第二章风险管理的发展

金融工程与风险管理引言金融工程和风险管理是金融领域中的重要概念，它们为金融市场提供了基础和支撑。

随着金融市场的不断发展和创新，金融工程和风险管理的重要性也日益凸显。

本文将从金融工程和风险管理的定义和发展，以及二者的关系等方面进行探讨。

第一章金融工程的定义和发展金融工程是指运用数学、计算机科学和统计学等知识和方法，对金融中的各种问题进行分析和解决的一门交叉学科。

金融工程的出现最早可以追溯到上世纪70年代，当时随着证券市场的兴起和信息技术的发展，人们开始意识到应该采用科学的方法对金融市场进行研究和分析，以更好地控制风险和提高投资回报率。

自此，金融工程逐渐成为了金融学中的重要分支。

随着时间的推移，金融工程也在不断地发展和壮大。

现在，金融工程已经囊括了很多具体的领域和应用，比如金融衍生品的设计和定价、风险管理、投资组合优化、信用评级等。

在金融市场中，金融工程的应用越来越广泛，它成为了金融公司、银行、保险公司等金融机构的必备技术之一。

第二章风险管理的定义和发展风险管理是保护金融机构和投资者利益的一种管理技术，通过识别、分析和控制风险，使金融机构和投资者在投资过程中能够降低风险并实现更好的风险收益比。

在金融市场中，风险是随处可见的，涉及到市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种风险类型。

因此，风险管理成为了金融机构和投资者不可或缺的一环。

风险管理的出现早在20世纪初，主要是为了解决银行家和保险商面临的各种风险问题。

20世纪60年代，人们开始运用数学和统计学的方法来分析和评估风险，此后风险管理逐渐成为重要的研究领域。

随着金融市场的飞速发展，风险管理也逐渐趋于系统化和规范化。

现在，大型金融机构都设有专门负责风险管理的部门，并且采用了各种风险管理工具和技术，比如VaR、CVaR等。

第三章金融工程与风险管理的关系金融工程和风险管理在金融市场中密不可分，二者相互依存、相互促进。

金融工程是一种为化解金融市场的不确定性而产生的新型金融工具，它的引入和发展对风险管理起到了重要作用。

风险管理的发展与基本思想风险管理是对不确定性的识别、评估和控制的过程。

在过去的几十年里，风险管理经历了从简单的单一问题解决方法发展到综合性风险管理框架的演变。

风险管理的起源可以追溯到20世纪80年代。

当时，企业面临着金融市场的不确定性和风险增加的挑战。

为了解决这个问题，金融机构开始发展一些简单的风险管理方法。

这些方法主要集中在市场风险、信用风险和操作风险的量化和控制上。

这些方法的核心思想是通过建立风险模型，将风险定量化，从而增加对风险的认识和控制。

随着时间的推移，风险管理的发展进入了一个更加综合和系统的阶段。

在20世纪90年代，随着全球化和信息技术的迅速发展，企业面临着越来越多的新的风险挑战，如战略风险、操作风险和声誉风险等。

为了应对这些挑战，风险管理开始涉及更多的领域，如战略规划、组织设计和业务流程等。

同时，风险管理的框架也得到了进一步的完善和扩展，包括风险评估、风险控制和风险监测等方面。

现在，风险管理已经成为企业管理的重要组成部分。

其基本思想主要包括以下几个方面：1. 风险识别和评估：风险管理的第一步是识别和评估风险。

企业需要对其面临的各种不确定因素进行识别和度量。

这些不确定因素可能包括内部因素（如人员变动、技术问题）和外部因素（如经济波动、竞争压力）。

通过识别和评估这些风险，企业可以更好地了解其面临的潜在风险。

2. 风险控制和管理：一旦风险被识别和评估，企业需要制定相应的控制措施来减少或管理这些风险。

这可能包括采取行动来减少风险的概率或影响，合理分配资源和建立相应的风险管理策略。

3. 风险监测和反馈：风险管理并不是一次性的过程，风险情况可能随时发生变化。

因此，企业需要建立一个有效的风险监测系统，及时监测风险情况，并进行相应的调整。

同时，企业还应该建立一个反馈机制，以便从风险事件中学习经验，并改进风险管理的方法和策略。

总之，风险管理是一个不断发展和演变的领域。

通过不断地创新和完善，企业可以更好地识别、评估和控制风险，提高其在不确定环境下的竞争力和可持续发展能力。

风险管理发展历程1. 介绍风险管理是指在运营和管理过程中，为了识别、评估和应对可能对组织目标实现造成负面影响的潜在风险而采取的一系列措施和方法。

风险管理的发展历程可以追溯到远古时期，但直到近代，随着工业化和全球化进程的加速，风险管理的重要性得到了更广泛的认识和应用。

本文将总结风险管理的发展历程，并从不同角度介绍其在不同领域的应用。

2. 风险管理的起源风险管理可以追溯到古代文明的兴起。

在古代，人们从事农业、商业和战争等活动时，就会面临各种各样的风险。

例如，农作物的收成受到天气和自然灾害的影响，商人面临被抢劫和财产损失的风险，战争对于政治和经济稳定的影响等。

古代社会为了应对这些风险，开始采取一些简单的风险控制措施，例如，农民根据天气变化来选择种植作物，商人组织护卫队保护财产，国家建立军队来应对外部威胁等。

3. 工业革命与现代风险管理观念的形成工业革命的兴起标志着风险管理观念的进一步形成和发展。

随着工业生产的规模和复杂性的增加，相关的风险也大幅增加。

工业生产中的火灾、爆炸、工伤等意外事故频繁发生，给人们的生命财产安全带来了严重威胁。

为了应对这些风险，人们开始意识到需要系统地识别、评估和控制风险。

于是，现代风险管理观念逐渐形成。

4. 风险管理的发展阶段阶段一：风险转移风险转移是风险管理的最早形式之一。

在这个阶段，人们开始寻找具备承担风险能力的机构或个人来承担其不能接受的风险。

例如，商人购买保险来转移财产风险，政府通过建立社会保障制度来转移公共风险。

风险转移虽然能够帮助个人或组织减轻负担，但并不能从根本上解决风险问题。

阶段二：风险评估与控制随着对风险的认识不断深入，风险管理的重点逐渐从风险转移转向风险评估与控制。

风险评估包括对风险的识别、分析和评估，目的是确定风险的概率和影响程度。

风险控制则是采取相应的措施来减少或消除风险的可能性和影响。

例如，安全规程、风险排查、生产设备监测等。

这一阶段的风险管理方法主要依赖于经验和专家判断，缺乏系统化和科学化。

第二章风险管理概论第一节风险管理的起源与发展起源于美国。

20世纪30年代，经济危机造成的损失使管理者采取措施控制风险。

20世纪50年代早期和中期，美国通用汽车公司的自动变速装置厂失火、美国的钢铁行业工人罢工两件大事促进了风险管理在企业界的推广。

20世纪六、七十年代，风险管理协会的建立和风险教育的普及也是风险管理发展的一大特点。

1983年5月9日，“101风险管理准则”通过，风险管理开始规范化和标准化，标志着风险管理达到了一个新的水平。

一、风险管理发展的三个阶段第一阶段：以“安全与保险”为特征的传统风险管理保险管理阶段：20世纪30年代出现了保险,进入了保险管理的时代，开始运用保险来规避某些常见的风险。

安全风险管理阶段：20世纪中期以来(60年代),陆续发生了一些重大的人为和自然灾害事件,美国企业界和学术界开始认识到风险管理的重要性。

第二阶段：以“内部控制和控制纯粹风险”为特征的现代风险管理20世纪70-90年代,布雷顿森林体系的崩溃带来汇率风险;美联储放松利率管制带来利率风险,风险管理应从整个系统的角度,尤其是在业务管理、流程方面和财务管理方面要有内部控制。

第三阶段：以“风险管理战略与总体发展战略紧密结合”为特征的全面风险管理20世纪90年代至今,1992年的COSO-IC，1999年的巴塞尔新资本协议,2004年的COSO企业全面风险管理整合框架, 2009年的ISO31000风险管理标准。

二、风险理论研究的立体透视三、风险管理产生和发展的背景与原因1.巨额损失的机会增加2.损失的范围扩大3.风险意识的增强4. 生存与发展的需要5.社会矛盾成为全球越来越突出的问题1.人类与生据来的安全需求2. 风险的成本损失意外事故之直接損失和間接損失；阻礙資本形成、減少經濟福利；資源分配不當之浪費；產品供給過多或過少引起的價格波动；3. 法令的要求基於社會安全及保障人民生命財產安全的勞基法等；基於保護消費者應有之權利的商品檢驗法和产品质量法等；基於保護社會大眾生活環境之品質的环境保护法等第二节风险管理的概念一、风险管理的概念风险管理的定义（1）保险学者一般从狭义方面来理解风险管理。