电网调度运行风险预警管理系统的实现
摘要随着电网规模和复杂性的增加，电网的运行风险加大。文章介绍了江苏省电力公司针对电网安全运行的特点，建立了一套科学合理、行之有效的电网安全运行风险管理体系，并以某线路检修为例，介绍了风险预警管理体系的流程。风险预警体系能有效地降低电网的安全风险，保障电网的安全稳定运行，具有较高的实用意义。
关键词电网运行；风险管理；预警
随着地方经济的快速发展，用电负荷随之增长，电网规模和设备数量不断扩大，基建、技改、电网设备检修任务繁多，电网运行方式越来越复杂；且近年来，各种极端恶劣天气和罕见自然灾害也频繁发生；另外，市政建设、违章施工等事件，都威胁着电网的安全运行，电网安全面临前所未有的压力和挑战。而此前供电公司的电网风险预警工作尚处在电话通知、邮件流转的初级阶段，为加强电网调度运行风险防范和预警管理，规范电网运行安全的风险评估、风险发布和控制等相关工作，提高电网运行控制水平，确保电网安全稳定运行和可靠供电，江苏省电力公司研究开发了“省地县一体化电网调度运行风险预警管理系统”。系统充分结合了江苏省电力公司制定的《电网网调度运行风险预警管理标准》，构建电网风险预警信息平台，优化电网风险预警管理流程，规范电网风险预警信息发布，实现对电网风险进行全面预控，降低事故发生率，提高企业安全管理水平。
1 电网风险预警管理体系的建立
电网风险预警是指以电网的安全稳定运行为目标，以计划检修、恶劣天气及各种突发事件等资料为依据，利用多种方法综合分析电网波动情况，在出现可能影响电网安全、稳定运行的特殊方式或特殊情况时，使相关单位（部门）和相关人员及时了解掌握电网生产运行的薄弱环节，及时制订落实相应的风险防范措施，提高电网的风险防范水平，保障电网安全稳定运行的一整套体系。
建立电网安全风险预警管理体系的首要任务是对风险管理相关过程进行准确定义，通过技术手段和一定标准进行辨识和分析，对风险进行评级，建立相应的控制措施。本文以扬州供电公司为例讨论地市级的电网风险预警管理体系。
1.1 电网风险辩识
电网运行作为一个整体，各设备的运行风险不是一个固定值，而是随着电网运行方式、时间和外部因素的变化而变化。在不同形式下，电网设备及设备之间的运行风险不同。有下列情况之一时，扬州调度控制中心则启用预警通知书：
110千伏及以上双线供电的变电所，单线计划停电时间超过24小时，需对另一线路进行特巡的；
信息科技风险管理办法 第一章总则 第一条为有效防范运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进我行各项业务安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《营口沿海银操作风险管理指引》，以及国家信息安全相关要求和有关法律法规，制定本管理办法。 第二条本管理办法所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在我行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。 第三条本管理办法所称信息科技风险，是指信息科技在我行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。 第四条信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对我行信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进我行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
第二章机构职责 第五条根据我行信息科技治理的要求，法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本管理办法的贯彻落实, 董事会应履行以下信息科技管理职责： （一）遵守并贯彻执行国家有关信息科技管理的法律、法规和技术标准，落实中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）相关监管要求。 （二）审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率。 （三）掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制。 （四）规范职业道德行为和廉洁标准，增强内部文化建设，提高全体人员对信息科技风险管理重要性的认识。 （五）设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。 （六）在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。加强信息科技专业队伍的建设，建立人才激励机制。
精心整理风险预警系统模型 中国证监会北京办事处上市公司监管处
（一）经营风险预警指标 1、主营业务收入利润率 指标数值高，说明公司主营业务突出，生产经营相对稳定；反之，则可能存在隐患。一般认为，当该指标低于50％，预警信号产生。 该数据来源于《利润及利润分配表》中的相应科目。 3、主营业务收入增长率与应收帐款增长率比较分析
主营业务收入增长率与应收帐款增长率属多期比较分析指标，反映主营业务和应收帐款增长幅度，计算公式为： 主营业务收入增长率＝（考查期主营业务收入－上期主营业务收入）／上期主营业务收入×100％ 一般而言，一个企业 即发展一 或者， 的炒作等，这些与企业的长远发展并无十分明显的相关性，很难由这样的利润认定其有好的发展前景，特别是当营业利润严重偏低甚至出现负值的情况下，存在操纵利润的可能性较大，风险程度较高，监控力度需及时加强。 以上数据来源于《资产负债表》和《利润及利润分配表》中的相应科目。 4、应收帐款周转率
应收帐款周转率是年度内应收帐款转为现金的平均次数，它说明应收帐款流动的速度。其计算公式为： 应收帐款周转率＝销售收入／平均应收帐款 一般来说，应收帐款周转率越高，平均收帐期越短，说明应收帐款的收回越快。否则，企业的 与行5、 公司 需注意防范。根据《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（证监发(2001)43号）的规定，预警范围定为最近3年加权平均净资产收益率的平均数在6％—6．5％之间（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比孰低）。 另外，在使用该指标时，还应结合对“应收帐款”、“其他应收款”及“待摊费用”三项财务数据的分析进行综合判断。 （1）应收帐款：在我国，由于存在大量的“三角债”，以及人为利用关联交易通过“应
操作风险管理系统 巴塞尔银行监管委员会于2004年6月发布了《巴塞尔新资本协议》，将操作风险正式纳入风险管理框架之内，并对国际银行业操作风险的度量和管理提出了更深层次的要求。 为稳步推进巴塞尔新资本协议在中国的实施，推动商业银行增强风险管理能力，提升资本监管有效性，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求商业银行应实施巴塞尔新资本协议。并在近年来出台了一系列关于操作风险管理的监管规章和指引，如下图： 一、方案目标 全面的操作风险管理框架包括管理与合规性组织结构、评估工具、风险跟踪与管理和用于计算经济资本、政策和实践从而降低操作风险的风险引擎。 操作风险管理解决方案在支持新巴塞尔协议合规及监管要求的同时，能够完全符合本土金融机构管理模式，有效协助用户开展风险管理活动，并促进风险管理水平的持续提升。 东南融通公司在长期跟踪研究国内外操作风险管理理论和最佳实践的基拙上，结合国内金融机构操作风险管理建设过程中积累的经验，提出一套完整的操
作风险管理解决方案，着重帮助国内金融机构解决实施全面操作风险管理时所面临的一些迫切问题： ?帮助金融机构构建符合监管和自身管理要求的操作风险管理体系； ?构建全面满足操作风险管理体系运作要求的信息化支持系统； ?提供基于成熟方法论的操作风险管理建设全程实施与支持服务。 二、方案构成 东南融通操作风险管理解决方案围绕操作风险管理战略和策略的要求制定和实施，设计思路为既符合操作风险管理流程，又遵循银行实际操作流程和生产现状，既功能全面，又自成体系，具有相对的独立性，方案由以下几个部分组成： ?损失数据收集：收集录入内部和外部损失数据，分析发生的原因、经过、影响，对损失进行分类； ?风险识别：进行风险定义和风险映射，识别关活动，进行风险导因分析、风险因素分析，识别风险； ?风险自我评估：评估发生的概率、造成的影响、影响的时间长度、造成的损失，对风险进行评级，定义评估周期； ?关键风险指标：进行关键风险指标（KRI）的定义和量化，确定其数据来源及计算方法，确定阈值、预警值； ?风险缓释控制：确定缓释方案，制定控制计划，跟踪与行动计划管理； ?资本计量：采用基础指标法、标准法、高级计量法（内部计量法、损失分布法等）进行资本计算； ?机构风险评级：根据风险评估、KRI监控和风险计量的结果，对机构的操作风险进行整体的机构风险评级； ?监管报告：提供操作风险管理全过程的风险报告，其数据来源于对风险的数据统计、风险指标的监控情况、缓释控制方案的制定和执行效果报告等。 三、实施方法论 根据巴塞尔协议对商业银行操作风险的分类和定义，以及银监会对商业银行操作风险管理的要求，操作风险管理系统的实施可以从三个角度进行。
君乐宝IT风险预警管理制度 一、目的 为保障我公司信息安全，提升信息化项目建设质量；有效规避并防范信息化建设及应用的风险，根据《全面风险管理制度第二版》， 结合我公司实际情况，制定该制度。 二、适用范围 君乐宝及其控股或有管辖权的单位和部门。 三、IT风险定义 IT风险是指由于IT建设所处环境和条件的不确定性,导致最终结 果与我们的期望产生背离,并给企业和相关人员带来损失的可能性。 具体内容如下： 1.系统合规风险，指所建设或使用的信息系统未满足国家相关政策、法规要求的风险。 2.技术应用风险，是指所选型系统未充分考虑已有或未来信息系统标准，技术标准不兼容、架构不支撑大数据处理等方面的风险。 3.采购成本风险，是指采购价格远高于市场正常水平、因需求变更造成的费用增加或出现未估算的成本造成采购成本失控的风险。 4.系统适用风险，是指系统安全性、稳定性和易用性方面未达到要求的风险。 5.建设进度风险，是指项目建设未能按预定的工期完工影响企业或相关部门正常运营的风险。 6.信息安全风险，是指所选信息系统未满足行业安全标准或相关信
息安全标准的风险。 7.人员异动风险，是指在项目实施过程中乙方双方关键参与人员出现变动影响项目推进形成的风险。 四、职责与分工 四、IT风险识别 IT风险识别,是指承建单位在收集资料和调查研究的基础上，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系 统归类和全面识别。IT风险识别不是一次能够完成的，它在整个信息化建设运作过程中定期而有计划地进行。 4.1IT风险识别主要依据以下几个原则： 4.1.1由粗及细，由细及粗信息技术部负责主要风险的管控，业务部门负责日常风险的识别和管控。 4.1.2多种识别方法的选择与综合运用 对于重要的IT风险应采用两种以上方法进行识别和分析。 4.1.3谨慎排除可能的风险 不轻易否定或排除某些风险，要通过认真的分析进行确认或排除。必要时进行实验论证，对于不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。 4.1.4全员参与原则 由于IT风险识别的广泛性，要求风险管理人员应尽量向有关人 员广泛征求意见并进行归纳整理，以求对IT风险的全面了解。 4.1.5动态识别原则
商业银行内控合规与操作风险管理系统 白皮书
目录 第1章项目背景 (4) 第2章产品优势 (5) 2.1技术优势 (5) 2.1.1技术架构先进 (5) 2.1.2产品开发平台便捷、扩展灵活 (5) 2.1.3界面框架友好 (5) 2.1.4业务流程管理基于自主产品 (5) 2.2功能优势 (6) 2.2.1支持流程梳理成果落地 (6) 2.2.2建立全行统一的问题库 (6) 2.2.3配置化、模板化的报表工具 (6) 2.2.4方便实用主流的文档编辑组件 (6) 第3章总体设计 (7) 3.1应用架构图 (7) 3.2功能图 (8) 第4章系统主要功能 (8) 4.1内控管理模块 (8) 4.1.1流程管理 (8) 4.1.2流程维护 (9) 4.1.3内控评估 (11) 4.1.4专项调查问卷 (12) 4.1.5内控台账 (12) 4.2合规管理模块 (13) 4.2.1合规基础信息管理 (13) 4.2.2合规风险检查与审查 (18)
4.2.5案件管理 (25) 4.2.6合规计划 (26) 4.3操作风险管理模块 (27) 4.3.1风险与控制自我评估（RCSA） (27) 4.3.2关键风险指标（KRI） (30) 4.3.3风险事件及损失数据收集（LDC） (32) 4.3.4资本计量管理 (34) 4.3.5行动计划管理 (35) 4.4通用管理模块 (36) 4.4.1内控、合规与操作风险管理报告 (36) 4.4.2统计分析平台 (36) 4.4.3我的工作台 (44) 4.4.4系统管理 (44)
第1章项目背景 2012 年 6 月，为推动中国银行业实施国际监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、操作风险加权资产计量进行了规范，管理办法于 2013 年 1 月 1 日开始实施，商业银行必须在2018 年底前全面达到管理办法规定的监管要求，并鼓励有条件的银行提前达标。 内控、合规和操作风险管理是银行全面风险管理体系建设的重要基础性工作，均以风险与合规为导向、以内外部规范及流程梳理为基础、以风险点与控制点的识别与评估作为主要手段，通过管理工具的实施及时对银行经营和管理过程中存在的风险隐患和内控缺陷进行识别和排除，并通过对业务流程改进、对内部控制优化、对重点领域和重点环节的操作风险管控，实现银行稳健、良好、快速发展为目标，三者能共享银行既有的管理机制和信息，且在管理办法、工具、流程和系统等方面存在相互交叉、互相承接的内在联系。 信雅达内控合规与操作风险管理系统为提高业务流程效率，动态管控银行的全面风险情况，增强银行对风险的管控能力，构建全面的风险管理体系提供技术保障。本系统满足《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》及《企业内部控制基本规范》等监管要求，体现三道防线建设原则，结合先进的风险管理理论、国内外的活跃商业银行内控合规与操作风险管理最佳实践。
风险预警系统模型 中国证监会办事处上市公司监管处
（一）经营风险预警指标 1、主营业务收入利润率 主营业务利润率是主营业务利润与主营业务收入的比值。计算公式为： 主营业务利润率＝主营业务利润／主营业务收入×100％ 该指标反映每元主营业务收入带来的利润是多少，表示主营业务的收益水平。主营业务收入指经营营业执照上注明的主营业务所取得的收入。有时，如果营业执照上注明的兼营业务量较大，且为经常性发生的收入，也可归为主营业务收入。当主营业务利润率偏低或出现负数时，公司经营风险增大，需加以警戒。 该数据来源于《利润及利润分配表》中的相应科目。 2、营业利润比重 营业利润比重是营业利润与利润总额的比值。计算公式为： 营业利润比重＝营业利润／利润总额×100％ 该指标反映主营业务（其他业务所占比例一般较小）收益在企业整体收益中的比重。指标数值高，说明公司主营业务突出，生产经营相对稳定；反之，则可能存在隐患。一般认为，当该指标低于50％，预警信号产生。 该数据来源于《利润及利润分配表》中的相应科目。
3、主营业务收入增长率与应收帐款增长率比较分析 主营业务收入增长率与应收帐款增长率属多期比较分析指标，反映主营业务和应收帐款增长幅度，计算公式为： 主营业务收入增长率＝（考查期主营业务收入－上期主营业务收入）／上期主营业务收入×100％ 应收帐款增长率＝（考查期应收帐款－上期应收帐款）／上期应收帐款×100％ 一般认为，当主营业务收入增长率低于－30％时，说明公司主营业务大幅滑坡，预警信号产生。另外，当主营业务收入增长率小于应收帐款增长率，甚至主营业务收入增长率为负数时，公司极可能存在操纵利润行为，需严加防。在判断时还需根据应收帐款占主营业务收入的比重进行综合分析。 上述指标主要是从主营业务收益能力和公司利润构成角度对公司经营风险进行监测。一般而言，一个业绩斐然或者成长性很好的企业往往是因为在其主营业务上取得了成功所致。一个企业或许可以将多余资金用于寻找新的增长点或开展多角经营，但最好也要围绕其主业经营，即发展一些与主业相近或相似的行业，即这些行业在技术要求、工序要求、人员要求方面与主业近似。或者，新发展的业务是为了支持主业的进一步发展。如：彩电企业收购一个电子器件工厂；食品企业收购一个种植基地等。这也是要求改制企业必须做到“主营业务突出”的原因。所以，如果一个企业的利润有相当部分来自于非营业利润，如：出租房屋出租土地等其他业务收入，或来自于资本市场上的炒作等，这些与企业的长远发展并无十分明显的相关性，很难由这样的利润认定其有好的发展前景，特别是当营业利润严重偏低甚至出现负值的情况下，存在操纵利润的可能性较大，风险程度较高，监控力度需及时加强。
填空 我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率） 1.世界信用评级集团于（2013年6月25日）在香港成立 2.度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 3.巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束） 4.信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额 5.计算VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间） 6.美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险 7.KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值） 8.Var英文全称（value at risk） 9.我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%） 1.我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%） 2.根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%） 3.操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 4.操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件） 5.金融风险管理第一步（金融风险识别） 6.无风险资产的beta等于（0） 7.Var英文全称（Value at Risk） 8.世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际） 9.风险是指未来结果的（不确定性） 10.资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险） 1)目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%）
2)由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、(惠誉国际 信用评级公司) 3)度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法) 4)巴塞尔委员会诞生于（1974）年 5)汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险) 6)计算var值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平） 7)Z积分模型由（爱德华?奥特曼）于1968年提出 8)KMV模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权） 9)Var的英文全称（value at risk） 10)度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性） 1、度量金融衍生品价值时间损耗的指标（敏感度） 2、流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险） 3、由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险） 4、度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集中法）， （财务比率指标法） 5、商业银行ATM故障，属于（操作风险） 6、按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%） 7、操作风险度量三个方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法） 8、与操作风险密切相关四大因素（人员）（内部流程）（技术）和（外部事件） 9、金融风险管理第一步（金融风险识别） 10、度量金融风险利率风险灵敏度指标（利率敏感性比率）
金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征
落实安全责任主体，强化风险管控系统 开头引语（根据2017年公司安全情况可做简要介绍，引入风险管控系统） 随着社会经济的发展，对供电的可靠性要求越来越高，然而近年来各级电网停电计划数量、作业难度和运行风险均不断增加，电网检修与“五大体系”建设体制改革风险叠加给电网安全、队伍建设、优质服务带来前所未有的考验。电网发生稳定破坏和大面积停电的风险始终存在。 目前，在作业现场安全措施管理方面执行的作业文本主要有“两票” (工作票、操作票)、危险点分析预控卡、作业控制卡及二次工作安全措施票。它们虽然对检修现场所必须的安全措施做出了明确要求，但均不能直观展示作业现场安全措施的实际布置情况，可能出现同样作业而因不同的设备布局、安装位置不尽相同，但是作业现场实施相同标准，所以仍然可能存在危险点，且不便于作业人员在作业中全面贯彻检修现场安全措施。 如果只根据以上文本作业，极易造成现场安全措施布置的不完善，致使运行和检修人员对现场存在的危险点分析不全面，从而出现预控措施不完善的情况。例如：工作票要求明确了作业现场的安全措施(包括：应断开的开关和刀闸、应装设的接地线和应合上的接地刀闸、应装设的遮拦及应悬挂的标示牌、工作地点保留带电部分和安全措施等)，但均使用文字表述，不直观和不清晰；危险点分析预控卡只简
单的说明了作业现场及作业过程中存在的危险点和预控措施；班组作业控制卡也只是对现场作业班组和人员进行了分工，分析了班组(或专业)交叉、配合作业存在的风险，却不能全面反映作业现场安全措施的整体布置。总之，目前作业现场安全措施管理方面执行的作业文本同现场作业依然存在着不完全或不全面的差距。 随着电网规模的不断发展，在电力企业现场作业风险辨识、风险评估的基础上，逐步探索建立了一套科学的现场作业安全风险管控机制。通过风险分析，针对可能发生的危险事件进行预报，提醒工作人员注意作业危险点，同时落实风险预控措施，实现对各种事故现象的早期预防与控制。 下面我们来了解一下什么是风险管控系统 1、安全风险管控的概念和构成因素 1.1安全风险管控的定义 安全风险管控是指针对人们生产、生活过程中的安全问题，进行危险有害因素的辨识、评价、运用有效的资源、采取合理的措施进行干预避险。安全风险管控主要注重于对损害生命与财产因素的分析、评价和采取合理的措施进行避险，是企业管理的重要组成部分。 1.2构成安全风险的因素 众所周知，影响安全生产的因素都是造成事故的直接原因。随着电网规模的不断发展，现场作业出现点多面广、作业环境复杂多样的情况。在现场作业中，人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素总是客观存在的，我认为主要反映为以下四点：一、生产条件
项目管理及风险预警系统需求 编写人：爱建信托李洋洋 编写时间：2011-10-10 修改时间：2011-10-12 一、系统实施目标 系统实施目标是通过风险预警推动项目管理： （1）设立一系列管理目标，要求业务部门根据管理目标完成项目管理； （2）如目标未实现，则系统自动预警，并启动处理流程； （3）风险经过处理，经审核流程后取消预警，如未通过审核，则预警信号始终存在。 （4）预警信号分兰色、黄色和红色三级预警。 二、预警指标 1、预警指标分类 预警指标分为： （1）任务类指标。该类指标通常需要在规定时间里完成规定动作，如定期项目回访或检查报告、信息披露等 设立时间点，以是和否作为控制，完成勾选是，如果没有完成，则提 示预警。 （2）项目开发节点控制指标。该类指标根据合同或可行性报告中预测的工程开发进度设定。如四证取得时间、重要工程进度节点、预售许可证 的取得、工程竣工验收等 设立时间点，以是和否作为控制，完成勾选是，如果没有完成，则提 示预警。 （3）销售进度控制和招商进度控制指标。该类指标根据合同约定或可行性报告设定 所有的指标数据，预警值，比例手工录入，选择比较的方式，进行计 算比较。 （4）财务控制指标 已经在开发 （5）非财务因素指标
发生情况时勾选某项做提醒。 （6）外部关系指标 发生情况时勾选某项做提醒。 （7）与金融机构关系指标 发生情况时勾选某项做提醒。 （8）市场因素指标； 先录入数据，再根据数据判断是否作为预警 （9）政策因素指标 发生情况时勾选某项做提醒。 （10）抵质押物指标 无市场数据：先录入数据，再根据数据判断是否作为预警 有市场数据：自动预警。 其中（1）、（2）、（3）、（4）、（8）属于时间序列指标，（5）（6）、（7）、（9）是随机性指标，（10）可能是时间序列指标，也可能是随机性指标（如果抵质押有公开市场交易价格，则为时间序列指标，如无公开市场交易价格，但有定期评估机制，则为时间序列指标；如无公开市场交易价格也无定期评估机制，则为随机性指标，抵押物出现法律瑕疵为随机性指标）。 时间序列指标要求有天、周、月、季度、半年度、年度的预警选项。 2、数据录入 基准数据在项目开始时录入 时间序列指标需要项目经理在项目管理过程中按时间节点勾选或录入。 随即性指标在发生时勾选或录入。 三、预警指标模版 提供标准模板的预警指标体系，但要求每个项目自定义模板。自定义可以是在标准模板中勾选，也可以自行定义模板。 标准模板应有可扩充性。 目前标准模板设想主要针对房地产业务，其他业务模板会陆续提供。房地产业务模板基本设计如下：
第一章 【习题答案】 1.系统性金融风险 2.逆向选择；道德风险 3.正确。心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。 4.错误。不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。 5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在） 6.A 7.略。提示：金融风险的定义。 8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。 9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。 10.金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。
风险预警与监测系统需求说明 一、开发目标 实现全行范围内各层级机构、各职能部门之间风险预警信息和风险监测信息的共享，实现自下而上的风险预警、风险处置信息的推送和流程化管理，实现自上而下的风险监测和风险监督。 二、用户管理 最终用户主要是分行资产条线的客户经理和管理人员，也包括各层级领导，能够熟练的使用浏览器和文字处理软件；预计本系统开放时间与分行办公管理系统同步，本系统需单设系统管理员一名，预计本系统同时在线人数不超过100人。 非系统管理员用户权限管理表安排思路如下： 机构分为：支行、分行条线部门、分行风险管理部门三类；条线分为：公司、小企业、零售、微贷四类；角色分为：支行操作员、支行行长、部门操作员、部门领导和行领导五类。 三、功能模块 1、临期业务风险预警模块 所有临期业务风险预警均自下而上发起。 发起流程为：支行操作员发起→支行行长审批→推送至
分行条线部门和分行风险管理部门→分行风险管理部门标注风险预警的有效性 按月生成临期业务预警情况报告表 格式如下： 2、风险资产动态名单化管理模块 风险资产依据管理层级自下而上分为重点关注客户、问题客户、不良客户和已核销客户四类，流程可自下而上亦可自上而下。 自下而上发起流程为：支行操作员发起→支行行长审批→推送至分行条线部门审批→条线部门二级审批后推送至分行风险管理部门审批→分行风险管理部门二级审批后纳入或移出对应名单 自上而下发起流程为：分行风险管理部门发起→纳入或移出对应名单→推送至支行和分行条线部门 按月生成风险资产名单和变化情况表 格式为：
3、原始数据导入（系统管理员导入） 一次性导入风险资产动态名单初始数据；按月导入风险资产月度清单 4、待处理风险信息推送 风险管理部门根据风险资产月度清单，自动生成待处理风险资产信息，推送给分行条线部门和管辖支行，分行条线部门和管辖支行在规定时间内予以反馈 发起流程为：分行风险管理部门推送→分行条线部门和管辖支行进行反馈→分行风险管理部门标注反馈的有效性按月生成风险信息处置情况表 5、风险监测 根据风险资产月度清单按不同统计口径生成当期明细清单；根据风险资产月度清单按不同统计口径生成任意两个时点之间的报表和明细资产变化情况清单。 四、数据结构
风险预警系统模型 中国证监会北京办事处上市公司监管处
(一）经营风险预警指标 1、主营业务收入利润率 主营业务利润率就就是主营业务利润与主营业务收入得比值。计算公式为: 主营业务利润率＝主营业务利润／主营业务收入×100% 该指标反映每元主营业务收入带来得利润就就是多少，表示主营业务得收益水平。主营业务收入指经营营业执照上注明得主营业务所取得得收入。有时,如果营业执照上注明得兼营业务量较大,且为经常性发生得收入，也可归为主营业务收入。当主营业务利润率偏低或出现负数时，公司经营风险增大,需加以警戒。 该数据来源于《利润及利润分配表》中得相应科目。 2、营业利润比重 营业利润比重就就是营业利润与利润总额得比值。计算公式为: 营业利润比重=营业利润／利润总额×100% 该指标反映主营业务（其她业务所占比例一般较小)收益在企业整体收益中得比重。指标数值高,说明公司主营业务突出,生产经营相对稳定;反之,则可能存在隐患。一般认为，当该指标低于50%,预警信号产生。?该数据来源于《利润及利润分配表》中得相应科目。 3、主营业务收入增长率与应收帐款增长率比较分析?主营业务收入增长率与应收帐款增长率属多期比较分析指标，反映主营业务与应收帐款增长幅度,计算公式为:?主营业务收入增长率=(考查期主营业务收入-上期主营业务收入）／上期主营业务收入×100％? 应收帐款增长率＝(考查期应收帐款－上期应收帐款)/上期应收帐款×100％
一般认为，当主营业务收入增长率低于－30%时，说明公司主营业务大幅滑坡，预警信号产生。另外，当主营业务收入增长率小于应收帐款增长率,甚至主营业务收入增长率为负数时,公司极可能存在操纵利润行为,需严加防范。在判断时还需根据应收帐款占主营业务收入得比重进行综合分析。 上述指标主要就就是从主营业务收益能力与公司利润构成角度对公司经营风险进行监测。一般而言,一个业绩斐然或者成长性很好得企业往往就就是因为在其主营业务上取得了成功所致。一个企业或许可以将多余资金用于寻找新得增长点或开展多角经营，但最好也要围绕其主业经营,即发展一些与主业相近或相似得行业,即这些行业在技术要求、工序要求、人员要求方面与主业近似。或者，新发展得业务就就是为了支持主业得进一步发展。如:彩电企业收购一个电子器件工厂；食品企业收购一个种植基地等。这也就就是要求改制企业必须做到“主营业务突出”得原因。所以,如果一个企业得利润有相当部分来自于非营业利润,如:出租房屋出租土地等其她业务收入,或来自于资本市场上得炒作等，这些与企业得长远发展并无十分明显得相关性，很难由这样得利润认定其有好得发展前景,特别就就是当营业利润严重偏低甚至出现负值得情况下,存在操纵利润得可能性较大，风险程度较高,监控力度需及时加强。?以上数据来源于《资产负债表》与《利润及利润分配表》中得相应科目。 ４、应收帐款周转率 应收帐款周转率就就是年度内应收帐款转为现金得平均次数,它说明应收帐款流动得速度。其计算公式为:? 应收帐款周转率=销售收入／平均应收帐款 一般来说,应收帐款周转率越高,平均收帐期越短,说明应收帐款得收回越快。否则，企业
商业银行操作风险管理指引 第一章总则 第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。 第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。 第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。 第二章操作风险管理 第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素： （一）董事会的监督控制； （二）高级管理层的职责； （三）适当的组织架构；
（四）操作风险管理政策、方法和程序； （五）计提操作风险所需资本的规定。 第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。主要职责包括： （一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策； （二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内； （三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性； （四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险； （五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督； （六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。 第七条商业银行的高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。主要职责包括：
心得体会：风险管理是现代金融的核心（最新） 风险管理是现代金融的核心，或者确切地说，金融风险管理是现代金融体系的核心。现代金融体系主要包括金融机构、金融市场、金融监管三大领域，风险管理贯穿或渗透到现代金融体系的三大领域之中。 —、风险管理是金融机构的核心竞争力 金融机构是现代金融体系的“细胞”，金融机构从本质上是经营金融风险的企业。 金融机构通常采取将金融风险内部化的管理方式，如商业银行从盈余单位以存款形式吸收资金，承诺到期无条件偿还本金、支付利息，然后将资金按约定的条件贷放给借款人，并承担借款人违约的风险。在这一过程中，商业银行并不能因为借款人违约，而拒绝偿付存款人的本金和利息，这样，商业银行就将资金融通的信用风险内部化为银行自身的风险。同样道理，商业银行还将资金融通过程中的流动性风险、市场风险 等其他风险也内部化了，从这个意义上说，商业银行是一个风险“打包”机制。同时, 金融机构利用其专业、信息等方面的优势，采取各种策略、方法和工具管理金融风险。 风险管理是金融机构的核心功能。人类的金融活动由来已久，金融机构的历史源远流长。金融机构具有资源配置（即信用中介或储蓄转化为投资）、支付中介、风险管理、流动性
管理、信息处理、企业治理、宏观调控等功能，其中风险管理是金融机构的本原职能，是金融机构的“根”，是金融机构创新发展的原动力。随着经济和金融运行不确定性的增加，金融风险越来越严重，金融危机时有发生。如果市场主体自己去管理风险，必然要付出信息成本、学习成本和时间成本，而且效果还可能不太理想，于是市场主体对金融机构的风险管理需求不断增加，金融机构利用其优势为市场主体提供风险管理服务。因此，20 世纪70 年代以来，金融机构的风险管理功能越来越重要，风险管理逐渐成为金融机构的核心功能。金融机构因为风险管理而生存和发展，风险管理成为金融机构最重要的经济功能，是金融机构存在的重要原因。 “金融是国家重要的核心竞争力” ，风险管理是金融机构的核心竞争力。金融机构在经营管理中面临的风险越来越多，越来越大，金融机构自身的风险管理能力越来越重要。风险管理极大地改变了金融机构经营管理模式，金融机构从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变。风险管理能够为金融机构风险定价提供依据，并有效管理金融机构的业务组合。风险管理具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，风险管理能够为金融机构创造价值。风险管理能够降低金融机构的破产可能性和财务成本，保护金融机构所有者的利益，实现股东价值最大化。也有一些金融机构过度承担风险，或者风险管理能力不足，沦为有问题金融机构，甚至被市场淘汰出局，因此，对金融机构而言，成也风险管理，败也风险管理，风险管理能力成为金融机构的核心能力。 防范化解金融风险，关键在金融机构，金融机构必须承担起防范化解金融风险的主体责任。金融机构必须坚持为实体经济服务的宗旨，增强服务实体经济能力。金融
操作风险管理系统解决方案(天瑞软件)1 操作风险管理系统解决方案 一、建设背景 操作风险管理是近年来全球金融领域的热点和持续关注问题。我国各级监管机构、金融机构也对其给予了极大的重视，投入了大量人力、物力进行研究和相关体系建设，陆续出台了相关政策要求，其中明确规定银行类机构达标，其他类型金融机构参考执行，且此方面的监管未来会更加严格和全面。我公司基于对《巴塞尔协议》有关操作风险管理的思想的深刻理解和研究储备，并遵循了我国监管机构相关要求，研发设计了“操作风险管理”产品及相关配套解决方案。本产品以全面风险管理理论ERM框架、巴塞尔协议、监管要求等为理论基础，依托开发平台技术带来的快速、灵活、高效等技术特征，采用行为分析、模型验证、模型应用、模型优化等方法论，在规范的操作风险管理框架下，根据不同金融机构业务构成特点及应对风险能力，采用对应的计量方法实施风险度量，配套全面的操作风险管理工具，进而实现风险识别、风险评估、风险控制/缓释、风险监测及风险报告的全流程管理。 二、系统功能 操作风险管理系统解决方案的功能包括了作为基础的资本计量及展示以及对操作风险管理具备典型意义的三大工具，损失事件库、关键风险指标和风险控制自评估（LDC、KRI、RCSA），损失事件库功能提供对损失事件的分类、记录管理，应对监管机构的上报要求，关键风险指标可以揭露金融机构运行中对风险具有重大意义的指标数据，更可结合管理驾驶舱产品为高层领导提供决策支持，风险控制自评估工具充分发掘第一线员工的风险管理意识，对操作风险进行及时的识别和管理。这些功能除了具备各自的功能特点和覆盖面外，这
三大工具之间也存在着紧密的关系，在风险管理的各过程间会进行互通互动。 除此以外，操作风险管理系统解决方案还围绕着风险管理的生命周期全流程，即识别、评估、监测、缓释、报告等过程提供了全面和各有特色的功能组件，这些组件可以根据金融机构不同的IT规划需求、不同的风险偏好进行有选择的部署和个性化改造。 三、系统特点 全面符合监管要求的资本计量功能 提供操作风险管理的三大工具：LDC、RCSA、KRI，并在此基础上提供如风险地图、改进方案等多种管理功能； 定性和定量相结合的风险评估方法； 高效的操作风险控制流程； 准确全面的风险报告提供决策支持； 与银行内控体系的整合方案（合规、内控、审计、其他风险管理系统等）。
危险化学品安全生产风险监测预警 系统建设指南 内蒙古自治区应急管理厅 编制时间：2019年10月
目录 第一章概述.............................. 错误!未定义书签。第二章总体架构设计 ...................... 错误!未定义书签。第三章业务架构设计 ...................... 错误!未定义书签。 3.1 动态监测 ......................... 错误!未定义书签。 3.1.1实时数据查询.................. 错误!未定义书签。 3.1.2联网状态分析.................. 错误!未定义书签。 3.2 风险研判 ......................... 错误!未定义书签。 3.2.1风险态势...................... 错误!未定义书签。 3.2.2重点研判...................... 错误!未定义书签。 3.3 风险预警 ......................... 错误!未定义书签。 3.3.1重大危险源风险预警............ 错误!未定义书签。 3.3.2区域风险预警.................. 错误!未定义书签。 3.3.3预警推送...................... 错误!未定义书签。 3.3.4预警反馈...................... 错误!未定义书签。 3.3.5预警状态评估.................. 错误!未定义书签。 3.4 在线巡查 ......................... 错误!未定义书签。 3.4.1数据接入巡查.................. 错误!未定义书签。 3.4.2设备状态分析.................. 错误!未定义书签。 3.4.3视频智能分析.................. 错误!未定义书签。 3.4.4三维厂区巡查.................. 错误!未定义书签。 3.5 安全承诺公告 ..................... 错误!未定义书签。
企业建立关键风险预警体系的原则与实现 按照国务院国资委《关于2014 年中央企业开展全面风险管理工作有关事项的通知》（国资厅改革〔2013〕74 号）的有关要求，为规范开展风险预警体系建设，提高企业整体风险管控能力，保证企业持续健康稳定发展，各中央企业集团公司纷纷出台相关指导文件，要求各下属单位在《中央企业全面风险管理指引》和《企业内部控制规范》及配套指引的指导下，结合企业的实际情况，开展风险预警体系建设工作。 一、关键风险预警体系构建的必要性 当前经济全球化和一体化进程速度加快，在激烈的竞争环境下，企业面临战略、市场、运营、财务及法律等多方面的诸多风险、通过建立关键风险监控预警体系，科学设置监控指标，及时掌握、分析关键风险的变化趋势，动态调整管理策略，向决策层及时发出预警信息并提前采取预控措施，实现对关键风险的动态管理和有效管控，保证企业战略目标的实现。 二、建立关键风险预警体系的原则 建立风险预警体系的目的在于以关键风险为起点，量化预警指标和区间，明确管理权责和程序，运用信息管理系统，实现对重大风险的实时、动态预警管理，不断完善企业风险管理体系、各个企业建立风险预警体系的方式方法虽然不完全相同，但是有效的预警体系存在共性。 1、系统性原则企业是由多个职能子系统构成的有机整体，企业面临的风险并不是孤立或单一的，往往是由不同部门共同造成的，也可能是一系列风险形成的风险组合、因此，企业风险预警系统的构建，必须考虑各子系统的相互联系和影响，基于系统、
全面和完整的基础上，覆盖企业和所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则在风险预警体系建设过程中，需要结合企业自身的经营业务特点，关注企业的重要业务事项和高风险领域，分析企业在经营管理活动中将面临的关键风险。 3、灵活可操作性原则风险预警体系的建设要综合考虑企业内外部环境因素，体系的设置尽量简化，预警指标因势利导，实施动态管理运作，保证预警体系的灵活性、同时选取的预警指标便于量化，针对所选指标要考虑其具有确切的且可持续获得的数据来源，确保指标有数据易于获取与度量。 三、关键风险预警体系的构建 为进一步加强了企业关键风险的日常管理和监督，企业应在内部建立一套切实可行的关键风险预警体系，以降低企业经营过程中面临的风险，实现企业的持续健康发展、笔者认为，较为完善的风险预警体系应包括建立风险预警机构、开展风险调研与评估、确定预警指标及阈值以及预警结果的应对与处置，并依托关键风险预警信息系统平台，进行有效运转和实时监督。 1、健立风险预警机构在企业内部应设立专门负责风险预警工作的组织机构，明确风险预警工作的决策机构、归口管理部门、各职能部门及业务单位在关键风险预警体系中的职责与分工，为培育企业风险管理文化，实现风险预警工作全员化奠定基础。 2、开展风险调研与评估从企业战略、市场、运营、财务和法律等方面，收集相关的内外部风险信息，结合宏观环境、行业环境分析，识别企业内外部的风险源，通过调查问卷、风险访谈以及风险研讨会等多种方式，打分排序得出风险排序表和风险坐标图。