估计模型(7.1.4)，结果如下：
Ct 1209.7 0.546GDP t 0.05GDP Dt et
t=(1.65)
(70.10)
(2.99)
R2 0.995, DW 0.37, F 2462.0
回归结果表明，估计的β2为0.05，其对应的t统计量 值为2.99，可以在5%的显著性水平上拒绝零假设， 因此，我国2000以前的边际消费倾向显著高于2000 以后的边际消费倾向，平均来说高0.05。
模型中应该引入几个虚拟变量呢？
当模型存在截距项时，如果定性虚拟变量 含有m个分类，则在模型中应引入m-1个虚 拟变量。如果引入m个虚拟变量，从而产 生完全多重共线性， 这就是所谓的虚拟变 量陷阱问题。 若将模型中的截距项去掉，如果定性虚拟 变量含有m个分类，则在模型中应引入m个 虚拟变量。
( RSSr RSSu ) / q (6.44 108 2.67 108 ) / 2 F 17.65 8 RSSu /(n k 1) 2.67 10 /(29 3 1)
由于计算得到的F统计量值17.65>F0.05(2.25)=3.39 ，故拒绝原 假设，接受备择假设，我国储蓄函数在1990年前后发生显著 结构变化。 1990年以前的边际储蓄倾向为 β2 +β3=0.832-0.481 =0.351 1990年后的边际储蓄倾向为0.832
(7.1.5)
1978-1989年和1990-2006年的储蓄函数分别是： E ( St Dt 1, GDPt ) ( 0 1 ) ( 2 3）GDPt E ( St Dt 0, GDPt ) 0 2GDPt 如果估计的β1显著不为0，则表明储蓄函数的截距 发生结构变化；如果估计的β3显著不为0，表明储 蓄函数的斜率系数发生结构变化；如果估计的β1， β3联合不为零，则表明储蓄函数的截距和斜率都 发生结构变化。
