第六章 案例分析一、研究目的2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4%，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向，这是宏观经济分析的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。二、模型设定正如第二章所讲述的，影响居民消费

第六章 自相关一、判断题1.模型中的解释变量含有滞后被解释变量的时候可以使用DW 检验法检验自相关。（F ） 2.可以作残差对某个解释变量的散点图来大概判断是否存在自相关。（F ） 3.存在序列相关时，使用标准公式估计的随机扰动项的方差不再具有无偏性。（T ） 4.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ F ） 5.不存在负的自相关关系。（F ） 6

第六章 自相关 思考题6.1 如何使用 DW 统计量来进行自相关检验 ? 该检验方法的前提条件和局限性有哪些 ?6.2 当回归模型中的随机误差项为 AR(1) 自相关时 , 为什么仍用OLS 法会低估的ˆjβ标准误差 ? 6.3 判断以下陈述的真伪,并给出合理的解释。1) 当回归模型随机误差项有自相关时 , 普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。 2)DW

第六章 序列相关性kk

第六章 自相关

第六章 自相关 思考题6.1 如何使用 DW 统计量来进行自相关检验 ? 该检验方法的前提条件和局限性有哪些 ?6.2 当回归模型中的随机误差项为 AR(1) 自相关时 , 为什么仍用OLS 法会低估的ˆjβ标准误差 ? 6.3 判断以下陈述的真伪,并给出合理的解释。1) 当回归模型随机误差项有自相关时 , 普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。2)DW

第六章 自相关性本章教学要求：本章是违背古典假定情况下线性回归描写的参数估计的又一问题。通过本章的学习应达到：掌握自相关的基本概念，产生自相关的背景；自相关出现对模型影响的后果；诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。能够运用本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，要求自行选择一个实际经济问题，建立模型，并判断和解决上述可能存在的问题

第六章 自相关性

第六章自相关性详解

第六章 自相关性一、练习题（一）名词解释１.序列相关性２.一阶自相关３. D.W.检验４.广义差分法（二）判断题１.DW 检验主要是用于检验模型中是否存在高阶自相关性的（ ）２.在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的（ ）3.消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1（ ）4.回归模型中误差项t u 存在自相关时，O

第六章自相关一、填空题1. 回归模型残差序列的自相关指。2. 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在较严重的__________。3. D.W统计量与一阶自相关系数的关系是。4. 建立线性回归模型，进行D.W检验，如果α=5%，填写下表空格：D.W统计量是否存在自相关序号样本容量n解释变量个数（不含截距项）k1 252 0.832

第六章 自相关

第六章 自相关性

第六章 自相关

第六章 自相关(序列相关)

第六章 序列相关性习题与答案1、对于线性回归模型，随机扰动项u 产生序列相关的原因有哪些？2、DW 检验的局限性主要有哪些?3、检验序列相关性的方法思路是什么?4、在研究生产中的劳动在加值（value added ）中所占分额（即劳动份额）的变动时，古扎拉蒂考虑如下模型：模型A: Y t =β0+β1t+u t 模型B ：Y t =α0+α1t+α2t 2+

第六章 自相关 案例分析一、研究目的2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4%，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向，这是宏观经济分析的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。二、模型设定正如第二章所讲述的，影响

第六章 序列相关性

第六章--自相关

第六章 自相关