风险管理自学考试大纲

注册企业风险管理师学习大纲1、《企业全面风险管理纵论》1.1 掌握以下内容1.1.1 风险管理的相关概念1.1.2 企业全面风险管理的概念1.1.3 企业全面风险管理的基本思维1.1.4 企业全面风险管理的目标1.1.5 企业全面风险管理的意义、作用、特点和使命1.1.6 企业全面风险管理的原则1.1.7 管理企业重要风险的原则1.1.8 企业全面风险管理方法学体系1.1.9 企业全面风险管理的基本对策1.1.10 企业全面风险管理总体框架1.1.11 企业全面风险管理过程1.1.12企业风险管理的措施、技术、工具和手段1.1.13 企业全面风险管理基础体系建设1.1.14 企业全面风险管理能力建设1.1.15 衡量企业全面风险管理的绩效1.1.16 企业全面风险管理的外部约束环境1.1.17《企业风险管理人员职业标准》与职业道德1.1.18《注册企业风险管理师》及其知识体系1.1.19 企业风险管理的相关岗位1.1.20 企业全面风险管理应用实务1.1.21 用ERM思维实施案例分析1.2 了解以下内容1.2.1 了解企业全面风险管理相关的国际准则1.2.2 了解企业风险管理发展的历史和现状1.2.3 了解企业全面风险管理的最佳实践1.2.4 了解企业风险与公共以及个体风险的关联关系1.2.5 ERM框架下企业医生的诊断思路1.2.6 了解全面风险管理在各行业中的应用1.2.7 理解全面风险管理与企业可持续发展的意义2、《风险信息管理》2.1 掌握以下内容2.1.1 信息定义与特征2.1.2 信息采集与传递2.1.3 信息处理与维护2.1.4 信息分析与预测2.1.5 信息风险与信息安全2.1.6 风险信息的定义2.1.7 企业风险信息分布框架2.1.8 企业风险信息管理2.1.9 风险信息贮存和加工2.1.10 风险信息与决策支持2.1.11 风险信息在弱势最小化管理中的作用2.1.12 风险信息在不确定性管理中的作用2.1.13 风险信息在绩效最优化管理中的作用2.1.14 风险管理信息系统及其作用2.1.15 风险管理信息系统的一般架构2.1.16 风险管理信息系统中的核心软件模块2.1.17 风险管理信息系统建设步骤2.1.18 风险管理信息系统的控制2.2 了解以下内容2.2.1 数据、信息与知识之间的关系2.2.2 信息应用2.2.3 信息风险控制与IT治理2.2.4 企业风险信息管理在企业全面风险管理中的作用和意义2.2.5 企业风险信息管理在企业信息管理中的独特角色2.2.6 决策支持系统2.2.7 企业风险信息管理的实践2.2.8 风险信息管理的发展趋势展望3、《企业内部控制》3.1 掌握以下内容3.1.1 内部控制概述●内部控制相关概念●内部控制目标●内部控制的原则●内部控制类型、要点、措施和方法●内部控制的范围●良好的内部控制特征●内部控制的地位与作用●企业内部控制框架3.1.2 内部控制的五大要素●控制环境●风险评估●控制活动●信息与沟通●监控3.1.3 内部控制体系设计、实施与评价●内部控制体系设计考虑要点●内部控制体系设计基本方法●关键业务控制设计实务要点●内部控制体系建立与实施●内部控制体系评价要点3.1.4 内部控制与相关管理实践的关系●内部控制与公司治理●内部控制目标与平衡计分卡●内部控制与流程管理●内部控制与操作风险管理及合规风险管理的关系●内部控制在企业全面风险管理中的作用●内部控制体系与其他管理体系的关系3.2 了解以下内容3.2.1 了解内部控制发展历史与未来发展趋势3.2.2 了解本地区与国际范围内部控制理论与实践3.2.3 了解内部控制的局限性3.2.4 了解有关内部控制重要的国际准则（例如COSO标准、萨班斯法案、ISO31000等）3.2.5 了解管理控制与财务控制的不同3.2.6 内部控制人员素质要求4、《保险与风险管理》4.1 掌握以下内容4.1.1 保险及其相关概念4.1.2 保险定价4.1.3 保险合同的基本原则和内容4.1.4 财产保险的基本内容4.1.5 责任保险的基本内容4.1.6 员工相关保险4.1.7 适于企业的其他险种4.1.8 自保的概念4.1.9 保险在企业全面风险管理中的作用4.1.10 保险的选择和购买4.1.11 企业开展保险的基本步骤和工作内容4.1.12 保险索赔4.2 了解以下内容4.2.1 了解保险市场与相关金融市场4.2.2 了解保险中介以及其他保险服务机构4.2.3 保险风险管理工具发展趋势5、《衍生工具与风险管理》5.1 掌握以下内容5.1.1 衍生工具概述5.1.2 衍生工具的主要特点和功能5.1.3 交易者的类型5.1.4 远期合约5.1.5 期货合约与期货交易5.1.6 期权合约与期权交易5.1.7 互换合约5.1.8 结构化衍生工具5.1.9 信用衍生工具5.1.10 衍生工具的风险及通用控制方法5.2 了解以下内容5.2.1 衍生工具的发展历史与趋势5.2.2 衍生工具市场及其监管5.2.3 企业如何选择适宜的衍生工具5.2.4 衍生工具与会计准则5.2.5 衍生工具案例6、《合同方式风险管理技术》6.1 掌握以下内容6.1.1 合同的概念和特征6.1.2 合同的种类6.1.3 合同的订立6.1.4 合同的基本内容和基本功能6.1.5 合同的履行6.1.6 合同的法律保障基础6.1.7 合同风险管理技术在商务活动中的应用6.1.8 企业风险管理合同方式的解决方案与措施6.1.9 合同风险管理技术在企业全面风险管理中的作用6.1.10 企业对合同风险管理技术的需求6.1.11 运用合同风险管理技术的保障措施6.1.12 风险管理合同解决方案的考虑要素6.2 了解以下内容6.2.1 国际或本地区有关相关合同的法律法规6.2.2 合同方式风险管理技术在市场经济中的灵活运用6.2.3 借助外脑为企业设计适用的合同风险管理技术6.2.4 合同方式风险管理的案例7、《企业财务风险管理》7.1 掌握以下内容7.1.1 财务风险的概念（广义）7.1.2 企业财务风险两大来源7.1.3 企业财务风险管理目标7.1.4 财务风险管理在企业全面风险管理中的意义和作用7.1.5 企业财务风险管理基本框架7.1.6 企业财务风险评估7.1.7 企业财务风险管理的基本原则和策略7.1.8 企业财务风险主要管理手段7.1.9 企业财务风险审计评价7.1.10 管理企业典型的财务风险7.1.11 企业财务危机管理7.2 了解以下内容7.2.1 宏观经济发展状况7.2.2 金融市场发展状况7.2.3 企业财务风险管理发展的趋势7.2.4 企业财务风险管理的某些定量分析方法7.2.5 国际著名的财务风险控制准则7.2.6 企业财务风险管理相关的案例7.2.7 了解支持企业财务风险管理的软件8、《企业操作风险管理》8.1 掌握以下内容8.1.1 操作风险及其成因8.1.2 操作风险的分类8.1.3 操作风险管理的概念8.1.4 操作风险管理在企业全面风险管理中的意义8.1.5 操作风险管理的目标8.1.6 操作风险管理原则8.1.7 操作风险管理结构和过程框架8.1.8 操作风险管理的实施思路8.1.9 企业操作风险评估●风险识别●风险分析●风险评价8.1.10 操作风险应对策略和措施●操作风险应对策略●操作风险应对措施8.1.11 操作风险监控和评价●监控机制和监控活动●操作风险报告●操作风险管理评价8.1.12 操作风险危机管理与商务可持续性计划8.2 了解以下内容8.2.1 操作风险管理发展的现状和趋势8.2.2 重要商务领域的操作风险管理8.2.3 制造业和服务业的操作风险管理8.2.4 企业操作风险的计量、操作风险定价和经济资本配置9、《变革与战略风险管理》9.1 掌握以下内容9.1.1 战略管理及其相关概念9.1.2 战略风险及其相关概念9.1.3 战略风险管理的思维与原则9.1.4 企业战略风险管理的目标9.1.5 战略风险管理在企业全面风险管理中的地位和作用9.1.6 战略风险管理过程框架9.1.7 战略风险管理过程●确定相关内容与收集信息●战略风险评估●战略风险管理策略●战略风险管理措施与手段●实施战略风险治理●监督与评价战略风险管理9.1.8 制定企业风险管理战略9.1.9 重要的企业战略层面风险管理9.1.10 管理企业变革●变革管理的思维●变革管理的主要类别●规划变革●落实和执行变革●推动企业成功变革的能力9.2 了解以下内容9.2.1 企业战略风险管理发展概述9.2.2 了解对战略风险的几种不同理解角度9.2.3 了解某些战略风险管理著名案例10、《公司治理》10.1 掌握以下内容10.1.1 公司治理的概念、形式、构成要素和目标10.1.2 公司治理的主体和客体10.1.3 公司治理制度形态和法律基础10.1.4 公司内部治理10.1.5 公司外部治理10.1.6 公司治理主体的活动10.1.7 公司治理在企业全面风险管理中的地位和作用10.1.8 公司治理不当所产生的风险及其治理策略10.2 了解以下内容10.2.1 不同国家的公司治理模式10.2.2 有关公司治理的著名国际准则10.2.3 中国上市公司治理准则10.2.4 非上市公司的治理10.2.5 公司治理发展趋势展望11、《风险评估》11.1 掌握以下内容11.1.1 风险评估在企业风险管理中的作用11.1.2 风险评估内容和流程11.1.3 风险识别的理论和途径11.1.4 风险评估的方法和工具11.1.5 风险度量与风险量化11.1.6 风险图11.1.7 风险描述11.1.8 风险评估中的资料11.1.9 风险监测11.2 了解以下内容11.2.1 了解ISO/IEC-31010“风险管理-风险评估技术”11.2.2 了解国际上先进的和成熟的风险评估实践11.2.3 了解本考试大纲其他模块所示例的其他风险评估方法11.2.4 了解风险评估新技术和新方法的发展趋势12、《企业决策与风险管理》12.1 掌握以下内容12.1.1 决策的概念12.1.2 决策的基本要素12.1.3 决策的类型12.1.4 决策的原则12.1.5 决策的过程12.1.6 信息与决策12.1.7 决策环境分析12.1.8 决策机制12.1.9 常用的定性决策方法12.1.10 常用的定量决策方法12.1.11 决策风险管理12.1.12 企业全面风险管理决策环节的管理12.2 了解以下内容12.2.1 领导与决策12.2.2 组织结构与决策12.2.3 组织文化与决策12.2.4 多目标决策方法12.2.5 竞争型决策方法12.2.6 风险管理与企业最优决策的关系12.2.7 决策支持系统12.2.8 案例分析13、《企业风险管理审计》13.1 掌握以下内容13.1.1 审计及其相关概念13.1.2风险管理审计的概念和内涵13.1.3 企业风险管理审计分类13.1.4 风险管理审计与其他审计的关系13.1.5 风险管理审计与ERM时代公司治理13.1.6 风险管理审计目标13.1.7 风险管理审计原则13.1.8 风险管理审计程序13.1.9 风险管理审计流程13.1.10 风险管理审计规划13.1.11 实施企业风险管理审计13.1.12 风险管理审计应用实务13.1.13审计中常用的评估和测试方法13.2 了解以下内容13.2.1 关于企业风险管理审计的特别说明13.2.2 风险管理审计的沿革13.2.3了解风险审计与内部控制审计的区别13.2.4 风险管理审计人员素质和能力要求13.2.5 风险管理审计的展望13.2.6 风险管理审计的相关案例14、《企业危机管理》14.1 掌握以下内容14.1.1 企业危机管理相关概念●危机的内涵及其关联要素●危机管理的概念●企业危机管理概念14.1.2 企业危机管理体系建设●企业危机管理的目标●企业危机管理指导原则●企业危机管理体系建设总体框架●企业危机管理体系建设实施规划●危机管理组织结构与责任分工●企业危机管理能力建设●企业危机管理文化建设●企业危机管理体系评价●员工危机管理训练14.1.3 企业危机预防管理过程的实施●企业危机管理过程框架●危机信息管理与危机报告管理●风险评估与危机评估●企业危机管理基本策略●企业危机管理常见措施●企业危机管理过程执行和监督●企业危机预防管理过程实施水平评价14.1.4 危机事件应对管理●危机事件识别与报告●危机领导机制与责任分工●危机决策与应变●危机界定与情形评估●制定和执行危机事件反应策略●危机沟通●危机中的媒体应对●危机中的企业形象管理●危机事件损失评估与索赔●危机恢复●危机事件处理评价14.1.5 企业危机控制措施设计实务●企业关键风险点危机控制●建立企业危机预警体系●制定各类危机管理计划14.1.6 企业危机管理案例学习14.2 了解以下内容14.2.1企业危机管理的发展史14.2.2企业危机、公共危机与个体危机的关系14.2.3了解风险与危机的关系14.2.4了解企业危机管理在企业全面风险管理中的作用扣扣:六四九八三零九八二,注册企业风险管理师考证培训中心。

风险管理与保险考试复习大纲8:00-9:50 511总共25到选择题，两道简答，不能够超过那张纸大概范围是前三讲1. 概率跟风险，联合和非联合，概率和风险相关的2. 风险的概念：相关3. Hazard loss 等4. 风险的社会负担5. 风险管理的办法（三个大方面几个小方面）6. 画的risk treatment的图，7. 风险的分类8. risk pooling风险公担及其计算，其好处，要会说（1）risk pooling计算：概率论知识（2）好处：Risk can be reduced through pooling independent losses. That is, no change in expected loss but the predictability of risk has been reduced for each individual. Instead of some paying the loss and others nill, the society will share the loss.9. 直接损失和间接损失的判断10. Frequency and severity11. 道德风险和逆向选择的问题（1）（2）逆向选择：adverse selection arises when the insurer misclassifies the risk of the insured12. 过失：反复的重复的，过失的四个要件，包括严格的和绝对的赔偿责任，在什么情况下出现选择题会举出情形，问你是不是严格的或者绝对的责任（共八种情况）13. HLV and need approach比较和对比(1) This estimate is based on the income the person would have received if the loss had not occurred. This is obtained by:a. Forecast the annual income until retirement (It)b. Deduct the person’s own consumption (OCt)c. Discount the annual values (r)(2) The HLV is approximate, and is based on the following assumptions:(3) The HLV approach is conceptually more appealing from a risk management perspective because it focuses on potential loss rather than the family’s preferences concerning levels of consumption.(4) The HLV approach requires projection of future earnings, which is much more difficult than projecting future living expenses.(1) This approach estimates the present value of the income level required by the dependents to maintain their life styles.(2) It identifies normal expenditures of the dependents and how these expenditures are affected by the employee’s death.(3) The main approach to calculate this is to add up the total financial needs and then deduct the accumulated assets(4) The needs approach is preferred by financial planners and administrators of social security programs because of its simplicity and its direct portrayal of family economic welfare.14. 民事责任和刑事责任的区分，比如政府、举证、和成本相关的部分a. Criminal•Many legislation have criminal provisions: Corporations law, TPA, legislation under APRA•State or one of its delegates against one or more legal persons, on behalf of the society (US “People Vs …”)•Remedy: a penalty which typically is a fine or a jail sentence•The standard of proof:“…beyond a reasonable doubt...”•Costs: borne by the state, but the defendant bears the defence costs. In cases of financial hardship, the state will provide defence lawyer at its own expense.b. Civil:•One party (legal) against another for alleged wrongs, including legal persons against the state or one of its delegates•Remedies: indemnity for the loss, punitive damages, restitution(归还) ofproperty or, injunctions(禁令) on activities or further legal proceedings, etc•The standard of proof is the “preponderance of evidence” (the num ber of evidence) or “balance of probabilities” (the strength of evidence) [not as heavy as in a criminal case]•Costs are borne by the parties, but the court can award costs to the winning party 主要看讲义，不认识的词查一下，关于前面的两个部分，用的是书的前两章。

《风险管理》教学大纲一、课程性质和特点《风险管理》是全国高等教育自学考试保险专业考生的必考课程，也是其他经济管理类专业考生的考试课程，是为培养和检验考生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。

风险管理作为一门新兴学科，诞生于20世纪50年代的美国，其理论与方法现已为发达国家所普遍采用并不断得到发展。

这一门管理科学，可以帮助经济单位通过成本效益分析，对于所面临的各种风险，做出客观而较为科学的决策，以降低风险成本，节约经营费用，并获得最大的安全保障。

风险管理从一般经济单位（个人、家庭、企事业单位）经营或管理的角度出发。

二、课程的目的和要求设置本课程的具体目的要求是：使自学应考者比较全面系统的掌握风险管理的基本理论、基本知识和基本方法，认识风险管理过程，了解风险管理信息系统，学会风险识别、风险衡量和风险处理的一般方法和常用技术手段，并能进行风险管理决策。

三、考试课程《风险管理》考核要求与主要试题范围第一章风险管理导论考核要求（一）风险及其特征1.识记：（1）风险的概念；（2）风险的特征。

2.领会：（1）风险因素、风险事故、风险损失及其相互关系；（2）风险分类。

（二）风险管理及其作用1.识记：（1）风险管理的必要性；（2）风险管理的作用。

2.领会：（1）风险管理的概念；（2）风险管理的代价。

（三）风险管理的基本内容1.识记：风险管理过程诸阶段。

2.领会：风险管理过程各阶段的相互关系。

第二章风险管理计划考核要求（一）风险管理的目标1.识记：（1）风险管理的总目标；（2）风险管理的损前目标；（3）风险管理的损后目标。

2、领会：风险管理的目标冲突与协调。

（二）风险管理的组织结构领会：（1）小型规模风险管理组织结构；（2）中型规模风险管理组织结构；（3）大型规模风险管理组织结构；（4）选择型风险管理组织。

（三）风险管理部门的地位与绩效评定识记：风险管理部门与其他部门关系。

（四）风险管理计划书应用：风险管理计划书的编制。

风险管理课程复习大纲第一章风险管理导论1.风险的大小是由：损失的期望值和均方差或标准差决定的2.风险大小的本质决定：于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性3.低可能性与轻微后果则为：低风险4.高可能性与严重后果则为：高风险5.高可能性与轻微后果则为：低风险6.构成风险存在与否的基本条件包括了：风险因素、风险事故、风险损失7.风险因素：是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件8.风险因素分成：实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素三种9.实质风险因素：是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，它是一种有形的风险因素10.道德风险因素：是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素11.心理风险因素也是一种无形的风险因素，但与道德风险因素不同，它是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度12.风险因素也可分为：实质风险因素、人为风险因素13.风险事故又称为：风险事件14.损失：是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。

15.风险因素（增加或产生）→风险事故（引起）→损失（产生）→实际结果与预期结果之间的变动，这种变动程度就是→风险16.风险的三个特征：客观性、偶然性以及可变性。

17.偶然性：是由风险事故的随机性决定的，表现出种种不确定性18.可变性主要来自于：科技进步、经济体制与结构的转变、政治与社会结构的变化19.静态风险与动态风险是以：是否由社会经济变动而引起为标准划分的，学会区分静态与动态风险。

P8 20.纯粹风险与投资风险：是按照是否有获利机会为标准划分的。

21.财产风险、人身风险和责任风险以是：按照潜在的损失形态为标准划分的。

22.财产风险：是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险23.人身风险：是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险24.责任风险:是指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险25.按照形成损失的原因为标准分类。

项目风险管理考试大纲考试大纲课程名称：项目风险治理课程代码：05064 2011年8月版第一部分课程性质与设置目的一、课程性质与特点本课程是与国际项目治理专业资质认证体系（IPMP）相结合的高等教育自学考试项目治理（独立本科段）专业所开设的专业证书课程之一，它既是一门项目治理本科专业核心课程，也是以国际项目治理专业资质认证标准为依据的认证考试课程，是一门理论性和有用性兼具的课程。

本课程系统介绍项目风险治理的差不多概念、项目风险规划、风险分析、风险应对、风险监控、风险定量分析技术和方法。

在内容上既着重于项目风险治理的差不多理论和方法，又兼顾项目风险治理的最新进展。

本大纲是依照教育部制定的高等教育自学考试项目治理（独立本科段）专业培养目标编写的，立足于培养高素养人才，适应项目治理专业的培养方向。

本大纲叙述的内容尽可能简明有用，便于自学。

二、课程目标与差不多要求本课程的目标和任务是使学生通过本课程的自学和辅导考试，了解并把握项目时刻治理的概念、项目活动分解与界定、项目活动排序、项目活动工期估算、项目工期打算制定、项目工期打算的操纵等内容。

从而为从事项目治理工作打下基础。

三、与本专业其他课程的关系本课程项目治理（独立本科段）专业的教学打算中被列为专业课，本课程与《项目范畴治理》、《项目成本治理》、《项目时刻治理》、《项目质量治理》、《项目范畴治理》、《项目采购治理》等课程相互衔接配合，共同构成项目治理系统。

本课程的重点章节是：第一章第二节；第二章第一、二节；第三章第一、二、三节；第四章第一、二、三、四、五、六、八、十一节；第五章第二节；第六章第二节；第七章第一二节。

第二部分考核内容与考核目标第一章绪论一、学习目的与要求通过本章学习，了解项目风险治理的历史与进展情形，了解项目风险治理的作用和意义；把握项目风险的差不多概念和差不多过程。

二、考核知识点与考核目标（一）项目风险治理的历史与进展识记：项目风险治理进展差不多过程（二）差不多概念识记：主动风险治理风险治理的重要性开始风险治理工作的时机当前要重点解决的问题把握：风险的定义风险的特点风险的种类项目风险特点（三）项目风险治理差不多过程把握：项目风险治理五时期第二章项目风险治理规划一、学习目的与要求通过本章学习，了解项目风险治理规划的要紧作用与意义；熟悉制定项目风险治理规划的要紧过程和要紧工作；能够运用所学知识，编写项目风险治理打算文件；能够正确使用风险治理规划的技术和工具。

风险办理测验大纲一、风险办理是办理科学的一个新颖分支。

它是20世纪五十年代以来，通过对企业的人员、财富以及自然、财政资源进行适当的庇护而逐渐开展、形成的一门新的办理学科。

企业风险办理、即企业的安然活动，对企业财富和人员的庇护，是近代企业办理中重要的本能机能之一，并且也是企业所有办理部分的共同责任。

二、风险办理的作用各企业单元应用一般的办理道理、运用风险办理的各种手段办理本企业的资源和活动。

通过成本和效益阐发，对所面临的各种纯粹风险，作出客不雅而比较科学的决策。

尽可能减少不测变乱的损掉以及不测变乱对企业及其环境的不利影响，从而节省企业的各类经营成本，并使企业获得更大的安然保障。

三、学习目的学习风险办理课程的目的，主要使自学者初步掌握制定企业风险办理方案的目标，组织风险办理方案，编制企业风险办理方针书；并能够较好地识别和阐发企业的损掉风险；能对企业财富损掉风险和企业责任风险进行初步的阐发和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。

初步掌握各种企业风险办理的方法，较好地掌握风险办理决策的各种东西，并从中选出最适当的风险办理方案。

通过企业风险办理课程的学习，为广阔自学者进入企业风险办理工作打下必然的理论根底，并较系统地掌握从事企业风险办理工作的各种方法。

第二局部各章的查核常识点及查核要求第一章风险办理导论一、查核常识点〔一〕风险的定义〔二〕损掉的原因和危险因素〔三〕风险的分类〔四〕风险办理概述二、查核要求〔一〕风险的定义识记：〔1〕风险的几种定义①损掉时机和损掉可能性；②损掉的不确定性；③实际与预期成果的偏离；④风险是实际成果偏离预期成果的概率。

〔二〕损掉原因和危险因素1.识记：〔1〕损掉原因。

〔2〕危险因素。

2.领会：〔1〕危险因素分类。

〔三〕风险的分类1.识记：〔1〕风险的分类；〔2〕风险的底子分类。

2.领会：〔1〕纯粹风险的分类。

〔四〕风险办理概述1.识记：〔1〕风险办理的定义。

〔2〕风险办理的范围。

湖北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：风险管理课程代码：00086第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点1. 课程性质《风险管理》是全国高等教育自学考试保险专业必修的专业基础课程之一，也是其他经济管理类专业考生的考试课程，是为培养和检验考生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。

2.课程特点风险管理作为一门新兴学科，诞生于20世纪50年代的美国。

这一门管理科学，可以帮助经济单位通过成本效益分析，对于所面临的各种风险，做出客观而较为科学的决策，以降低风险成本，节约经营费用，并获得最大的安全保障。

风险管理一般从经济单位（个人、家庭、企事业单位）经营或者管理的角度出发。

二、课程目标与基本要求1. 课程目标设置本课程的具体目的是：通过《风险管理》课程的教学，使得学生系统地掌握风险管理的基本理论和方法，对风险管理的原理、运作和管理等有全面的认识，从而理论结合实际，解决经济社会生活中的相关问题。

同时为学习有关的后续课程打下必要的基础，并为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。

2. 基本要求本课程的基本要求是：主要使自学者初步掌握制定企业风险管理计划的目标，组织风险管理计划，编制企业风险管理方针书；并能够较好地识别和分析企业的损失风险；能对企业财产损失风险和企业责任风险进行初步的分析和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。

初步掌握各种企业风险管理的方法，学会风险识别、风险衡量，较好地掌握风险管理决策的各种工具，并从中选出最适当的风险管理方案。

同时为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。

三、与本专业其他课程的关系1．学习本课程主要涉及保险学，管理学等方面的有关知识。

因此，应尽可能地在先修或自学《保险学》、《保险公司经营管理》、《管理学》等课程的基础上进行学习。

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念概率随机事件随机变量离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率分布随机变量的期望值和方差1.5.2常用统计分布均匀分布二项分布正态分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量绝对收益百分比收益率对数收益率1.6.2风险的量化原理预期收益率和方差计算风险分散原理风险分散的数理逻辑1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数泰勒展式的近似程度2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级客户评级的基本概念评级模型的分类法人客户评级模型个人客户评级模型3.2.2 债项评级债项评级的基本概念债项评级的方法贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险计量违约相关性及其计量组合信用风险模型组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4 信用风险控制3.4.1限额管理单一客户限额管理集团客户限额管理组合限额管理3.4.2信贷审批贷款定价贷款发放3.4.3 贷后管理贷款转让贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险特征即期远期期货互换期权4.1.3资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类现状4.2市场风险计量4.2.1基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线投资组合4.2.2 市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值（VaR）方法敏感性分析情景分析压力测试事后检验4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测市场风险报告内容和种类市场风险报告路径和频度4.3.3市场风险控制限额管理市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素内部欺诈失职违规知识/技能匮乏核心雇员流失违反用工法5.1.2 内部流程财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误5.1.3系统缺陷数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统稳定性、兼容性、适宜性5.1.4外部事件外部欺诈/盗窃洗钱政治风险监管规定业务外包自然灾害恐怖威胁5.2操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2风险评估要素、原则和方法评估要素评估原则评估方法5.3.3主要业务风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金业务代理业务5.3.4风险转嫁保险业务外包5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测风险诱因/环节关键风险指标因果分析模型5.4.2风险报告程序岗位设置及职责报告路径5.4.3风险报告内容风险状况重大损失事件成因与对策操作风险资本水平6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管8.1.1银行监管的内容银行监管的目标和原则银行风险监管指标体系风险监管的内容和要素8.1.2银行监管方法资本监管市场准入风险评级监督检查8.1.3银行监管规则银行监管法规体系有效银行监管的原则8.2市场约束8.2.1信息披露与市场约束市场机制及各参与方的作用信息披露要求8.2.2外部审计外部审计的作用外部审计与信息披露的关系外部审计的基本要求外部审计与监督检查的关系。

《风险管理》考试大纲一、《风险管理》是管理科学的一个新颖分支。

它是20世纪五十年代以来，通过对企业的人员、财产以及自然、财务资源进行适当的保护而逐渐发展、形成的一门新的管理学科。

企业风险管理、即企业的安全活动，对企业财产和人员的保护，是近代企业管理中重要的职能之一，而且也是企业所有管理部门的共同责任。

二、《风险管理》的作用各企业单位应用一般的管理原理、运用风险管理的各种手段管理本企业的资源和活动。

通过成本和效益分析，对所面临的各种纯粹风险，作出客观而比较科学的决策。

尽可能减少意外事故的损失以及意外事故对企业及其环境的不利影响，从而节省企业的各类经营成本，并使企业获得更大的安全保障。

三、学习目的学习《风险管理》课程的目的，主要使自学者初步掌握制定企业风险管理计划的目标，组织风险管理计划，编制企业风险管理方针书；并能够较好地识别和分析企业的损失风险；能对企业财产损失风险和企业责任风险进行初步的分析和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。

初步掌握各种企业风险管理的方法，较好地掌握风险管理决策的各种工具，并从中选出最适当的风险管理方案。

通过《企业风险管理》课程的学习，为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。

第二部分各章的考核知识点及考核要求第一章风险管理导论一、考核知识点（一）风险的定义（二）损失的原因和危险因素（三）风险的分类（四）风险管理概述二、考核要求（一）风险的定义识记：（1）风险的几种定义①损失机会和损失可能性；②损失的不确定性；③实际与预期结果的偏离；④风险是实际结果偏离预期结果的概率。

（二）损失原因和危险因素1.识记：（1）损失原因。

（2）危险因素。

2.领会：（1）危险因素分类。

（三）风险的分类1.识记：（1）风险的分类；（2）风险的基本分类。

2.领会：（1）纯粹风险的分类。

（四）风险管理概述1.识记：（1）风险管理的定义。

（2）风险管理的范围。

福建省高等教育自学考试项目管理专业（独立本科段）项目风险管理课程考试大纲第一部分课程性质与设置目的一、课程性质与特点本课程是高等教育自学考试项目管理（本科）专业所开设的专业课之一，它是现代管理科学的重要分支，是在经济学、管理学、行为科学、运筹学、概率统计、计算机科学、系统论、控制论、信息论等学科和现代工程技术的基础上，结合社会发展和科技进步的边缘性学科。

本课程从系统和过程的角度出发，通过项目风险规划、风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险控制，对项目风险进行全面分析和管理；通过理论知识的掌握，增强实际的操作和运用能力。

二、课程设置的目的和要求设置本课程，为了使考生能够牢固掌握项目风险管理的概念、原理和过程，能够运用所学理论知识对项目风险做出规划、识别、估计、评价、应对和监控，提出应对策略，熟悉和掌握风险管理的流程，以及技术风险管理和项目群风险管理。

通过本课程的学习，要求考生掌握项目风险管理的基本原理和流程，掌握项目管理学科的学习方法及理论联系实际方法，提高分析问题和解决问题的能力。

三、与本专业其他课程的关系《项目风险管理》是项目管理专业大学本科学生必修的专业基础课程，它与项目管理专业的许多其他课程有着密切的关系。

《经济学》、《管理学》、《运筹学》、《概率统计》是本课程的基础。

第二部分课程内容与考核目标第一章绪论一、学习目的与要求通过本章学习，正确理解项目的科学内涵，掌握项目的基本特征和规律；掌握项目风险管理的基本概念、基本过程和基本内容。

二、考核知识点与考核目标（一）项目与项目管理（次重点）识记：项目的含义理解：项目管理的含义（二）风险与项目风险（重点）识记：项目的含义、项目风险的含义理解：项目风险的分类项目风险的归类分析（三）项目风险管理（重点）识记：项目风险管理概念、原则及相关概念项目风险管理发展概况理解：项目风险管理的范围项目风险管理的基本过程项目风险管理与项目管理的关系合同甲乙方的风险管理项目风险管理的组织（四）项目风险管理的意义与作用（重点）理解：项目风险管理的意义与作用第二章项目风险管理规划一、学习目的与要求通过本章学习，理解规划的过程、内容以及技术方法，掌握规划工作的方法与技能。

27086 金融风险控制与管理南京财经大学编（高纲号0512）Ⅰ课程的性质及其设置目的与要求一、课程的性质、地位与任务《金融风险控制与管理》课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业本科阶段的必考课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。

《金融风险控制与管理》主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。

它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。

二、课程的基本要求课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。

Ⅱ、课程的内容与考核要求第一章金融风险概述一、考核知识点（一）金融风险的概念（三）金融风险的经济后果二、考核要求（一）金融风险的概念1、识记：（1）金融风险的定义2、领会：（2）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征；（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性；（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。

（二）金融风险的种类识记：（1）汇率风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）流动性风险；（5）购买力风险；（6）证券价格风险；（7）各类金融衍生产品价格风险；（8）经营风险；（9）国家风险；（10）关联风险（三）金融风险的经济后果领会：（1）金融风险对微观经济和宏观经济的影响。

第二章金融风险管理的基本原则一、考核知识点（一）金融风险管理的意义（三）微观金融风险管理（四）金融风险管理体制（五）金融风险管理的一般程序二、考核要求（一）金融风险管理的意义领会：（1）金融风险管理对微观经济的作用；（2）金融风险管理对宏观经济的作用；（3）加强金融风险管理的必要性（二）宏观金融风险管理领会：（1）宏观金融风险管理的目标；（2）宏观金融风险管理的手段（三）微观金融风险管理领会：（1）微观金融风险管理的特征；（2）微观金融风险管理的目标（四）金融风险管理体制领会：（1）金融风险管理系统；（2）金融风险管理的组织体系（五）金融风险管理的一般程序领会：（1）金融风险管理程序包括四个阶段的内容第三章金融风险的识别与预测一、考核知识点（一）金融风险的识别与分析（二）金融风险的测量（三）金融风险的预测二、考核要求（一）金融风险的识别与分析1、识记：（1）商业银行的资产项目；（2）商业银行的负债项目；（3）商业银行的表外业务2、领会：（1）商业银行资产负债比例管理监控指标；（2）商业银行收益能力与风险的关系；（3）金融风险的影响；（4）金融风险的诱因（二）金融风险的测量领会：（1）测量金融产品风险的常用方法是均值——方差模型、β系数和信用评级等；（2）暴露和简单缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持续期和持续期缺口；（5）《巴塞尔协议》的主要内容；（6）《补充协议》的主要内容（三）金融风险的预测1、领会：（1）基本因素预测法2、运用：（1）图形分析法；（2）统计分析法第四章金融风险管理策略一、考核知识点（一）金融风险管理策略的基本类型（二）金融风险管理策略的历史演变（三）衍生性金融工具与金融风险管理二、考核要求（一）金融风险管理策略的基本类型1、识记：（1）远期交易；（2）掉期交易；（3）金融期货交易；（4）金融期权交易；（5）套期保值2、领会：（1）金融风险管理策略的基本类型及其运用领域（二）金融风险管理策略的历史演变领会：（1）70年代以前金融风险的特点；（2）70年代以前的金融风险管理策略；（3）20世纪70年代以来金融环境的新变化与金融风险的新特征；（4）70年代以来的金融风险管理策略（三）衍生性金融工具与金融风险管理1、识记：（1）衍生性金融工具；（2）衍生性金融市场2、领会：（1）金融风险管理的需要与衍生性金融工具的产生；（2）衍生性金融工具的投机与新金融风险的引发；（3）衍生性金融工具交易中的金融风险管理；（4）建立和发展我国的衍生性金融市场是利率市场化改革的需要，是国有商业银行改革的需要，是进一步扩大对外开放的需要。

风险管理风险管理期末考试全套复习大纲.doc第一章风险与风险管理1.1 公司风险的含义与分类1.1.1 风险的含义（风险的特征）1.1.2 企业风险的基本分类1.2 风险管理概述1.2.1 风险管理的定义1.2.2 风险管理的目标1. 损失前目标2. 损失后目标1.2.3 风险管理的框架1.2.4 风险管理的过程1.2.5 风险管理的周期第二章风险识别2.1 风险识别概述2.1.1 风险识别的原则2.1.2 风险的形成机制1.风险因素2. 风险事项3. 风险损失2.2 风险识别的流程2.3 风险识别的方法2.3.1 现场调查法2.3.2 安全检查表法2.3.3 专家调查法2.3.4 流程图法2.3.5 工作风险分解法2.3.6 事故树分析法2.3.7 情景分析法2.3.8 财务分析法2.4 风险识别的角度2.4.1 金融风险类型和受险部位的识别角度1.从运营过程的角度识别2.从财务报表的角度识别3.从运作能力的角度识别2.4.2 金融风险诱因和严重程度的识别角度1.金融风险诱因的识别角度2.金融风险严重程度的识别角度第三章风险评估3.1 风险评估概述3.1.1 风险评估的流程1. 风险估计的流程2. 风险评价的流程3.1.2 风险评估的内容3.1.3 风险评估技术1. 设定基准2. 概率评估技术3. 非概率分析技术3.1.4 风险描述3.2 历史波动率的计算3.2.1 历史波动率的静态计算1. 单项资产波动率的静态计算2. 组合资产波动率的静态计算3. 离散系数3.2.2 历史波动率的动态计算1. 简单加权移动平均法2. 一般加权移动平均法3.指数加权移动平均法4. GARCH模型3.3 损失分布的检验与模拟3.3.1 损失分布的统计拟合检验3.3.2 损失分布的QQ图与经验分布检验1. EViews绘制QQ图2. EViews 经验分布检验3.3.3 损失分布的随机模拟1. 随机模拟的基本步骤2. 随机数的产生3.4 损失评估3.4.1 损失次数概率分布的估计1. 损失次数概率的二项分布估计2. 损失次数概率的泊松分布估计3.4.2 损失金额概率分布的估计3.4.3 总损失分布的估计3.4.4 总损失的正态分布近似估计3.4.5 预期损失与非预期损失第四章风险管理措施4.1 风险管理措施概述4.1.1 风险管理措施的分类1. 控制型风险管理措施2. 融资型风险管理措施3. 内部风险抑制4.1.2 评价可能的应对方案4.1.3 评估实施成本与效益4.1.4 应对方案中的机会4.1.5 选定措施4.1.6 剩余风险组合观4.2 控制型风险管理措施4.2.1 控制型风险管理措施的目标与地位1. 控制型风险管理措施的目标2. 控制型措施与风险管理4.2.2 风险回避4.2.3 风险控制1. 损失预防2. 损失减少4.2.4 控制型风险转移1. 出售2. 分包3. 签订免除责任协议4.3 融资型风险管理措施4.3.1 风险自留1. 风险自留的资金来源2. 最优风险自留水平的确定4.3.2 合同融资型风险转移措施4.3.3 融资型风险管理技术的案例分析4.4 内部风险抑制4.4.1 分散4.4.2 复制4.4.3 信息管理4.4.4 风险交流4.4.5 全面风险抑制第五章内部控制与评价5.1 企业内部控制概述5.1.1 内部控制的含义1. 内部控制的主体2. 内部控制的目标和边界3. 内部控制的风险性4. 内部控制是一个过程5.1.2 内部控制的作用5.1.3 内部控制的基本原则5.1.4 内部控制的基本目标5.1.5 内部控制的基本要素5.1.6 内部控制理论的发展5.2 企业内部控制机制的设计5.2.1 内部控制框架1. 职责分工控制2. 授权控制3. 审核批准控制4. 预算控制5. 财产保护控制6. 会计系统控制7. 内部报告控制8. 经济活动分析控制9. 绩效考评控制10. 信息系统控制5.2.2 专项风险的内部控制1. 对附属公司的管理控制2. 金融衍生品交易的内部控制5.2.3 内部控制的监督检查1. 监督检查的方式2. 监督检查的职能部门3. 内部控制自我评估报告4. 内部控制缺陷和违规问题的处理5.3 企业内部控制评价5.3.1 企业内部控制评价的含义5.3.2 企业内部控制评价的模型1. 详细评价模型2. 风险基础评价模型5.3.3 企业内部控制评价的方法1. 个别访谈法2. 调查问卷法3. 专题讨论会法4. 穿行测试和重新执行法5. 抽样法6. 比较分析法7. 标杆法5.3.4 企业内部控制评价的主要内容1. 内部环境的评价2. 风险评估的评价3. 控制活动的评价4. 信息与沟通的评价5. 内部监督的评价5.3.5 企业内部控制评价的程序1. 制定评价工作方案2. 组件评价工作组3. 实施现场测试4. 认定内部控制缺陷5. 汇总评价结果6. 编制评价报告5.4 商业银行的内部控制及其评价5.4.1 商业银行内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.4.2 商业银行内部控制的评价1. 目标与原则2. 内容3. 程序4. 方法5. 评分标准与等级6. 内部控制评分表7. 分级监管5.5 保险公司的内部控制及其评价5.5.1 保险公司的内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.5.2 保险公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价内容3. 评分标准4. 评价等级5. 评级管理6. 评价程序和方法5.6 证券公司的内部控制及其评价5.6.1 证券公司内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.6.2 证券公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价的内容第六章风险管理决策6.1 风险管理决策概述6.1.1 风险管理决策的含义与内容6.1.2 风险管理决策的原则6.1.3 风险管理决策的程序6.2 期望决策准则6.2.1 期望损失决策准则6.2.2 期望收益决策准侧6.2.3 期望效用决策模型6.3 净现值决策准则6.3.1 考虑风险损失的净现值分析6.3.2 风险控制方法决策6.3.3 净现值决策准则的评价6.3.4 风险调整净现值分析1. 风险调整折现率2. 风险调整净现值6.4 决策树分析第七章纯粹风险管理7.1 纯粹风险概述7.2 纯粹风险识别7.2.1 财产损失风险1. 财产的含义与类型2. 财产损失的原因3. 财产损失的分类7.2.2 责任风险1. 责任风险的含义与类型2. 责任损失7.2.3 人力资本风险7.3 纯粹风险度量7.3.1 财产损失度量1. 重置成本的估算2. 实体性贬值的估算3. 功能性贬值的估算4. 资产经济性贬值7.3.2 责任损失度量1. 财产损害赔偿2. 非财产损害赔偿7.3.3 人力资本损失度量1. 损失频率的估算2. 损失幅度的估算7.4 纯粹风险管理7.4.1 财产损失风险管理1. 财产保险的含义2. 财产保险的种类7.4.2 责任风险管理1. 公众责任保险2. 产品责任保险3. 职业责任保险4. 雇主责任保险5. 附加的责任保险7.4.3 人力资本风险管理1. 员工福利的含义2. 员工福利的构成第八章信用风险管理8.1 信用风险概述8.2 信用风险识别8.2.1 单一法人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 财务分析3. 非财务因素分析4. 担保分析8.2.2 集团法人客户的信用风险识别1. 整体状况分析2. 信用风险特征分析8.2.3 个人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 个人信贷产品风险分析8.2.4 贷款组合的信用风险识别8.3 信用风险度量的基础8.3.1 违约8.3.2 违约概率8.3.3 违约损失率8.3.4 预期信用损失与非预期信用损失1. 信用损失2. 预期信用损失与预期损失率3. 非预期信用损失与非预期信用损失率8.3.5 信用损失分布8.3.6 信用风险价值8.3.7 信用价差8.4 信用评级体系8.4.1 信用评级体系8.4.2 信用评级方法1. 要素分析法2. 综合分析法8.4.3 信用评级符号的含义8.4.4 信用评级报告8.5 客户信用评级8.5.1 专家判断法8.5.2 信用评级法1. 线性概率模型与线性识别模型2. 阿特曼的Z计分模型和ZETA模型3. 不同残差分布的违约识别模型8.5.3 违约概率模型1. RiskCalc模型2. KPMG风险中性定价模型3. 死亡率模型4. KMV模型8.5.4 客户信用评级模型的验证1. 客户违约风险区分能力的验证2. 违约概率预测朱雀性的验证8.6 债项信用评级8.6.1 债项信用评级的含义8.6.2 债项信用评级的影响因素8.6.3 债项信用评级的建模8.7 个人信用评分8.7.1 信用局评分8.7.2 申请评分8.7.3 行为评分8.8 国家信用评级8.8.1 国家信用风险与评级8.8.2 国家信用评级框架8.8.3 国家信用评级要素8.8.4 国家风险评级模型8.8.5 国家信用评级确定8.9 组合信用风险度量8.9.1 违约相关性及其度量1. 相关系数2. 连接函数8.9.2 组合信用风险价值的计算8.9.3 信用风险组合模型8.9.4 组合信用风险压力测试8.10 信用评级转移8.10.1 单一信用主体的信用评级转移概率8.10.2 联合信用评级转移概率8.10.3 条件信用评级转移概率8.11 信用风险监测8.11.1 监测对象8.11.2 监测指标8.11.3 风险预警8.11.4 风险报告8.12 信用风险管理8.12.1 限额管理8.12.2 信贷定价与审批8.12.3 贷后管理8.12.4 信贷资产证券化8.12.5 信用衍生产品8.13 信用风险经济资本配置8.13.1 信用风险经济资本配置的定义与计算8.13.2 信用风险加权资产的计算8.13.3 经济资本配置。

高等教育自学考试风险管理重点一、简述题1. 风险的变化，主要是由风险因素的变化引起的，简述这种变化的主要原因。

（参考P7）2. 风险识别都存在一定局限性。

（参考P52）3. 简述保险概念的主要要素。

(参考P187—190)4. 简述团体保险在承保方面的特点。

P224—225)5 简述利用效用分析法进行风险管理决策的主要步骤。

(P241)6 什么是忧虑价值？影响忧虑价值的因素有哪些？(P234定义和P236)7. 简述选择型风险管理组织。

(P41)8.简述风险管理的损前目标。

P32—34）9.简述事故树分析。

P6910.简述风险控制的主要方法。

P147—158 简述各种方法11.简述风险管理总目标。

P3212.简述保单对照法。

P6113.简述风险管理对家庭的主要贡献。

P1814.简述理想的可保风险需要同时具备的条件。

P192最后一行至P19415.简述投机风险。

P916.企业主要因所有权而对己有的财产享有权益，而因其他权利对一些非己有所有的财产权益主要有哪些？P71-P7217.简述风险的偶然性。

P6—P718. 简述最小最小化原则。

（P233倒数第2个自然段）19. 简述忧虑价值的含义。

P234—23520. 简述风险的特征。

P5-P6四、论述题1. 试述财务型非保险转移风险的处理手段、优缺点以及适用性。

P166—1672. 试述纯粹风险与投机风险。

P93. 比较风险避免、损失预防和损失抑制。

P1564. 试述风险管理的必要性。

P14－P165. 企业在责任诉讼案中可以运用那些理由进行抗辩？P89—906. 试述能量破坏性释放理论。

P1467. 试述人身风险损失金额评估。

P98—P102的文字部分，其中的表可以不答。

8.试述多米诺骨牌理论。

P1459.试述财务型非保险转移方法的适用条件。

P17010. 试述建立意外损失基金作为风险自留措施的优点。

P176—17711. 试述风险管理的主要内容。

P19—2312. 在制定退休金计划时，风险管理者必须就哪些问题作出正确决策？P225—22613. 试述风险管理决策的主要特点。

《风险管理》大纲第一章风险管理导论一、考试内容（一）风险定义和与风险有关的两个术语（二）风险分类（三）风险管理概述1、风险管理的起源与发展2、风险管理的定义3、风险管理的范围4、风险管理的程序二、考核要求（一）风险定义和与风险有关的两个术语识记：（1）风险的几种定义（2）损失原因（3）危险因素（二）风险分类识记：（1）风险的基本分类（2）纯粹风险的分类领会：（1）不同风险类型之间的区别（三）风险管理概述识记：（1）风险管理定义（2）风险经理的职责范围（3）风险管理程序的六个步骤（4）识别风险的方法（5）VAR分析（6）对付风险的方法领会：（1）风险管理与保险和安全管理的区别（2）风险管理部门与其他部门的合作（3）保险与自担风险应用：（1）风险管理的起源与发展（2）能够选择合适的对付风险的方法第二章风险管理计划的制定一、考试内容（一）制定风险管理计划的目标（二）规定风险经理的责任和报告关系（三）组织风险管理计划（四）编制风险管理方针书二、考核要求（一）制定风险管理计划的目标识记：（1）损前目标和损后目标的定义（2）损后目标所包括的种类及其概念（3）损前目标所包括的种类及其概念领会：（1）根据两个标准排列损后目标（2）损前目标和损后目标的联系与矛盾（二）规定风险经理的责任和报告关系识记：（1）风险经理的三种责任领会：（1）影响风险经理报告关系的因素（三）组织风险管理计划识记：（1）风险管理部门四种内部结构领会：（1）风险管理部门与其他部门之间合作关系（四）编制风险管理方针书识记：（1）风险管理方针书的优点（2）风险管理方针书应该包括的内容第三章风险识别和分析一、考试内容（一）识别和分析损失风险的方法（二）企业损失风险分析二、考核要求（一）识别和分析损失风险的方法识记：（1）识别和分析损失风险的主要方法（2）各方法的优缺点领会：（1）如何应用各种方法识别和分析风险（二）企业损失风险分析识记：（1）四类损失的价值（2）财产价值损失（3）净收入价值损失（4）法律责任（5）员工服务的损失（6）三类损失原因（7）损失频率（8）损失程度领会：（1）损失的经济后果及其测量方法第四章企业财产损失风险分析和控制一、考试内容（一）企业财产损失风险分析（二）企业净收入损失风险分析（三）企业财产风险控制二、考核要求（一）企业财产损失风险分析识记：（1）不动产分类（2）动产分类（3）财产损失原因的分类（4）各种财产损失金额评估标准及其概念（5）财产权益的分类领会：（1）不同财产损失原因的归类（2）不同财产损失金额评估标准的特点及其适用场合（3）各类财产权益的特点与区别（二）企业净收入损失风险分析识记：（1）净收入损失风险的概念（2）造成净收入损失的三类事件（3）衡量净收入损失程度所需考虑的六个因素及其概念（4）计算收入减少的三种标准（5）三种停产或停业期间的费用领会：（1）净收入损失风险的价值的计算（2）衡量净收入损失程度的因素的计算方法（三）企业财产风险控制识记：（1）引起火灾风险的要素（2）损前火灾主要控制措施（3）灭火的两种装置及其主要形式（4）盗窃最常见的形式（5）控制盗窃和抢劫损失的措施（6）控制商店盗窃损失的措施（7）控制雇员不诚实损失的措施（8）爆炸的形式（9）洪水形成的原因（10）洪水的防范措施（11）地震的成因和衡量指标（12）我国的地震地理分布（13）地震的防范措施领会：（1）引起火灾风险的各种要素的特点和形成机理（2）水渍险控制方法（3）不同爆炸的防范措施（4）地震震级和地震烈度的划分方法应用：（1）能够制定合适的火灾控制措施（2）能够制定控制不同形式盗窃损失的措施（3）制定爆炸风险控制措施（4）制定洪水风险控制措施（5）制定地震风险防范措施第五章责任风险分析和控制一、考试内容（一）责任的种类（二）企业主要责任风险类别（三）企业责任风险控制二、考核要求（一）责任的种类识记：（1）侵权的概念（2）侵权的构成要素（3）侵权的分类（4）三类侵权的概念（5）两类合同责任领会：（1）过失的构成要素（2）过失诉讼案中的抗辩方法（3）故意侵权的9种行为（4）严格责任侵权的三种形式（5）替代责任（6）相关法律规定的特殊责任（二）企业主要责任风险类别识记：（1）场所和经营责任概念（2）产品责任和完工责任的概念（3）汽车责任的概念领会：（1）涉及到汽车责任风险的活动（2）他人家是所产生的责任（三）企业责任风险控制领会：（1）控制场所和经营责任风险的措施（2）控制产品责任风险的措施（3）控制汽车责任风险的措施应用：（1）能够制定各类企业责任风险控制的措施第六章风险衡量一、考试内容（一）风险衡量的基本概念（二）风险衡量和概率分布（三）估计每年事故发生次数的另外两个理论概率分布二、考核要求（一）风险衡量的基本概念识记：（1）潜在损失概率的概念（2）潜在损失程度的概念（3）最大可能损失的概念（4）最大可信损失的概念（5）可信度的概念领会：（1）最大可能损失（2）最大可信损失（二）风险衡量和概率分布领会：（1）每年损失总额的概率分布（2）每年损失发生次数的概率分布（3）每次损失金额的概率分布应用：（1）根据损失发生次数概率分布和每次损失金额的概率分布计算损失总额的概率分布（2）计算损失总额的期望值（三）估计每年事故发生次数的另外两个理论概率分布应用：（1）确定正态分布下的事故发生次数在一定值域的概率第七章风险管理的方法一、考试内容（一）风险控制方法（二）风险筹资方法（三）免赔额二、考核要求（一）风险控制方法识记：（1）避免风险的概念（2）预防损失的概念（3）减少损失的概念（4）分割风险单位的概念（5）复制风险单位的概念（6）两类合同方式转移风险领会：（1）避免风险方法的局限性（2）避免风险、预防损失、减少损失三者的区别（3）分离风险单位的两种方法及其特点（4）两类合同方式转移风险的区别（二）风险筹资方法识记：（1）自留风险的概念领会：（1）自留风险的筹资措施（2）自留风险的运用（3）风险筹资项下的合同方式转移风险及其不确定因素（3）保险人面临的不确定因素（三）免赔额识记：（1）免赔额的性质和作用（2）免赔额的种类领会：（1）免赔额选择的分析应用：（1）选择免赔额的规则和模型第八章保险一、考试内容（一）保险的职能和代价（二）保险合同概述（三）保险的险种（三）保险的选择和购买（一）保险的职能和代价识记：（1）保险的定义领会：（1）保险的基本职能（2）保险的派生职能（3）保险的代价（二）保险合同概述识记：（1）保险合同的概念领会：（1）保险合同的基本原则（2）保险合同的特点（3）保险合同的基本组成部分（三）保险的险种领会：（1）财产保险的险种（2）责任保险的险种（3）财产和责任综合保险的险种（4）人身保险的险种（四）保险的选择和购买领会：（1）我国企业风险的特点（2）企业投保决策的约束（3）确定投保方案（4）选择保险公司的标准（5）我国企业保险管理的现行模式第九章专业自保公司一、考试内容（一）专业自保公司的性质和种类（二）设立专业自保公司的可行性研究（三）专业自保公司的经营和管理二、考核要求（一）专业自保公司的性质和种类识记：（1）专业自保公司的概念（2）专业自保公司的种类领会：（1）专业自保公司的性质和发展简史（2）专业自保公司兴起的原因及其优点（3）专业自保公司的不足之处（4）风险自留集团与专业自保公司区别（二）设立专业自保公司的可行性研究识记：（1）设立专业自保公司的前提条件应用：（1）设立专业自保公司的可行性研究（三）专业自保公司的经营和管理领会：（1）经营专业自保公司的两个要点：税收情况和出面承保公司（2）管理专业自保公司的两种方式：聘用雇员进行内部管理和委托专业化的管理公司第十章保险经纪人一、考试内容（一）保险经纪人的现状和基本理论（二）保险经纪人的运作（三）对保险经纪人的监管（一）保险经纪人的现状和基本理论识记：（1）保险经纪人的权利（2）保险经纪人的义务领会：（1）保险经纪人的国内外现状（3）保险经纪合同（4）保险经纪人的经营原则（二）保险经纪人的运作领会：（1）评估保险经纪人的要素（2）保险经纪人处理风险的功能（3）保险经纪人涉及理赔案件时的基本职责（4）保险经纪人的业务操作程序（三）对保险经纪人的监管领会：（1）国外对保险经纪人的监管（2）中国保险监督管理委员会监督保险经纪人的职能第十一章风险管理决策的数理基础一、考试内容（一）损失预测（二）收集数据（三）概率分析（四）趋势分析（五）预测在风险管理中的应用二、考核要求（一）损失预测概述领会：（1）风险管理部门进行损失预测需要完成的工作（二）收集数据领会：（1）损失预测对所收集数据的要求（三）概率分析识记：（1）偏差（2）中心趋势（3）算术平均数（4）中位数和累积概率（5）众数（6）方差（7）标准差（8）变动系数领会：（1）概率分布的建立（2）概率分布各性质的计算方法（四）趋势分析领会：（1）趋势分析与概率分析的区别（2）直觉趋势（3）数学趋势方法（五）预测在风险管理中的应用应用：（1）概率分析在损失预测中的应用（2）趋势分析在损失预测中的应用第十二章现金流量分析一、考试内容（一）以现金流量分析作为决策标准（二）现金流量的评价方法（三）通过现金流量分析进行风险管理决策二、考核要求识记：（1）应用现金流量分析选择风险管理方法的步骤领会：（1）现金流量的几种评价方法（2）现金流量分析作为风险管理决策标准的局限性应用：（1）通过现金流量分析进行风险管理决策第十三章风险管理决策的预期效用法一、考试内容（一）预期效用法（二）预期效用法的应用二、考核要求领会：（1）预期效用法应用：（1）应用预期效用法进行风险管理决策第十四章跨国公司的风险管理一、考试内容（一）跨国公司概念及其分类（二）跨国公司的独特风险（三）跨国公司风险管理的策略二、考核要求识记：（1）跨国公司的概念（2）跨国公司对外投资的特征领会：（1）跨国公司不同分类（2）跨国公司的独特风险（3）跨国公司风险管理的专门策略第十五章非传统风险转移和整体化风险转移一、考试内容（一）非传统风险转移市场和参与者（二）保险和再保险合同（三）资本市场证券和证券化（四）应急资本工具（五）保险衍生品（六）整体化风险管理二、考核要求（一）非传统风险转移市场和参与者识记：（1）非传统风险转移的定义领会：（1）非传统风险转移的起源和背景（2）非传统风险转移的参与者（二）保险和再保险合同领会：（1）部分保险、损失灵敏型合同、有限风险计划、追溯有限风险保单、预期有限保单等自留风险方式（2）分层保险（3）有限再保险（4）多风险产品（三）资本市场证券和证券化领会：（1）保险连接债券的结构特点（2）巨灾债券（四）应急资本工具领会：（1）应急债务（2）应急股票（五）保险衍生品领会：（1）衍生品作为非传统风险转移工具的优缺点（2）上市交易的保险衍生品（3）场外交易的保险衍生品（六）整体化风险管理识记：（1）整体化风险管理的概念领会：（1）整体化风险管理的优缺点（2）整体化风险管理的发展前景应用：（1）制定整体化风险管理计划。

风险管理科目考试大纲←返回中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.2商业银行风险的主要类别1.3商业银行风险管理的主要策略1.4商业银行风险与资本1.5风险管理常用的概率统计知识概率随机事件随机变量离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率分布随机变量的期望值和方差均匀分布二项分布正态分布1.6风险管理的数理基础绝对收益百分比收益率对数收益率预期收益率和方差计算风险分散原理风险分散的数理逻辑变化率和导数泰勒展式的近似程度2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.2商业银行风险管理组织2.3商业银行风险管理流程2.4商业银行风险管理信息系统3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级客户评级的基本概念评级模型的分类法人客户评级模型个人客户评级模型3.2.2 债项评级债项评级的基本概念债项评级的方法贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险计量违约相关性及其计量组合信用风险模型组合损失的压力测试3.3 信用风险监测与报告3.4 信用风险控制单一客户限额管理集团客户限额管理组合限额管理贷款定价贷款发放3.4.3 贷后管理贷款转让贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险特征即期远期期货互换期权交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类现状4.2 市场风险计量名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线投资组合4.2.2 市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值（VaR）方法敏感性分析情景分析压力测试事后检验4.3 市场风险监测与控制市场风险报告内容和种类市场风险报告路径和频度限额管理市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素内部欺诈失职违规知识/技能匮乏核心雇员流失违反用工法5.1.2 内部流程财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统稳定性、兼容性、适宜性外部欺诈/盗窃洗钱政治风险监管规定业务外包自然灾害恐怖威胁5.2 操作风险计量与资本配置5.3 操作风险评估与控制公司治理内部控制合规文化信息系统评估要素评估原则评估方法柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金业务代理业务保险业务外包5.4 操作风险监测与报告风险诱因/环节关键风险指标因果分析模型岗位设置及职责报告路径风险状况重大损失事件成因与对策操作风险资本水平6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.2流动性风险评估6.3流动性风险监测与控制7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.2 战略风险管理8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管银行监管的目标和原则银行风险监管指标体系风险监管的内容和要素资本监管市场准入风险评级监督检查银行监管法规体系有效银行监管的原则8.2市场约束市场机制及各参与方的作用信息披露要求外部审计的作用外部审计与信息披露的关系外部审计的基本要求外部审计与监督检查的关系风险管理考试大纲.rar(银行资格考试网整理)。