第六章 自相关性一、 填空题（每空2分）1、五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。2．在DW 检验中，不能判定的区域是 。 3．DW 是用于检验 的4．加权最小二乘法是 最小二乘法的一个特例5．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW 统计量近似等于 。 二、名词解释：（每题4分）1.

第六章 自相关一、判断题1.模型中的解释变量含有滞后被解释变量的时候可以使用DW 检验法检验自相关。（F ） 2.可以作残差对某个解释变量的散点图来大概判断是否存在自相关。（F ） 3.存在序列相关时，使用标准公式估计的随机扰动项的方差不再具有无偏性。（T ） 4.杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ F ） 5.不存在负的自相关关系。（F ） 6

计量经济学第六章 自相关

第六章 自相关性本章教学要求：本章是违背古典假定情况下线性回归描写的参数估计的又一问题。通过本章的学习应达到：掌握自相关的基本概念，产生自相关的背景；自相关出现对模型影响的后果；诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。能够运用本章的知识独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，要求自行选择一个实际经济问题，建立模型，并判断和解决上述可能存在的问题

第六章 自相关性

第六章自相关性详解

第六章 自相关性一、练习题（一）名词解释１.序列相关性２.一阶自相关３. D.W.检验４.广义差分法（二）判断题１.DW 检验主要是用于检验模型中是否存在高阶自相关性的（ ）２.在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的（ ）3.消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1（ ）4.回归模型中误差项t u 存在自相关时，O

第六章自相关一、填空题1. 回归模型残差序列的自相关指。2. 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在较严重的__________。3. D.W统计量与一阶自相关系数的关系是。4. 建立线性回归模型，进行D.W检验，如果α=5%，填写下表空格：D.W统计量是否存在自相关序号样本容量n解释变量个数（不含截距项）k1 252 0.832

第六章 自相关

计量经济学第六章-自相关资料

第六章 自相关性

第六章 自相关

第六章 自相关 案例分析一、研究目的2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4%，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向，这是宏观经济分析的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。二、模型设定正如第二章所讲述的，影响

第六章 序列相关性

第六章 自相关

第六章 序列相关性

第6章 自相关

第六章 自相关

计量经济学张晓桐版第六章自相关

计量经济学 庞皓 第二版 第六章 自相关