风险识别风险计量风险监测风险控制

风险辨识、评估和控制管理制度
是组织机构为了应对风险而建立的一套管理程序和方法。

其主要目的是通过对潜在风险进行辨识、评估和控制，以减轻风险对组织造成的影响。

以下是风险辨识、评估和控制管理制度的主要内容：
1. 风险辨识：通过对组织内外环境的分析，以及对组织活动的细节进行审查，辨识出可能存在的潜在风险。

这包括对组织内部的人员、制度、设备等进行风险识别。

2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，以确定其可能发生的概率和影响程度。

这可以通过定量和定性的方法来进行，例如使用风险矩阵或概率统计分析。

3. 风险控制：基于风险评估的结果，采取一系列控制措施，以减轻和控制风险对组织造成的影响。

这包括制定相应的风险管理策略、制度和流程，以及实施必要的控制措施。

4. 监测和审查：对风险控制措施的实施进行监测和审查，以确保其有效性和及时性。

这可以通过定期的风险评估和内部审计等方式来实现。

5. 持续改进：根据监测和审查的结果，及时调整和改进风险管理制度，以适应组织环境和需求的变化。

这包括修订风险管理策略、制度和流程，以及加强相关的培训和沟通。

通过建立风险辨识、评估和控制管理制度，组织能够更加全面和系统地识别和管理风险，避免或减轻由于风险带来的不利影响，提高组织的稳定性和竞争力。

第一章风险管理基础考点难点分析一、风险与损失收益的区别风险是收益的概率分布。

损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

二、商业银行风险管理发展阶段商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。

其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。

1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

三、商业银行风险主要类别的重要内容1．信用风险信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。

2．操作风险操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。

3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。

四、商业银行风险管理的主要策略1．风险管理五大策略这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

2．风险对冲风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。

五、监管资本核心资本和附属资本的内容区别：核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。

第二章商业银行风险管理基本架构考点难点分析一、商业银行风险管理四个步骤的区别商业银行风险管理流程这一节很重要。

风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。

第一章1.金融风险的特点包括（）答案:传导性;双重性;普遍性;隐蔽性2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。

（）答案:对3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

答案:信用风险4.银行风险管理的流程是( )。

答案:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

（）答案:错第二章1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

答案:风险分散2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。

如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。

答案:两种资产收益率的相关系数小于13.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

答案:经济资本4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

答案:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。

答案:企业的各个层级;企业的目标;全面风险管理要素6.保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。

（）答案:错7.风险自留是指企业自我承担风险。

（）答案:对8.风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。

（）答案:错9.VaR的两个要素是置信水平和持有期。

（）答案:错10.经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。

（）答案:对第三章1.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()答案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约2.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]代理业务操作风险的成因包括( )。

A.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大B.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统。

E,内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后【答案】ABCD【解析】本题考查代理业务。

E为资金业务操作风险的成因。

2、[题干]在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是( )。

A.商业银行现金流B.商业银行资本金C.商业银行负债D.商业银行准备金【答案】B【解析】商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器，在维持市场信心方面发挥着至关重要的作用。

3、[题干]系统缺陷引发的风险不包括()。

A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险【答案】D【解析】系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。

4、[题干]商业银行风险管理的流程是()A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C【解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。

5、[题干]柜面业务操作风险的控制措施包括( )。

A.完善规章制度和业务操作流程B.加强业务系统建设C.加强岗位培训D.明确主责任人制度。

E,强化一线实时监督检查【答案】ABCE【解析】本题考查柜面业务。

D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

6、[题干]为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，不包括( )而持有的头寸。

A.自营业务B.表外业务C.做市业务D.代客业务【答案】B【解析】本题考查市场风险识别。

保险公司的风险管理与评估方法保险公司在运营过程中面临着各种内外部风险，如资金投资风险、保险责任风险、市场竞争风险等。

为了确保业务的稳定和可持续发展，保险公司需要有效地管理和评估这些风险。

本文将介绍保险公司常用的风险管理与评估方法。

一、风险管理方法1.风险定量分析方法风险定量分析是通过数学模型和统计分析方法对风险进行量化分析。

常用的方法包括风险价值(VaR)、条件风险价值(CVaR)、风险敞口计量等。

通过对收益、资本、流动性等指标的测算和分析，保险公司可以识别出潜在风险，并制定相应的应对措施，从而实现风险管理的目标。

2.风险分级管理方法风险分级管理是将不同的风险按照重要性和紧急性进行分类，然后采取不同的管理策略。

常见的风险分级方法包括ABC分析法、风险评分法等。

通过对风险进行分级管理，保险公司可以有针对性地制定风险管理策略，提高风险管理的效果。

3.风险控制方法风险控制是指在风险管理过程中采取相应的措施，减少或避免风险发生的可能性和影响程度。

常用的风险控制方法包括分散投资、合理选取投资标的、制定保险责任限制等。

通过风险控制，保险公司可以降低经营风险，提高盈利能力和抗风险能力。

二、风险评估方法1.风险识别与评估风险识别与评估是保险公司进行风险管理的基础工作。

保险公司可以通过市场调研、内部风险评估等方式，全面了解业务风险的来源和影响因素。

同时，还需要对风险进行量化评估，确定其发生的概率和严重程度。

2.风险监测与控制风险监测与控制是指通过对市场环境、业务运作、投资组合等进行监测和控制，及时发现并应对风险。

保险公司可以通过建立监测指标体系、制定监测计划等方式，提高对风险的感知和应对能力。

3.风险溢价与定价风险溢价与定价是指在保险产品定价过程中将风险因素考虑在内，合理确定保费水平。

保险公司可以采用统计模型、风险损失模型等方法，对风险因素进行量化分析，提高保费定价的准确性和风险的可控性。

三、风险管理与评估的意义1.保障公司稳定运营有效的风险管理与评估可以帮助保险公司及时应对各类风险，确保公司的稳定运营。

银行业金融机构全面风险管理指引第一章 总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。

第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。

本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。

第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。

银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。

第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。

全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。

（二）全覆盖原则。

全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。

（三）独立性原则。

银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。

（四）有效性原则。

银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。

第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（一）风险治理架构；（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；（三）风险管理政策和程序；（四）管理信息系统和数据质量控制机制；（五）内部控制和审计体系。

做实全面风险管理牵头职责,从风险类别、机构做实全面风险管理牵头职责,从风险类别、机构类别分别说明。

风险类别本行应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、控制或缓释所承担的各类风险。

（一）信用风险。

是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。

是指因市场价格（利率等）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）流动性风险。

是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

（四）操作风险。

是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（五）合规风险。

指因没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财产损失和声誉损失风险。

（六）声誉风险。

指由各行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对各行负面评价的风险。

（七）其他风险。

包括银行机构账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。

机构类别（一）农商银行机构董事会承担全面风险管理的最终责任，董事长承担本行全面风险管理的首要责任。

董事会下设风险管理委员会，在董事会的授权下履行全面风险管理的部分职责。

（二）农商银行机构应结合自身实际情况制定董事会风险管理委员会议事规则，推动董事会风险管理委员会有效运行，建立与董事会下设的其他专门委员会的沟通机制，确保信息充分并能够支持风险管理相关决策。

（三）高级管理层承担全面风险管理的实施责任，行长承担本行全面风险管理实施的首要责任。

高级管理层下设全面风险管理委员会，在高级管理层的授权下履行全面风险管理的部分职责。

（四）农商银行机构应结合自身实际情况制定高级管理层全面风险管理委员会议事规则，推动全面风险管理委员会有效运行，建立与高级管理层下设的其他专门委员会的沟通机制，确保信息充分并能够支持风险管理相关决策。