中长期授信现金流预测及敏感性分析表(新)

国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。

2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。

3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。

4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。

5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。

3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。

2022年-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷精选试题及答案二单选题（共30题）1、下列哪一项内容不属于贷款审查事项的基本内容（）A.借款人主体资格及基本情况审查B.信贷业务政策符合性审查C.设备审查D.非财务因素审查【答案】 C2、面谈结束时，如经了解客户的贷款申请可以考虑，但不确定是否可受理，调查人员应（）。

A.申报贷款B.先做必要承诺，留住客户C.不作表态D.向客户获取进一步的信息资料，准备后续调查【答案】 D3、评估中对税金的审查不包括查看（）A.税种是否都已计算B.计算公式是否正确C.占销售收入比例是否过大D.税率是否符合现行规定【答案】 C4、下列关于商业银行担保管理的表述，错误的是（）。

A.商业银行应加强押品集中度管理，采取必要措施，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险B.商业银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每年至少进行一次，并根据测试结果采取应对措施C.商业银行应建立动态监测机制，跟踪押品相关政策及行业、地区环境变化，分析其对押品价值的影响，及时发布预警信息，必要时采取相应措施D.抵质押合同明确约定警戒线或平仓线的押品，商业银行可以不加强押品价格监控【答案】 D5、某些公司客户具有政策资源上的优势，行业竞争性强，但管理效率不高，这些公司客户具有（）A.家庭背景B.外资背景C.政府背景D.上市背景【答案】 C6、一笔8年期的公司贷款，商业银行允许展期的最长期限是（）年。

A.1B.4C.3D.8【答案】 C7、商业银行可接受作为保证人的单位是（）A.国家机构B.担保公司C.医院D.科学院【答案】 B8、银行业金融机构应至少每( )开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构报送自我评估报告。

A.三年B.两年C.半年D.一年【答案】 B9、财务内部收益率是（）。

A.使项目在生产期内各年利润总额累计净现值等于零时的折现率B.使项目在计算期内各年净现金流量累计净现值等于零时的折现率C.项目达到设计能力后的一个正常年份的年利润总额与项目总投资的比率D.项目的净现值与总投资现值之比【答案】 B10、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》考前冲刺卷②（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第I卷一.综合考点题库(共70题)1. 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限正确答案：A本题解析：考察市场风险超限类型。

2.关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：C本题解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。

3. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案：B本题解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险分散只能降低非系统性风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移。

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

简单地说就是:不做业务,不承担风险。

考点：商业银行风险管理的主要策略4.考虑如下5个债券：则上述债券的久期从短到长依次为（）。

A.5—2—1—4—3B.5—2—3—4—1C.1—2—3—4—5D.5—4—1—2—3正确答案：A本题解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

5.某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。

2022年-2023年中级银行从业资格之中级公司信贷自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共30题）1、商业银行拍卖抵债金额（）万元(含)以上的单项抵债资产应通过公开招标方式确定拍卖机构。

A.500B.2000C.1000D.1500【答案】 C2、贷前调查时，业务人员应当利用科学、实用的调查方法，通过（）的调查手段，分析银行可承受的风险。

A.定性模型B.定量模型C.定性与定量相结合D.数据结合推理【答案】 C3、已知某项目前5年的净现金流量如表7-2所示。

A.资产负债表B.全部投资现金流量表C.自有资金现金流量表D.资金来源与运用表【答案】 B4、（）是指贷款经营的盈利情况，是商业银行经营管理活动的主要动力。

A.贷款安全性B.贷款合规性C.贷款风险性D.贷款效益性【答案】 D5、在项目融资的项目环境条件分析中，相关项目分析最重要的问题是（）。

A.相关项目综合效益B.项目建设方案是否同步C.相关项目与主项目关联性D.相关项目成本【答案】 B6、下列选项中，表明抵押品状况发生恶化的是（）。

A.抵押品保险到期后及时续保B.抵押品价值升高C.抵押品被变卖或部分出售D.抵押品被转移至有利于银行监控的地方保管【答案】 C7、依法收贷的对象为( )。

A.逾期贷款B.展期贷款C.不良贷款D.到期贷款【答案】 C8、信贷授权的有效期限一般为（）年。

A.1B.2C.3D.5【答案】 A9、某人贷款10000元，日利率万分之二，如银行按复利计息，每年应还利息（）元。

A.732B.740C.746D.755【答案】 C10、关于势函数和流函数，下面哪一说法是错的？( )A.当流动为平面势流时，势函数和流函数均满足拉普拉斯方程B.当知道势函数或流函数时，就可以求出相应速度分量C.流函数存在条件是：满足可压缩流体平面流动的连续性方程D.流函数的等值线(即流线)垂直于由势函数等值线组成的等势面【答案】 C11、下列选项中，表明抵押品状况发生恶化的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共50题）1、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。

A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】 B2、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】 B3、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。

A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务【答案】 C4、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 B5、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。

A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额【答案】 A6、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。

A.0. 68B.0. 95C.0. 9973D.0.97【答案】 A7、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。

这里的“主要投资者”是指（）。

A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】 A8、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。

信贷资产七级分类实施细则附件信贷资产七级分类实施细则（试行）第一章总则第一条根据中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》（银监发〔2007 〕54 号）、《小企业风险分类方法》（银监发〔2007 〕63 号）、《广东省农村合作金融机构信贷资产七级分类管理暂行办法》（粤农信联发〔2013 〕76 号）等有关规定，结合我区农信社信贷资产实际情况，特制定本细则。

第二条信贷资产七级分类（以下简称七级分类）是以风险为基础来评估信贷资产质量的分类方法。

通过对借款人财务、非财务、现金流量和担保等因素的连续监测和分析，动态、真实地反映借款人各个时期的还款能力、还款意愿及贷款风险变化情况，判断贷款的实际损失程度，并按照风险程度将信贷资产分为正常一、正常二、关注一、关注二、次级、可疑和损失等七类。

前四类合称正常信贷资产，后三类合称为不良信贷资产。

七级分类设置与监管部门（原五级分类）贷款五级分类的对应关系如下：一）正常一、正常二对应原五级分类的正常类。

二）关注一和关注二对应原五级分类的关注类。

（三）次级类、可疑类和损失类分别对应原五级分类的次级、可疑和损失类。

第三条信贷资产七级风险分类核心定义。

（一）正常一：借款人能认真履行合同，没有任何理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

（二）正常二：借款人与农信社往来情况正常，能够履行合同，但存在影响借款人未来发展的不确定因素，只是目前尚未有足够的理由怀疑借款人不能按时、足额偿还贷款本息。

（三）关注一：借款人可依靠正常经营收入偿还贷款，但已存在一些可能对贷款偿还产生不利影响的因素。

（四）关注二：尽管借款人目前尚有能力偿还贷款本息，但财务状况持续转差，影响借款人偿债能力的不利因素已较明显。

（五）次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

（六）可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。