招商银行操作风险管理系统KRI演示

Mitigate / Monitor /
Report
Key Risk Indicator
Risk
Control X
Key Risk Indicator Action & Report
Control Y
Key Risk Indicator
23
事件报告和数据搜集
事件报告重点
声誉影响
损失数据重点
操务影响
风险管理单位
风险管理职能部 门
部门
11
操作风险管理程人员配置
部门
2006 年配备人员
集团操作风险
55
公司市场部
60
零售市场 （含直接金融和财富管理)
390
集中处理部
105
RBS 保险
45
Ulster (爱尔兰)
28
Citizens (美国）
12
操作风险管理总员工数
675
12
操作风险管理框架
13
操作风险管理框架
RBS 操作风险管理框架 (ORMF) 提供了进行操作风险有效管理的框架结构。 该框架的目的是:
对本集团面临的由于人员差错、流程设计缺失或不充分，系统失灵或不当 行为引起的损失风险敞口进行管理;
协助管理层和员工在操作风险关流方面的履职工作 建立全行统一的操作风险管理最低标准（包括指引和相关技术），确保操
7
操作风险管理的对象
Controls
纠正性
声誉影响
调查性
预防性
财务影响
R事is件k
原因
客户或员工影响
原因
原因
8
RBS 组织框架和方法
9
RBS 集团组织架构

15
风险自评估的运行模式与机制（续）
4. 评估频率：
• 定期：每年（固有风险和剩余风险） • 不定期：当发生以下情形时，会启动固有风险和剩余风险的自评估工作：
➢ 同业发生重大案件； ➢ 本条线发生重大操作风险事件； ➢ 总行信息系统发生重大变化； ➢ 总行推行新产品、新业务、新流程； ➢ 监管机构发布重大操作风险提示； ➢ 监管机构或者管理层要求发起的。
监测 KRI LDC
缓释 行动计划
评估
以业务流程为基点，对风 险与控制进行自我评估； 使用风险地图、问卷调查 法等工具。
监控、计量和报告
对风险和控制情况进行监 控、计量和报告； 使用关键风险指标、操作 风险报表/报告、资本计量 等工具。
4
操作风险管理——三大工具
5
目录
1
操作风险管理理念
-风险与控制自我评估（RCSA）
13,456,700
26,931,400
44,368,100
134,657,000
269,314,000
538,628,000
1,615,884,000
7,002,164,000
49,149,805,000
本。
操 作 风 险 可 能 带 来 的 财 务 损 失
4,666,900 1,617,400
560,500 194,300
针对风险点采用合 适的控制措施，以 增强各业务单位控 制自评估的有效性。
8
操作风险数据库——三大清单的连结
流程 客户申请 ……
流动资金贷款 放款审核
……
风险点
客户提供 虚假材料
……
未及时办理 抵质押手续
……
损失事件类型
控制措施

（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
第三节 操作风险监测与控制
• 一、操作风险监测与报告 • 二、操作风险控制方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险监测与报告
• （一）操作风险监测 • 当前商业银行操作风险监测方法主要有关键风险指标和
损失数据收集两种方法。 • 1.关键风险指标法 • 操作风险关键风险指标法（Key Risk Indicator ,KRI）是
法，并辅以信息系统支持，成为操作风险管理不可或缺 的重要手段。也是我国商业银行作为识别和评估操作风 险的基本方法。 （二）因果分析法 • 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利 用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失 进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联 的多元分布。
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
• （二）操作风险的特点
来源多样性
转化型
特点
内生性
差异性
风险收益 不对称性
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
二、操作风险类别 类
别
人
内
系
外
员
部
统
素
程
陷
件
内 部 欺 诈
失 职 违 约
知 识 /技 能 匮 乏
核 心 雇 员 流 失
违 反 用 工 法
第一节 操作风险识别
• 一、操作风险概述 • 二、操作风险类型 • 三、操作风险的危害 • 四、操作风险识别方法
（本科）第七章 操作风险管理ppt 课件
一、操作风险概述
• （一）操作风险定义 • 广义的观点:市场风险和信用风险以外的所有风险均为操
作风险。 • 狭义的观点:只有与金融机构中运营部门相关的风险才是

.
操作风险的概念
• 2.狭义的操作风险概念
• 狭义的观点认为，只有与金融机构中运营部门相关的风险 才是操作风险，即由于控制、系统及运营过程中的错误或 疏忽而可能引致的潜在损失的风险。包括控制性风险、流 程风险、人力资源风险、安全性。
.
操作风险的概念
• 3.战略操作风险概念 • 这种观点首先区分为可控事件和由于外部实体的影响而难
•。
.
• 2.其次，巴林银行的内部审计极其松散，在损失 达到5，000万英镑时，巴林银行总部曾派人调查 里森的账目，资产负债表也明显记录了这些亏损， 但巴林银行高层对资产负债表反映出的问题视而 不见，轻信了里森的谎言。里森假造花旗银行有5， 000万英镑存款，也没有人去核实一下花旗银行 的账目。监管不力不仅导致了巴林银行的倒闭， 也使其3名高级管理人员受到法律惩处。
这则消息让全世界为之震惊，因为巴林银行是英 国举世闻名的老牌商业银行。说起巴林银行破产 的原因，更加让人难以置信；它竟葬送在巴林银 行新加坡分行的一名普通职员之手!
• 1992年，里森加入巴林银行并被派往新加坡分行 ，负责新加坡分行的金融衍生品交易。里森的主
要工作是在日本的大阪及新加坡进行日经指数期 货的套利活动。然而过于自负的里森并没有严格 按照规则去做，他判断日经指数期货将要上涨， 伪造文件、私设账户挪用大量的资金买进日经指
金
零售经纪
零售经纪业务
执行指令等全套服务
.
企业风险管理对内部控制要素的发展
• 1.内控对象应从低层、中层转向高层。 • 2.应建立内控失效后的补救措施。 • 3.建立有效的风险处理机制，增强抗险能力。 • 4.建设财务风险制度文化，增强风险防范意识。
.
案例：英国巴林银行倒闭事件

RCSA在操作风险资本计量中扮演的角色
损失数据收集
数据集中
风险自我评估
业务环境
识别模型
损失事件类型模 型
风险因素模型
指标模型
损失影响类 型 模型
组织模型
RCSA是计量 主观风险资本 的主要工具
内部损失数据 指标
外部损失数据
历史风险资本
主观估计
控制与风险因 素 评分
主观风险资 本
测算
环境评分
整合的CaOR 贝耶斯整合
法律风险 － 包括但不限于下列风险： •商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的 •商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的 •商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的（摘自《银监会操作风险管理 指引》） 策略风险 ： •由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险 声誉风险 ： •是指有关一家机构业务活动的负面宣传，不论其真假，都会引起该机构的客户流失、收入下降或花费高昂的诉讼 费用（摘自《银监会非现场监管指引（试行）》）
由于操作风险事件引起的其他损失
操作风险管理架构及流程
银行的目标 和策略
操作风险策 略和风险容
忍度
操作风险管理流程
策略和 政策
治理和 组织
流程
数据
计量
披露
风险管理架构
三道防线
董事会
高级管理层
风
险
第一道防线
管
业务部门
支持部门
理
报
公司金融
人力资源
零售
IT
告
资产管理
法律合规
……
安全保障
……

管理课件
6
第一节 操作风险识别
人员因素引起的操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就
业制度和工作场所安全三种类型操作风险。
系统因素引起的操作风险包括营业中断和信息技术系统
瘫痪这一类型操作风险。
内部流程引起的操作风险包括执行、交割和流程管理，
客户、产品和业的操作风险包括实物资产的损坏这一类型
管理课件
18
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
分析框架
3知识/技 能匮乏
4 核心雇
5
违反用工法
员流失
核心雇员流失体现为对关键人员依赖 的风险，包括缺乏足够的后援/替代 人员，相关信息缺乏共享和文档记录， 缺乏岗位轮换机制等。
管理课件
19
一、人员因素
1
内部欺诈
2
失职违规
缺陷。
管理课件
17
一、人员因素
抵押案例
某橡胶厂为了获得贷款引进一条生产线，将自己所拥有的 一项价值1000万元的房产抵押给银行，取得贷款300万元， 贷款方考虑到该房产的价值及所处环境，认为没有还款风 险，与该厂签订了借款合同及抵押担保合同，但实际在该 房产上，抵押人已设置了2个抵押权，合同期满后该橡胶 厂因经营不善无力偿还贷款，该银行才知道实际情况但已 无可奈何，该房产变卖后按顺序偿还贷款，银行蒙受了巨 大损失
操作风险。
管理课件
7
增加操作风险的原因
在过去的十几年间，银行业产生至少100次损失超过1 亿美元的操作风险损失。国际清算银行分类：
内部欺诈：爱尔兰联合银行、巴林银行、大和证券由 于诈骗性交易分别损失7亿、10亿、14亿美元
外部欺诈：纽约共和银行因为外部托管客户的诈骗行 为而损失6.11亿美元

银行的经营都是处于一定的政治、社会、经济环境中的，经营环境的变化、 外部突发事件都会影响到银行的经营活动，甚至会产生损失。外部事件引起银行 损失的范围非常广泛，包括外部欺诈、外部突发事件和外部经营环境的不利变化。
1、外部欺诈
案例：上海浦发银行骗贷案： “变身”房东的代价 2006年6月初，房产新政开始实施的日子，在这房市的微妙一刻，中国房价焦点城 市之一——上海爆出了浦东发展银行(以下简称浦发行)骗贷案。案中涉及金额高 达1.26亿元，且贷款均由一家公司代理，案发后银行被迫持有抵押房产沦为“房 东”，银行内部潜藏的巨大风险瞬间暴露。
(二)加大操作风险控制力度
l
云岩农村合作银行从大方向来看，虽然不存在什么严重的操作风险，但扼
住操作风险的“咽喉”是十分必要的。
l
由于云合行在对农户贷款的力度上比较大，特别是针对支农经营方面一直
在不断创新；加之这种贷款群体素质不高，贷款风险大小难以确定，所以要放好
这类贷款，必须有一支非常熟悉自己的贷款对象、非常爱岗敬业、自律意识强、
能收回。
案例二：法国兴业银行事件(整理)
2008年01月24日法国兴业银行曝出丑闻，一名名叫杰洛米 ·科维 尔的交易员违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元(约
562亿港元)。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。据 兴业银行管理层的说法，截至2007年年底，科维尔预期市场会下跌，因此一 直大手笔做空市场；从今年开始，科维尔突然反手做多，豪赌市场会出现上 涨。然而，欧洲市场今年年初以来却是持续大跌，从而使科维尔负责的账户 产生巨额亏损。不过，由于科维尔使用隐蔽手段，管理层直至18日晚上才发 现这一重大问题，但为时已晚。
表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客 户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行 应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户 心中的形象，造成客户流失。

风险评估
01
02
03
风险评估
对识别出的操作风险进行 量化和定性评估，确定风 险发生的可能性和影响程 度。
风险评估方法
可以采用风险矩阵、敏感 性分析、情景分析等方法 进行评估。
风险评估结果
根据评估结果，确定风险 等级和优先级，为后续的 风险监控和控制提供依据 。
风险监控
风险监控
对已识别的操作风险进行 持续监控，及时发现和预 警风险事件。
详细描述
风险数据库应包含各种可能影响企业的风险因素，如市场风险、信用风险、流动性风险和操作 风险等。通过持续更新和扩充数据库，企业可以全面了解自身面临的风险状况，为制定风险管 理策略提供依据。
风险地图
总结词
风险地图是一种可视化工具，通过图形化方式展示企业面临的风险状况和分布 情况。
详细描述
风险地图可以清晰地呈现各类风险的严重程度、发生概率和影响范围，帮助企 业快速识别高风险区域和潜在风险点。此外，风险地图还可以用于监测风险的 动态变化，为企业制定风险管理策略提供决策支持。
操作风险框架梳理课 件
目录
• 操作风险概述 • 操作风险管理框架 • 操作风险管理体系 • 操作风险控制工具与技术 • 操作风险案例分析 • 操作风险未来展望
01
操作风险概述
定义与特点
定义
操作风险是指由于内部流程、人为错误或系统故障等因 素导致的风险，与市场风险和信用风险不同，操作风险 通常与具体业务操作和流程相关。
总结词
关键风险指标是衡量企业面临的风险状况的一系列量化指标。
详细描述
关键风险指标包括市场风险指标、信用风险指标、流动性风险指标和操作风险指标等。通过对这些指标的监测和 分析，企业可以及时发现潜在的风险点，并采取相应的措施进行控制和管理。同时，关键风险指标还可以用于评 估企业的风险管理效果和业绩表现。

新资本协议关于内部损失数据的相关标准
银行的内部损失数据必须综合全面,涵盖所有重要的业务活动,反映 所有相应的子系统和地区的风险暴露情况。 银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底限。 用于计算监管资本的高级计量方法，必须以至少5年的内部损失数 据为基础,如果初次使用高级计量法,可以使用3年数据。 除了收集总损失金额的信息外，银行还应收集损失事件发生时间、 总损失中收回部分等信息，以及致使损失事件发生的主要因素或 起因的描述性信息。描述性信息的详细程度应与总的损失规模相 描述性信息的详细程度应与总的损失规模相 称。 如果操作风险损失与信用风险相关，且在过去已反映在银行信用 风险数据库中，则对此类损失不必计入操作风险资本。但是，银 行应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 如果操作风险损失与市场风险相关，则根据新框架的要求，在计 算最低监管资本时应视为操作风险损失。因此，对此类损失应计 入操作风险资本。
识别风险 ① ③ 衡量与评 ① 估风险 ① ④ 控制/缓 控制 缓 释风险
监测及报 告
② ③ ⑤
20
过去
现在
未来
操作风险损失数据 LDC） （LDC）
自评估（RCSA） 自评估（RCSA）
关键风险指标 KRI） （KRI）
21
操作风险损失数据(LDC) 损失数据库是记录银行与操作风险有关的损失数据 的工具
结论： 结论：
常见的操作风险损失
与信用 风险有 关操作 风险损 失事件
（一）贷款欺诈：通过伪造虚假材料等外部欺诈或内外 贷款欺诈： 勾结等手段非法获取贷款而形成信贷资产损失、 勾结等手段非法获取贷款而形成信贷资产损失、票据诈 骗等。 骗等。 员工违规： （二）员工违规：因未办理担保登记或未对抵质押物进 行必要监控，或贷款文件存在法律问题，或因逆程序、 行必要监控，或贷款文件存在法律问题，或因逆程序、 越程序、超授权、 越程序、超授权、授信条件不落实等违规办理贷款造成 信贷资产损失，经信贷责任认定为存在主观原因的事件。 信贷资产损失， 信贷责任认定为存在主观原因的事件。 为存在主观原因的事件

2006 版
20
金
三、标准法
融
• 将机构业务分为不同的标准类型，为每一类型的业务
风
设定财务指标和平均的业务量指标及其系数，进而计
险
量操作风险
• 公式：
管
KTSA GiIi
理
KTS表 A 示标准法下险 的资 操本 作，需 风求
GiI表示所选取，的 i为 指设 标定的系数
2006 版
21
金
三、标准法
理
补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全 国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中
心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出
来的账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在开平。
2006 版
33
金
三、操作风险的应急处理
融
风
• 金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要 的关键业务程序，包括那些依赖外部供应商或其
融
巴塞尔关于产品线及其权重的规定：
风
产品线
权重%
公司金融
险
交易和销售
18
管
支付和清算 商业银行业务
理
代理服务
15
零售银行业务
资产管理
12
2006 版
零售经纪
22
金
三、标准法
融
风
优势：
能够更好地反映不同业务特点银行的不同风险，
险
提高了操作风险计量的敏感度。
管
劣势：
产品线的划分及指标系数的确定仍存在较大的
2006 版
• 确认 • 清算
29
金
二、操作风险的缓释与转移
融

(3)随意执行。业务操作中不能严格按制度和流程要求执行，而是随 意按自己的经验或他人要求省略程序甚至逆程序操作。如临柜业务权 限失控等问题。
2．人员风险的识别 人员风险包括雇员与银行整体利益冲突，或其他内部欺诈行为，主 要源于人力资源管理和员工道德水平。我国商业银行中由人员因素导 致的操作风险在当前阶段尤为突出。 (1)人员配置和职位设计不够合理。 (2)缺乏足够激励与约束。 (3)培训与考核尚未足够。
与客户纠纷等；
(4)外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不
履责等。
2020/11/24
9
(二)操作风险分为七类 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险按照发生的频率和损失大小， 巴塞尔委员会将操作风险分为七类： （1）内部欺诈。有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律 以及公司的规章制度的行为。 （2）外部欺诈。第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。 （3）雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同，或 者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。 （4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件。有意或无意造成的 无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成 的失误。 （5）有形资产的损失。由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产 的损坏或损失。 （6）经营中断和系统出错。例如，软件或者硬件错误、通信问 题以及设备老化。
操作风险
1
操作风险
银行操作风险及管理
（如何防范操作风险）
2020/11/24
2
一、银行风险与风险类型 （一）银行有哪些风险
风险
利率风险
交易风险
流动性风险
信用风险 汇率风险
程序风险
人员
系统风险
风险