11联立方程模型理论与方法

Eviews 统计分析 从入门到精通
例15.7：打开数据working1，试用Eviews命令操作普通最小二乘法估计gdp对常数项c和r 的回归。
我们在Eviews的命令窗口中首先输入 equation eq1 （建立方程eq1） 单击键盘上的“enter”键，完成对eq1的定义，然后再在命令窗口中输 入 do eq1.ls gdp c r （使用普通最小二乘法对方程eq1进行估计） 即成功的完成了题目的要求，双击“eq1”即可看到结果 。 D:\working1.wf1
F:\EViews6\EViews6.exe
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例15.2： 试用Eviews命令的方法建立一个名为working的工作文件，并在该文件中建 立名为p2的工作页，数据为季度时间序列数据，区间为1960年第一季度至2008年第四 季度。
按照前面讲述的时间序列数据命令格式，我们在Eviews的命令窗口中 输入 wfcreate (wf=working ,page=p2) q 1960q1 2008q4 F:\EViews6\EViews6.exe
F:\EViews6\EViews6.exe
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2. 工作文件的保存 新建工作文件的保存命令格式： wfsave 保存位置\ 保存文件名
例15.4：承接例15.3，试用Eviews命令的方法将工作文件working 保存在d盘。
按照前面讲述的新建工作文件的保存命令格式，我们在Eviews的命令窗 口中输入 wfsave d:\working D:\working.wf1
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15.1.3 数据的导入与导出 所谓数据的导入是指把其他数据文件中的数据读入到工作文件中，数据的导出是指把工作文件中的 数据导出到其他数据文件中。 1. 数据的导入 从其他文件中读入数据到工作文件中，可以用read命令来完成。 数据导入的命令格式： read （选项） 路径\文件名 序列1 序列2 „ 选项包括： t=xls<读取excel/xls格式的文件>； t=dat/txt<ASCII纯文本文件>； t=wkl/wk3<Lotus文件>。 其中，对于Excel和Lotus文件的选项有： t=按照行读入数据，否则安列读取数据； s=数表名称<比如：s=sheet2>。 对于纯文本文件的选项有： t=按照行读入数据，否则安列读取数据； d=t/c/s/a <t/c/s/a分别表示将Tab/逗号/空格/字母视作分隔符>； mult =将多个分隔符视作一个； name=文件中的序列名； label=整数<标题名与数据相隔的行数>。

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1 21 1 22
,
21
1 12 1 22
,
12
23 1 22
,
22
3 1 22
,
13
3 1 22
23
32 1 22
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需要注意的是，并不是联立方程组模型引进越 多的变量，方程或整个模型的识别性越强越好。
例如若在上面的供给函数中再加入一个认为与
这种产品的供给有关的气温变量 作解释变量，
联立方程组模型
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本章简单介绍联立方程组模型计量分 析，包括联立方程组模型的基本概念、 假设、识别性和参数估计等。
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第一节 联立方程组模型及其假设 第二节 联立方程组模型的识别性 第三节 联立方程组模型的参数估计
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第一节联立方程组模型及其假设
一、联立方程组模型的基本概念 联立方程组模型是方程组形式的计量经
当然这需要符合一定条件，就是后面要 讨论的联立方程组模型的识别性。
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二、联立方程组模型的假设 （一）联立方程组模型的一般表示法
一般用Y1,,Yg 分别表示有g个方程的联立方程 组模型的g个内生变量，用 X1,, X K 表示模型 的K个前定变量
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模型的结构式表示为：
Y1t Y 12 2t Y 1g gt 11X1t 1K X Kt 1t
济模型。 用一个简单的微观市场均衡模型说明联
立方程组模型的基本情况，以及它们所 涉及的基本概念。
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这个微观市场均衡模型包括一个供给函 数、一个需求函数、以及一个均衡方程 ，具体如下：
QtS 1 2 Pt 3Pt1 1t QtD 1 2Pt 3Yt 2t
QtS QtD
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称被决定的 Pt 和 Qt 为模型的“内生变量”。 联立方程组模型的内生变量对应单方程模型中 的被解释变量。

根据阶条件表述2：方程7.6.1：不包含1个前定变量，方 程右边包含一个内生变量，因此该方程是恰好识别的。 方程7.6.2：是过度识别的。方程7.6.3：不可识别。
二、秩条件
秩条件的表述如下：对于一个由G个方程组成的联立方程 模型中的某个结构方程而言，如果模型中其他方程所 含而该方程不含的诸变量的系数矩阵的秩为G-1，则该 结构方程是可识别的，若秩小于G-1则该结构方程是不 可识别的对某结构式模型中的第i个方程利用秩条件判 断其可识别性，可按以下步骤进行：
一般的，简化式模型就是把结构式模型中的内 生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的 联立方程模型。同结构参数矩阵的表示方法一 样，模型7.3中的简化式参数矩阵可表示为：
Qt Pt
1

Yt
Pt 1
1
0
21 12 2 2
0 1
1 1 2 2
2 2
2 2
2
2
2 2
五、联立性偏误
2 2 2 2 2 2
2 2
= 21 22Yt 23Pt 1 wt
其中 的各值表示为各变量前的系数，
根据上述关系式，若已知 11、 12、 13、 21、 22、 2 ，则可得：
= 22或
12
=
23 13
， 1 = 21 11 * 2，
但我们却无法求得 1、2、、4 的值，
表述2：在一个线性联立方程模型中，某方程可识别的 一个必要条件（阶条件）是：该方程所不包含的前定 变量的个数必须不少于方程右边所包含的内生变量的 个数。若该方程所不包含的前定变量的个数等于方程 右边所包含的内生变量的个数，则该方程是恰好识别 的；若大于，则该方程是过度识别的。
可以证明两种表述方式是等价的。下面通过一个例子说

一、单项选择题Ch1：1、相关关系是指【】A 变量间的严格的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系2、横截面数据是指【】A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C＝a＋bY+u，根据经济理论，有【】A a应为正值，b应为负值Ba应为正值，b应为正值且小于1Ca应为负值，b应为负值D a应为正值，b应为正值且大于17、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A 参数估计量的符号B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性Ch2：9、参数β的估计量具备有效性是指【】10、产量〔x，台〕与单位产品本钱〔y，元/台〕之间的回归方程为y＝356－1.5x，这说明【】A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元B 产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，那么样本回归线通过点【】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从〔〕15、判定系数R2的取值范围是【】A R2≤－1B R2≥1C 0≤R2≤1D －1≤R2≤116、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的选项是【】A TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估计准那么是从模型总体抽取该n 组样本观测值的〔 〕最大的准那么确定样本回归方程。