商业银行利率风险管理--以中国工商银行为例，不少于
1000字
中国工商银行是中国五大国有商业银行之一，是中国最早成立
的商业银行之一，在业务量和业务范围上居于国内银行业的领先地位，2019年底资产规模达到了28.4万亿元。随着金融市场的不断
发展和变化，商业银行利率风险管理已经成为银行监管与业务开展
的重要内容，我将就中国工商银行利率风险管理进行阐述。
一、商业银行利率风险的概念
商业银行是在市场经济条件下，借入短期资金以发放长期贷款
的金融机构，而货币市场上短期资金的利率波动是风险的主要来源，利率上升会导致债务人还款压力加大，风险加大。商业银行利率风
险是指在银行业营销活动中，由于市场利率波动以及银行资产负债
表项所涉及利率固定、浮动等因素的不同而引起营业收入、资产和
利润等方面的不确定性风险。其主要包括市场利率风险、基差风险
和再投资风险等。
二、商业银行利率风险管理的必要性
1.合规要求。商业银行在日常业务中实行的所有政策、产品设
计和风险控制等，都需要符合监管机构的规定。利率风险管理作为
银行业务风险管理的重要内容，也被列入到了比银行监管规定中。
2.风险预警。银行必须实行好风险防范，遇到可能会发生风险
的情况时作出预警，及早采取相应措施控制风险。其中，利率风险
是银行线上业务中面临的主要风险来源之一，因此必须对其进行有
效的管理。
3.稳定经营。利率风险管理有助于保护银行的经济核心，防止银行因市场风险而面临的重大损失，从而保证银行的资产、负债和利润稳定，维护银行的稳健发展。
三、商业银行利率风险管理的主要方式
1.利率风险管理制度建设。银行应制定相关规章制度、流程和政策措施，明确各级管理层的职责及工作程序，明确风险管理的内控流程，对于利率风险管理过程中各类制度和政策要求的监督和执行予以明确。
2.定价和复核制度的建立。决策者应以现实的市场利率、资本成本和竞争策略为基础，及时调整资产和负债价格，避免资产和负债市场利率波动带来的风险。同时，应当制定定期的财务及经营风险分析报告，监测、检查利率风险管理水平。
3.风险预警和监测。利率风险监测主要通过风险度量模型来分析时间段内标的物的风险因素对于银行主要业务的影响，根据分析结果定期制定关于资产、负债和资产负债表项等的不同利率环境下的风险敞口，平衡和抵消市场风险和信用风险。
四、中国工商银行的利率风险管理实践
1.利率风险管理机制。中国工商银行建立了完备的利率敞口管理制度，实施日报、周报、月报、季报和年报等不同级别的风险监测和预警工作机制，确保了利率风险控制的及时性和准确性。
2.完善的风险管理流程。中国工商银行设立了专门部门，负责银行利率风险管理工作，通过财务分析、风险度量、管理信息系统等手段，主动预防利率风险，加强对利率敞口情况的计量与辨识。
3.具备高效的利率风险管理技术。工商银行完善贷款风险管理和同业风险管理技术，紧密结合外汇风险和利差风险管理，通过分析研究，有效应对利率风险，规避不利条件。
4.明确的利率风险管理策略。中国工商银行通过量化风险控制手段，明确了市场、信用、流动性和操作风险管理的策略和方法，识别并量化了未来风险的问题，并寻求有效应对。
综上所述，利率风险是银行风险管理中不可避免的风险之一，对银行的经济活动、盈利能力和稳定性等方面产生影响。因此，对于商业银行而言，建立健全的利率风险管理制度和完善的风险管理策略，具备高效的利率风险管理技术，才能有效地进行利率风险管理，实现银行业务的稳健发展和长期利益最大化。
工商银行信贷风险管理研究 随着金融行业的逐步发展，商业银行扮演着越来越重要的角色。银行作为金融 机构，一方面需要实现自身的可持续发展，另一方面需要为企业提供资金支持。然而，信贷业务作为商业银行的主要来源之一，也面临着一定的风险。因此，信贷风险管理是商业银行的重要任务之一。本文将以工商银行为例，探讨信贷风险管理的研究现状以及可能的发展趋势。 一、工商银行信贷风险管理的研究现状 工商银行是我国大型商业银行之一，也是全球最大的银行之一。作为行业领头羊，工商银行一直致力于创新和完善风险管理体系。在信贷风险管理方面，工商银行采取的措施主要包括： 1. 建立完善的信贷风险管理系统 工商银行的信贷风险管理系统包括风险评估、风险控制、风险监测和风险防范 等一系列措施。在风险评估方面，工商银行采取了五级风险分类的评估模式，从而实现了对不同等级企业的风险评估。在风险控制方面，工商银行实行了审查、批准、签约、放款、还款等一系列步骤，从而降低了风险。在风险防范方面，工商银行采用了多层次的风险管理模式，从而实现了全方位的风险防范。 2. 加强风险管理人员的培训 工商银行认为，在信贷风险管理方面，人员素质是关键因素之一。因此，工商 银行一直注重对风险管理人员的培训和提高。通过定期的培训、讲座等形式，使得风险管理人员能够不断提高自身的能力和素质。 3. 创新信贷产品和服务
工商银行还注重创新信贷产品和服务，以满足客户的需求和风险防范的需要。 例如，工商银行推出了智慧授权贷款，通过人工智能的运用，可以全面评估客户的风险，并且实现了在线审批和借款等操作。 二、可能的发展趋势 在未来，随着金融行业的不断发展，信贷风险管理也将出现一些新的趋势。 1. 技术的广泛应用 随着人工智能、区块链等新技术的出现，信贷风险管理也将出现新的变化。例如，金融科技公司利用人工智能技术，可以快速评估客户的信用风险，并且及时发放贷款。同时，区块链技术的出现，可以实现贷款款项的自动流转，从而减少人为干预和管理成本。 2. 多元化风险管理模式 随着金融行业的不断发展，商业银行的风险管理模式也将发生一些改变。目前，不同的金融机构已经开始采用多元化的风险管理模式，以满足不同客户的需求。例如，有的机构采用定向资金管理模式，有的机构采用分级风险分类管理模式，这些模式将会在未来继续发展和应用。 3. 合作共赢成为主流 在未来，金融机构之间的合作将越来越频繁。例如，不同机构之间可以通过共 同开发业务、共同建立风险管理模式等方式合作，从而实现合作共赢。这将有利于优化整个金融市场的风险管理模式，从而构建更加健康、稳定的金融生态。 总之，工商银行信贷风险管理历经多年的发展，已经逐渐形成了一套完善的管 理体系。未来，随着技术的发展和行业的变革，信贷风险管理也将面临新的挑战和机遇。因此，工商银行需要不断加强自身的技术和人员素质，不断创新和完善风险管理模式，以应对市场的变动和客户需求的变化。
工商银行风险管理概述 工商银行风险管理概述 随着金融市场的不断变化和发展，银行面临着越来越复杂的风险环境。风险管理成为银行业务的核心问题之一。作为中国最大的商业银行之一，工商银行一直致力于实施全面的风险管理体系，做好风险的预见、评估、遏制和应对工作，为全球金融市场的稳定发展做出了积极贡献。 一、工商银行的风险管理体系 工商银行的风险管理体系主要包括风险管理策略、风险评估和控制、风险监测和报告以及危机应对四个方面。 1.风险管理策略 工商银行制定了一系列的风险管理策略，以确保银行进行稳健经营。银行将风险管理纳入整个业务决策过程中，并将风险管理融入到日常经营中去，建立风险意识、责任意识和规章制度意识。 2.风险评估和控制 工商银行通过风险评估和控制系统，对潜在风险进行识别、测量和控制。银行制定了一系列的风险评估和控制方法，并且针对不同类型的风险制定了相应的管理措施。
3.风险监测和报告 工商银行建立了全面的风险监测和报告系统，通过对风险指标的监测和报告，及时发现异常情况并采取相应的措施。银行的风险监测和报告系统具有高度的自动化、实时性和全面性，可以准确捕捉到市场、信用、流动性、操作和法律等各种风险。 4.危机应对 工商银行建立了完善的危机管理体系，对各种可能的危机进行预见和规避，及时采取相应的措施，以保障银行业务的稳定运行。银行根据不同风险的特点制定了相应的危机应对预案，并通过不断演练和应急演练来提高应对危机的能力。 二、工商银行的主要风险类型 工商银行面临的主要风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。 1.市场风险 市场风险是指由市场价格波动引起的风险。工商银行的市场风险包括利率风险、汇率风险、股票等金融工具价格风险等。银行通过建立风险管理模型和系统，进行市场风险的测量和管理。 2.信用风险 信用风险是指借款人或交易对手无法按时履约或违约的风险。
工商银行信用风险管理研究 随着全球金融市场的不断发展和创新，信用风险成为银行业面临的主要风险之一。工商银行作为全球最大的银行之一，如何有效地管理和控制信用风险是其必须要面对的重要课题。本文将从工商银行信用风险管理的概述、现状、存在的问题和未来发展趋势等方面进行探讨。信用风险是指借款人因各种原因未能按时偿还贷款或出现违约，给银行带来潜在损失的可能性。工商银行作为全球最大的银行之一，其信用风险管理备受。工商银行在信用风险管理方面，注重风险识别、评估、控制和监测等方面的工作，通过建立完善的风险管理制度和体系，确保贷款的安全和稳定。 工商银行在风险识别方面，通过建立全面的风险数据库和风险预警系统，对借款人的基本信息、征信情况、经营状况等进行全面搜集和分析。在风险评估方面，采用定量和定性相结合的方法，对借款人的信用等级、还款能力、偿债意愿等方面进行综合评估。 工商银行在风险控制方面，采取多种措施来降低信用风险。对于高风险的客户，银行会采取更加严格的贷款审批流程和抵押担保措施。对于存量贷款，银行会定期进行风险排查和预警，及时采取相应的风险控制措施。工商银行还通过建立完善的风险指标和监测体系，对贷款
流程进行全方位的监控和管理。 虽然工商银行在信用风险管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。部分客户信息不对称，给银行的信用评估带来一定难度。风险评估方法仍有待完善，目前仍存在一定程度的主观性和经验性。随着金融创新的不断推进，新的信用风险也不断涌现，需要银行不断改进和完善现有的风险管理制度和体系。 未来，工商银行在信用风险管理方面将面临更多的挑战和机遇。随着金融科技的不断发展，大数据、人工智能等技术将为银行的信用风险管理提供更多支持和帮助。工商银行可以利用这些先进技术对借款人的信息和数据进行更全面的分析和挖掘，提高信用评估的准确性和效率。同时，银行还可以通过加强与第三方机构的合作，如征信机构、评级机构等，共同推动整个行业的信用风险管理水平提高。 随着全球经济形势的不断变化和发展，工商银行还需要不断和适应国内外政策和法规的变化，及时调整和完善现有的风险管理制度和体系。还需要加强与国内外同行业的交流与合作，共同探讨和研究新的信用风险管理技术和方法，推动整个行业的创新和发展。 工商银行在信用风险管理方面取得了一定的成绩，但仍需要不断加强和完善现有的风险管理制度和体系。通过采用先进的技术手段、加强
一、制度 (2) 1.风险管理框架: (2) 2.风险管理报告制度 (2) 3.风险管理评价体系 (3) 4.风险限额管理制度 (4) 5.风险管理系统 (5) 6.授权授信管理 (5) 二、组织架构 (6) 三、职能设计 (7) 1.总行风险管理委员会 (7) 2.风险管理部 (8) 四、一般流程和管理步骤 (9) 1.贷款流程 (9) 2.分行授信流程 (10) 五、使用的模型 (10) 1.评级体系 (10) 2.分析方法 (13) 3.内部评级法工程 (13)
一、制度 1.风险管理框架: 参照COSO委员会《企业风险管理—整合框架》，充分考虑工行风险管理现状。 框架包括的内容： 总则 内部环境 目标管理 风险管理流程 各专业风险管理 风险管理信息与沟通 监督与评价 附则 2.风险管理报告制度 总行报告路径： 层级
分行报告路径： 3.风险管理评价体系
风险管理评价体系的结构： 4.风险限额管理制度
5.风险管理系统 6.授权授信管理 授权是上级行对下级行的风险管理政策。工商银行总行对境内分支机构信贷业务实施授权、转授权和特别授权等综合管理政策。山东分行在总行授权范围内，根据二级分行的资产规模、管理水平、同业竞争能力、区域资源状况等按照一定比例对二级分行进行转授权。授信是银行对客户的风险管理政策。 在授信政策上，工商银行对全部客户实行统一的授信管理。.按照工商银行制定的授信管理办法，采用定性分析与定量分析相结合的方式，通过对客户资信状况及融资风险的综合分析，核定客户在我行的最高授信额度，以控制客户在银行系统内的融资风险总量。
商业银行利率风险管理--以中国工商银行为例，不少于 1000字 中国工商银行是中国五大国有商业银行之一，是中国最早成立 的商业银行之一，在业务量和业务范围上居于国内银行业的领先地位，2019年底资产规模达到了28.4万亿元。随着金融市场的不断 发展和变化，商业银行利率风险管理已经成为银行监管与业务开展 的重要内容，我将就中国工商银行利率风险管理进行阐述。 一、商业银行利率风险的概念 商业银行是在市场经济条件下，借入短期资金以发放长期贷款 的金融机构，而货币市场上短期资金的利率波动是风险的主要来源，利率上升会导致债务人还款压力加大，风险加大。商业银行利率风 险是指在银行业营销活动中，由于市场利率波动以及银行资产负债 表项所涉及利率固定、浮动等因素的不同而引起营业收入、资产和 利润等方面的不确定性风险。其主要包括市场利率风险、基差风险 和再投资风险等。 二、商业银行利率风险管理的必要性 1.合规要求。商业银行在日常业务中实行的所有政策、产品设 计和风险控制等，都需要符合监管机构的规定。利率风险管理作为 银行业务风险管理的重要内容，也被列入到了比银行监管规定中。 2.风险预警。银行必须实行好风险防范，遇到可能会发生风险 的情况时作出预警，及早采取相应措施控制风险。其中，利率风险 是银行线上业务中面临的主要风险来源之一，因此必须对其进行有 效的管理。
3.稳定经营。利率风险管理有助于保护银行的经济核心，防止银行因市场风险而面临的重大损失，从而保证银行的资产、负债和利润稳定，维护银行的稳健发展。 三、商业银行利率风险管理的主要方式 1.利率风险管理制度建设。银行应制定相关规章制度、流程和政策措施，明确各级管理层的职责及工作程序，明确风险管理的内控流程，对于利率风险管理过程中各类制度和政策要求的监督和执行予以明确。 2.定价和复核制度的建立。决策者应以现实的市场利率、资本成本和竞争策略为基础，及时调整资产和负债价格，避免资产和负债市场利率波动带来的风险。同时，应当制定定期的财务及经营风险分析报告，监测、检查利率风险管理水平。 3.风险预警和监测。利率风险监测主要通过风险度量模型来分析时间段内标的物的风险因素对于银行主要业务的影响，根据分析结果定期制定关于资产、负债和资产负债表项等的不同利率环境下的风险敞口，平衡和抵消市场风险和信用风险。 四、中国工商银行的利率风险管理实践 1.利率风险管理机制。中国工商银行建立了完备的利率敞口管理制度，实施日报、周报、月报、季报和年报等不同级别的风险监测和预警工作机制，确保了利率风险控制的及时性和准确性。 2.完善的风险管理流程。中国工商银行设立了专门部门，负责银行利率风险管理工作，通过财务分析、风险度量、管理信息系统等手段，主动预防利率风险，加强对利率敞口情况的计量与辨识。
工商银行风险管理措施 工商银行（ICBC）是中国最大的商业银行之一，为了保障业务的稳定和客户的利益，工商银行采取了一系列的风险管理措施。本文将深入探讨工商银行的风险管理措施，包括其内部控制和风险管理框架，并分享我的观点和理解。 1. 内部控制体系 工商银行建立了一套完善的内部控制体系，以确保业务的合规性和风险的可控性。 工商银行设立了风险管理委员会和各项专业委员会，全面负责风险管理。这些委员会由高级管理人员组成，负责制定风险管理策略、决策和规定，并进行监督和评估。 工商银行建立了风险管理部门，专门负责风险辨识、量化和控制。这个部门通过建立风险分类和评估模型，对每一项业务进行风险评估，并制定相应的风险管理措施。 另外，工商银行还实施了岗位责任制和内部审计，确保员工遵守规章制度和操作程序，并定期对各项业务和流程进行内部审计，发现和修
正存在的问题。 总体而言，工商银行的内部控制体系有效地保证了业务的稳定性和可 持续性。通过依靠委员会、部门和员工的配合和监督，银行能够及时 发现和应对潜在的风险，保护客户的利益。 2. 风险管理框架 工商银行建立了基于国际标准的风险管理框架，包括风险辨识、风险 评估、风险监控和风险应对四个环节。 风险辨识是风险管理的首要步骤。工商银行通过对内外环境的监测和 分析，及时辨识出可能对银行业务造成影响的各类风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。 风险评估是分析风险的概率和影响程度，并确定其优先级的过程。工 商银行以定量和定性的方法对各类风险进行评估，通过量化指标和风 险评级，为风险的控制和应对提供依据。 风险监控是对风险的跟踪和监测，并通过建立风险指标和风险报告机制，及时预警和预防风险的发生。工商银行通过内部控制和信息化系统，及时获取和分析风险相关数据，并及时报告给风险管理委员会和 高级管理层。
中国工商银行全面风险管理 4 工行全面风险管理体系分析 4.1 工行简介 工行成立于1984 年。作为中国资产规模最大的商业银行，2008 年末总市值 1739.18 亿美元，居全球上市银行之首。2009 年，全年实现税后利润1111.51 亿元，较上年增长35.6%，成为全球最盈利的银行。这已经是该自2003 年以来连续第六年实现高增长，六年中税后利润年复合增长率达37.5%，是全球成长性最好的国际性大银行之一。 工行始终将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，围绕公司价值可持续增 长和卓越股东回报的经营目标，积极借鉴公司治理国际领先实践和原则，构建完善 由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代公司治理架构，修订完善《中国工商银行股份有限公司章程》等公司治理规章制度，不断提高董事会的独立性和 运作效率，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司 其职、相互协调、有效制衡的组织架构和运作机制（具体如图4-1 所示）。
办法都在这一阶段形成，各级资产风险管理专业部门也在这一阶段建立。但是风险 管理过程中，主要是侧重信贷风险的管理。不良资产的下降主要依靠国家政策支持，非信贷风险资产处置尚未全面启动，操作风险、利率风险管理还未纳入议事日程。（具体的时间进程见表4-2）
作风险报告，了解财务重组后资产质量状况和公司客户信用风险、利率和汇率风险 情况，形成了“与该行战略相一致的整体、全程、量化的全面风险管理”理念，以 及“依法合规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”的风险管理文化。同时，该行总 行各部门加快了资本管理、内部资金转移价格、贷款十二级分类、表外业务五级分类、贷款大户风险监测、重点行业信贷风险控制、小企业贷款政策、不良贷款管理、利率风险管理、流动性风险管理等多方面制度建设的步伐。 4.2.5 工行商业银行全面风险管理发展小结 该行成立以来的风险管理发展实践是一个单一品种到综合业务、由低层次到高 层次发展的过程。几乎每一次的风险管理理念的进步与管理体系的完善都是在外部 环境与经济政策发展重大变化下推行的，在逐步学习和借鉴西方商业银行风险管理 先进经验的同时，应注重立足本行实际情况走出一条适合自己风险管理发展的道路；随着外部监管力度的加大和WTO 对核心资本的最低要求，以及行业自身改革发展步伐的加快，银行提升风险管理能力的要求越来越迫切、风险管理技术也越来越复杂，在银行业全面开放的背景下，该行应在机制、人员、信息、技术等方面全面提升该 行的风险管理能力，建立以风险与收益匹配、资本约束风险为核心的全面风险管理 体系。 4.3 工行全面风险管理构架 董事会是该行风险管理的最高权力和决策机构，董事会风险管理委员会负责制 定全行风险管理战略，对全行整体风险管理规划和协调负责；总行高管层下设风险 管理委员会、资产负债管理委员会，风险管理委员会以董事会的风险管理战略为依据，制定全行的风险管理政策，是全行风险管理的最高协调及议事机构，资产负债 管理委员会负责制定全行资产负债管理目标和政策，合规委员会和审计与内部控制 委员会等负责制定全行合规管理和审计与内部控制等方面的目标与政策措施；总行 层面设首席风险官，服从于股东大会和董事会，并代表高官层履行全面风险管理职
商业银行对于小微企业信贷风险管理研究——以中国工商银行为例 摘要：近年来，小微企业的规模逐年扩大，国家也大力支持小微企业的发展，截至2022年7月22日，小微企业总量比重占市场主体的91.68%。由于国家正处 在经济转型与结构调整的重要时期，因此，小微企业在向企业贷款时总会遇到许 多问题，由于受到政策的制约，小微企业的融资渠道相对较少，严重影响了企业 的正常运营，因此，银行信贷对小微企业的运营与发展有着非常重要的作用。本 文以中国工商银行为例，分析工商银行对于小微企业办理贷款业务时所面临的问题，并提出相关建议。 关键词：信贷风险；小微企业；中国工商银行 一、引言 （一）研究背景 习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中 宣布：“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交 易所，打造服务创新型中小企业主阵地。”自从疫情开始之后，企业的融资需求 逐年增长，其中小微企业的贷款需求较为强烈。中国民生银行首席研究员温彬也 曾提及，“三农”以及小微企业依旧是当下经济发展过程中的薄弱领域，需要更 进一步对其加大金融方面的支持力度。近年来，商业银行作为对小微企业放贷拥 有主要决定权的机构，陆陆续续的出台了很多小微企业信贷管理办法，但是不难 发现，商业银行对于小微企业的贷款还依旧存在着不可忽视的问题，急需提升和 改善。 （二）研究意义
在如今的经济大环境下，小微企业在经济体系中发挥着不可忽视的重大作用，国家虽然大力支持小微企业的发展，但是中小企业融资难、融资贵的问题依旧得 不到有利的解决。小微企业在市场中发挥着不可替代的重要作用，小微企业占据 市场比例的绝大部分，为市场创造财富，解决充分就业的问题。因此通过分析商 业银行对小微企业信贷的风险管理问题，降低小微企业的不良贷款率，改善小微 企业融资难的问题，促进市场经济的发展。 另外，对于商业银行来说，通过研究分析小微企业的融资现状、融资问题、 以及本身对于小微企业融资风险的管理，可以有效的改善信贷业务，提高资金运 用效率，促进小微企业的健康有效发展，同时对于自身风险的管理和控制发挥着 积极作用。 二、文献综述 肖雪梅、宋华、陈腊梅（2015）以邮政储蓄银行为例，分析了贷前可行性、 贷中审批授信以及贷后风险管理不同阶段的问题，发现邮储银行对于小微企业信 贷业务中存在的贷前调查报告重点不完善、分析不到位，贷中审批权限和奖惩制 度不完善，贷后监管意识淡薄,信贷档案管理不规范等风险,并针对这些风险的管 理提出了相关的建议[1]。沈治寰（2017）根据多年的经验以及中小企业信贷发展 现状,就经济下行压力下商业银行中小企业信贷业务的风险管理这一问题进行论 述[2]。李宁（2019）在大中型企业信贷业务领域竞争的加剧和部分优势行业的集 约化经营，大中型企业信贷业务增长乏力的大背景下，分析了商业银行如何平衡 小微企业信贷业务发展与风险防范的关系[3]。王婷（2020）分析了在新冠疫情的 大环境下，小微企业收到了巨大的影响，在新形势下商业银行如何对小微企业进 行的授信业务风险管理，并提出了相关建议[4]。杜倩（2023）针对地方性的商业 银行对于小微企业的信贷风险管理展开了一系列研究[5]。 综上所述，不同学者对于商业银行针对小微企业的风险管理问题第都有着自 己的的见解，都是对小微企业融资问题的阐释和解读。他们大多数都是从行业银 行的政策入手，以求防范和化解小微企业不良贷款带来的不良影响。 （一）小微企业融资方式
目录 1 绪论 (1) 1.1 研究背景和研究意义 (1) 1.2 研究内容和目的 (2) 1.3 研究过程和方法 (2) 1.4 文献综述 (3) 2 相关理论基础 (3) 2.1 个人消费信贷 (4) 2.2 个人消费信贷风险 (4) 2.3 我国个人消费信贷风险管理的演进 (5) 3 A分行个人消费信贷风险管理的实证研究 (6) 3.1 工商银行A分行信贷业务概况 (6) 3.2 工商银行A分行信贷业务管理现状 (6) 3.3 工商银行A分行个人消费信贷风险管理现状 (10) 3.4 工商银行A分行个人消费信贷风险管理的问题 (13) 4中国工商银行A分行个人消费信贷风险管理建议 (14) 结论 (15) 参考文献 (16) 1 绪论 1.1 研究背景和研究意义 在“十三五”规划纲要目标中我国明确提出到2020年消费对经济的贡献明显加大，依托消费升级优势，以及政策层面相继发出友好信号，银行等机构的总放贷额又创新高，2014年至2018年我国商业银行业消费信贷规模分别为3.85万亿元，4.78万亿元，5.92万亿元，9.6万亿元以及13.19万亿元。2014年至2017年消费信贷占GDP 的比重分别为5.98%，6.92%和7.94%。个人消费贷款信贷业务具有很大的发展潜力其规模呈直线上升趋势。 中国的消费信贷市场已经步入一个全新的阶段，目前工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行、中信银行等都推出了线上个人消费信贷业务。虽然我国消费信贷保持快速增长，但是由于起步晚，机制不完善，仍然与欧美发达国家有着较大的差距。2015年至2017年我国消费信贷规模分别与美国相差17.24万亿元，19.42万亿元，16.27万亿元。我国银行的个人消费信贷风险管理水平也与国外有着差异。因此我们应该重视个人消费信贷风险管理。
目录 引言 (2) 一、理论概述 (3) （一）信贷风险 (3) （二）风险管理的相关理论 (3) 1.内部控制理论 (3) 2.全面风险管理理论 (4) 二、主要问题 (6) （一）内部风险问题 (6) 1.组织结构问题 (6) 2.管理问题 (6) 3.风险控制问题 (6) （二）外部风险问题 (7) 1.市场风险 (7) 2.操作风险 (7) 3.法律风险 (8) 4.信用风险 (8) 三、信贷问题原因分析 (9) （一）内部原因 (9) 1.行业内部控制力度不佳 (9) 2.内部控制体系不符合实际要求 (9) 3.信息沟通成本过高 (9) （二）外部原因 (10) 1.利率波动性大 (10) 2.违规操作时有发生 (10) 3.相关法律不健全 (10)
4.偿付有风险 (11) 四、防范信贷风险的对策 (12) （一）改善外部宏观环境 (12) （二）加强信贷过程监督 (12) （三）建立风险转移机制 (12) （四）提高资本充足率 (13) 结论 (14) 引言 改革开放以来，中国经济快速发展，金融业发展步伐和银行业发展速度更快，在日益激烈的市场竞争中，中国许多城市商业银行面临各种挑战和考验。银行能够起到有效的货币调控作用，对于居民储蓄安全以及企业贷款需要起到重要作用。而银行的信贷业务不仅是银行收入的主要来源，还能够起到提升企业活力促进国民经济发展的重要作用，而且，对于信用贷款安全的研究是银行业风险控制的重中之重。成功的信贷管理活动能够有效的提升金融系统的安全性，因此研究信贷业务就有着较为重要的意义。和国际接轨后，我国银行通过借鉴先进的管理经验，对于信用风险的抵抗能力显著提升，但依旧存在较大差距。工商银行是我国知名的银行，客户数目众多，信贷体系发达，有着较强的代表性，对于工商银行信贷安全问题的研究有着较强的代表性。①本文目的是缩小差距，满足通用标准，在分析当前情况后，得出了信用风险管理中存在的问题，并针对性的提供了一些在信贷风险管理在对策上的思路和帮助。 自1950年起，研究人员尝试使用微观经济学、心理学、契约理论等多渠道来探讨信用方面的问题。因为信息经济学的进步，关注的重点开始集中于信息不对称，从这一角度观察的重点在两个领域：分别是道德问题和逆向选择问题。1964年Serbigny②在管理研究中提出了道德风险概念。1981年Phlipple③和Golin④在信贷管理中引入了逆向选择，并建立起一个囊括了道德风险和逆向选择问题的信贷模型。1990年Seharfstein， ①杨晨光.商业银行信贷风险评估研究[D].华北电力大学.2016. ②Serbigny. De. A. Renault. Measuring and Managing the Credit Risk [M].McGraw-Hill.1964 ③Phlipple Jone. Modeling Analysis for Commercial Bank Financial Analysis [J]. 1981 ④Golin. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide For Analysts, Bankers and Investors [M]. John Wilev & sons (Asia)Pre.Ltd.1981
摘要 我国房地产业快速发展促使住房抵押贷款规模不断扩大,个人住房抵押贷款已经成为商业银行贷款发放的重要组成部分,由此对贷款的风险管理提出了很高的要求。住房抵押贷款业务的开展具有极为重要的意义：就微观层面言之，它使购房人的支付能力增强，住房需求提前得到满足，居住条件得到改善，银行和房地产开发商也从中获得巨大的经济利益；就宏观层面言之，一方面，它推进了我国的住房制度改革，另一方面，扩大了内需，促进了房地产业及相关产业的发展，拉动了国民经济增长。文章分析了个人住房抵押贷款作为一种主要的住房金融工具在银行信贷总额中占有很大的比重，且具有贷款额大、还款期长的特点。 关键词: 中国工商银行xx分行 ;住房抵押贷款; 风险
Abstract the rapid development of real estate industry in our country to housing mortgage continues to expand the scale of individual housing mortgage has become a commercial bank loans, which is an important part of the risk management of loans raised very tall requirement. Housing mortgage loan business development has a very important significance: just say for micro level of the person that buy a house, it makes pay ability strengthens, housing needs met, ahead of living conditions improved, Banks and property developers also gain enormous economic interests; Will the macroscopic level of words, on the one hand, it boosted our housing system reform, on the other hand, expanding domestic demand and promoting the real estate industry and the related industries, pull up the national economic growth. This paper analyzes the individual housing mortgages as a major housing finance tools in bank credit has a large proportion in the total, and has the characteristic with long, bitter payments. Key words: icbc Inner Mongolia branch; Housing mortgage loan; risk
工商银行A分行普惠金融风险管理研究 工商银行A分行普惠金融风险管理研究 摘要： 随着中国经济的快速发展，金融体系的普惠金融功能得到了持续强化和拓展。工商银行作为国内最大的商业银行之一，在普惠金融领域始终处于领先地位。本文以工商银行A分行为例，探讨了普惠金融风险管理的相关研究。研究发现，工商银行A 分行在普惠金融风险管理方面已经取得了一定成效，并提出了进一步加强风险管理的建议。 关键词：工商银行A分行、普惠金融、风险管理 一、引言 近年来，中国政府高度重视普惠金融的发展，力图打破传统金融模式下贫困人口的金融壁垒，促进金融资源的合理分配。作为国内最大的商业银行之一，工商银行一直致力于推动普惠金融事业的发展。然而，普惠金融涉及到众多贫困人口，风险管理显得尤为重要。因此，本文以工商银行A分行为例，研究其普惠金融风险管理的现状和相关措施。 二、普惠金融风险管理的现状 工商银行A分行在普惠金融风险管理方面已经付出了一定努力。首先，建立了完善的内部控制和风险管理体系，明确了普惠金融风险管理的责任部门和流程。其次，加强了普惠金融风险的监测与评估，运用模型和算法对普惠金融风险进行测量和管理。再次，制定了明确的普惠金融风险管理政策和指引，确保操作规范和风险控制。此外，工商银行A分行还积极开展普惠金融风险教育和培训，提高员工风险意识和风险管理能力。 然而，与普惠金融业务增长的速度相比，工商银行A分行
在普惠金融风险管理方面仍存在一些问题。首先，普惠金融业务涉及到大量的小额贷款，对风险的识别和管理要求非常高，但目前尚缺乏有效的风险评估工具和模型。其次，由于金融知识和技能水平的差异，贫困人口在金融产品选择和使用方面容易出现问题，需要加强金融教育和培训。同时，由于工商银行A分行普惠金融业务的受众广泛，客户服务效率和质量的管理非常复杂，需要进一步提升和优化。 三、加强普惠金融风险管理的建议 针对工商银行A分行在普惠金融风险管理方面存在的问题，本文提出以下建议： 1. 加强风险评估能力。研发和引进适用于普惠金融业务的风险评估模型和工具，提高对风险的识别和预测能力，加强对贫困人口的信用评估和风险控制。 2. 加强金融教育和培训。增加对贫困人口的金融知识普及率，提高他们的金融素质和能力，降低普惠金融业务使用中的风险。 3. 优化客户服务管理。改进普惠金融业务的客户管理系统，提高服务效率和质量，加强客户投诉处理和满意度测评。 4. 加强风险管理团队建设。招聘和培养具有风险管理专业背景的人才，构建一支专业化、高效率的风险管理团队，提升普惠金融风险管理的水平。 五、总结 本文以工商银行A分行为例，深入研究了普惠金融风险管理的相关问题。研究发现，工商银行A分行在普惠金融风险管理方面已经取得了一定成效，但仍存在一些问题。为此，本文提出了加强普惠金融风险管理的建议，旨在加强普惠金融业务的风险管理和控制，确保其可持续发展和稳定运行
基于VaR模型的商业银行利率风险度量与管理 作者：罗熙茗付湘山 来源：《对外经贸》2020年第03期
[摘要]随着我国利率市场化的逐渐深入，利率风险增加了商业银行经营的不确定性，严重时甚至会导致系统性风险。为了度量商业银行的利率风险，伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为研究对象，选取了2009年1月2日至2019年7月10日的隔夜拆借利率，使用
VaR模型对其存在的利率风险进行了分析和研究。结果表明，对于商业银行的隔夜拆借利率敏感型业务而言，在90%、95%、99%置信度下的最大损失（风险）分别为资产市场价值的43.92%、50.36和58.43%，可见商业银行面临的利率风险很大。建议建立存款保险制度用以对冲利率风险，增强商业银行运营的稳定性。 [关键词]利率风险;VaR模型;风险管理;伦敦银行间同业拆借利率 [中图分类号] F83; ; ; ; ; ;[文献标识码] A; ; ; ; [文章编号] 2095-3283（2020）03-0064-05 Measurement and Management of Interest Rate Risk of Commercial Banks —Based on Var Model of a Case Study of Libor Luo Ximing; ;Fu Xiangshang （School of Economics and Management China University of Geosciences， Beijing 100083） Abstract： With the gradual deepening of interest rate liberalization in China， interest rate risk increases the uncertainty of commercial Banks' operation， and even leads to systematic risk in serious cases. In order to measure the interest rate risk of commercial Banks， this paper takes LIBOR as the research object， selects the overnight lending rate on January 2， 2009 solstice and July 10， 2019， and USES the VaR model to analyze and study its interest rate risk. The results show that the maximum loss （risk） in the case of the overnight lending rate sensitive business of commercial Banks under the confidence of 90%， 95% and 99% is 43.92%， 50.36 and 58.43% of the market value of assets respectively， indicating that commercial Banks are faced with great interest rate risk. Therefore， this paper proposes to establish a deposit insurance system to hedge interest rate risks and enhance the stability of commercial Banks. Key Words： Interest Rate Risk; Commercial Banks; Var Model; Libor 一、引言 利率风险是指利率波动使得商业银行的实际收益与预期收益发生一定程度的偏差，进而使得商业银行遭受损失的一种不确定性。随着世界各国利率市场化迈入新征程，如何有效地识别、量化和管理利率风险，成为保证商业银行健康稳定发展的重要问题。自2018年5月30日银保监会发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引》以来，我国银行业的风险管理架构不断完善，风险偏好与限额管理趋于精准，风险管理策略有效性逐步提高。 LIBOR即伦敦同业拆借利率，是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基
摘要 随着我国金融体制改革的不断深入，我国工商银行的不良贷款问题越来越成为经济生活中关注的焦点。不良贷款是我国金融体制改革的最大障碍，严重影响到我国经济的健康发展。如何化解和处置不良贷款，成为摆在我国金融体制发展面前的一个重要问题。对引起不良资产的不良贷款问题进行深入探讨，对降低银行不良贷款率，搞好自身调整，缩小与国外银行的差距，提高我国工商银行在未来金融市场中的竞争力具有十分重要的意义。 本文分四个部分对我国工商银行不良贷款的问题进行了分析。文章首先分析了我国工商银行不良贷款的概念与发展现状。其次分别从内、外原因两方面论述了不良贷款在我国工商银行中的形成成因。接下来通过借鉴西方发达国家和经济转轨国家的经验和教训，结合银行外部配套改革和银行内部改革及风险管理两方面，对我国工商银行处置现存不良贷款和控制新增不良贷款的方法提出了意见。 关键词：不良贷款银行处置方法 I
一、前言 工商银行不良贷款问题，是当前我国工商银行发展改革过程中急需解决的难题，直接关系到工商银行经营改革能否深化，整个银行业能否稳健运行的重大问题。特别是我国加入WTO的情况下，随着外资银行的进入，银行业将面临着更加激烈的竞争，如果我国工商银行不能很好地解决不良贷款问题，将会影响工商银行的经营安全，同时将会影响其服务城市的经济持续、快速、稳定的发展，影响我国全面建设小康生活的进程。如何综合考虑中国经济的具体特点，充分借鉴和吸收国外商业银行处置不良贷款的经验，结合银行外部配合和银行内部改革及风险控制，一方面化解和处置当前的存量不良贷款，另一方面控制和防范新的增量不良贷款的生成是我国工商银行面临的重大课题。 1.1研究意义 随着我国国有企业改革的深入和银行工商化进程的推进，企业的资金来源已从国家计划供给制向金融市场融资转变。在计划经济向市场经济的转轨时期，银行不良贷款问题凸显出来，成为制约我国金融业乃至国民经济稳定发展的羁绊。我国银行体系的不良贷款主要集中于四大国有工商银行。 巨额银行不良贷款的生成不仅严重影响工商银行的改革进程，而且成为深化经济体制改革的巨大障碍，为金融危机的爆发埋下了隐患。首先，在银行体系中累积了大量不良贷款之后，银行自身的赢利能力下降，银行危机的可能性增大，由于银行在现代市场经济中的特殊地位，银行危机很可能演变为全面的金融危机，进而造成国家经济的全面崩溃，近年来在许多国家的金融危机中我们已经看到了这种连锁反应。实际上，我国银行的不良贷款比率已经接近甚至超过爆发金融危机的许多国家的工商银行。比如，在亚洲金融危机爆发之前，泰国工商银行的不良贷款比率为7.9%，马来西亚为6.4%等等。 其次，即使我们能够采取措施防止银行危机的发生，银行不良贷款的大量积累也会对国民经济的发展造成巨大的危害。第一，银行不良贷款的累积已经成为深化银行体制改革的障碍，而维持现状又意味着银行体系的低效运行，这种状况一定会对经济的良性发展造成危害。第二，银行不良贷款的积累妨碍了自己的有效配置。这样，一方面作为不良贷款的那部分资金已经沉淀到这些企业，另一方面为了不致彻底断绝收回贷款的希望，银行只好向这些企业追加贷款，甚至导致了“借新债还旧债”的问题出现。最终导致整个经济的运行效率低下。特别是我国加入WTO的情况下，随着外资银行的进入，银行业将面临着更加激烈的竞争，如果我国工商银
毕业论文文献综述 题目：商业银行委托理财业务研究——以中国工商银行为例 一、引言 商业银行委托理财是指商业银行接受资产所有者委托，代为经营和管理资产，在严格遵守客户委托意愿的前提下，在尽可能确保客户委托资产安全的基础上，实现资产保值增值的一项业务。它是商业银行与委托理财人合作，借助其业务平台，以各类金融工具或产品作为基础资产设计开发的系列理财产品，通过银行专业化的组合管理为投资者提供投资收益的产品，其挂钩的基础资产可以包括贷款、基金、债券、股票、公司股权等金融资产。基础资产属于投资者资产，不反映在商业银行的资产负债表之内。 改革开放近30年来，随着中国金融业的全面开放和市场竞争格局的演变，使中国商业银行经营发展面临诸多新的状况，商业银行为了继续经营发展，并进一步做大做强，于是纷纷推行以转变经营模式和增长方式为主要内容的战略转型。中国商业银行中间业务也因此孕育而生并得到快速发展，其中委托理财业务的发展更是引人瞩目。 20世纪90 年代末期，我国一些商业银行开始尝试向客户提供专业化的投资顾问和个人理财服务，但是总体规模不大，没有形成竞争市场。2004 年11 月，光大银行推出了投资于银行间债券市场的“阳光理财B 计划”，开创了国内人民币理财产品的先河。2006 年以来，随着客户理财服务需求的日益旺盛和市场竞争主体的多元化发展，银行委托理财产品市场规模呈现爆发式增长的态势。 当前，委托理财已成为商业银行推进综合化经营战略及提高中间业务收入的重要手段，发展前景十分广阔。然而，在业务迅速扩张的同时，也出现了不少问题： 1、理财产品“零收益” 2、风险揭示不足 3、品种结构不合理，缺乏个性化产品 4、产品缺乏系列化 一些学者通过中外商业银行委托及信托理财业务状况的对比，在肯定我国商
一、工商银行 图 1 ：工商银行风险管理组织架构图 1.风险管理部职责 风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹研究提出 董事长 董事会风险管理委员会 风险管理委员会 行长 资产负债管理委员会 首席风险官 内控合规部—操作风险 信贷管理部—信用风险 资产负债管理部—流动性风险 分行管理层 分行风险管理部 风险管理部—市场风险 副行长
全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部评级法工程，负责采集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计；拟定全行产品控制的政策制度；开展不良贷款管理与清收处置。此外，风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。 2.各类主要风险管理基本情况 风险类型全面风险管理 信用风险管理市场风险管理 管理部门 风险管理部 信贷管理部 授信业务部 信用审批部 风险管理部 资产负债管 理部 具体职责 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险(包 括信用风险、市场风险和操作风险等)管理工作情况，构 建全面风险管理体系。 全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉及 信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。 负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目 贷款评估及担保品价值评估。 负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。 牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理 政策、制度和办法；负责全行市场风险识别、计量、监控、 分析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方 法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关 系统的管理和维护；计量市场风险资本。 管理银行账户利率风险和汇率风险，包括：负责制定全行 银行账户利率风险和汇率风险管理办法与流程；识别、计