联立方程计量经济模型理论方法TheoryandMethodologyof

Ⅰ、联立方程模型的提出
联立方程计量经济学模型是相对于单方程 计量经济学模型而言的，它以经济系统为 研究对象；以揭示经济系统中各部分、各 因素间的数量关系和系统的数量特征为目 标；用于经济系统的预测、分析和评价。 使计量经济学模型的重要组成部分。
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计量经济学
一、联立方程计量经济学模型问题
单方程计量经济学模型，只能描述经济变 量间的单向因果关系。但经济现象是错综 复杂的，许多经济变量间存在着交错的双 向或多项因果关系，因此需要建立多个单 方程组成的多方程模型，即联立方程模型。 其中每个方程都描述变量间的一个因果关 系。
0 Ct - b1Yt It - b0 - b2Yt-1 - 0 Gt u2t
- Ct Yt - It - 0- 0 Yt-1 - Gt 0
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计量经济学
C t - a 1 Y t 0 I t - a 0 - 0 Y t -1 - 0 G t u 1t 0 C t - b 1 Y t I t - b 0 - b 2 Y t -1 - 0 G t u 2t - C t Y t - I t - 0 - 0 Y t-1 - G t 0 矩阵形式： BY X N
Ⅲ、联立方程计量经济学模型的识别
联立方程模型的识别性，主要指联立方程模型 中包含的各种影响和关系，是否可以明确辨别 或惟一确定。联立方程模型的识别性，实际上 与结构参数和简化参数之间存在明确的一一对 应关系有关，因此对联立方程模型的分析有重 要影响。
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计量经济学
同上
联立方程模型的识别问题的本质：由于联立 方程模型中有许多个方程，内生变量的水平 是由多个方程的共同作用所决定的，因此能 否根据观测到的变量数据推测出生成它们的 各方面经济关系，很值得疑问。

Chapter4 联立方程模型我们关注的目标Y 可能不止一个，而是多个。

或者其中某一目标与其它目标有内在联系，如果我们不知道其它的目标，就不可能知道要关注的目标。

例如，我们要知道某一商品的市场价格，我们必须要知道该商品的供给曲线和需求曲线。

自然，也就存在多因多果的关系问题。

从内生性问题角度看，某一解释变量X i 从另一方面考察能成为Y 的结果，那么Y 就是原因，因为X i 中有Y 的成分，从而E （u/X i ）=0不成立（内生性问题的第3种情况）。

在第二章现代观点理念的陈述中，把Y 看成是一个随机向量，所有的语言经过适当的修正，完全可以类似重复。

但由于因变量Y 的个数的增加，也就带来了许多“单方程串线性回归模型”不曾有的问题。

本章主要讨论联立的线性系统。

内容有，联立方程模型的表述，各种估计和检验的假设条件，系统的可识别，以及一些专题。

其中GMM 方法是本章的特色。

它把2SLS 的方法又提高了一步。

一、.基本概念和模型系统：多个变量间的相互联系，一般用方程表述。

线性系统则认为它们的联系是线性的。

变量：描述系统状态的基本要素。

变量分成两类。

一类是内生变量，含义是，一旦系统变量间的相互联系确定，这些变量的值就是完全确立的。

内生变量一般是系统要关注的对象。

另一类是先决变量，含义是，它们的值不是由系统直接确定。

它又分成：（1）外生变量，它的值由系统的外部给定；（2）滞后的内生变量，它的值由内生变量的前期确定。

有时，（1）（2）不加区分统称为外生变量。

不过这两种内生变量有实质性区别，后一种滞后变量会带来内生性问题。

线性模型：系统中的变量通过线性方程或随机误差项联系，称为联系系统的线性模型。

模型分成简约式（reduced formed ）和结构式（structure form ）两种：1、简约式：每个内生变量由系统的先决变量的线性式加随机项构成，先决变量前的系数称为简约系数。

2、结构式：每个方向（方程式）由内生变量和先决变量的混合线性式或加随机项构成。

• 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与 消费方程相同的统计形式，所以消费方程也是不 可识别的。
• 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有 与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也 是不可识别的。 • 于是，该模型系统不可识别。
• 参数关系体系由 3 个方程组成，剔除一个矛盾 方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。 也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。
6-15
⒊
•
先决变量（Predetermined Variables）
外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量us Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
6-13
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i )
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量 ，又可以在不同的方程中作为解释变量。
Y X
Y () X
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Y1 X1 Y X 2 2 Y X Y g Xk

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