优化设计matlab

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第5章 优化问题

5.1 线性规划问题

线性规划问题是目标函数和约束条件均为线性函数的问题,MATLAB6.0解决的线性规划问题的标准形式为:

min nRxxf

sub.to:bxA

beqxAeq

ubxlb

其中f、x、b、beq、lb、ub为向量,A、Aeq为矩阵。

其它形式的线性规划问题都可经过适当变换化为此标准形式。

在MATLAB6.0版中,线性规划问题(Linear Programming)已用函数linprog取代了MATLAB5.x版中的lp函数。当然,由于版本的向下兼容性,一般说来,低版本中的函数在6.0版中仍可使用。

函数 linprog

格式 x = linprog(f,A,b) %求min f ' *x sub.to bxA线性规划的最优解。

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq) %等式约束beqxAeq,若没有不等式约束bxA,则A=[ ],b=[ ]。

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) %指定x的范围ubxlb,若没有等式约束beqxAeq ,则Aeq=[ ],beq=[ ]

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0) %设置初值x0

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) % options为指定的优化参数

[x,fval] = linprog(„) % 返回目标函数最优值,即fval= f ' *x。

[x,lambda,exitflag] = linprog(„) % lambda为解x的Lagrange乘子。

[x, lambda,fval,exitflag] = linprog(„) % exitflag为终止迭代的错误条件。

[x,fval, lambda,exitflag,output] = linprog(„) % output为关于优化的一些信息

说明 若exitflag>0表示函数收敛于解x,exitflag=0表示超过函数估值或迭代的最大数字,exitflag<0表示函数不收敛于解x;若lambda=lower 表示下界lb,lambda=upper表示上界ub,lambda=ineqlin表示不等式约束,lambda=eqlin表示等式约束,lambda中的非0元素表示对应的约束是有效约束;output=iterations表示迭代次数,output=algorithm表示使用的运算规则,output=cgiterations表示PCG迭代次数。

例5-1 求下面的优化问题

min 321x6x4x5

sub.to 20xxx321

42x4x2x3321

30x2x321

321x0,x0,x0

解:

>>f = [-5; -4; -6];

>>A = [1 -1 1;3 2 4;3 2 0];

>>b = [20; 42; 30];

>>lb = zeros(3,1);

>>[x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(f,A,b,[],[],lb)

结果为:

x = %最优解

0.0000

15.0000

3.0000

fval = %最优值

-78.0000

exitflag = %收敛

1

output =

iterations: 6 %迭代次数

cgiterations: 0

algorithm: 'lipsol' %所使用规则

lambda =

ineqlin: [3x1 double]

eqlin: [0x1 double]

upper: [3x1 double]

lower: [3x1 double]

>> lambda.ineqlin

ans =

0.0000

1.5000

0.5000

>> lambda.lower

ans =

1.0000

0.0000

0.0000

表明:不等约束条件2和3以及第1个下界是有效的

5.2 foptions函数

对于优化控制,MATLAB提供了18个参数,这些参数的具体意义为:

options(1)-参数显示控制(默认值为0)。等于1时显示一些结果。

options(2)-优化点x的精度控制(默认值为1e-4)。

options(3)-优化函数F的精度控制(默认值为1e-4)。

options(4)-违反约束的结束标准(默认值为1e-6)。

options(5)-算法选择,不常用。

options(6)-优化程序方法选择,为0则为BFCG算法,为1则采用DFP算法。

options(7)-线性插值算法选择,为0则为混合插值算法,为1则采用立方插算法。

options(8)-函数值显示 (目标—达到问题中的Lambda )

options(9)-若需要检测用户提供的梯度,则设为1。

options(10)-函数和约束估值的数目。

options(11)-函数梯度估值的个数。

options(12)-约束估值的数目。

options(13)-等约束条件的个数。

options(14)-函数估值的最大次数(默认值是100×变量个数)

options(15)-用于目标 — 达到问题中的特殊目标。

options(16)-优化过程中变量的最小有限差分梯度值。

options(17)- 优化过程中变量的最大有限差分梯度值。

options(18)-步长设置 (默认为1或更小)。

Foptions已经被optimset和optimget代替,详情请查函数optimset和optimget。

5.3 非线性规划问题

5.3.1 有约束的一元函数的最小值

单变量函数求最小值的标准形式为)x(fminx sub.to 21xxx

在MATLAB5.x中使用fmin函数求其最小值。

函数 fminbnd

格式 x = fminbnd(fun,x1,x2) %返回自变量x在区间21xxx上函数fun取最小值时x值,fun为目标函数的表达式字符串或MATLAB自定义函数的函数柄。

x = fminbnd(fun,x1,x2,options) % options为指定优化参数选项

[x,fval] = fminbnd(„) % fval为目标函数的最小值

[x,fval,exitflag] = fminbnd(„) %xitflag为终止迭代的条件

[x,fval,exitflag,output] = fminbnd(„) % output为优化信息

说明 若参数exitflag>0,表示函数收敛于x,若exitflag=0,表示超过函数估计值或迭代的最大数字,exitflag<0表示函数不收敛于x;若参数output=iterations表示迭代次数,output=funccount表示函数赋值次数,output=algorithm表示所使用的算法。

例5-2 计算下面函数在区间(0,1)内的最小值。

x3exlogxxcosx)x(f

解:>> [x,fval,exitflag,output]=fminbnd('(x^3+cos(x)+x*log(x))/exp(x)',0,1)

x =

0.5223

fval =

0.3974

exitflag =

1

output =

iterations: 9

funcCount: 9

algorithm: 'golden section search, parabolic interpolation'

例5-3 在[0,5]上求下面函数的最小值1)3x()x(f3

解:先自定义函数:在MATLAB编辑器中建立M文件为:

function f = myfun(x)

f = (x-3).^2 - 1;

保存为myfun.m,然后在命令窗口键入命令:

>> x=fminbnd(@myfun,0,5)

则结果显示为:

x =

3

5.3.2 无约束多元函数最小值

多元函数最小值的标准形式为)x(fminx

其中:x为向量,如]x,,x,x[xn21

在MATLAB5.x中使用fmins求其最小值。

命令 利用函数fminsearch求无约束多元函数最小值

函数 fminsearch

格式 x = fminsearch(fun,x0) %x0为初始点,fun为目标函数的表达式字符串或MATLAB自定义函数的函数柄。

x = fminsearch(fun,x0,options) % options查optimset

[x,fval] = fminsearch(„) %最优点的函数值

[x,fval,exitflag] = fminsearch(„) % exitflag与单变量情形一致

[x,fval,exitflag,output] = fminsearch(„) %output与单变量情形一致

注意:fminsearch采用了Nelder-Mead型简单搜寻法。

例5-4 求222132131xxx10xx4x2y的最小值点

解:>>X=fminsearch('2*x(1)^3+4*x(1)*x(2)^3-10*x(1)*x(2)+x(2)^2', [0,0])

结果为

X =

1.0016 0.8335

或在MATLAB编辑器中建立函数文件

function f=myfun(x)

f=2*x(1)^3+4*x(1)*x(2)^3-10*x(1)*x(2)+x(2)^2;

保存为myfun.m,在命令窗口键入

>> X=fminsearch ('myfun', [0,0]) 或 >> X=fminsearch(@myfun, [0,0])

结果为:

X =

1.0016 0.8335

命令 利用函数fminunc求多变量无约束函数最小值

函数 fminunc

格式 x = fminunc(fun,x0) %返回给定初始点x0的最小函数值点

x = fminunc(fun,x0,options) % options为指定优化参数

[x,fval] = fminunc(„) %fval最优点x处的函数值

[x,fval,exitflag] = fminunc(„) % exitflag为终止迭代的条件,与上同。