银行从业风险管理》全真模拟试题
- 格式:docx
- 大小:1.42 MB
- 文档页数:28
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。
A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 D2、()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 C3、在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,()的形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D4、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 C5、近年来,行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视,下列不属于行为风险事件的是()A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。
若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。
A.30B.300C.50D.250【答案】 B7、()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B8、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于()。
A.75%B.60%C.50%D.45%【答案】 A9、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是()。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,最不恰当的是()。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同,因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B3、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 A4、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。
A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责【答案】 C5、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。
从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()。
A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 C6、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于()。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B7、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。
A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 C8、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
银行从业考试风险管理模拟试题及答案单项选择题1. 商业银行个人信贷产品可以根本划分为( )三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款2. 以下各项属于现代信用风险治理的根底和关键环节的是( )。
A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险掌握3. 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债力量和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A.商业银行B.专家C.债务人D.客户4. 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是( )。
A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs5. 假定某部门当年的销售收入为200万元,销售本钱为120万元,其销售毛利率为( )。
A.30%B.40%C.45%D.50%6. 以下关于违约概率说法错误的选项是( )。
A.违约概率是指借款人在将来肯定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被详细定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全全都D.违约概率与违约频率不是同一个概念7. 关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。
A.斯克拉定理B.坎德尔系数C.信用风险组合模型D.违约相关性8. 根据国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定分别采纳( )。
A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法9. 压力测试主要采纳敏感性分析和( )两种方法。
A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法10.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( .)表示。
A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分11.压力测试是用于评估( )。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共40题)1、目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。
A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C2、下列关于信用风险的说法,正确的是()。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C3、在巴塞尔协议Ⅲ中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。
A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 C4、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为()。
A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 A5、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】 D6、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。
A.8%B.50%C.20%D.25%【答案】 C7、关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包,但对外包业务可能产生的不良后果,商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B8、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共40题)1、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。
A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 A2、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。
A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A3、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D4、下列关于战略风险管理流程说法,正确的是()。
A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 A5、金融资产的市场价值是指()。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B6、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()。
A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 A7、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B8、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感,通过(?),来评估商业银行的风险水平,并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D9、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为()。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题(共100题)1、商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 B2、我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)。
A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 B3、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 A4、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是()。
A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D5、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 A6、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】 C7、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。
A.15B.30C.45D.20【答案】 B8、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C9、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B10、在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的内容不包括()。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、在其他条件保持不变的情况下,固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期()。
A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A2、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】 C3、根据我国银行业监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务是(??)。
A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 D4、对商业银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 A5、在风险管理实践中,通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 B6、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。
A.15B.30C.45D.20【答案】 B7、()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 D8、为规范监管行为,检验监管工作成效,国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准,以下()不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 D9、在其他条件保持不变的情况下,固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期()。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共40题)1、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
这一风险属于()引发的风险。
A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 C2、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置()。
A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 B3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年。
根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约()。
A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B4、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】 D5、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 A6、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准()A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】 C7、对银行业稳定经营最大的威胁是()。
A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 C8、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准()A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】 C9、根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题(共40题)1、新发生不良贷款的内部原因不包括()。
A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】 B2、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势,采取相应的投资策略,如果目前收益率曲线是向上倾斜的,且预期收益率曲线维持不变,则最为直接的投资策略是()。
A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券【答案】 B3、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。
A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】 A4、下列情形中,可以实行国有土地使用权租赁的有()。
A.原有建设用地发生土地转让B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】 A5、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。
A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D6、项目管理层是()。
A.其管理以企业确定的项目成本为目标,体现现场生产成本控制中心的监理职能B.其管理从投标开始止于结算的全过程,着眼于体现效益中心的监督职能C.其管理从投标开始止于结算的全过程,着眼于体现效益中心的管理职能D.其管理以企业确定的施工成本为目标,体现现场生产成本控制中心的管理职能【答案】 D7、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()。
A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D8、商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险。
银行从业资格考试-风险管理模拟题(含答案)1. 银行业风险管理的主要目标是什么?A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下,平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案:C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险?A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案:D3. 在风险管理中,VaR表示的是什么?A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案:C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法?A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案:C5. 银行进行风险管理时,通常用哪种方法来识别风险?A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案:C6. 在银行业,哪种风险是由于市场利率波动造成的?B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案:C7. 银行应对风险的主要策略之一是?A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案:A8. 以下哪一种不属于市场风险?A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案:D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么?A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案:C10. 操作风险中,哪一项不是主要的来源?A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案:D11. 在信用风险管理中,哪一项是用于预测债务违约的概率?A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案:A12. 在现代的银行风险管理中,哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要?A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案:B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具?A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案:D14. 哪一个概念与系统性风险最相关?A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案:C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险?A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案:C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的?A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案:B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么?A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案:C18. 在银行风险管理中,哪一种不是主要的风险缓解策略?A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案:B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略?A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案:D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险?A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案:B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险?A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案:C22. 在风险管理中,哪种风险最难量化?A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案:D23. 对于银行来说,其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么?A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案:C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时,银行应该怎么做?A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案:C25. 为了避免信用风险,银行在放贷时首先应考虑什么?A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案:A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理?A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险,因为它是大额贷款答案:B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的?A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案:C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中,哪个指标最关键?A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案:A29. 对于信用评分模型,以下哪一项是关键输入?A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案:B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时,它面临的风险是?A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案:C31. 在银行的风险管理过程中,风险的“测度”是什么意思?A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案:B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的?A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案:A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具?A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案:B34. 银行为了降低流动性风险,常设立哪个部门?A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案:B35. 在银行业,风险偏好的设置是谁的责任?A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案:B36. 银行常使用的风险传递机制是什么?A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案:A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证?A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案:B38. 对于银行来说,哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分?A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案:D39. 银行风险管理的四个基本步骤中,哪个步骤最初执行?A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案:B40. 在银行业,哪个风险与技术和系统的故障有关?A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案:C41. 在银行业中,逆向选择问题与哪种风险最相关?A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案:A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具?A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案:C43. 在银行业务中,风险转移的常见策略是?A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案:A44. 为了更好地管理风险,银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债?A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案:B45. 通常,哪种贷款被视为高风险贷款?A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案:C46. 在银行业中,哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化?A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案:A47. 在资产和负债管理中,哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限?A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案:C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注?A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案:A49. 在银行中,哪个不是“三道防线”模型的组成部分?A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案:D50. 银行通过什么机制来传递信用风险?A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案:A51. 在银行的风险评估中,哪一项不是基于概率的风险测度?A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案:C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具?A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案:C53. 银行通常如何降低逆向选择问题?A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案:B54. 对于银行来说,哪一个不是外部风险?A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案:C55. 银行为了管理市场风险,通常关注哪个衡量指标?A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案:C56. 当银行考虑跨境贷款时,它们最关心的风险是?A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案:C57. 哪一个不是银行资本的主要来源?A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案:D58. 银行为了对冲外汇风险,通常使用哪个工具?A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案:C59. 在银行业中,哪个活动涉及到资金的短期融资和使用?A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案:C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标?A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案:A61. 对于银行来说,哪种类型的风险与其业务操作和流程有关?A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案:C62. 在评估银行的健康状况时,哪个比率被视为关键指标?A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案:B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里?A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案:C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求?A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案:C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败,应持有什么?A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案:A66. 对银行来说,以下哪项是操作风险的主要来源?A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案:B67. 为了满足国际银行监管标准,银行应该持有什么?A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案:B68. 贷款损失储备的主要目的是什么?A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案:B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是?A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案:C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关?A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案:C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法?A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案:C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理?A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案:C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险?A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案:B74. 信用违约掉期(CDS)主要用于管理什么风险?A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案:B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险?A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案:B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力?A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案:C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险?A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案:B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险?A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案:C79. 为了降低操作风险,银行应该重视什么?A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案:B80. 银行为何需要进行风险管理?A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案:B81. 在银行的风险管理过程中,哪个步骤首先进行?A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案:A82. 如果银行预期未来的利率上涨,它们可能会采取什么策略?A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案:A83. 对银行来说,下列哪项不属于信用风险的来源?A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案:B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险?A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案:D85. 为了确保银行的健康,监管机构通常会设置哪种要求?A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案:C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险?A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案:B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系?A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案:B88. 银行为了降低信用风险,通常会对借款人的哪项进行评估?A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案:C89. 在银行资产负债管理中,哪种策略可以用来应对利率上升?A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案:C90. 当经济放缓时,银行面临的主要风险是什么?A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案:C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略?A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案:C92. 在金融危机期间,银行面临的最大风险是什么?A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案:A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合?A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案:B94. 当银行面临大量坏账时,其应增加哪一项以保护其财务状况?A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案:A95. 对银行来说,以下哪项最可能导致重大的法律风险?A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案:A96. 在以下选项中,哪项是银行最不愿意承担的风险?A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案:B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么?A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案:A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响?A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案:B99. 对银行来说,哪项是最大的资本成本?A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案:C100. 在金融监管中,"宏观审慎"政策的主要目标是什么?A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案:C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理?A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案:D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况?A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案:C103. 为了提高银行的抗风险能力,应当优先提高什么?A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案:B104. 在银行业务中,"尽职调查"主要与哪种风险相关?A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案:C105. 银行在进行风险管理时,应首先关注哪种风险?A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案:B106. 在银行的日常业务中,哪项最可能导致流动性风险?A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案:A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险?A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案:C108. 银行进行国际业务时,对于跨国企业的风险评估中,下列哪一项最为关键?A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案:C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法?A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案:D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时,其面临的主要风险是什么?A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案:A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险?A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案:A112. 在银行的风险管理中,风险偏好的决定通常由谁制定?A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案:B113. 银行为了满足监管要求,通常需要保持一定比例的什么?A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案:B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险?A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案:B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关?A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案:C116. 什么是银行资本充足率的主要目的?A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案:B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标?A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案:B118. 当经济出现通货紧缩时,银行面临的主要风险是什么?A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案:B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么?A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案:B120. 对于银行来说,风险管理的主要目标是什么?A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案:D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险?A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案:B122. 在金融危机中,为了防止银行破产,中央银行可能会采取哪种措施?A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案:C123. 在所有风险类型中,哪种风险最难以量化?A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案:D124. 哪种策略不适合管理利率风险?A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案:B125. 对银行来说,哪种资产最具流动性?A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案:C126. 在银行的信用风险管理中,下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素?A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案:B127. 为了降低操作风险,银行应该重点关注什么?A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案:A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用,可能会考虑使用什么工具?A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案:A129. 在银行业务中,哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的?A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案:A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么?A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案:B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险?A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案:C132. 在银行的信用风险管理过程中,哪一项是最基本的步骤?A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案:A133. 银行在面对市场利率波动时,为了减少其影响,通常会采用哪种方法?A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案:C134. 在流动性风险管理中,银行应该尽量避免什么?A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案:B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险?A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案:B136. 银行在评估企业贷款申请时,通常会考虑哪项?A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案:B137. 银行为了降低信用风险,可能会考虑执行哪种策略?A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案:B138. 在银行的风险管理中,哪种风险是与法律和法规不符相关的?A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案:C139. 在金融危机时期,银行最应该关注哪种风险?A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案:C140. 银行风险管理的目标是什么?A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案:D141. 银行在进行信贷业务时,通常使用哪种方式来减少信用风险?A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案:A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险?A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案:A143. 在风险管理中,银行通常通过什么来量化信用风险?A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案:B144. 银行在评估潜在的贷款客户时,通常不会考虑哪项?A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案:C145. 在银行业务中,哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标?A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案:B146. 银行为了管理外汇风险,通常采用的衍生工具是什么?A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案:B147. 对于银行来说,哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗?A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案:C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关?A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案:D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险?A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案:B150. 为了应对利率上升,银行最可能采取的策略是什么?A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案:A151. 对银行而言,哪项是流动性风险管理的关键组成部分?A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案:A152. 在银行业务中,哪种风险与对手方违约相关,但与该对手方的信用状况无关?A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案:A153. 银行在进行风险评估时,通常采用的风险模型是?A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案:D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险?A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案:B155. 在金融危机中,银行通常会面临的最大威胁是?A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案:D156. 在资本充足性评估中,银行通常需要确保其资本充足率超过多少?A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案:B157. 银行为了管理利率风险,通常会偏好的资产和负债结构是?A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。
银行从业《风险管理》全真模拟试题The document was prepared on January 2, 202109年银行从业《风险管理》模拟试题一、单项选择(每题分)1.商业银行盈利的根本手段是:【 D 】。
A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指:【 A 】。
A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足:【 B 】。
A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为、方差为的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益为:【 B 】。
上题中投资者的标准差为:【 B 】。
如果离散的年复利率是10%,那么经过五年连续投资,100元钱最终获得的总收益为:【 B 】。
7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率,那么在r=%的时候的债券价格为多少在r=10%处进行一阶近似。
【 C 】。
8.第一笔1000万贷款,3年后收回1500万,第二笔2000万贷款,5年后收回3600万,那么哪笔贷款的年利率高【 A 】。
A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述,不正确的是:【 C 】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设,将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括:【 D 】。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格,以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重损失的因素,这样的风险识别方法是:【 C 】。
A.情景分析方法B.失误树分析方法C.分解分析方法D.情景分析法12.风险信息的特性是:【 A 】。
A.准确性、及时性B.精简性C.充分性、完善性D.全面性13.以下关于财务状况分析的论述,正确的是:【 C 】。
A.在效率比率的各项指标中,各项周转率越高,那么盈利能力和偿债能力就越好B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C.不应当孤立的定量分析各项财务比率,还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合,才能得出关于客户财务状况的正确结论D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况14.根据我国现行《担保法》规定,订立抵押合同时,抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时,抵押物所有权转为债权人所有【 B 】。
A.可以B.不可以C.视情况而定D.以上都不正确15. 对集团法人客户进行信用风险识别时,识别频率应当满足:【 C 】。
A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对16.对商业银行而言,企业的行业风险和企业风险属于:【 A 】。
A.系统风险B.非系统风险和B都是17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险【 A 】。
A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型方法D.严格遵照监管当局的要求18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素【 D 】A. 负债数额B. 企业资产市场价值C. 企业资产价值的波动性D. 负债价值的波动性19.按照国际惯例,对企业信用评定采用的方法是:【 A 】。
A.信用评级办法B.信用评分办法C.信用评级和评分相结合D.以上都不对20.信用局评分的信息主要依赖于:【 B 】。
A.商业银行内部信息B.商业银行外部信息C.监管机构提供的信息D.以上都不对21.计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为:【A】。
A.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须:【 A 】。
A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是23.衡量线性相关的统计量是:【 C 】。
A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是模型本质上是一个:【 A 】。
模型B.信用评分模型C.线性回归模型D.以上都不是Risk+模型认为贷款组合服从的分布是:【 C 】。
A.均匀分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布26.压力测试是为了衡量:【 B 】。
A.正常风险B.极端情况的风险C.风险价值D.违约概率27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是:【 A 】A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级和B相结合D.以上都不是28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标:【 D 】A.经营绩效类指标B.资产质量类指标C.审慎经营类指标D.竞争能力指标29.已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率的是:【 A 】。
A.B.C.D.30.以下关于贷款转让的论述,正确的是: 【 D 】。
A. 单笔贷款转让,其风险和价值一般易于评估B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D. 以上都正确31.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险D. 以上的都不对32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析,得出BB级借款人的违约概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人,到年末一共有19人违约,那么该商业银行BB级借款人的违约频率是:【 B 】。
A. 20%B. 19%C. 25%D. 30%33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:【 B 】。
A. 15亿B. 12亿C. 20亿D. 30亿34.如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是:【 B 】A.B.C.D. 135. X和Y为两个随机变量,a和b是两个常量,X与Y的相关系数等于ρ ,那么aX+b与bY+a的相关系数等于:【 D 】。
ρρρD. ρ36. 以下关于信用联动票据的论述,正确的是【 A 】A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产,并承担这些资产的信用风险B. 商业银行是信用联动票据的中介C. 如果商业银行资产发生违约,那么损失由SPV承担D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点:【 B 】。
A.衍生产品的构造方式多种多样B.能够完全消除市场风险C.交易灵活便捷D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述,不正确的是:【 C 】。
A.在市场数据准确真实,财务规范统一的情况下,这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩,有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项指标有时会互相冲突,因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为:【 A 】。
=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品,其中=2亿,=亿,=亿,那么该投资组合的VaR为:【 C 】。
>4亿<4亿=4亿D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为:【A】。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:【 D 】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强D. 存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值,第一种方案是选取置信水平95%,持有期50天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期100天,那么哪种方案计算出来的风险价值更大【 A 】。
A.第一种方案B.第二种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括:【 D 】。
A.方差-协方差方法B.历史模拟C.蒙特卡罗模拟D.情景分析法45.以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46.如果一个商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,其中的利率敏感性资产为60亿,利率敏感性负债为50亿,该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿,那么该商业银行的利率敏感性缺口为:【 C 】。
亿亿亿亿转47.投资组合理论是由谁创立的【 A 】。
A.马柯维茨B.法玛C.萨缪尔森D.弗里德曼48. 已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于:【 C 】操作风险管理水平的提升,应当从什么方面入手【 B 】。
A.电脑系统B.人的因素C.制度因素D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是:【 C 】。
A.员工素质培养B.信息系统升级换代C.合规问题D.内部控制51. 以下哪一项不属于操作风险事件【 D 】A.内部欺诈B.外部欺诈C.经营中断和系统瘫痪D.本币汇率短期内剧烈波动52. 由操作风险可能引发的风险有:【 D 】。