第3课 概率论选讲
- 格式:pdf
- 大小:227.02 KB
- 文档页数:34
§3.3 相关系数与相关阵一.协方差(Covariance) 与相关系数当Y X ,独立时,0))((=-=--EXEY EXY EY Y EX X E 定义3-5 设X 与Y 是两个随机变量,若))((EY Y EX X E --存在,则称其为随机变量X 与Y 的协方差,记为)(Cov Y X ,,即)(Cov Y X , =))((EY Y EX X E -- (3-17)称 DY DX Y X XY ),(Cov =ρ (3-18) 为X 与Y 的相关系数或标准协方差。
Correlation Coefficient Standard Covariance由前讨论知)(Cov Y X , EXEY EXY -= (3-19)且易证下面的等式DY DX Y X D +=+)(+2)(Cov Y X , (3-20) 由协方差的定义容易得到它有如下性质:(1))(Cov Y X ,=)(Cov X Y ,;(2))(Cov bY aX ,=ab )(Cov Y X ,,其中b a ,为常数;(3))(Cov 21Y X X ,+=)(Cov 1Y X ,+)(Cov 2Y X , 只证(3),其它自证。
(3))(Cov 21Y X X ,+=)(Cov 1Y X ,+)(Cov 2Y X ,事实上,)(Cov 21Y X X ,+))](([2121EY Y X X E X X E -+-+=+--=))([(11EY Y EX X E )])((22EY Y EX X --+--=))((11EY Y EX X E ))((22EY Y EX X E --)(Cov 1Y X ,=)(Cov 2Y X ,+ 定理3-4 设XY ρ是随机变量X 与Y 的相关系数,则有1≤XY ρ;且1=XY ρ的充要条件是X 与Y 依概率1线性相关,即存在常数b a ,使1}{=+=bX a Y P 。