当前位置：文档之家 › 非寿险精算-教学大纲

非寿险精算-教学大纲

  • 格式：doc
  • 大小：48.50 KB
  • 文档页数：5

《非寿险精算》教学大纲

课程编号：113722A

课程类型：专业课

总 学 时： 32

讲课学时： 24

实验（上机）学时：8

学 分：2

适用对象：保险精算专业

先修课程：微积分、线性代数、财产保险、概率论与数理统计、统计学

一、课程的教学目标

随着非寿险业务的不断发展、保险市场竞争的加剧，建立并发展非寿险精算理论和方法越来越重要。近年来寿险精算理论在我国已经初步建立并发展起来，但是对于非寿险精算理论的研究还刚刚起步。本课程的设立就是要使学生了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，以适应非寿险保险业飞速发展的需要，培养保险业急需人才。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

通过本课程的学习，学生应该了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，主要内容包括如损失的分布模型、风险的度量方法、费率厘定的基本原理及方法、准备金评估的方法。

（二）教学方法和手段

为了使学生加深对课堂教学内容的理解，具备一定的上机操作能力，本课程采用实验教学，其中安排了很多课外实验，在教师的指导下主要利用课外时间完成。实验没有标准格式，只有实验目的是相同的，因此学生在实验过程中需要自行查找资料、设计实验方案、交流讨论、探索规律、撰写实验报告。这些活动为学生自主式、合作式、研究式的学习和创新提供了充分空间。

（三）毕业要求 非寿险精算作为精算专业的核心专业课，强调学生对基础理论的掌握以及实际应用能力。本专业要求的培养既有理论基础与实践能力的人才目标一致。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号 章节内容 讲课 实验 其他 合计

1 风险度量 2 2

2 非寿险精算的概率论基础 2 2

3 非寿险精算的数理统计基础 4 2 6

4 索赔次数与赔付额 4 2 6

5 费率厘订 4 2 6

6 信度理论 2 2

7 机动车辆保险的奖惩系统 2 2

8 准备金评估 4 2 6

合计 24 8 32

四、教学内容

第一章 风险度量

第一节 风险度量概述

第二节 传统的风险度量方法

第三节 VaR风险度量（Value-at-Risk）

第四节 CET风险度量及其他风险度量

教学重点、难点：风险度量的方法

课程考核要求：掌握风险及风险度量的定义、传统的风险度量方法、Value-at-Risk的基本理念和计算方法；了解CET、TVaR、CVaR、ES失真风险度量的定义和不同点；应用根据风险的具体特征选择特定的风险度量方法，并对风险度量的结果进行分析比较。

第二章 非寿险精算的概率论基础 第一节 矩母函数

第二节 条件均值和条件方差

教学重点、难点：损失分布的函数特征

课程考核要求：掌握损失理论分布的数字特征。应用会计算条件期望、条件方差和矩母函数。

第三章 非寿险精算的数理统计基础

第一节 矩估计法和最大似然估计法

第二节 贝叶斯方法

第三节 区间估计

第四节 分布的拟合检验

教学重点、难点：参数估计方法及贝叶斯估计

课程考核要求：掌握贝叶斯估计的基本方法；应用根据损失数据，运用各种统计推断方法，拟合损失分布。

第四章 索赔次数与赔付额

第一节 引言

第二节 索赔次数分布

第三节 损失分布

教学重点、难点：索赔次数与索赔额度的分布特点

课程考核要求：掌握索赔次数和索赔额的理论分布；学会对损失分布和索赔次数的拟合。

第五章 费率厘订

第一节 引言

第二节 费率厘订方法

教学重点、难点：费率厘定过程与方法

课程考核要求：理解费率厘定的过程；掌握各种费率厘定的方法。

第六章 信度理论

第一节 引言

第二节 有限波动信度 第三节 贝叶斯方法在经验费率厘定中的应用

第四节 最大精度信度理论

第五节 信度理论在经验估费法中的应用

教学重点、难点：信度理论和贝叶斯信度保费

课程考核要求：理解经验费率和信度保费的一般概念、贝叶斯保费的前提条件和基本方法、Buhlmann信度模型及其参数估计方法；掌握运用信度理论厘定和校正非寿险费率、计算贝叶斯和近似计算贝叶斯保费；了解Buhlmann信度保费与贝叶斯保费的一致性。

第七章 机动车辆保险的奖惩系统

第一节奖惩系统简介

第二节 BMS的稳定状态

第三节 BMS的评价因素及其意义

教学重点、难点：实务中奖惩系统如何应用

课程考核要求：理解NCD、BMS的一般原理和数学模型；掌握运用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分布的方法；了解奖惩系统的评价因素及意义

第八章 准备金评估

第一节 准备金概述

第二节 数据的准备

第三节 链梯法

第四节 案均赔款法

第五节 准备金进展法

第六节 赔付率法

第七节 B-F 法

第八节 保费责任准备金评估

第九节 理赔费用准备金

教学重点、难点：准备金评估方法理论与应用

课程考核要求：了解非寿险准备金的概念；理解保险公司提取责任准备金的必要和准备金的构成、各种准备金评估的适用条件、各种评估方法的优缺点；掌握未到期责任准备金的各种评估方法、未决赔款准备金的各种评估方法、直接理赔费用准备金和间接理赔费用准备金的评估方法。

五、考核方式、成绩评定

本课程期末考试采闭卷考试的方式，主要考察学生解决实际问题的能力以及数理统计的基础。平时成绩通过课堂练习、出勤率综合确定。一般情况下，平时成绩占总成绩的30%，期末考试占总成绩的70%。

六、主要参考书

[1]韩天雄．非寿险精算．北京：中国财政经济出版社.2010年11月.

[2]肖争艳，高洪忠. 非寿险精算.北京：中国人民大学出版社，2006年.

执笔人：徐昕 教研室主任： 系教学主任审核签名：

合集下载

保险精算实验-教学大纲

保险精算实验-教学大纲

《保险精算实验》教学大纲

课程编号：110952B

课程类型：专业选修课

总学时： 32

讲课学时：16

实验（上机）学时：16

学 分：2

适用对象：保险（精算）专业

先修课程：寿险精算、非寿险精算、精算模型。

一、教学目标

《保险精算实验》是保险精算专业的专业选修课。本课程的先修课为《寿险精算》、《非寿险精算》、《精算模型》等精算类课程。

课程教学的目标在于通过上机实验，培养他们分析解决实际问题的能力。通过学习使学生能够利用软件进行寿险和非寿险精算实务操作，锻炼学生的实际操作能力，熟悉基本的实务方法，加深对已学的精算技术的理解，并实现以下目标：

目标1：强化学生对精算技术理论的理解

目标2：培养学生利用EXCEL和VBA编程的能力

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

本课程的主要教学内容包括：寿险精算实验和非寿险精算实验两部分。其中寿险部分主要介绍生命表和换算表的编制，不同险种净保费、毛保费、准备金、现金价值等的计算。介绍依据我国寿险精算规定如何计算保费、准备金、现金价值及利润检测定价方法；非寿险部分主要介绍索赔次数、索赔额损失数据的拟合、费率厘定基本方法、信度保费计算、准备金评估方法等内容。

（二）教学方法和手段

本课程主要以上机实验为主，课堂讲授为辅。根据具体精算实务问题，通过上机操作，使学生能将理论和实际有机的结合起来。教学中可以以上机实验和理论学习方式进行课程讲授，以激发学生的动手能力。通过具体精算实务中所用的方法，结合EXCEL和VBA以及其他统计软件，培养学生解决问题的能力。 （三）毕业要求

精算学是一门实务性较强的学科。精算师的主要工作是费率厘定和准备金评估。学生通过本课程学习，主要掌握寿险精算和非寿险精算实务中所使用的的方法，有助于提高学生对精算实务的理解。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号 章节内容 讲课 实验 其他 合计

1 生命表的选择编制 2 2 4

精算师非寿险精算数学

精算师非寿险精算数学

非寿险精算数学(05)考试大纲

考试时间：3小时

考试形式：书面、闭卷

试题类型：客观判断题

考试内容和要求：

一． 损失分布（15%）

1． 基础风险资本（RBC）

2． 损失分布的数字特征

3． 损失额分布

4． 损失次数分布

二． 总损失的数学模型（10%）

1． 独立随机变量和的分布

2． 总损失额的分布（个别风险模型）

3． 总损失额的分布（聚合风险模型）

三． 损失分布的统计推断（15%）

1． 损失分布的拟合和拟合优度检验

2． 贝叶斯方法

3． 信度理论基础

四． 损失分布的随机模拟（15%）

1． 损失额的随机模拟

2． 损失次数的随机模拟

3． 总损失额的随机模拟

4． 随机模拟的次数和精度

五． 相关分析和回归分析（10%）

1． 相关分析

2． 线性回归分析

3． 非线性回归分析

六． 时间序列分析（15%）

1． 时间序列及其指标分析

2． 时间序列的外推模型

3． 随机型时间序列分析

七． 效用理论（10%）

1． 效用期望决策

2． 非寿险定价

八． 随机过程（10%）

1． 泊松过程

2． 马尔可夫链

3． 破产概率

4．无赔款优待折扣（NCD）

来源：无忧考网-精算师 http://www.

非寿险精算学习计划

非寿险精算学习计划

非寿险精算学习计划

第一部分：学习目标和背景

1. 学习目标

非寿险精算是保险精算学中的一个重要分支，主要用于对非寿险产品的风险进行评估和定价。本次学习计划的主要目标是深入了解非寿险精算的基本理论和实际应用，掌握非寿险产品的精算原理和方法，提高精算技能和水平，为未来的职业发展奠定坚实的基础。

2. 背景知识

在开始学习非寿险精算之前，我已经具备了保险精算学的基础知识，包括数理统计、概率论、经济学、金融学等相关专业知识。我对精算学的一些基本理论和方法已经有了一定的了解，但还需要进一步学习和提高。

第二部分：学习内容和方法

1. 学习内容

（1）非寿险产品的基本概念和分类

（2）非寿险精算的原理和方法

（3）非寿险精算模型和工具

（4）非寿险产品的定价和风险管理

（5）非寿险精算的实际应用和案例分析

2. 学习方法

（1）深入阅读相关教材和学术论文，学习非寿险精算的基本理论和方法；

（2）参加非寿险精算相关的培训课程和讲座，了解行业最新的发展动态和趋势；

（3）参与非寿险精算项目或实习，提高实际应用能力和经验；

（4）与其他精算师进行交流和讨论，互相学习和提高。

第三部分：学习计划和时间安排

1. 学习计划

（1）第一阶段：阅读相关教材和学术论文，掌握非寿险精算的基本理论和方法，对非寿险产品的风险和定价进行深入了解。 （2）第二阶段：参加非寿险精算相关的培训课程和讲座，了解行业最新的发展动态和趋势，提高专业知识和能力。

（3）第三阶段：参与非寿险精算项目或实习，提高实际应用能力和经验，在实际项目中运用所学知识和方法。

（4）第四阶段：与其他精算师进行交流和讨论，互相学习和提高，建立专业人脉，为以后的发展做好准备。

2. 时间安排

（1）第一阶段：持续时间为3个月，每周学习时间为15小时；

（2）第二阶段：持续时间为2个月，每周学习时间为10小时；

（3）第三阶段：持续时间为4个月，每周学习时间为20小时；

《保险精算学》教学大纲

《保险精算学》教学大纲

《保险精算学》教学大纲

一、基本信息

课程代码： 课程性质： 专业核心课

课程名称： 保险精算学 英文名称： Insurance Acturay

学时/学分： 48/3 开课时间： 第五学期

适用对象： 保险专业

先修课程： 概率论与数理统计、保险经济学

大纲执笔人： 林祥 大纲审核人： 林祥

修订时间： 2016-4 当前版本： 2016

二、课程描述

保险精算学主要介绍保险精算的基本方法和原理，包括保险赔付的计算方法，保费的计算原理，以及保险赔付的准备金提留等内容，是进行保险精算实务的基础。

三、教学目标

通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：

1、系统掌握非寿险数学的基本概念和基本方法，包括期望效用理论模型、个体风险模型、聚合风险模型、破产概率、保费原理、奖惩系统、信度理论等。

2、并把保险精算方法和原理能应用于具体的保险精算实践。

四、课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求 指标点 课程目标

2. 专业素养 2.1培养拥有宽厚扎实的金融、保险理论基础、良好的处理保险信息与保险数据能力；掌握现代保险学原理和较系统的保险专门知识。 1

2.3培养学生利用保险学专业知识，对国内外经济现象、保险事件进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判1 断、推理的能力，采用科学的逻辑方法，准确而有条理地表达自己思维过程的能力

3. 实践能力 3.1培养学生对经济现象和保险事件的敏感性，具有一定的信息提取、加工、处理的能力；培养学生即人们对事物的构成、性能与他物的关系、发展的动力、发展方向以及基本规律的把握能力 2

五、教学内容

第1章 效用理论与保险 （支撑课程目标1）

重点难点内容： 掌握期望效用的计算原理和方法，能够计算各种分布对应的期望效用；了解常用的效用函数；掌握各种情形下所对应的最优再保险方式。

教学内容： 1.1 引言

1.2 期望效用模型