银行从业风险管理教材

风险管理银从教材
银从教材中的风险管理部分主要涵盖了银行从业人员的风险管理知识和技能，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面的内容。

以下是一些风险管理相关的知识点：
1. 风险管理概念：风险管理是指通过识别、衡量、评估、控制和管理各种潜在风险的过程，旨在降低银行业务经营中的风险损失。

2. 风险识别：风险识别是风险管理的第一步，主要是通过各种方法找出可能对银行经营带来不利影响的潜在风险因素。

3. 风险评估：风险评估是对识别出的风险因素进行衡量和评估的过程，包括风险发生的可能性、影响程度和风险值等。

4. 风险控制：风险控制是对已经发生或可能发生的风险采取相应的措施进行管理和控制，以降低风险损失。

5. 风险管理策略：银行从业人员需要了解和掌握各种风险管理策略，如风险分散、风险对冲、风险转移等，以应对各种可能出现的风险。

6. 内部控制：内部控制是银行风险管理的重要环节，包括健全内部制度、明确职责分工、规范操作流程等方面，以保障银行资产安全。

7. 监管政策：银行从业人员需要了解和掌握相关监管政策，如资本充足率、流动性比率等，以确保符合监管要求。

以上是银从教材中风险管理部分的一些知识点，银行从业人员需要不断学习和掌握相关知识，以提升自身的风险管理能力和水平。

银行从业资格考试中级银行管理教材随着金融行业的不断发展，银行从业资格考试成为了越来越多人的焦点。

其中，中级银行管理教材对于考生来说具有非常重要的意义。

本文将从考试科目、考试内容、考试难度和备考建议四个方面，对中级银行管理教材进行详细介绍。

中级银行管理教材主要包括《银行业法律法规与综合能力》、《银行业务知识与技能》两个科目。

其中，《银行业法律法规与综合能力》主要考察考生对银行业务相关法律法规、监管政策、风险管理、内部控制、信息安全等方面的掌握程度；《银行业务知识与技能》主要考察考生对银行各类业务知识及技能的掌握程度，包括公司信贷、个人理财、个人贷款、风险管理、投资银行等。

该科目主要考察考生的法律法规和综合能力。

具体来说，包括以下内容：（1）银行业务相关法律法规，如《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合同法》等；（2）监管政策，如货币政策、信贷政策、风险管理政策等；（3）风险管理，如风险识别、评估、控制等；（4）内部控制，如内部控制体系、内部控制措施等；（5）信息安全，如信息安全管理体系、信息安全防范措施等。

该科目主要考察考生的业务知识和技能。

具体来说，包括以下内容：（1）公司信贷，如公司信贷基本理论、贷款申请与调查、贷款审查与审批等；（2）个人理财，如个人理财基本理论、理财规划方案设计等；（3）个人贷款，如个人贷款基本理论、贷款申请与调查等；（4）风险管理，如风险识别、评估、控制等；（5）投资银行，如投资银行基本理论、证券承销与发行等。

（1）考试内容广泛，涉及到的知识点非常多，考生需要全面掌握相关知识；（2）考试形式多样，包括单选题、多选题、判断题、简答题等多种题型，考生需要具备扎实的理论基础和灵活的应用能力；（3）考试时间紧张，考试时间为3个小时，考生需要在有限的时间内完成大量的题目。

（1）制定合理的复习计划，根据考试大纲和自己的实际情况，合理安排每天的复习时间，做到有条不紊；（2）注重基础知识的掌握，中级银行管理教材涉及到的知识点非常多，考生需要注重基础知识的掌握和理解，做到深入浅出；（3）多做真题和模拟题，通过做题来检验自己的掌握情况，找到自己的不足之处，及时进行补充和强化；（4）加强与其他考生的交流和讨论，通过与其他考生的交流和讨论，可以了解到更多的信息和经验，帮助自己更好地备考。

银行从业资格考试书籍
银行从业资格考试的推荐书籍包括《银行业法律法规与综合能力》、《个人理财》、《公司信贷》、《个人贷款》、《风险管理》和《银行管理》等6本科目考试辅导教材。

其中，《个人理财》和《银行管理》还分为初、中级两个分册。

这些教材由中国金融出版社出版发行，并可在考试报名服务平台、中国金融出版社网上书店等网站自愿购买。

此外，考生还需要注意，如果教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，应以最新颁布的法律法规为准。

如需获取更多关于银行从业资格考试书籍的信息，建议访问中国银行业协会官网或咨询专业机构，以获取最新、最准确的信息。

《银行风险管理》教学大纲二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。

它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。

它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。

理解金融风险及其类型、我国银行业风险。

了解银行业风险管理意义。

教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。

教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。

教学内容：第一节: 金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节: 银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节: 我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节: 银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。

理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。

了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。

教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。

教学难点是商业银行的资本金管理。

银行从业风险管理pdf摘要：1.银行从业与风险管理的关系2.银行风险管理的重要性3.银行风险管理的主要内容4.银行风险管理的实施策略5.银行风险管理的发展趋势正文：银行从业与风险管理紧密相连，风险管理是银行从业的核心内容之一。

银行业务的本质是资金的融通，而资金的流通必然伴随着风险。

因此，银行从业者需要充分认识到风险管理的重要性，掌握风险管理的主要内容，实施有效的风险管理策略，并关注风险管理的发展趋势。

首先，银行风险管理的重要性不言而喻。

银行作为高风险行业，面临着信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。

有效的风险管理可以帮助银行从业者识别、评估、控制和监测各类风险，确保银行业务的正常开展，降低风险损失，提高银行盈利能力，为银行业务的健康发展保驾护航。

其次，银行风险管理的主要内容包括以下几个方面：1.信用风险管理：主要涉及对借款人的信用评估、贷款审批、贷后管理等方面的风险控制。

2.市场风险管理：主要涉及对利率、汇率、股票价格等市场因素引起的风险进行识别、评估和控制。

3.操作风险管理：主要涉及对内部操作失误、欺诈、技术故障等导致的风险进行防范和控制。

4.流动性风险管理：主要涉及对银行资金来源和运用的匹配程度进行监控，确保银行具备足够的流动性以应对业务需求。

5.法律与合规风险管理：主要涉及对法律法规、行业规定等方面的风险进行识别、评估和控制。

6.声誉风险管理：主要涉及对银行的声誉、形象等方面的风险进行防范和控制。

接下来，银行风险管理的实施策略包括以下几个方面：1.制定完善的风险管理制度和流程，确保风险管理工作的规范化、标准化。

2.建立健全风险管理组织架构，明确各部门、各岗位的职责和权限，形成有效的风险管理协同机制。

3.加强风险管理技术手段的应用，如风险管理信息系统、数据分析、人工智能等，提高风险管理的精细化水平。

4.注重风险管理文化的培育，形成全员参与、全过程管理的风险管理格局。

最后，随着金融市场的不断发展，银行风险管理也面临着新的挑战和发展趋势。

第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。

3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。

5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。

员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。

6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。

7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。

8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。

9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。

系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。

11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。

12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。

13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理讲义风险管理精讲班第1讲讲义风险与风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。

2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。

银行从业风险管理
银行从业风险管理是指银行在经营过程中，通过识别、评估和控制各种风险，以保障银行的资金安全和经营稳定。

风险管理包括以下几个方面：
1. 信用风险管理：信用风险是指因借款人或其他相关方违约或无法按时归还借款所造成的损失。

银行通过建立严格的信用评估和审批流程，加强贷后管理，控制风险暴露。

2. 流动性风险管理：流动性风险是指银行在满足存款取款和贷款需求方面所面临的风险。

银行需要确保在面临资金流出的情况下，能够及时获得足够的流动资金来满足客户的需求。

3. 市场风险管理：市场风险是指银行在金融市场波动和利率变动中所面临的损失风险。

银行通过制定和执行风险控制策略，包括对资产组合的分散投资、利率敏感性的管理等，以减少市场风险。

4. 操作风险管理：操作风险是指由于内部流程、员工行为或系统故障等原因导致的损失风险。

银行通过建立完善的内控制度、加强培训和监督，防范内部操作风险。

5. 法律风险管理：法律风险是指由于违反法律法规、合同约定等导致的损失风险。

银行通过建立合规体系、进行法律风险评估和合规审查，降低法律风险造成的影响。

风险管理在银行从业中起着至关重要的作用，能够帮助银行预防和控制各种风险，保障银行的经营安全和稳定。

银行风险管理书籍
以下是一些关于银行风险管理的书籍推荐：
1. 《银行风险管理：从初级到高级》
作者：彭宇航
该书从初级到高级依次介绍了银行风险管理的基础知识、方法和技巧，内容系统而全面，适合初学者及从业人员阅读。

2. 《银行风险管理与内部控制》
作者：吴锡生、王田光
该书从银行风险的起源、内部控制、风险监测、风险评估、风险应对等方面详细介绍了银行风险管理的理论和实践，提供了一种结合实际情况的方法论。

3. 《银行风险管理实务》
作者：吴铁军
该书主要介绍了银行风险管理的基本概念、风险管理流程、风险管理工具和方法，以及国内外银行风险管理的最佳实践。

4. 《银行业务风险管理与控制》
作者：刘建军
该书主要介绍了银行业务风险的分类、风险管理的原则和方法、风险监测和评估、风险控制措施等内容，深入浅出地解读了银行业务风险管理的关键问题。

5. 《银行风险管理》
作者：C.简·马高士
该书从银行行为的本质、银行的风险和风险管理的基础知识等方面系统介绍了银行风险管理的理论和实践。

希望以上推荐对您有所帮助。

银行从业资格的参考书目银行从业资格考试是银行业内的一项重要认证，具备该证书可以增加求职竞争力，提升职业发展的机会。

为了帮助考生备考，本文将介绍一些适用于银行从业资格考试的参考书目。

一、银行与金融市场概论类1.《银行学》：王旭著，中国人民大学出版社。

2.《货币银行学》：李晓红著，中国财政经济出版社。

3.《金融市场学》：杨兰著，中国财政经济出版社。

4.《银行运作学》：杨兰著，中国财政经济出版社。

二、金融法律法规类1.《公司法》：吴晓庆主编，法律出版社。

2.《合同法》：吴晓庆主编，法律出版社。

3.《信用证与国际结算》：邹凡著，中国经济出版社。

4.《金融监管法律法规通解》：石晓岩著，中国铁道出版社。

三、银行业务与金融产品类1.《银行信贷业务》：赵东著，中国财经出版社。

2.《银行理财业务》：张亚庆著，中国经济出版社。

3.《金融衍生产品》：王启真著，中国人民大学出版社。

4.《证券投资基金与券商业务》：李思著，中国财政经济出版社。

四、财务会计与审计类1.《财务会计概述》：陈明著，中国财政经济出版社。

2.《管理会计》：陈明著，中国财政经济出版社。

3.《审计学》：王丹著，中国财政经济出版社。

4.《信用风险管理》：赵军著，中国经济出版社。

五、银行监管与风险管理类1.《商业银行监管》：宋小葵著，中国金融出版社。

2.《风险管理与内部控制》：曹顺友主编，上海财经大学出版社。

3.《银行业务风险管理》：赵军著，中国经济出版社。

4.《金融安全与金融风险管理》：邵国强著，中国人民大学出版社。

六、经济学与国际金融类1.《宏观经济学》：曹晓海著，中国经济出版社。

2.《微观经济学》：李双全著，中国经济出版社。

3.《国际金融学》：杨国强著，中国财政经济出版社。

4.《中国金融市场发展报告》：冯国栋、郭咏梅著，中国金融出版社。

以上是一些适用于银行从业资格考试的参考书目，涵盖了银行与金融市场概论、金融法律法规、银行业务与金融产品、财务会计与审计、银行监管与风险管理以及经济学与国际金融等方面的内容。

第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。

各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。

1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。

预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。

1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。

相比巴塞尔协议II，III对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：1.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准；从严确定资本扣住项目，强化监管资本工具的损失吸收能力；2.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；3.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；4.显著提高资本充足率监管标准，普通股资本充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，全球系统重要性银行需计提1-3.5%的附加资本要求。

风险管理教学大纲一、课程名称（一）中文名称:风险管理（二）英文名称:RikManagement二、课程性质任意性选修课三、课程教学目标通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。

从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。

了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。

运用风险管理方法分析和解决实际问题。

四、课程教学原则和教学方法（一）教学原则本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。

（二）教学方法综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。

尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。

五、课程总学时54学时六、课程教学内容要点及建议学时分配第一章风险管理基础教学目的了解金融法的概念和特点以及调整的对象、金融活动的社会控制，把握金融法的功能与作用、金融法律体系以及金融法律调整机制等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中。

教学重点风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展教学难点经济资本在风险管理中的要求建议学时6学时教学内容第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展（一）资产风险管理模式阶段（二）债务风险管理模式阶段（三）资产负债风险管理模式阶段（四）全面风险管理模式阶段1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理方法5.全员的风险管理文化第二节商业银行风险的主要类别一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国别风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散二、风险对冲三、风险转移（一）保险转移（二）非保险转移四、风险规避五、风险补偿第四节商业银行风险与资本一、资本的定义、作用和分类二、监管资本与资本充足率要求（一）巴塞尔协议（二）杠杆率与资本充足率三、经济资本及其应用（一）经济资本的含义（二）经济资本的作用（三）经济资本与监管资本第五节风险管理的数理基础一、收益的计量（一）绝对收益（二）百分比收益率二、常用的概率统计知识（一）预期收益率（二）方差和标准差（三）正态分布三、投资组合分散风险的原理思考题1．风险与收益、损失之间的关系是什么？2．风险管理对商业银行经营有何重要意义？3．简述商业银行面临的八大类风险。

银行从业资格考试风险管理讲义一、风险管理的基本概念在当今复杂多变的金融环境中，风险管理对于银行的稳定运营和可持续发展至关重要。

风险管理是指银行通过识别、评估、监测和控制可能面临的各种风险，以最小化潜在损失并实现预期收益的过程。

银行面临的风险种类繁多，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。

信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同约定的义务而导致银行损失的可能性。

市场风险则源于市场价格的波动，如汇率、利率、股票价格等。

操作风险涵盖了由于内部流程不完善、人员失误、系统故障等因素引发的风险。

流动性风险指银行无法及时获得足够资金以满足业务需求的风险。

声誉风险是因银行的负面公众形象或声誉受损而带来的潜在损失。

二、信用风险管理信用风险是银行面临的最主要风险之一。

有效的信用风险管理包括对借款人的信用评估、授信决策、贷后监控等环节。

在信用评估方面，银行需要收集借款人的各种信息，如财务状况、经营历史、信用记录等，并运用信用评分模型等工具进行评估。

授信决策要综合考虑信用评估结果、风险承受能力和业务战略等因素，确定合理的授信额度和条件。

贷后监控是信用风险管理的重要环节。

银行要持续关注借款人的财务状况、还款情况等，及时发现潜在的风险信号，并采取相应的措施，如追加担保、提前收贷等。

三、市场风险管理市场风险的管理需要银行密切关注市场动态，运用各种风险管理工具。

对于利率风险，银行可以采用利率掉期、利率期货等衍生工具进行套期保值。

汇率风险的管理则可以通过外汇远期合约、货币掉期等方式来降低风险。

在管理市场风险时，银行还需要设定风险限额，一旦市场波动超过限额，就应及时采取措施进行调整。

四、操作风险管理操作风险具有发生频率低但损失可能巨大的特点。

为了管理操作风险，银行首先要建立完善的内部控制制度，规范业务流程和操作标准。

加强员工培训，提高员工的风险意识和操作技能也是关键。

同时，银行要建立操作风险事件的报告和应急处理机制，及时处理风险事件，降低损失。

银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。

同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。

违约损失率：违约损失率Loss Given Default,LGD是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比损失的严重程度,LGD=1-回收率.其估计公式为：损失/ 违约风险暴露.违约损失率估计应以历史清偿率为基础,不能仅依据对抵质押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品.1影响违约损失率的因素有多方面,主要包括：①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素2计量违约损失率的方法①市场价值法：信用价差和违约概率来推算.市场法和隐含市场法.②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-回收金额-回收成本/违约风险暴露信用风险组合：1.违约相关性违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素2.信用风险组合计量模型由于存在风险散化效应,投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总.国际上应用比较广泛的信用风险组合模型1 Credit Metrics模型：是一个VAR模型,其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题.2 Credit Protfolio View模型.是对第一个模型的补充.比较适用于机构类型的借款人.3 Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理,对贷款这个违约率进行分析.该模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的.3.信用风险组合的压力测试1压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失.作为商业银行日常风险管理的重要补充,压力测试有较多积极作用.2压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量,因此属于一种战术性的风险管理方法.第一章风险管理基础本章基础知识精讲：一、风险与风险管理一风险、收益与损失1．风险的含义风险是一个宽泛且常用的术语.在本书中,风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性.具体来说,如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来,就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能,且这种变化过程事先无法确定,则存在风险.2．风险与收益的关系没有风险就没有收益.正确认识并深入理解风险与收益的关系,一方面有助于商业银行对损失可能性的平衡管理,防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险,利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法,遵循风险与收益相匹配的原则,合理地促进商业银行优势业务的发展,进行科学的业绩评估,并以此产生良好的激励效果.3．风险与损失的关系风险与损失有密切联系,根据风险的含义及产业实践,风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身.严格来说,损失是一个事后概念,反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态,在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性.在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类.二风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构,以经营风险为其盈利的根本手段.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一,承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力.第二,风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式,从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式,向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式,向集中进行全面风险管理的模式转变.第三,风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合. 第四,健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值.第五,风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求.三商业银行的风险管理的发展三、商业银行风险管理的主要策略一风险分散通过多样化的投资来分散和降低风险的方法.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法.二风险对冲风险对冲指通过投资或购买与标的资产Underlying Asset收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略.风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法,风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲.三风险转移风险转移指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法.风险转移分为保险转移和非保险转移.四风险规避风险规避指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险.简单地说就是：不做业务,不承担风险.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现.风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出.五风险补偿风险补偿指事前损失发生以前对风险承担的价格补偿.风险管理的一个重要方面就是对风险合理定价：定价过低将使自身所承担的风险难以获得足够的补偿；定价过高又会使自身的业务失去竞争力, 从而面临业务萎缩并阻碍长期发展.四、商业银行风险与资本一资本的概念和作用通常所说的资本是指会计资本,也就是账面资本,等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益,包括实收资本或普通股、优先股等.资本的作用主要体现在以下几个方面：第一,资本为商业银行提供融资.第二,吸收和消化损失.第三,限制商业银行过度业务扩张和风险承担.第四,维持市场信心.第五,为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力二监管资本与资本充足率要求1．监管资本的概念监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本,是监管当局针对商业银行的业务特征,按照统一的风险资本计量方法计算得出的.在巴塞尔新资本协议中,首先,根据商业银行资本工具的不同性质,对监管资本的范围作出了界定,监管资本被区分为核心资本和附属资本.1核心资本又称为一级资本,包括商业银行的权益资本股本、盈余公积、资本公积和未分配利润和公开储备；2附属资本又称二级资本,包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等.3在计算风险资本要求时,还规定了三级资本.其次,新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：1对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算；2对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算；3对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算.2．资本充足率资本充足率指资本与风险加权资产的比率,巴塞尔新资本协议将资本充足率定义为资本与风险加权资产加上倍市场风险及操作风险资本要求的比率.新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不低于8%,其中核心资本充足率不得低于4%.三经济资本及其应用1．经济资本的概念经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应付对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金.经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用,即占用资本来防范风险是需要付出成本的.2．经济资本配置对商业银行的积极作用第一,有助于商业银行提高风险管理水平.第二,有助于商业银行制定科学的业绩评估体系.3．RAROC在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率Risk Adjusted Return on Capital,RAROC,其计算公式如下：RAROC=N1-EL/UL其中,Nl为税后净利润,EL为预期损失,UL为非预期损失或经济资本.七、风险管理的数理基础一收益的计量1．绝对收益对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量.用数学公式表示为；绝对收益=P-P.其中,P为期末的资产价值总额,P.为期初投入的资金总额.2．百分比收益率百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比.百分比收益率通常用百分数表示,是最常用的评价投资收益的方式,用数学公式表示为：百分比收益率R=P.+D-P./P.×100%其中,P.为期初的投资额,P1为期末的资产价值,D为资产持有期间的现金收益.二常用的概率统计知识三投资组合分散风险的原理根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关即ρ1时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理.如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同.假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差；当相关系数为负时,风险分散效果较好.在风险管理实践中,商业银行可以利用资产组合分散风险的原理,将贷款分散到不同的行业、区域, 通过积极实施风险分散策略,显着降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的.第二章商业银行风险管理基本架构本章考情分析本章要求考生掌握商业银行公司治理、内部控制、商业银行风险管理组织以及风险管理流程这几大知识点.风险管理组织各部门的主要职责,风险管理流程的四个步骤是考生要着重把握的.本章基础知识精讲一、商业银行风险管理环境一商业银行公司治理二商业银行内部控制三商业银行风险文化1．商业银行风险文化的含义在经营过程中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过风险管理战略、风险管理制度以及员工风险管理行为表现出来的一种企业文化.2．先进的文化理念1风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段.2风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡.3风险管理应纳人商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略.4应充分了解所有风险,并建立完善风险控制机制,对于不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度对待.3．风险文化的培植首先,培植风险文化不是阶段性工作,而是商业银行的一项“终身事业”.其次,商业银行应向全体员工广泛宣讲正确的风险管理理念、知识、规范和标准,大力倡导和强化风险意识等.最后,商业银行应通过建立管理制度和实施绩效考核,将风险文化融人到每一位员工的日常行为中.四商业银行管理战略1．商业银行管理战略的含义在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后,提出的一整套包括商业银行发展的战略目标,以及为实现这些目标所采取的措施的战略.2．商业银行管理战略的基本内容包括战略目标和实现路径两方面.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项.3．商业银行管理战略与风险管理的关系1风险管理是银行管理战略的一个重要方面.2战略目标中包括风险管理目标.3风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径.二、商业银行风险管理组织三、商业银行风险管理流程按照良好的公司治理结构和内部控制机制,商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤,其中风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责,而各级风险管理委员会承担风险控制的最终责任.一风险识别/分析包括感知风险和分析风险.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法.它是指采用类似于备忘录的形式,将商业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析.风险识别常用的方法：1．专家调查列举法：将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类,例如直接或间接、财务或非财务、政治性或经济性风险因素等.2．资产财务状况分析法：风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析,从而发现潜在的风险.3．情景分析法：通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果,并选择最佳的风险管理方案.4．分解分析法：将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重风险损失的因素.例如,可以将汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素、5．失误树分析方法：通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当的行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失.一风险计量/评估风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础.三风险监测服告1．监控各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确保风险在进一步恶化之前提交相关部门,以便其密切关注并采取恰当的控制措施.2．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果,并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果.四风险控制/缓释风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程.1．风险控制的目标包括；1风险管理战略和策略符合经营目标的要求；2所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求,并在成本/收益基础上保持有效性；3通过对风险诱因的分析,发现管理中存在的问题,以完善风险管理程序.2．风险控制体系包括：1基层业务部门配备风险管理专业人员；2每个业务领域配备风险管理委员会；3最高管理层或风险总监直接领导银行最高风险管理委员会.四、商业银行风险管理信息系统一数据收集风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常可分为：2．外部数据,指通过专业供应商所获得的数据,由于国内的外部数据供应商规模/实力有限,很多数据还需要商业银行自行采集、评估.例如,国内市场行情和信息数据,外部评级数据,行业统计分析数据,外部损失数据.二数据处理风险管理信息系统中,有些数据是静态的,有些则是动态的,系统不能制约数据的特性.经过分析和处理的数据主要分为：1．中间计量数据,是通过风险模型计量后的数据,可以分为不同的风险管理业务目标所共享.中间数据在不同风险管理领域的一致应用,是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在.2．组合结果数据,是基于不同的风险管理业务目标所产生的组合计量结果数据,也称为“具有风险管理目标的综合数据”,不仅为风险管理人员提供便于解读的信息,而且为相关的业务人员提供便于业务决策的综合支持信息.三信息传递企业风险管理信息系统一般采用B/S结构,这种信息传递方式的主要优点是：真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用；不需要每个终端都安装风险管理软件,最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全.四信息系统安全管理风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”,必须设置严格的质量和安全保障标准,确保系统能够长期、不间断地运行.1针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别；2为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡；3对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据；4设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵；5随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录；6设置灾难恢复以及应急操作程序；7建立错误承受程序,以便发生技术困难时,仍然可以在一定时间内保持系统的完整性.第三章信用风险管理本章考情分析第三章是考试的重点,内容较多,所占分值较大,考生要重点学习.信用风险管理的内容包括信用风险的识别,信用风险的计量,信用风险监测与报告以及信用风险控制,基本上都是考试的重点,约占整个考试分值的30％.本章基础知识精讲一、信用风险识别一单一法人客户信用风险识别二集团法人客户信用风险识别1．集团法人客户的整体状况分析根据中国银监会2007年修订的商业银行集团客户授信业务风险管理指引,集团法人客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：1在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；2共同被第三方企事业法人所控制的；3主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系共同直接控制或间接控制的；4存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的.关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排.关联方是指在财务和经营决策中,与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人.国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方.商业银行发现企业客户下列行为／情况时,应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方,以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：1与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；2进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；3与特定客户或供应商发生大额交易；4进行实质与形式不符的交易；5易货交易；6进行明显缺乏商业理由的交易；7发生处理方式异常的交易；8资产负债表目前后发生的重大交易；9互为提供担保或连环提供担保；10存在有关控制权的秘密协议；11除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用.总之,在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,商业银行应当力争做到；第一,充分利用已有的内外部信息系统,如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等,及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录.第二,与客户建立授信关系时,授信工作人员应当尽职受理和调查评价,要求客户提供真实、完整的信息资料,包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等,以有资格机构审计过的财务报表为基础,通过各种方式获取第一手材料,必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明.第三,识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况,通过间接持股方式形成的关联关系,通过非股权投资方式形成的隐性关联关系,客户核心资产重大变动及其净资产10％以上的变动情况,客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况,客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录.第四,集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致.第五,在定期识别期间,集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动,导致其与集团的关系发生变化,成员行应及时将有关材料上报牵头行,牵头行汇总有关信息后报管辖行,管辖行作出识别判断后,决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外,并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整.第六,对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护,更新集团内的成员单位.2．集团客户的信用风险特征1内部关联交易频繁.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制,动机之二是通过关联交易来规避政策障碍和粉饰财务报表.关联交易的复杂性和隐蔽性使得商业银行很难及时发现风险隐患并采取有效措施进行控制.2连环担保十分普遍.关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款,虽然符合相关法律的规定,但一方面,企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险；另一方面,信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大,贷款实质上处于担保不足或无担保状态.3真实财务状况难以掌握.现实中,企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据,导致商业银行很难准确掌握客户的真实财务状况.。