约式
Ct 0 1Yt u1
结构式
I t 0 1Yt 2Yt 1 u 2 Yt I t Ct Gt
Ct 0
0 0 1 0 0 1
1 1 1

简约式
1 1 2 u u 2 1 1 Yt 1 Gt 1 u2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 u u2 1 Yt Yt 1 Gt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 It 0
似不相关回归
该模型存在两个问题： （1）原来两个模型随机项的方差未必相等， 如果不等，新模型就可能出现异方差问题； （2）两个模型的误差项在同一时点或者同 一样本上有可能存在相关性。

联立方程计量经济模型理论方法fkaa


Ct 0 1Yt 1t
I
t
0
1Yt
2Yt1 2t
Yt Ct I t Gt
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失变量信息。
• 为什么？
⒊损失方程之间的相关性信息问题
CI tt
0 1Yt 0 1Yt
1t Y2 t1
2t
Yt Ct I t Gt
教学基本要求
• 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学 生达到：
• 了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模 型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示， 有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主 要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变 量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。
• 掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明 与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二 乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采 用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学 模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论 与方法。
例如，在上述模型中存在如下关系：
21
2 12 1 1 1
2
12 1 1 1
Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 而其 中的β2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显 然，它只反映Yt-1对It的直接影响。
• 在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1 对It的完全乘数。
• 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
• 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
• 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形 式。

第6章 联立方程模型

第六章 联立方程模型
联立方程模型的基本概念 识别问题 联立方程模型的估计 实证分析
第一节 联立方程模型的基本概念
联立方程模型的定义 联立方程模型的变量及方程分类 联立方程模型的分类
6.1.1 联立方程模型的定义
联立方程模型是由两个或两个以上相互关联的方 程组成的计量经济模型。它主要用于描述经济系 统中多个变量之间的相互依赖、相互影响的关系。 一般我们可以把一个联立方程模型看做一个系统。 以下是几个联立方程模型的例子。
二、联立方程模型中方程的分类
联立方程模型中的方程一般可以分为以下几种类 型： 1、行为方程 行为方程是反映各经济活动主体，如政府、企业、 居民等经济行为的方程式。在例6-1中，需求函数 和供给函数反映了相应商品的需求方和供给方的 经济行为，它们都是行为方程。例6-2中的消费函 数和例6-3中的消费函数、投资函数、劳力需求函 数也都是行为方程。
以上关于内生变量和外生变量的划分是相对的， 它将随着不同的模型系统而发生变化。例如，在 例6-2中，It是外生变量，但是在其他的模型中， 如例6-3的宏观经济模型中，它却是内生变量。
3、前定变量
在联立方程模型系统中，前定变量指的是滞后内 生变量和外生变量。 因为在求解模型中的内生变量时，模型中的滞后 内生变量和外生变量必须是事前给定的，因此称 这两类变量为前定变量。 比如，例6-3中的滞后内生变量Pt-1、Kt-1、Yt-1和 Gt等外生变量都为前定变量。
X1 X X 2 X K K 1
1 ε 2 G G1
还可将(6.1)写成更一般的形式：
Y Β Γ X ε
(6.3)
其中，（B Γ）为结构参数矩阵。
【例6-4】简单的宏观经济模型：

联立方程模型 计量经济学 EVIEWS建模课件

根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量 之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构 式模型。
在结构式模型中，每一个方程都应该是结构方 程(Structural Equations)。
各个结构方程的参数被称为结构参数(Structural Parameters or Coefficients)。
将一个内生变量表示为其它内生变量、先决 变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程 的正规形式。结构式方程主要可以分为如下两类：
•外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 •滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 •先决变量只能作为解释变量。
㈢ 结构式模型Structural Model ⒈结构式模型的定义
• 内生变量一般都是经济变量。
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E((Yi E(Yi ))( i E(i )))
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )
0 • 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变 量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
• 如果参数关系体系中有效方程数目大于未 知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与 未知结构参数估计量数目相等的方程数，可以 解得一组结构参数估计值，换一组方程，又可 以解得一组结构参数估计值，这样就可以得到 多组结构参数估计值，被认为可以识别，但不 是恰好识别，而是过度识别。
⒊ 如何修改模型使不可识别的方程变成 可以识别
Yt Ct It
• 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。
• 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合 （消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的 直接线性方程。

《计量经济学》第三版课后题答案

第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题〔1.4.5〕1.什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以提醒经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的穿插学科。

计量经济学方法提醒经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法提醒经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

4.建设与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些答：建设与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

5.模型的检验包括几个方面其具体含义是什么答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经历和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建设的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别2.总体随机项与样本随机项的区别与联系3.为什么需要进展拟合优度检验4．如何缩小置信区间〔P46〕由上式可以看出〔1〕.增大样本容量。

样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
11 12 1k 21 22 2k k 1 k 2 kk
⒌简单宏观经济模型的矩阵表示
1 2 0
11 21 0
12 22
0
1n 2 n
0
1 0 1 ( ) 0 1 1 1 1 1
0 0 0
0 2 0
0 0 1
§6.1 问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
⒈ 研究对象
• 经济系统，而不是单个经济活动
“系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚
⒉一个简单的宏观经济系统
教学基本要求
• 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学 生达到：
• 了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模 型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示， 有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主 要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变 量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。
• 掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明 与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二 乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采 用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学 模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论 与方法。 • 应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在 本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5 个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型， 自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济 学软件包进行模型的估计，对结果进行分析，最 后提交一篇报告。
§6.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem
一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法
一、识别的概念
⒈为什么要对模型进行识别？
• 从一个例子看
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2 t Y C I t t t
• 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 • 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。 • 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。 • 内生变量一般都是经济变量。
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Y C I G t t t t
• 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。 • 表现于不同方程随机误差项之间。 • 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Y C I G t t t t
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
• 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Y C I G t t t t
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
⒊简单宏观经济模型的简化式模型
Ct 10 11Yt 1 12 Gt t I t 20 21Yt 1 22 Gt t Y Y G 30 31 t 1 32 t t t
四、参数关系体系
2 12 12 21 2 1 1 1 1 1 1
Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 而其中 的β2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显然， 它只反映Yt-1对It的直接影响。 • 在这里，β2是Yt-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1对It 的完全乘数。 • 注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与联 系。
⒉简化式模型的矩阵形式
Y X
1 11 12 1n 11 12 1k 2k 2 21 22 2n 21 22 g g 1 g 2 gn g2 gk g1
⒋结论
• 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学பைடு நூலகம்模型，以尽可能避免出现这些问题。
• 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问 题。
§6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念
•变量 •结构式模型 •简化式模型 •参数关系体系
一、变量
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程
⒊完备的结构式模型
• 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
• 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目 等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一 个方程来描述。
⒊ 先决变量（Predetermined Variables） • 外生变量与滞后内生变量(Lagged
Endogenous Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
⒋完备的结构式模型的矩阵表示
• 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ 表示随机项，β 表示内生变量的结构参数，γ 表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数 项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测 值始终取1。
Y X
Y ( ) X
Y1 y11 y12 y1n Y2 y 21 y 22 y 2 n Y Yg y g1 y g 2 y gn
二、结构式模型 Structural Model
⒈定义
• 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。
• 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。 • 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 • 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形 式。
⒈定义
Y X
Y X Y X
1 1
Y X
1

• 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系， 称为参数关系体系。
⒉作用
• 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然 后可以计算得到结构式参数。
• 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映 了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和， 这是简化式模型的另一个重要作用。 例如，在上述模型中存在如下关系：
• 这种情况被称为不可识别。
• 只有可以识别的方程才是可以估计的。
⒉识别的定义
• 3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的 统计形式，则称该方程为不可识别。”
X 1 x11 x12 x1n X 2 x 21 x 22 x 2 n X X k x k 1 x k 2 x kn
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额；
• 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定。
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
⒈随机解释变量问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Y C I G t t t t
三、简化式模型 Reduced-Form Model
⒈定义
• 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量， 所形成的模型称为简化式模型。 • 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接 关系，并不是经济系统的客观描述。 • 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内 生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程 的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要 的作用。 • 简化式模型中每个方程称为简化式方程(ReducedForm Equations)，方程的参数称为简化式参数 (Reduced-Form Coefficients) 。