《保险精算》课程教学大纲

《保险精算》课程教学大纲一教学大纲说明（一）课程的地位、作用和任务《保险精算》是数学与应用数学专业金融数学方向的一门专业基础课，它是以概率论和数理统计及金融保险学为基础，研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题计算方法的应用数学。

本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，对保险学，非寿险精算中的基本概念和主要问题进行概括性的介绍。

从而为后续专业课程的学习打下良好的基础。

（二）课程教学的目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地了解保险意义，单生命模型，多生命模型及多因模型，以单个被保险人为承保对象时的给付精算现值，保费、责任准备金等精算技术；以多个被保险人为承保对象时的精算技术和养老金计划基本理论；在一定损失分布和出险概率下，保险人所承担风险的分布规律及保险费的计算方法。

掌握：保险概念，利息的度量，生存年金，生命模型，生存函数与生命表，死亡保险的精算现值，生存年金的精算现值，保费的计算，净准备金概念和计算方法。

理解：多生命模型，多元衰减模型，未来损失量模型。

了解：多元衰减群，继承年金，分数年龄的精算现值与净准备金。

（三）课程教学方法与手段本课程的教学采用讲授和自学相结合的方法。

基本知识由老师授课，约占内容的百分之九十。

百分之十的内容由学生自学，老师提供自学提纲并加强辅导。

采用PPT与板书相结合的手段进行教学。

（四）课程与其它课程的联系保险精算涉及到微积分、线性代数、概率论与数理统计和金融学方面的知识，因而先俢课程有：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、金融学。

（五）教材与教学参考书教材：杨静平编著，《寿险精算基础》，北京大学出版社，2002年第一版教学参考书：1、王晓军编著, 《寿险精算学》，中国人民大学出版社, 2005年4月第一版2、雷宇编著, 《寿险精算基础》，北京大学出版社，1998年4月第一版3、李秀芳等，《寿险精算》，中国人民大学出版社,2004年4月第一版二课程的教学内容、重点和难点绪论预备知识保险学基础知识介绍，利息理论基础知识介绍；精算学概观。

保险精算教学大纲本课程总课时：课程教学 周，每周 课时第一章：利息理论基础本章课时：一、学习的目的和要求1、要求了解利息的各种度量2、掌握常见利息问题的求解原理二、主要内容第一节：实际利率与实际贴现率一、 利息的定义二、 实际利率三、 单利和复利四、 实际贴现率第二节：名义利率和名义贴现率第三节：利息强度第二章 年金本章课时：一、学习的目的和要求1、要求了解年金的定义、类别2、掌握年金问题求解的基本原理和常用技巧二、主要内容第一节：期末付年金第二节：期初付年金第三节：任意时刻的年金值一、在首期付款前某时刻的年金值二、在最后一期付款后某时刻的年金积累值三、付款期间某时刻的年金当前值第四节：永续年金第五节：连续年金第三章 生命表基础本章课时：一、学习的目的与要求1、理解常用生命表函数的概率意义及彼此之间的函数关系2、了解生存函数与生命表的关系并掌握寿险生命表的特点与构造原理3、掌握各种分数年龄假定下，分数年龄的生命表函数的估计方法二、主要内容第一节 生命函数一、分布函数二、生存函数三、剩余寿命四、取整余命五、死亡效力六、生存函数的解析表达式第二节 生命表一、生命表的含义二、生命表的内容第四章 人寿保险的精算现值本章课时：一、教学目的与要求1、掌握寿险趸缴纯保费的厘定原理2、理解寿险精算现值的意义，掌握寿险精算现值的表达方式及计算技巧3、认识常见的寿险产品并掌握各种产品趸缴纯保费的厘定及寿险精算现值方差的计算4、理解趸缴纯保费的现实意义二、主要内容第一节 死亡即付的人寿保险一、精算现值的概念二、n年定期保险的精算现值（趸缴纯保费）三、终身寿险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费五、生存保险与两全保险的趸缴纯保费第二节 死亡年末给付的人寿保险一、定期寿险的趸缴纯保费二、终身寿险的趸缴纯保费三、两全保险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费第三节 死亡即刻赔付保险与死亡年末赔付保险的精算现值的关系第四节 递增型人寿保险与递减型人寿保险一、递增型寿险二、递减型寿险三、两类精算现值的换算第五章 年金的精算现值本章课时：一、学习目的与要求1、理解生存年金的概念2、掌握各种场合计算生存年金现时值的原理和技巧。

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死; 生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名《保险精算》课程教学大纲课程编号：保险精算英文名称：Actuarial Science一、课程说明1.课程类别专业课程2.适应专业及课程性质保险学专业、保险精算专业必修金融学专业、经济学专业选修3.课程目的(1)了解保险精算学基础知识，掌握保险精算学基本原理(2)熟悉保险产品精算的基本流程4.学分与学时学分为3.学时为485.建议先修课程保险学原理、概率论与数理统计、财产保险、人身保险、利息理论6.推荐教材或参考书目推荐教材：(1)保险精算.李秀芳、曾庆五主编.中国金融出版社.1999年8月参考书目：(1)利息理论(第1版).刘占国主编.南开大学出版社.2000年9月(2)寿险精算数学(第1版).卢仿生、张琳主编.中国财经出版社.2006年(3)风险理论与非寿险精算(第1版).谢志刚、韩天雄主编.南开大学出版社.2000年(4)寿险精算实务(第1版).李秀芳主编.南开大学出版社.2000年(5)生命表的构造理论(第1版).周江雄、刘建华、黎颍芳主编.南开大学出版社.2001年7.教学方法与手段(1)多媒体讲授(2)课堂讨论(3)模拟练习(4)业界专家讲座&考核及成绩评定考核方式：闭卷考试成绩评定：考试课(1)平时成绩占30 % ,形式有：作业、平时测验、课堂讨论(2)考试成绩占70 %,形式有：闭卷考试9.课外自学要求(1)认真学习课本及参考书籍，多做练习(2)随时关注保险精算领域相关新闻(3)经常阅读保险精算及相关领域的期刊、报纸，做好学习笔记二、课程教学基本内容及要求第一章生命表基本内容：(1)寿命分布(2)生命表的类型(3)生命表的构造基本要求：(1)了解寿险的分布，从统计上掌握死亡的规律(2)了解构造生命表的基本过程和各种不同用途的生命表教学重点及难点：(1)生存函数(2)生存率(3)死亡率(4)生命表(5)生命表的构造第二章楚缴纯保费基本内容：(1)死亡即付寿险的崑缴纯保费计算(2)死亡年末付寿险的楚缴纯保费计算(3)死亡即付寿险与死亡年末付寿险的楚缴纯保费关系(4)递增型寿险与递减型寿险基本要求：(1)掌握崑缴纯保费的计算原理(2)熟悉各种保险险种的楚缴纯保费计算方法(3)掌握从事保险精算工作所必需的楚缴纯保费的计算知识，(4)能够运用崑缴纯保费的计算知识解决实际问题教学重点及难点：(1)定期死亡保险楚缴纯保费的计算(2)终身死亡保险楚缴纯保费的计算(3)生存保险崑缴纯保费的计算(4)两全保险崑缴纯保费的计算(5)递增型寿险楚缴纯保费(6)递减型寿险楚缴纯保费第三章年金精算现值基本内容：(1)生存年金的概念和种类(2)连续给付型年金(3)离散型年金(4)每年给付数次的年金基本要求：(1)掌握年金精算现值的计算原理(2)熟悉各种保险险种的年金精算现值计算方法教学重点及难点：(1)连续给付型年金(2)离散型年金(3)每年给付数次的年金第四章期缴纯保费和毛保费基本内容：(1)全连续型寿险的期缴纯保费计算(2)全离散型寿险的期缴纯保费计算(3)每年给付数次的期缴纯保费计算(4)毛保费费率的厘定基本要求：(1)掌握年金精算现值的计算原理(2)熟悉各种保险险种的期缴纯保费和毛保费计算方法教学重点及难点：(1)全连续型寿险的期缴纯保费计算(2)全离散型寿险的期缴纯保费计算(3)毛保费费率的厘定第五章责任准备金基本内容：(1)全连续型寿险的责任准备金计算(2)全离散型寿险的责任准备金计算(3)递推公式(4)修正责任准备金基本要求：(1)掌握责任准备金的计算原理(2)熟悉各种保险险种的责任准备金计算方法教学重点及难点：(1)责任准备金未来法公式(2)责任准备金过去法公式(3)修正责任准备金方法第六章保单现金价值与红利基本内容：(1)保单现金价值(2)保单红利基本要求：(1)掌握保单现金价值与红利的计算原理(2)熟悉各种保险险种的保单现金价值与红利计算方法教学重点及难点：(1)保单现金价值的计算(2)保单红利经验调整法(3)保单红利三元素法(4)保单红利经验保费法第七章非寿险精算基本内容：(1)风险保费(2)经验费率(3)未决赔款准备金基本要求：(1)掌握非寿险精算的计算原理(2)熟悉非寿险精算方法教学重点及难点：(1)风险保费的计算方法(2)经验费率与经验估费法(3)无赔款优待制度(4)准备金的基本概念三、课程学时分配本课程计划48学时，其中讲课36学时，习题8学时，讨论4学时。

《保险精算学》教学大纲一、基本信息课程代码：课程性质：专业核心课课程名称：保险精算学英文名称：Insurance Acturay学时/学分：48/3 开课时间：第五学期适用对象：保险专业先修课程：概率论与数理统计、保险经济学大纲执笔人：林祥大纲审核人：林祥修订时间：2016-4 当前版本：2016二、课程描述保险精算学主要介绍保险精算的基本方法和原理，包括保险赔付的计算方法，保费的计算原理，以及保险赔付的准备金提留等内容，是进行保险精算实务的基础。

三、教学目标通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：1、系统掌握非寿险数学的基本概念和基本方法，包括期望效用理论模型、个体风险模型、聚合风险模型、破产概率、保费原理、奖惩系统、信度理论等。

2、并把保险精算方法和原理能应用于具体的保险精算实践。

四、课程目标对毕业要求的支撑毕业要求指标点课程目标2. 专业素养 2.1培养拥有宽厚扎实的金融、保险理论基础、良好的处理保险信息与保险1数据能力；掌握现代保险学原理和较系统的保险专门知识。

2.3培养学生利用保险学专业知识，对国内外经济现象、保险事件进行观察、1比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理的能力，采用科学的逻辑方法，准确而有条理地表达自己思维过程的能力3. 实践能力 3.1培养学生对经济现象和保险事件的敏感性，具有一定的信息提取、加工、处理的能力；培养学生即人们对2事物的构成、性能与他物的关系、发展的动力、发展方向以及基本规律的把握能力五、教学内容第1章效用理论与保险（支撑课程目标1）重点难点内容：掌握期望效用的计算原理和方法，能够计算各种分布对应的期望效用；了解常用的效用函数；掌握各种情形下所对应的最优再保险方式。

教学内容： 1.1 引言1.2 期望效用模型1.3 效用函数族1.4 停止损失再保险的最优性第2章个体风险模型（支撑课程目标1）重点难点内容：掌握保险人风险组合所对应的总理赔额的分布函数、均值、方差和矩母函数；会求混合分布的分布函数、均值和方差；了解随机变量的各种变换。

保险精算Chapter 1 保险精算课程（入门课，2课时）老师简介课程目标及主要课程设置风险与保险、风险与精算、精算与保险的关系（总结表述）风险事故举例风险及其性质风险管理风险管理与保险保险在国民经济中的地位和作用商业保险与社会保险的异同商业保险的发展历程主要保险机构（举例太保集团的组织架构）精算师及其职业领域Chapter2 保险基本介绍（2课时）保险的概念古代的保险思想与保险实践商业保险的产生及其早期历史我国保险业的产生和发展保险产生的条件保险的一般分类商业保险的主要险种Chapter 3.1 财产保险（2课时）Chapter 3.2人身保险、再保险介绍（2课时）Chapter 4 保险产品定价的基本原理（2课时）Chapter 5保险公司经营管理（1课时）Chapter 6保险公司营销（1课时）Chapter 7保险市场与监管（2课时）Chapter 8 保险精算（1课时）保险精算发展历程精算师精算师的职业化发展精算管理系统精算师协会介绍精算考试Chapter 9 精算工作的环境（1课时）影响精算工作的环境因素文化与社会因素人口因素法律和监管因素经济因素行业和企业因素其他因素Chapter 10 精算管理——明确问题（2课时）明确问题的意义和方法风险和精算问题精算问题的共性和典型的精算问题Chapter 11精算管理——解决问题（4课时，两周讲完）设计风险管理解决方案数据数据建模精算假设模型的校验与调校沟通Chapter 12精算管理——结果监控与反馈（2课时）明确监控目的经验分析结果反馈Chapter 13 产品开发与管理（3课时）概述影响产品开发的内外部因素产品开发产品管理产品开发与管理实例Chapter 14 负债评估（2课时）负债评估概述数据负债评估模型评估假设结果分析及监控Chapter 15 资产负债管理（1课时）资产负债管理概述资产负债管理的技术和方法资产负债管理建模资产负债管理的报告与监控Chapter 16 偿付能力（2课时）偿付能力概述偿付能力资本需求评估偿付能力监控与管理我国法定偿付能力监管实践Chapter 17 本学期课程总结风险保险精算。

《保险精算》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：18060572课程名称：保险精算课程类别：专业选修课学时：32学分：2适用对象：大学本科经济统计专业考核方式：考试先修课程：经济学、保险学等二、课程简介紧抓课程改革核心环节，不断提升教学质量，将“课程思政”作为融合德育与智育的融合主渠道，是逐步实现“立德树人”的综合教育理念的前进方向。

精算是对各种经济活动未来的财务风险进行分析、估价和管理的一门综合性应用科学。

精算方法和精算技术是对现代保险、金融、投资进行科学管理的有效工具。

保险精算学自1988年从北美引入中国以来，在我国得到了迅速的发展，特别是在人寿保险领域得到了广泛的应用。

本课程以人寿保险为基础，介绍保险精算的基本原理和基本方法。

主要包括：利息理论、确定性年金、生存模型与生命表等基础知识以及人寿保险、生命年金、期缴保费、责任准备金等精算现值计算方法。

本课程内容体系完整，理论与实务紧密结合，具有重要的实践意义和学习价值。

三、课程性质与教学目的课程性质：本课程为专业选修课。

教学目的：本课程讲授保险精算的基本原理和基本方法，使学生掌握利息理论、确定性年金和生命表等基础知识以及人寿保险、生命年金、期缴保费、责任准备金等精算理论与方法。

通过课程思政对学生进行价值观引领，将“立德树人”内化到本课程的学习过程中。

四、教学内容及要求第一章利息的度量（一）目的与要求1．理解实际利率和实际贴现率、名义利率和名义贴现率的概念；2．掌握单利和复利的计算方法；3．掌握i、d、v之间的关系和应用；4．掌握利息强度的概念和计算方法。

5．介绍我国利率与国际发展国家的利率比较，说明我国利率是非常合理，增强学生对我国现行宏观经济政策的自信心，升华家国情怀。

（二）教学内容第一节实际利率与实际贴现率1．利息和积累函数2．实际利率的概念和计算3．单利和复利下的实际利率4．实际贴现率概念和计算5．单利和复利下的实际贴现率第二名义利率和名义贴现率1．什么是名义利率2．名义利率与实际利率的关系与换算3．什么是名义贴现率4．名义贴现率与实际贴现率的关系与换算第三节利息强度1．什么是利息强度2．利息强度的计算3．复利条件下的利息强度（三）思考与研究1．实际利率与名义利率有何联系与区别？2．什么是实际贴现率？什么是名义贴现率？3．你怎样理解利率与贴现率的关系。

课程代码：03083051《保险精算学》课程实验教学大纲【编写】熊福生 【审核】沈治中【课程类别】必修课 【课程学时】51学时【开课学期】第5学期 【实验学时】6学时【授课专业】保险学一、实验教学任务和目的本实验课的任务和目的是使学生懂得寿险精算学中的各种寿险、两全保险和年金保险的趸缴纯保费、均衡纯保费以及责任准备金的计算原理，熟悉用于计算各种险种中的纯保费和理论责任准备金的Excel教学软件，并且能够独自上机操作，准确输入与输出有关数据，掌握其计算方法，正确有效地解决实际问题。

二、实验教学基本要求1、了解用于计算各种寿险的纯保费和理论责任准备金的Excel教学软件；2、理解Excel软件中，各种纯保费和责任准备金的计算原理和计算程序；3、掌握其计算方法，准确输入与输出有关数据，正确有效地解决实际问题。

三、实验教学内容实验项目一：计算纯保费1、预习要求：首先学习寿险精算学中，各种纯保费的计算原理和计算公式等理论知识。

2、实验目的：（1）了解计算各种纯保费的Excel软件；（2）理解Excel软件中各种纯保费的计算原理与计算程序；（3）掌握各种纯保费的计算方法，准确输入、输出有关数据，正确有效的解决计算纯保费的实际问题。

3、实验内容及要求：（1）读懂纯保费的有关计算问题的Excel软件；（2）上机操作，练习有关数据输入与输出的各种操作程序，掌握解决各种计算问题的操作方法。

4、实验时间：3学时实验项目二：计算理论责任准备金1、预习要求：首先学习寿险精算学中，各种理论责任准备金的计算原理和计算公式等理论知识。

2、实验目的：（1）了解计算各种理论责任准备金的Excel软件；（2）理解Excel软件中各种理论责任准备金的计算原理与计算程序；（3）掌握各种理论责任准备金的计算方法，准确输入、输出有关数据，正确有效的解决计算理论责任准备金的实际问题。

3、实验内容及要求：（1）读懂理论责任准备金的有关计算问题的Excel软件；（2）上机操作，练习有关数据输入与输出的各种操作程序，掌握解决各种计算问题的操作方法。