操作风险管理系统
巴塞尔银行监管委员会于2004年6月发布了《巴塞尔新资本协议》，将操作风险正式纳入风险管理框架之内，并对国际银行业操作风险的度量和管理提出了更深层次的要求。
为稳步推进巴塞尔新资本协议在中国的实施，推动商业银行增强风险管理能力，提升资本监管有效性，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求商业银行应实施巴塞尔新资本协议。并在近年来出台了一系列关于操作风险管理的监管规章和指引，如下图：
一、方案目标
全面的操作风险管理框架包括管理与合规性组织结构、评估工具、风险跟踪与管理和用于计算经济资本、政策和实践从而降低操作风险的风险引擎。
操作风险管理解决方案在支持新巴塞尔协议合规及监管要求的同时，能够完全符合本土金融机构管理模式，有效协助用户开展风险管理活动，并促进风险管理水平的持续提升。
东南融通公司在长期跟踪研究国内外操作风险管理理论和最佳实践的基拙上，结合国内金融机构操作风险管理建设过程中积累的经验，提出一套完整的操
作风险管理解决方案，着重帮助国内金融机构解决实施全面操作风险管理时所面临的一些迫切问题：
∙帮助金融机构构建符合监管和自身管理要求的操作风险管理体系；
∙构建全面满足操作风险管理体系运作要求的信息化支持系统；
∙提供基于成熟方法论的操作风险管理建设全程实施与支持服务。
二、方案构成
东南融通操作风险管理解决方案围绕操作风险管理战略和策略的要求制定和实施，设计思路为既符合操作风险管理流程，又遵循银行实际操作流程和生产现状，既功能全面，又自成体系，具有相对的独立性，方案由以下几个部分组成：
∙损失数据收集：收集录入内部和外部损失数据，分析发生的原因、经过、影响，对损失进行分类；
∙风险识别：进行风险定义和风险映射，识别关活动，进行风险导因分析、风险因素分析，识别风险；
∙风险自我评估：评估发生的概率、造成的影响、影响的时间长度、造成的损失，对风险进行评级，定义评估周期；
∙关键风险指标：进行关键风险指标（KRI）的定义和量化，确定其数据来源及计算方法，确定阈值、预警值；
∙风险缓释控制：确定缓释方案，制定控制计划，跟踪与行动计划管理；
∙资本计量：采用基础指标法、标准法、高级计量法（内部计量法、损失分布法等）进行资本计算；
∙机构风险评级：根据风险评估、KRI监控和风险计量的结果，对机构的操作风险进行整体的机构风险评级；
∙监管报告：提供操作风险管理全过程的风险报告，其数据来源于对风险的数据统计、风险指标的监控情况、缓释控制方案的制定和执行效果报告等。
三、实施方法论
根据巴塞尔协议对商业银行操作风险的分类和定义，以及银监会对商业银行操作风险管理的要求，操作风险管理系统的实施可以从三个角度进行。
首先是对操作风险的定义、分类、和整理；其次是通过操作风险管理活动的三大工具，对操作风险进行定性的评估和定量的分析；
第三，采用巴塞尔协议对风险资本计量的方法对行内操作风险资本进行计量。其具体的实施方法如下所述：
∙业务流程的梳理：对业务流程梳理的实施，能够明确对当前行内的业务流程进行统一的管理，为识别风险，定位风险提供了有力的支持；
∙风险点的识别：风险点识别的实施旨在发现并整理当前银行业务操作中的风险信息，为操作风险的管理以及建立全面的操作风险地图提供依据；
∙风险的评估：通过实施风险与控制自我评估（RCSA），各级机构及部门可依据风险识别结果，分析、评估和确认所管理的业务或产品中的风险暴露、相应监测和控制措施的健全性和有效性以及潜在的缺陷；
∙损失数据管理：损失数据管理是操作风险定量管理的实施方法，通过收集每件风险事件发生的损失数据并且按照风险发生的流程和业务分类进行分配，为银行执行操作风险资本计量提供了有力的数据支撑；
∙风险资本计量：操作风险的计量是操作风险防范和监督的重要措施，是确定资本充足水平的重要依据。风险资本计量的实施方法总共分为三种：基本指标法、标准法和高级计量法；
∙风险的监控：风险的监控是通过对关键指标（KI）的监控和预警来进行的，使银行能够以定量的方式识别操作风险的变化趋势，并且在KI打破临界值时触发警报并激活行动计划。KI是一种很重要的管理工具，能帮助管理层变得主动，更加注重特定的决策前的操作风险领域，并为从风险操作角度审视程序提供机会。
四、方案优势
∙满足监管要求：操作风险管理解决方案基于新巴塞尔协议，满足银监会的相关要求；
∙覆盖全面：采用定性和定量的风险管理技术，建立全行的操作风险地图，实施有效风险敞口管理；
∙支持多种资本计量方法：能够根据业务和损失数据的完善程度提供包括标准法、高级法等多种计量方法；
∙灵活的适应能力：操作风险管理解决方案能够适应不同类型、不同规模银行的组织结构、流程、系统特征，满足开放性与兼容性的现实需要；
支持持续改进：随着业务发展和流程变化，能够对业务活动、风险、控制措施进行跟踪，并对风险的变化和演进进行持续的管理。
