计量经济学导论(修改版)
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计量经济学导论 第五版 答案页数:3
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计量经济学导论第四版部分课后答案中文翻译页数:6
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2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
23
EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
2024/1/28
详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
2024/1/28
20
固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
《计量经济学导论》ch17 33页
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Limited Dependent Variables and Sample Selection Models
Goodness-of-fit measures for Logit and Probit models
Percent correctly predicted
Individual i‘s outcome is predicted as one if the probability for this event is larger than .5, then percentage of correctly predicted y=1 and y=0 is counted
Limited Dependent Variables and Sample Selection Models
Reporting partial effects of explanatory variables The difficulty is that partial effects are not constant but depend on Partial effects at the average:
Chi-squared distribution with q degrees of freedom
The null hypothesis that the q hypotheses hold is rejected if the growth in maximized likelihood is too large when going from the restricted to the unrestricted model
伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)笔记和课后习题详解-第1~4章【圣才出品】
二、经验经济分析的步骤 经验分析就是利用数据来检验某个理论或估计某种关系。 1．对所关心问题的详细阐述 在某些情形下，特别是涉及到对经济理论的检验时，就要构造一个规范的经济模型。经 济模型总是由描述各种关系的数理方程构成。 2．经济模型变成计量模型 先了解一下计量模型和经济模型有何关系。与经济分析不同，在进行计量经济分析之前， 必须明确函数的形式。 通过设定一个特定的计量经济模型，就解决了经济模型中内在的不确定性。
Байду номын сангаас
2．假设让你进行一项研究，以确定较小的班级规模是否会提高四年级学生的成绩。
4 / 119
圣才电子书 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台
（i）如果你能设定你想做的任何实验，你想做些什么？请具体说明。 （ii）更现实地，假设你能搜集到某个州几千名四年级学生的观测数据。你能得到他们 四年级班级规模和四年级末的标准化考试分数。你为什么预计班级规模与考试成绩存在负相 关关系？ （iii）负相关关系一定意味着较小的班级规模会导致更好的成绩吗？请解释。 答：（i）假定能够随机的分配学生们去不同规模的班级，也就是说，在不考虑学生诸如 能力和家庭背景等特征的前提下，每个学生被随机的分配到不同的班级。因此可以看到班级 规模（在伦理考量和资源约束条件下的主体）的显著差异。 （ii）负相关关系意味着更大的班级规模与更差的考试成绩是有直接联系的，因此可以 发现班级规模越大，导致考试成绩越差。 通过数据可知，两者之间的负相关关系还有其他的原因。例如，富裕家庭的孩子在学校 可能更多的加入小班，而且他们的成绩优于平均水平。 另外一个可能性是：学校的原则是将成绩较好的学生分配到小班。或者部分父母可能坚 持让自己的孩子进入更小的班级，而同样这些父母也更多的参与子女的教育。 （iii）鉴于潜在的其他混杂因素（如 ii 所列举），负相关关系并不一定意味着较小的班 级规模会导致更好的成绩。控制混杂因素的方法是必要的，而这正是多重回归分析的主题。
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2．假设让你进行一项研究，以确定较小的班级规模是否会提高四年级学生的成绩。
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（i）如果你能设定你想做的任何实验，你想做些什么？请具体说明。 （ii）更现实地，假设你能搜集到某个州几千名四年级学生的观测数据。你能得到他们 四年级班级规模和四年级末的标准化考试分数。你为什么预计班级规模与考试成绩存在负相 关关系？ （iii）负相关关系一定意味着较小的班级规模会导致更好的成绩吗？请解释。 答：（i）假定能够随机的分配学生们去不同规模的班级，也就是说，在不考虑学生诸如 能力和家庭背景等特征的前提下，每个学生被随机的分配到不同的班级。因此可以看到班级 规模（在伦理考量和资源约束条件下的主体）的显著差异。 （ii）负相关关系意味着更大的班级规模与更差的考试成绩是有直接联系的，因此可以 发现班级规模越大，导致考试成绩越差。 通过数据可知，两者之间的负相关关系还有其他的原因。例如，富裕家庭的孩子在学校 可能更多的加入小班，而且他们的成绩优于平均水平。 另外一个可能性是：学校的原则是将成绩较好的学生分配到小班。或者部分父母可能坚 持让自己的孩子进入更小的班级，而同样这些父母也更多的参与子女的教育。 （iii）鉴于潜在的其他混杂因素（如 ii 所列举），负相关关系并不一定意味着较小的班 级规模会导致更好的成绩。控制混杂因素的方法是必要的，而这正是多重回归分析的主题。
(2024年)完整版李子奈计量经济学版第四版课件
• 二阶段最小二乘法（2SLS）：二阶段最小二乘法是一种常用的联立方程模型估 计方法。该方法首先对每个方程进行最小二乘估计，得到每个方程的残差；然 后使用这些残差作为解释变量，对所有方程进行再次估计。这种方法可以消除 方程之间的相互影响，得到一致的参数估计量。
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。 该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有 内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口 统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象 背后的复杂关系。
2024/3/26
30
THANKS
感谢观看
2024/3/26
31
多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子 法、条件指数法等。
14
04
时间序列计量经济学模型
Chapter
2024/3/26
15
时间序列基本概念与性质
01
02
03
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数 据，反映现象随时间变化 的发展过程。
2024/3/26
时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、 月、日等）和反映现象在 各个时间上的统计指标数 值。
28
半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要 影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进 行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的 动态关系。
不可识别的情况 当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代 时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数 进行一致估计。
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。 该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有 内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口 统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象 背后的复杂关系。
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31
多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子 法、条件指数法等。
14
04
时间序列计量经济学模型
Chapter
2024/3/26
15
时间序列基本概念与性质
01
02
03
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数 据，反映现象随时间变化 的发展过程。
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时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、 月、日等）和反映现象在 各个时间上的统计指标数 值。
28
半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要 影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进 行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的 动态关系。
不可识别的情况 当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代 时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数 进行一致估计。
计量经济学-第一章-导论-PPT课件
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
.
18
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
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山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
计量经济学导论-ch3 36页PPT文档
Example: Wage equation
Now measures effect of education explicitly holding experience fixed
All other factors…
Hourly wage
Years of education
Labor market experience
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Multiple Regression Analysis: Estimation
Definition of the multiple linear regression model
„Explains variable in terms of variables
Now measures effect of education explicitly holding experience fixed
All other factors…
Hourly wage
Years of education
Labor market experience
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Multiple Regression Analysis: Estimation
Definition of the multiple linear regression model
„Explains variable in terms of variables
伍德里奇计量经济学导论第四版
课
后
(ii) plim(W1) = plim[(n – 1)/n] ⋅ plim( Y ) = 1 ⋅ µ = µ. plim(W2) = plim( Y )/2 = µ/2. Because plim(W1) = µ and plim(W2) = µ/2, W1 is consistent whereas W2 is inconsistent.
m
(ii) This follows from part (i) and the fact that the sample average is unbiased for the population average: write
W1 = n −1 ∑ (Yi / X i ) = n −1 ∑ Z i ,
i =1 i =1
n
n
where Zi = Yi/Xi. From part (i), E(Zi) = θ for all i. (iii) In general, the average of the ratios, Yi/Xi, is not the ratio of averages, W2 = Y / X . (This non-equivalence is discussed a bit on page 676.) Nevertheless, W2 is also unbiased, as a simple application of the law of iterated expectations shows. First, E(Yi|X1,…,Xn) = E(Yi|Xi) under random sampling because the observations are independent. Therefore, E(Yi|X1,…,Xn) = θ X i and so
伍德里奇计量经济学导论课后题计算机操作
伍德里奇计量经济学导论课后题计算机操作下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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计量经济学导论
计量经济学导论什么是计量经济学计量经济学的作用计量经济学研究一般步骤计量经济学内容体系学习计量经济学几点建议一、什么是计量经济学计量经济学英文单词是“econometric”，是挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者弗瑞希（Frisch）首先使用。
翻译成中文，有的译成“经济计量学”，现在基本采用“计量经济学”这种翻译，以强调他是一门经济学科。
计量经济学定义1. 弗瑞希认为“计量经济学是统计学、经济学、数学的结合”。
2.萨谬尔逊等认为“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。
”3.计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科，是经济学研究基本方法论。
首届诺贝尔经济学奖获得者 Frisch与其他学科关系计量经济学定义计量经济学经济学 统计学数理 经济学 经济 统计学 数理统计学数学 与其他学科关系二、计量经济学作用计量经济学主要作用有：验证经济理论、经济结构分析、经济政策评价、经济预测。
随着计量经济学学习的深入，这些作用逐步会接触到。
这里，举一个例子来说明计量经济学能够解决什么问题，同时也表达了计量经济分析的基本思路。
例子：边际消费倾向（MPC ）的估计?MPC = 依据凯恩斯宏观经济学理论，“基本的心理定律……是，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但没有收入增加的那么多”，这就意味着，凯恩斯设想边际消费倾向大于0小于1，即 。
01MPC <<(1) 消费与收入之间关系具体化12(1.1)t ty x ββ=+(2) 设定计量经济模型 12(1.2)t t t y x ββμ=++ 是消费支出， 是可支配收入， 是自主性消费支出， 是边际消费倾向， 是随机扰动项。
t y tx 1β2βt μ例子：边际消费倾向（MPC ）的估计(3) 样本数据我们使用1978年至2012年我国人均消费支出、人均可支配收入数据为样本对模型进行估计。
计量经济学导论
明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0<b1<1。
a
19
2．确定变量和函数形式
模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能 也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的 假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象， 既突出主要联系，又便于模型处理、运用
a
20
模型设计阶段具体技术工作：
（1）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些 是自变量？
（2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？ （3）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性
的？单方程模型还是联立方程模型？
a
21
3．统计数据的收集与整理
一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理 加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题 特征的综合资料。
a
22
二、参数估计
参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变 量对被解释变量的影响程度。
a
14
一、模型设定
0．模型设定的定义 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式 3. 模型设计阶段具体技术工作
a
15
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方 程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶 段的工作称为模型设定。
这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段， 需要作以下工作：
a
16
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本 特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。
这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论
的
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失 业率x，有关系y=f(x)。
a
19
2．确定变量和函数形式
模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能 也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的 假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象， 既突出主要联系，又便于模型处理、运用
a
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模型设计阶段具体技术工作：
（1）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些 是自变量？
（2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？ （3）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性
的？单方程模型还是联立方程模型？
a
21
3．统计数据的收集与整理
一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理 加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题 特征的综合资料。
a
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二、参数估计
参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变 量对被解释变量的影响程度。
a
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一、模型设定
0．模型设定的定义 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式 3. 模型设计阶段具体技术工作
a
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0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方 程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶 段的工作称为模型设定。
这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段， 需要作以下工作：
a
16
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本 特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。
这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论
的
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失 业率x，有关系y=f(x)。
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比如：GDP、就业、失业、价格、进出口 等经济贸易数据。
但不关心如何利用这些数据去检验经济理 论。
理由之四：数理统计学存在不足之处
概率论与数理统计为计量经济学提供了许 多分析工具，但是大多数经济数据属于非试 验性数据，计量经济学需要有特殊的方法来 处理。
3、计量经济学的应用领域
（1）宏观经济领域
（3）确定模型的数学形式
方法一：直接利用经济学和数理经济学的 研究成果。
Q P u ， Q AL K u
方法二：根据样本数据作出变量关系图， 确立模型的数学形式。
方法三：选择可能的模型形式反复尝试， 然后选择模拟结果较好的一种。
（4）拟定待估计参数的理论期望值
符号、大小、关系
2、《Eviews在经济计量学中的应用》张文璋 3、《计量经济学软件EVIEWS使用指南》
张晓峒（南开大学）
5、先修课程
微积分、线性代数 微观经济学、宏观经济学 统计学、概率论与数理统计
二、计量经济学简介
1、一般定义
计量经济学是经济学的一个分支学 科，它以经济理论和实际统计资料为依 据，运用数学、统计学方法和计算机技 术，通过建立计量经济模型来分析研究 经济现象的数量规983 1984 1985
Y
2447 2477 2504 2619 2746 2866
X
3776 3843 3760 3907 4149 4280
年份
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y
2969 3052 3162 3223 3260 3240
计量经济学
Econometrics
广州大学经济系 二○一二年六月
1
教材
《计量经济学》 李子奈 等/著 高等教育出版社
2
参考书
《计量经济学基础》
达摩达尔.N.古扎拉蒂/著
中国人民大学出版社
《经济计量学精要》
达莫达尔.N.古亚拉提（美）著
张涛 译 机械工业出版社
《计量经济学基础》
张晓峒 南开大学出版社
（1）时间序列数据: 经济变量按发生时间先后排列得到的统计数据。 中国1993—1998年GDP增长率（%）
计量经济学与经济学、数学和统计学
2、为什么要单独学习计量经济学？
理由之一：经济理论存在不足之处 需求定律 凯恩斯边际消费倾向理论 需求定律：在其它条件不变的情况下，一种
商品的价格下降会导致该商品需求量的增加。 以定性分析和定性描述为主，缺乏定量测
度和经验验证。
理由之二：数理经济学存在不足之处
例如：柯布道格拉斯生产函数
《计量经济模型与经济预测》
3
一、教学说明
1、课程性质及课时安排
课程性质：经济类、管理类专业基础课程 学时：48学时（理论32、上机16） 学分：3
1998年教育部把《计量经济学》确定 为经济学类所有专业必修的核心课程。
2、教学目的
学生最终能够熟练地结合经济学理论、计 量经济学方法和计算机软件来研究和解决 工作中遇到的实际经济问题。
柯布道格拉斯生产函数 QAK L
数值范围应该是 01,01 1,A0
2、样本数据的收集
数据是经济规律的信息载体，是计量经济分 析的依据。 数据质量：完整性、准确性、可比性、一致性
数据种类：
时间序列数据（也称“时序数据”） 截面数据（也称“横截面数据”） 混合数据（也称“合并数据”）
Q f(T K L ,) , Q AL K
例如：需求函数 QP
这些方程虽然揭示了经济理论的数学形 式，但不考虑测度问题以及经验验证。 另外，模型设定本身也具有局限性。 计量经济学模型 QP u
Q AKLu，u为随机误差项
理由之三：经济统计学存在不足之处
负责收集、加工经济数据，并且通过图表形 式展现出来。
X
4405 4540 4719 4838 4878 4821
4、计量经济模型的参数估计
采用普通最小二乘法，利用样本数据估计出Y和X的 经验式：
Y2 2 9.02. 7 1 9 X
参数α和β的经验值分别为-229.2和0.719。 结果表明：美国1980-1991年的MPC约为0.72。
5、假设检验
7、控制或政策制定
如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元， 则政府必须通过政策来保证收入水平为：
X400220.9 258(1 8亿 0 2 美 ) 元 0.719
四、计量经济学方法论
1、理论模型的设计
（1）分析问题，建立或引用一个理论假说。 （2）确定模型包含的变量：因变量和解释变
量
合理性、可得性、独立性 根据经济现象所暗含的经济规律去选择变量。 透彻了解经济统计学，并有可靠数据来源。 解释变量独立。
3、考试内容及成绩评定
（1）笔试考查内容 基本原理和方法：约占60% 软件操作结果分析：约占40%
（2）成绩评定 笔试成绩：占70% 平时成绩：占30%
4、教学软件
EViews3.0、EViews5.1或其他版本 参考书
1、《计量经济分析方法与建模（Eviews应用及实例）》 高铁梅 主编 清华大学出版社
人们的消费支出随收入的增加而增加，但 消费支出的增加小于收入的增加。
即：边际消费倾向MPC大于零而小于1。 （定性）
2、建立计量经济学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：
YX
YXu
3、收集整理所需数据(选择、加工）
需要一国或一个地区的总消费支出和总收入数据
美国1980-1991年个人消费支出与GDP (10亿美元,1987年不变价格)
经济增长预测、经济评价、政策制定和控制
（2）微观经济领域
金融产品定价 企业销售量预测 家庭、个人消费支出分析
（3）非经济领域
文化教育领域以及其他社会领域等
三、计量经济学建模实例
例：利用实际数据来检验消费与收入的统 计依赖关系，并利用实证结果来进行假想 的经济控制或经济政策制定。
1、引用凯恩斯消费理论
以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果 在统计意义上β的确小于1，说明结果是可接受的。
6、预报和预测
如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预 测。假定1992年，美国的GDP预计为6万亿美元，则 该年的消费支出预计为：
Y 2 2. 9 20 . 7 61 0 9 4 03 0 ( 18 亿 0 美 )
但不关心如何利用这些数据去检验经济理 论。
理由之四：数理统计学存在不足之处
概率论与数理统计为计量经济学提供了许 多分析工具，但是大多数经济数据属于非试 验性数据，计量经济学需要有特殊的方法来 处理。
3、计量经济学的应用领域
（1）宏观经济领域
（3）确定模型的数学形式
方法一：直接利用经济学和数理经济学的 研究成果。
Q P u ， Q AL K u
方法二：根据样本数据作出变量关系图， 确立模型的数学形式。
方法三：选择可能的模型形式反复尝试， 然后选择模拟结果较好的一种。
（4）拟定待估计参数的理论期望值
符号、大小、关系
2、《Eviews在经济计量学中的应用》张文璋 3、《计量经济学软件EVIEWS使用指南》
张晓峒（南开大学）
5、先修课程
微积分、线性代数 微观经济学、宏观经济学 统计学、概率论与数理统计
二、计量经济学简介
1、一般定义
计量经济学是经济学的一个分支学 科，它以经济理论和实际统计资料为依 据，运用数学、统计学方法和计算机技 术，通过建立计量经济模型来分析研究 经济现象的数量规983 1984 1985
Y
2447 2477 2504 2619 2746 2866
X
3776 3843 3760 3907 4149 4280
年份
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y
2969 3052 3162 3223 3260 3240
计量经济学
Econometrics
广州大学经济系 二○一二年六月
1
教材
《计量经济学》 李子奈 等/著 高等教育出版社
2
参考书
《计量经济学基础》
达摩达尔.N.古扎拉蒂/著
中国人民大学出版社
《经济计量学精要》
达莫达尔.N.古亚拉提（美）著
张涛 译 机械工业出版社
《计量经济学基础》
张晓峒 南开大学出版社
（1）时间序列数据: 经济变量按发生时间先后排列得到的统计数据。 中国1993—1998年GDP增长率（%）
计量经济学与经济学、数学和统计学
2、为什么要单独学习计量经济学？
理由之一：经济理论存在不足之处 需求定律 凯恩斯边际消费倾向理论 需求定律：在其它条件不变的情况下，一种
商品的价格下降会导致该商品需求量的增加。 以定性分析和定性描述为主，缺乏定量测
度和经验验证。
理由之二：数理经济学存在不足之处
例如：柯布道格拉斯生产函数
《计量经济模型与经济预测》
3
一、教学说明
1、课程性质及课时安排
课程性质：经济类、管理类专业基础课程 学时：48学时（理论32、上机16） 学分：3
1998年教育部把《计量经济学》确定 为经济学类所有专业必修的核心课程。
2、教学目的
学生最终能够熟练地结合经济学理论、计 量经济学方法和计算机软件来研究和解决 工作中遇到的实际经济问题。
柯布道格拉斯生产函数 QAK L
数值范围应该是 01,01 1,A0
2、样本数据的收集
数据是经济规律的信息载体，是计量经济分 析的依据。 数据质量：完整性、准确性、可比性、一致性
数据种类：
时间序列数据（也称“时序数据”） 截面数据（也称“横截面数据”） 混合数据（也称“合并数据”）
Q f(T K L ,) , Q AL K
例如：需求函数 QP
这些方程虽然揭示了经济理论的数学形 式，但不考虑测度问题以及经验验证。 另外，模型设定本身也具有局限性。 计量经济学模型 QP u
Q AKLu，u为随机误差项
理由之三：经济统计学存在不足之处
负责收集、加工经济数据，并且通过图表形 式展现出来。
X
4405 4540 4719 4838 4878 4821
4、计量经济模型的参数估计
采用普通最小二乘法，利用样本数据估计出Y和X的 经验式：
Y2 2 9.02. 7 1 9 X
参数α和β的经验值分别为-229.2和0.719。 结果表明：美国1980-1991年的MPC约为0.72。
5、假设检验
7、控制或政策制定
如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元， 则政府必须通过政策来保证收入水平为：
X400220.9 258(1 8亿 0 2 美 ) 元 0.719
四、计量经济学方法论
1、理论模型的设计
（1）分析问题，建立或引用一个理论假说。 （2）确定模型包含的变量：因变量和解释变
量
合理性、可得性、独立性 根据经济现象所暗含的经济规律去选择变量。 透彻了解经济统计学，并有可靠数据来源。 解释变量独立。
3、考试内容及成绩评定
（1）笔试考查内容 基本原理和方法：约占60% 软件操作结果分析：约占40%
（2）成绩评定 笔试成绩：占70% 平时成绩：占30%
4、教学软件
EViews3.0、EViews5.1或其他版本 参考书
1、《计量经济分析方法与建模（Eviews应用及实例）》 高铁梅 主编 清华大学出版社
人们的消费支出随收入的增加而增加，但 消费支出的增加小于收入的增加。
即：边际消费倾向MPC大于零而小于1。 （定性）
2、建立计量经济学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：
YX
YXu
3、收集整理所需数据(选择、加工）
需要一国或一个地区的总消费支出和总收入数据
美国1980-1991年个人消费支出与GDP (10亿美元,1987年不变价格)
经济增长预测、经济评价、政策制定和控制
（2）微观经济领域
金融产品定价 企业销售量预测 家庭、个人消费支出分析
（3）非经济领域
文化教育领域以及其他社会领域等
三、计量经济学建模实例
例：利用实际数据来检验消费与收入的统 计依赖关系，并利用实证结果来进行假想 的经济控制或经济政策制定。
1、引用凯恩斯消费理论
以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果 在统计意义上β的确小于1，说明结果是可接受的。
6、预报和预测
如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预 测。假定1992年，美国的GDP预计为6万亿美元，则 该年的消费支出预计为：
Y 2 2. 9 20 . 7 61 0 9 4 03 0 ( 18 亿 0 美 )