政治风险的计量与控制

2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 C2、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】 B3、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C4、收益率曲线最为常见的形态是( )。

A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 A5、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C6、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。

置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。

（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C7、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 B8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D9、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 B10、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A11、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

流动性风险识别、计量、监测和控制第一条商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储藏，并具备充分的外部市场融资能力。

第二条流动性风险的识别、计量、监测和控制体系应当包括完整的现金流测算和分析框架，能有效计量、监测和控制现金流缺口。

现金流测算和分析框架应当至少涵盖以下内容：〔一〕资产和负债的未来现金流。

〔二〕或有资产和或有负债的潜在现金流。

〔三〕对重要币种现金流的单独测算分析。

〔四〕代理、清算和托管等业务对现金流的影响。

第三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用包括现金流缺口在内的一系列方法和模型，对银行在正常和压力情景下未来不同时间段的流动性风险水平及优质流动性资产储藏情况进行前瞻性分析。

商业银行在运用上述方法和模型时应当使用审慎合理的假设前提，定期对各项假设前提进行评估，根据需要进行修正，并保存书面记录。

第四条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，及时分析其对流动性风险的影响，并建立适当的预警指标体系。

可参考的情景或事件包括但不限于：〔一〕资产快速增长，风险显著增加。

〔二〕资产或负债集中度上升。

〔三〕货币错配程度增加。

〔四〕负债平均期限下降。

〔五〕屡次接近或违反内部限额和监管标准。

〔六〕特定业务或产品开展趋势下降或风险增加。

〔七〕银行盈利水平、资产质量和总体财务状况显著恶化。

〔八〕负面的公众报道。

〔九〕信用评级下调。

〔十〕股票价格下降或债务本钱上升。

〔十一〕批发和零售融资本钱上升。

〔十二〕交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易。

〔十三〕代理行降低或取消授信额度。

〔十四〕零售存款大量流失。

〔十五〕获得长期融资的难度加大。

第五条商业银行应当建立流动性风险限额管理制度。

流动性风险限额管理制度应当至少包括以下内容：〔一〕根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场开展变化情况，确定各项流动性风险管理限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部融资和交易限额等。

风险管理考点习题：第五章操作风险管理总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险(2)错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的（）或者对外部汇报不准确。

A. 法律规定B. 监管职责C. 汇报义务D. 风险计量义务(3)巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A. 经济资本B. 资本充足率C. 贴现率D. 存款准备金(4)高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A. 外部操作风险计量系统B. 外部操作风险识别系统C. 内部操作风险计量系统D. 内部操作风险识别系统(5)（）是现代商业银行稳健运营/发展的核心。

A. 内部控制B. 公司治理C. 风险评估D. 监管部门(6)下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（）。

A. 公司治理B. 合规管理文化C. 信息系统D. 外部控制(7)（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A. 自我评估法B. 流程图C. 损失事件数据方法D. 专家判断法(8)评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。

A. 全员风险识别与报告B. 控制措施评估C. 作业流程分析、风险识别与评估D. 制定与实施控制优化方案(9)相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?（）A. 法人信贷业务B. 柜台业务C. 代理业务D. 资金交易业务(10)采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数β为（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 C2、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 C4、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 D5、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D6、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法7、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C8、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 B9、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

第九章投资风险的管理与控制第一节投资风险的类型考点1：市场风险（一）市场风险的类型市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

当基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性；而当基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会下降。

市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

1、政策风险政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

宏观政策，包括财政政策、产业政策、货币政策等，都会对金融市场造成影响，进而影响基金的收益水平。

2、经济周期性波动风险经济发展有一定周期性，由于基金投资的是金融市场已存在的金融工具，所以基金便会追随经济总体趋向而发生变动。

如当经济处于低迷时期，基金行情也会随之处于低迷状态。

3、利率风险利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。

利率变动主要受通货膨胀预期、中央银行的货币政策、经济周期和国际利率水平等的影响。

利率变动是不确定的，经常发生的，并且利率变动是一个积累的过程，因此利率风险具有一定的隐蔽性。

4、购买力风险购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。

5、汇率风险汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

影响汇率的因素有国际收支及外汇储备、利率、通货膨胀和政治局势等。

当投资境外的市场时，基金面临的最大风险是汇率风险。

（二）市场风险管理的主要措施（1）密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。

计量管理中的计量合同管理与风险控制在计量管理中，计量合同的管理与风险控制是十分关键的环节。

计量合同作为实施计量措施的基础，直接影响着质量和效益的实现。

本文将探讨计量合同的管理过程，并分析其中的风险控制措施。

一、计量合同的管理1. 合同建立阶段在计量合同的管理过程中，首先要进行合同建立阶段的工作。

这一阶段的主要任务是确定计量项目的内容和范围，同时评估风险并制定相应的控制措施。

在进行风险评估时，需要考虑合同履约的各种可能风险，如技术风险、市场风险、财务风险等。

在确定控制措施时，应根据风险评估结果，制定相应的风险管理计划。

2. 合同履约阶段在计量合同的履约阶段，需要进行合同的监督和管理工作。

监督工作包括对合同履约进程的跟踪和控制，确保计量项目按照合同要求进行。

管理工作则包括对计量工作的组织和协调，确保计量项目按时完成，同时对合同履约过程中可能出现的问题进行及时解决。

3. 合同验收阶段合同验收阶段是计量合同管理过程的最后阶段。

在合同验收中，需要根据合同要求对计量项目进行验证和确认。

同时，还需要进行合同履约过程的总结和评估，以提高后续计量合同管理的效果。

二、风险控制1. 技术风险控制技术风险是计量合同管理中最常见的风险之一。

为了控制技术风险，应在合同建立阶段充分评估计量项目的技术可行性，并确定相应的技术标准和要求。

在合同履约阶段，应加强对计量人员的培训和指导，确保其具备相应的技术能力和经验。

同时，还应建立技术反馈机制，及时解决技术问题，保证计量项目的质量和可靠性。

2. 市场风险控制市场风险是计量合同管理中的另一重要风险。

为了控制市场风险，应在合同建立阶段对市场进行充分分析，并制定相应的市场策略。

在合同履约阶段，应密切关注市场变化，及时调整计量策略和计量方案，确保计量项目的市场竞争力。

3. 财务风险控制财务风险是计量合同管理中不能忽视的风险因素。

在合同建立阶段，应对计量项目的成本进行合理评估，并确定相应的成本控制措施。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)单选题（共100题）1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。

它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。

以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 A2、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B3、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B4、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C5、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 B6、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 D7、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 A8、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。

第十章风险管理实务内容索引1. 微观政治风险例如，自从20世纪70年代以来，烟草行业在全球遭遇了越来越大的反对，尤以美国最甚。

越来越多的迹象表明，烟草可能被列为毒品，烟草公司可能连续被诉讼。

这是由于美国及其他地区的社会及政治环境的改变造成的。

相反，对于那些希望在伊拉克开展业务的机构，现在的伊拉克就代表了宏观政治风险，这一风险会使这些机构面临资产损失或人员伤亡的威胁。

2. 操作风险实例操作风险与企业的运作有着紧密关联。

考虑企业会面临的与运作有关的问题时，有以下示例：（1）一名售货员将女衬衫的价签弄错了，因此向买了这件商品的顾客少收了钱。

（2）飞行员对飞机距离地面过低的警报置之不理，导致飞机撞上山腰，机上人员无人生还。

（3）在记录客户的电话号码时，业务员一不小心将两个数字的位置颠倒了，所以联系不到客户，没有办法电话跟进。

3. 操作风险计量方法比较典型的操作风险计量方法有：（1）员工方面：空缺职位数量、绝对数量及百分比、有职位空缺的期间、缺席员工的平均人数及最多人数、加班水平等。

（2）运作方面：已利用的容量的百分比、控制界限被突破的实例、系统失效的次数、系统运作结束时未被处理的项目数量、交易量、平均处理时间、最长处理时间、生产力水平、员工流动、每千次处理中发生差错的数量等。

（3）舞弊：舞弊或舞弊未遂实例的数量和价值、破坏安全系统未遂的次数。

（4）风险的自我评估：管理层对企业内的不同层级采用不同的调查问卷，要求每个人完成一系列的综合问题，以对其负责的领域进行自我评估。

4. 财务部控制风险实例如果借贷成本上升0.5%，评估公司的利润如何受到影响；如果本国货币走强，使得该产品比美国竞争对手的产品价格更高，分析预测该产品在美国市场销售量下降的程度；在金融市场对冲以上所确定的利率或外汇风险；审查公司的所有客户，以确定哪些是存在财政困难不可信任的客户；如果行业行为拖延了新厂房的开业，决定购买哪些保险或其他金融产品以减少公司利润的下降；如果目前的基地因火灾或洪水而关闭，与顾问共同设定公司的搬迁计划及购买合适的损失保金。

中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知银监发[2010]45号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家开发银行、邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将《银行业金融机构国别风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内各银监分局和银行业金融机构。

二○一○年六月八日银行业金融机构国别风险管理指引第一章总则第一条为加强银行业金融机构国别风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、邮政储蓄银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构、政策性银行以及国家开发银行适用本指引。

第三条本指引所称国别风险，是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。

第四条本指引所称国家或地区，是指不同的司法管辖区或经济体。

如银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当视中国香港、中国澳门和中国台湾为不同的司法管辖区或经济体。

第五条本指引所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本25%的风险暴露。

第六条本指引所称国别风险准备金，是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的潜在损失计提的准备金。

第七条银行业金融机构应当有效识别、计量、监测和控制国别风险，在计提准备金时充分考虑国别风险。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A2、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。

A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】 C3、关于贷款转让，下列说法错误的是()。

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】 A4、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门【答案】 B5、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。

A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】 D6、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】 B7、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】 B2、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 C3、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 A4、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】 B5、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。

如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 B6、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度【答案】 B7、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。

A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 D8、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。

计量和控制大额风险暴露的监管框架译文计量和控制大额风险暴露是一个重要的监管框架，它对于保护金融市场的稳定和投资者的利益至关重要。

这个框架旨在确保金融机构能够识别、量化和控制其面临的大额风险，从而减少可能对整个金融系统造成的潜在损失。

要实施一个有效的监管框架，首先需要建立一个全面的风险评估体系。

这个体系应当涵盖金融机构所面临的各种风险类型，包括市场风险、信用风险和操作风险等。

评估风险的一个重要工具是应用统计模型和数学方法来量化风险暴露的概率。

通过使用这些模型，监管机构能够了解金融机构在不同风险情景下可能面临的损失，并制定控制措施。

在建立风险评估体系的基础上，监管机构还需要制定相应的监管要求和标准。

这些要求和标准应该涵盖金融机构必须满足的最低风险管理要求，包括资本充足率、风险敞口限制和风险报告要求等。

同时，监管机构还应该制定相应的监测和检查机制，确保金融机构严格遵守这些要求和标准。

为了确保监管框架的有效实施，监管机构还需要建立一个有效的沟通渠道和信息共享机制。

与金融机构保持密切的沟通和合作，可以更好地了解他们的风险管理实践，并及时获取相关信息。

此外，监管机构还应该积极与其他监管机构、国际组织和行业协会合作，在大额风险暴露监管方面进行经验交流和合作。

最后，监管机构还应该制定有效的处罚和奖励制度，以激励金融机构遵守相关监管要求。

这些制度应该明确规定对于未履行监管要求和标准的金融机构的惩罚措施，并向符合要求的金融机构提供相应的奖励，以促进他们继续改进风险管理实践。

总之，计量和控制大额风险暴露的监管框架是保护金融市场稳定的重要工具。

通过建立全面的风险评估体系、制定相应的监管要求和标准、建立有效的沟通渠道和信息共享机制，以及制定有效的处罚和奖励制度，监管机构可以更好地保护金融市场的稳定和投资者的利益。

这一监管框架的有效实施对于维护金融体系的稳定和可持续发展至关重要。

文献综述政治风险引言政治风险（也称国家风险）是指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

从主要国际银行业务——国际贷款的角度看，政治风险可能以下述几种违约情况出现，给贷款银行造成损失：拒付债务（Repudiation）；延期偿付（Moratorium）；无力偿债，未能按期履行合同规定的义务，如向债权人送交报表以及暂时无法偿付本息等；重议利息（Renegotiation），债务人因偿债困难要求调整原定的贷款利率；债务重组（Rescheduling），债务人因偿债困难要求调整偿还期限；再融资（Refinance），债务人要求债权人再度提供贷款；取消债务（Cancellation），债务人因无力偿还要求取消本息的偿付。

政治风险的主要包括主权风险和转移风险；还包括由于东道国政治因素而产生的社会变动所造成的风险，这些变动包括战争、政变、骚乱等，它们对外国的贷款人和投资人的经济利益有同样的威胁。

政治风险有其特殊性，其成因多种多样，除了度量主权信用评级以外，其它形式的政治风险都难以用统一的方法计量。

笔者在综合了中外不同时期的文献的基础上，归纳总结了在国际经济活动中，政治风险的识别、度量和规避。

政治风险的产生国际信贷中的政治风险Jonathan Eaton、Mark Gersovitz以及Joseph E. Stiglitz三人在1986年发表的论文The pure theory of country risk中以国际信贷为中心，意在找到分析国际信贷中出现的问题的主要准则。

通过分析信贷双方以及扮演中间人角色的权威组织，得出在国际信贷的中，政治风险的产生是由于以下几个原因：1 国际信贷中的潜在的低效率债权人一方由于无法取得大量的高质量贷款，这以外的额外贷款带来的外部效应将提升违约概率以及初始利率，这一问题在国际信贷中的问题远高于国内信贷。

廉政风险防控措施4篇廉政风险防控措施1 为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

一、思想道德方面（一）存在的风险点1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。

不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

（二）防范措施1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。

领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。

严格落实“三重一大”报告制度。

二、采购管理方面（一）存在的风险点1、廉洁风险。

物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

2、采购人员专业性不强。

公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。

一、2011年度中国银行业从业人员资格认证考试培训计划1．春季考试辅导班二、2011年证券业从业人员资格考试培训计划1．春季考试辅导班（针对6月份考试）三、2011年度中国保险中介从业人员资格考试培训计划春季考试辅导班（针对5月份考试）说明：（1）每天的上课时间：9：00—10：30第1，2课时；11：00—12：30第3，4课时；13：30—15：00第5，6课时；15：30—17：00第7，8课时。

（2）保险经纪人培训包括《保险原理与实务》、《保险经纪》（3）所赠辅导图书，均为本校教师编写的独家辅导教材。

也是本辅导的指定用书。

具体如下：《2010年证券业从业资格考试全程应试辅导精要》，中国民主法制出版社出版；《2011年银行业从业人员资格认证考试全程应试辅导》。

第五章操作风险管理考点重点突破依据2009年考试大纲，需要明确以下考点目标：掌握操作风险识别的内容；掌握操作风险计量与经济资本配置的方法；熟悉操作风险评估与控制的内容；理解操作风险监测与风险报告的程序和内容。

第一节操作风险识别1.人员因素概念：人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

l. 内部欺诈内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于多发风险。

表5—1 内部欺诈导致损失的原因分析2．失职违规商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。

员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险。

3．知识技能匮乏商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险，主要有以下三种行为模式：①在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；②意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况；③意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。

2023年中级审计师（二科合一）考试考试题库（真题整理）1.关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有（）。

A. 外部审计侧重于风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计B. 外部审计和银行监管统一采用非现场检查C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D. 外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点，二者互相配合并形成合力能促进银行机构完善管理，防范金融风险【答案】: C|D|E【解析】:A项，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计侧重于财务报表审计；B项，外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。

2.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为（）。

A. 6%B. 4.5%C. 5%D. 3%【答案】: A【解析】:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5%和0～2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%；第四层次为第二支柱资本要求。

3.下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。

A. 投资于2种收益率相关系数为0的资产B. 投资于2种收益率相关系数为－1的资产C. 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D. 投资于2种收益率相关系数为1的资产E. 投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产【答案】: A|B|C|E【解析】:马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。