连续型随机变量及其分布函数-完整版
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第三章 连续型随机变量一、分布函数的概念定义:定义在样本空间Ω上,取值于实数域的函数)(ωξ,称为是样本空间Ω上的(实值)随机变量,并称),(),)(()(∞-∞∈<=x x P x F ωξ是随机变量)(ωξ的概率分布函数,简称为分布函数或分布。
分布函数实质上就是事件)(x <ξ的概率。
二、分布函数的性质 由概率的性质可知:1) 非负性: 1)(0),,(≤≤+∞-∞∈∀x F x 2) 单调性: 若21x x <则)()(21x F x F ≤ 3) 若)()()(则122121,x F x F x x P x x -=<≤<ξ )()(12x P x P <≥<ξξ )()(12x x <⊃<ξξ 进一步 )()()(1221x F x F x x P -=<≤ξ4) 极限性:1)()(lim 0lim=+∞==∞-=+∞→-∞→F x F F x F x x ,)()( 证:因为)单调(且x F x F 1)(0≤≤,所以)(lim )(lim )(lim )(lim n F x F m F x F n x m x +∞→+∞→-∞→-∞→==都存在,又由概率的完全可加性有)1)(()1)(())((1+<≤∑=⎭⎬⎫⎩⎨⎧+<≤=+∞<<-∞=∞-∞=∞-∞=n n P n w n U P P n n ωξξωξ )(lim )(lim )1)((lim m F n F i i P m n nmi m n -∞→+∞→=-∞→+∞→-=+<≤∑=ωξ所以必有)(lim ,1)(lim ==-∞→+∞→m F n F m n即0)(lim ,1)(lim ==-∞→+∞→x F x F x x5) 左连续性:)()0(x F x F =-证:因为)(x F 是单调有界函数,其任一点的左极限)0(-x F 必存在,为证明其左连续性,只要对某一列单调上升的数列)(,21∞→→<<<<n x x x x x n n证明)()(lim x F x F n n =∞→成立即可。
连续型随机变量分布函数1. 随机变量的分布函数背景:对于非离散型的随机变量X XX,其取值不能一一列举出来,因此就不能像离散型随机变量那样使用分布律描述它。
非离散型随机变量有很多种,其中连续型随机变量极其常见,因此我们重点研究连续型随机变量。
对于连续性随机变量,在某个点的概率为0 00,另外,实际中,对于元件的寿命,测量的误差等,研究其落在某个区间的概率更有意义,因此我们引出了随机变量的分布函数定义:设X XX是一个随机变量,x xx 是任意实数,函数F ( x ) = P { X ≤x } , −∞< x < ∞F(x)=P\{X \leq x\},-\infty<x<\inftyF(x)=P{X≤x},−∞<x<∞则为X XX的分布函数。
虽然对于离散型随机变量,我们可以使用分布律来全面地描述它,但为了从数学上能够统一地对随机变量进行研究,因此,我们针对离散型随机变量和非离散型随机变量统一地定义了分布函数。
性质1 o F ( x ) 1^o \quad F(x)1oF(x)是一个不减函数对于任意实数 x 1 , x 2 ( x 1 < x 2 ) x_1,x_2(x1<x_2)x1,x2(x1<x2),有F ( x 2 ) −F ( x 1 ) = P { x 1 < X ≤x 2 } ≥0F(x_2)-F(x_1) = P\{x_1<X \leq x_2\} \geq 0F(x2)−F(x1)=P{x1<X ≤x2}≥0 成立2 o 2^o\quad2o 0 ≤F ( x ) ≤1 ,F ( −∞) = 0 ,F ( ∞) = 1 0\leq F(x)\leq 1,\quad F(-\infty) = 0,\quad F(\infty) = 10≤F(x)≤1,F(−∞)=0,F(∞)=13 o 3^o\quad3o F ( x + 0 ) = F ( x ) F(x+0)=F(x)F(x+0)=F(x), 即F ( x ) F(x)F(x) 是右连续的用分布函数表示事件概率P { X ≤b } = F ( b ) P\{X\leq b\}=F(b)P{X≤b}=F(b)P { X > a } = 1 −P { X ≤a } = 1 −F ( a ) P\{X>a\}=1-P\{X\leq a\} = 1-F(a)P{X>a}=1−P{X≤a}=1−F(a) P { a < X ≤b } = P { X ≤b } −P { X < = a } = F ( b ) −F ( a ) P\{ a<X\leq b\}=P\{X\leq b\}-P\{X<=a\} = F(b)-F(a)P{a<X≤b}=P{X≤b}−P{X<=a}=F(b)−F(a)P { X < b } = F ( b −0 ) P\{X< b\}=F(b-0)P{X<b}=F(b−0)P { X ≥b } = 1 −P { X < b } = 1 −F ( b −0 ) P\{X\geq b\}=1-P\{X< b\} = 1- F(b-0)P{X≥b}=1−P{X<b}=1−F(b−0) P { X = b } = P { X ≤b } −P { X < b } = F ( b ) −F ( b −0 ) P\{X = b\}=P\{X \leq b\}-P\{X < b\} = F(b)-F(b-0)P{X=b}=P{X≤b}−P{X<b}=F(b)−F(b−0)注意这里的F ( b −0 ) F(b-0)F(b−0)表示分布函数F ( x )F(x)F(x) 在x = b x=bx=b处理左极限。