第 1 页 共 5 页 XX财经大学2019-2020学年第二学期
学生考试卷（ A ）卷
考试课程 计量经济学 考试日期 2020年 1月5日 成 绩
课程号 教师号 任课教师姓名
考生姓名 学号（8位） 年级 专业
一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
1.回归分析的目的是：( )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系； B. 研究解释变量对被解释变量的相关关系；
C. 研究被解释变量对解释变量的依赖关系；D.以上都不对。
2.总体回归线是指：( )
A.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹；
B.样本观测值拟合的最好的曲线；
C.使残差平方和最小的曲线；
D. 解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。
3.回归系数2通过了t检验，表示（ ）
A. 02 B. 0ˆ2 C. 02，0ˆ2 D. 02 ，0ˆ2
4.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（ ）
A.F=1 ; B. F=0; C. F=-1 D. F=∞
5.判定系数r2=0.7，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )
A.30% B.70% C.64% D.49%
6.DW的取值范围是：( )
A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
7. 设个人消费函数iiiuXY21中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为( )
A.1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个
经济与管理学院考试试卷及参考答案
考试科目: 计量经济学
本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分
题分 16 36 28 20
100
得分
评阅人
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）
1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。（）
2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。（）
3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。（）
4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。（）
5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）
6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（）
7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。（）
8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。（ ）
二、简答题（每小题6分，共36分）
1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？
2.说明显著性检验的意义和过程。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？
t4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?
6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
三、论述题（每小题14分，共28分）
1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：
经济计量学1
一、判断题（每小题2分，10分）
1. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）
2. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（）
3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（）
4. 在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。（）
5. 如果一个方程不可识别，则可以用2OLS对这个方程进行估计。（）
二、选择题（每小题2分，共20分）
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）
A．虚拟变量 B．控制变量
C．政策变量 D．滞后变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( )
A．内生变量 B．外生变量
C．虚拟变量 D．前定变量
3、半对数模型XY10ln中，参数1的含义是（ ）
A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B．Y关于X的弹性
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D．Y关于X的边际变化
4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）
A．)1()(kRSSknESS B．)()1(knRSSkESS
C．)1()1()(22kRknR D．)(knRSSESS
5、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ，则点),(YX ( )
A．一定不在回归直线上 B．一定在回归直线上
C．不一定在回归直线上 D．在回归直线上方
6、用模型描述现实经济系统的原则是( )
第一章 计量经济学概述
一、单项选择题
1-5 CACAA 6-10 CDABA
二、简述题
1．什么计量经济学模型计量经济学模型包括哪三个要素
计量经济模型（The model of Econometrics）是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式，通常用随机性的数学方程加以描述，数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误差三大要素组成。
2．计量经济学模型的构建步骤
第二章 一元线性回归模型
一、单项选择题
1-5 ACACC 6-10 CBCDA
二、简述题
答案见教材
三、软件操作题
参考教材31页
第三章 多元线性回归模型
一、单项选择题
1-5 ADBBD 6-10 CACAC
二、简述题
答案见教材 理论模型的建立 样本数据的收集 模型参数的估计 理论模型的检验 反 馈
三、软件操作题
参考教材47页和49页
第四章 异方差性问题
一、单项选择题
1-5 CBADA 6-10 BACBB
二、判断题 1-5
三、简述题
1．简述戈德菲尔德-夸特检验法（G-Q检验法）基本步骤
①将样本观察值按观察值Xi的大小排队;
②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2；
③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和；
④提出假设。即H0：两部分数据的方差相等。构造F统计量F=RSS2/RSS1
若F大于临界值，则认为模型存在异方差，如果小于临界值，则认为模型不存在异方差。
2.加权最小二乘法的基本思路和具体步骤
基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。
具体步骤：（1）选择权重w
（2）计算∑we2，并使其达到最小，计算参数估计值。
四、计算分析题
1.（1）用GQ检验法检验模型是否存在异方差。
