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计量经济学基础第一章

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古扎拉蒂《计量经济学基础》第1章

古扎拉蒂《计量经济学基础》第1章

区
大利哥
GDP 0.9 12. 3.6 -1.7 2.7 14.2 6.3
1
3
（3）混合数据
国家和
实际GDP增长率
地区 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
加拿大 0.9 2.5 3.9 2.2 1.2 4.0 3.1
智利 12.3 7.0 5.7 10.6 7.4 7.1 3.4 墨西哥 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8
换言之，尽管父母双亲都异常高或异常矮， 而儿女的身高则有走向人口总体平均身高的趋势。
（2）高尔顿的普遍回归定律（law of universal regression）还被他的朋友卡尔·皮尔 逊（Karl Pearson）证实。 皮尔逊曾收集过一些家庭群体的一千多名成 员的身高记录。他发现，对于一个父亲高的群体， 儿辈的平均身高低于他们父辈的身高，而对于一
相关分析的例子：吸烟与肺癌之间、统计 学考分与数学考分之间、中学成绩与大学成绩 之间的相关（系数）等。
回归分析：即为根据其他变量的设定值来 估计或预测某一变量的平均值。例如，也许想 知道能否从一个学生的已知数学考分，去预测 他的统计学平均考分。
５. 术语、符号和规定（1）
因变量（Dependent variable）
确定性关系是相对的，随机性关系是绝对 的！
3．回归与因果关系 从逻辑上说。统计关系式本身不可能意味 着任何因果关系。要谈因果律，必须诉诸先验 的或理论上的思考。 如在前面所引的农作物收成一例中，没有 任何统计上的理由可以认为降雨量不依赖于作 物收成。把作物收成看作依赖于降雨量等的因 变量，并非出于统计上的考虑。普通常识提示 了不能把这种关系倒转过来，因为不能用改变 作物收成的方法来控制降雨。

计量经济学第一章

计量经济学第一章


乘数分析


结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量

比较静力分析：是比较经济系统的不同平衡 位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡 点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统 中某个变量或参数的变化对另外变量或参数 的影响。

弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式

四、检验和发展经济理论

检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合 发现和发展理论：样本数据 拟合模型 得出经济规律



单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系

2、初、中、高级计量经济学




初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用 本书属于初、中级计量经济学

3、理论计量经济学和应用计量经济学

理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导

数学理论基础 参数估计方法 检验方法

应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。

4、经典计量经济学和非经典计量经济学

2、统计检验

拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验

3、计量经济学检验

计量经济学 第一章

计量经济学 第一章
计量经济学
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？

简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。

计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。




1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。

计量经济学复习要点

计量经济学复习要点

计量经济学复习要点第一篇：计量经济学复习要点计量经济学复习要点第一章、概率论基础1.随机事件的概念P22.古典概行例题P5例1.1P2例1.2利用第一章的知识说明抽签的合理性如何利用第一章的知识估计一个池塘有多少鱼还有一个关于晚上紧急集合穿错鞋的题目，记不太清楚了3.期望与方差的概念，切比雪夫不等式，看例题1.4-例题1.8，不要求求出数4.变异系数的概念P175.大数定律和中心极限定律（具有独立同分布的随机变量序列的有限和近似地服从正态分布）的概念P24、P25第二章、矩阵代数1.矩阵的定义，加（page29）、减（page29）、乘（page30）、转置（page30）、逆（page31）知道怎么回事2.最小二乘法P39-P41（定义最小二乘解）3.第三节没有听，求听课学霸补充第三章、数据的分析方法和参数的统计推断1.数据的分析方法（算数平均、加权算数平均、几何平均、移动平均）（1）几种分析方法的定义（2）几中分析方法的不同（3）每种分析方法的具体作用（4）移动平均法中k的选择（5）指数平滑法的意义，α的选择，P552.t分布的概率密度函数3.矩估计法定义4.几大似然估计法P65，例题3.7例题3.85.贝叶斯估计和极大极小估计（应该是只看一下概念就可以了）6.假设检验（1）基本思想P75（2）双边假设检验（3）单边假设检验（4）参数检验P807.方差分析的思想、作用和模型第四章、一元线性回归（计算题）回归方程的求法，显著性检验，经济解释（各参数的解释），不显著的解释第六章、虚拟变量的回归模型1.虚拟变量的作用及模型2.应用虚拟变量改变回归直线的截距、斜率3.对稳定性的检验第二篇：2007计量经济学复习要点2007年计量经济学课程要点归纳1.十大经典假设的证明（关于两变量模型的性质检验）2.BLUE估计量的证明3.自相关检验方法（检验方法一定要记住）4.异方差检验方法（至少三种）5.孙老师讲过的附录要留意6.异方差与自相关的补救措施7.违反十大经典假设情况下的问题怎么解决（如多重共线性，异方差，自相关问题，虚拟变量的估计）注：以上重点均是提供参考，不做考试说明计量考察的重点是对计量模型的建立与估算，结果评价与补救思路的考察，没有大量的数学计算，请同学们放心！建议大家根据参考要点确定进度，并根据孙老师上课的重点决定自己的复习范围！希望同学们认真复习，考出好成绩！王琳第三篇：计量经济学复习笔记计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论

完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论

第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型

计量经济学教学课件第一章.详解

计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；

计量经济学：第1章 总论

计量经济学：第1章 总论
核心 ➢ 四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论

计量经济学第一章绪论

计量经济学第一章绪论

Q
1400
1200
1000
800
600 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 P
图1.3显示的是一种近似线性而非严格线性的关 系。为什么不是所有12个点都位于数学模型（1）所 规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假 定所有影响q的其它变量保持不变，而实际上它们通 常要变，这种变动会对q产生一些影响。结果是，观 测到的q和P 的关系可能不精确。
（A. S. 戈德伯格，1964）
综合性定义
综合以上定义，可以看出，计量经济学是一 个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计 量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断 等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实 证研究，测度和检验经济变量间的经验关系， 从而给出经济理论的经验内容，在经济理论的 抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。
首先要做的是查找一下有关价格变动与 需求量之间关系的经济理论，众所周知的 需求定律告诉我们：
其他条件不变的情况下，一商品的价格 上升，则对该商品的需求量减少；反之， 价格下降，需求量增加。
简言之，一商品的价格与其需求量之 间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。
第二步：建立计量经济模型
模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不 可能也不应该是包罗万象，巨细无遗的。因此，需 要合理的假设，删除次要关系和因素。将现实抽象 为模型时必须进行必要的抽象与简化，既突出主要 联系，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些 地区的经济模型中根据需要，可以不考虑进出口贸 易，将地区经济视为一个封闭的经济系。
等号右边的变量称为自变量 (independent variable)或解释变量 (explanatory variable)。
在我们的例子中，q是因变量，P是解释 变量，意味着我们用价格的变动来解释需求量

!计量经济学第一章(

!计量经济学第一章(

“计量经济学”一词首先由挪威经济学
家Frisch仿照生物计量学（biometrics） 一词于1926年提出。1930年由Frisch， Tinbergen和Fisher等人发起在美国成 立了国际计量经济学会。1933年1月开 始出版“计量经济学”（Econometrica） 杂志。目前它仍是计量经济学界最权威 的杂志。
倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速 度是日本的1.8倍。 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格 尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若 要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!（中国城镇 2002年0.37） 验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下 降速度会减慢。
11
古巴一位老寿星伊格纳西奥· 尼奥斯迎来了他的111岁
生日，这位哈瓦那制糖厂的退休工人一共有11个子女， 40个孙子，15个玄孙。而提及他的长寿秘诀时，他 给的答案竟然是——抽雪茄！
12
案例7：智商与忠诚度（因果关系）
进化学专家金泽智称， 对伴侣比较忠诚的男性平 均智商水平103，而不忠诚 的男性平均智商为97。越 是智商高的男性，越珍惜 两性关系的专一性。以后 就可以这样说对方了，你 要是不忠，你就是弱智！！ 正版的高价不是盗版的 原因，而是盗版的结果 （不去买盗版的人往往对 价格不敏感，索性高价） 伦敦科学家对于睡眠和 智力做了颇有意思的调查 报告。据该报告，智力值 （IQ）越高，越有熬夜的 倾向

经济模型检验的内容 经济意义检验
系数符号、大小、关系

统计准则检验（一级检验）
拟合优度评价，显著性评价

计量经济准则检验（二级检验）
是否满足各种假设条件

计量经济学基础知识梳理超全新

计量经济学基础知识梳理超全新
它明显取决于x的取值（弹性并非沿着需求曲线保持不变）。
2.自然对数
不仅在需求理论中，在许多应用经济学领域，弹性都 是非常重要的。在许多情况下，使用一个常弹性模型都很 方便，而对数函数能帮助我们设定这样的模型。如果我们 对x和y都使用对数近似计算，弹性就近似等于
loyg loxg
因此，一个常弹性模型可近似描述为方程
1.二次函数
刻画报酬递减规律的一个简单方法，就是在线性关系 中添加一个二次项。
考虑方程式
y01x2x2
式中， 0 ， 1和 2为参数。当2 0时，y和x之间的关
系呈抛物线状，并且可以证明，函数的最大值出现在
x122
1.二次函数
例如，若y=6+8x-2x2。（从而 1=8且 2 =-2），则y
XX1X2 Xn X
n
n
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
Xww1Xw 11w w 2X 2 2 wnwnXn
wiXi w
四、变化率
变化率的定义如下式：
Xt Xt1(t2,3,n) Xt1
五、几何平均
几何平均是n个数据连乘积的n次方根 ，其定义如下式：
那么，对x的微小变化，便有
10 l0 o x g % x
“微小”的含义取决于具体情况。
2.自然对数
近似计算的作用： 定义y对x的弹性（elasticity）为
y x %y x y %x
换言之，y对x的弹性就是当x增加1%时y的百分数变化。
若y是x的线性函数：y01x，则这个弹性是 y xx y1x y10 x1x
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。

计量经济学基础第一章

计量经济学基础第一章

4
5 … 525 526
6.00
5.30 … 11.56 3.50
8
12 … 16 14
44
7 … 5 5
0
0 … 0 1
1976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、 教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female)
经典计量经济学模型的建模步骤
Obsno Year gdp popula gdppc
(2)时间序列数据（Time series data)

1
2 3 4 5 … 24 25
1978
1979 1980 1981 1982 … 2001 2002
3624.1
5038.2 4517.8 4862.4 5294.7 … 97314.8 104790.6
96259
… 98705 …. … … 127627 128453

经济计量学的定位（三圆图）
数理
数学
统计学
统计学
计量 经济学 经济 数理
经济学 统计学
经济学
相关课程的比较



数理经济学——用数学公式或数学模型来描 述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和 经验验证。 经济统计学——收集、处理经济数据并将这 些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关 心用这些收集到的数据来检验经济理论。 计量经济学——利用经济统计学收集整理的 数据对数理经济学模型进行估计并进行经验 分析，以验证经济理论、提出政策评价、分 析经济结构或进行预测。
(3)合并数据（Pooled data)，既包括时间序 列数据又包括截面数 据。 (4)面板数据（panel data)，是一种特殊类 型的合并数据，即同 一个横截面单位的跨 期调查数据。

计量经济学第一章PPT课件

计量经济学第一章PPT课件

02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。

计量经济学(共11张PPT)

计量经济学(共11张PPT)

分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
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1.3 经济计量学方法论（分析步骤）
建立或提出一个理论假说； 收集数据； 设定数学模型； 设定统计或经济计量模型； 估计经济计量模型参数； 核查模型的适用性：模型设定检验； 检验源自模型的假设； 利用模型进行预测。

经典计量经济学模型的建模步骤
1. 理论或假说的陈述 例子：工资决定，一般认为一个人受教育水平越 高，工资水平就越高，即人力资本的作用。因此， 我们认为教育对工资将有正的影响作用。 2. 收集数据 对于上面的例子，为了验证我们的假设，我们需 要有关工资、受教育程度的数据。对于数据，在 计量经济学中主要关注三种数据：截面数据、时 间序列数据和混合截面数据。
经济计量学 Econometrics
王森，邮箱：wilson316@ 推荐参考书：1.计量经济学，庞皓主编，科学 出版社。 2. 计量经济学，李子奈编著，高 等教育出版社。 3. 计量经济学（上、下册）， 古扎拉蒂著，中国人民大学出版社。
小结


计量经济学是考察经济变量之间因果关系的研究方法。 计量经济学建模步骤：
4
5 … 525 526
6.00
5.30 … 11.56 3.50
8
12 … 16 14
44
7 … 5 5
0
0 … 0 1
1976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、 教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female)
经典计量经济学模型的建模步骤
Obsno Year gdp popula gdppc
经典计量经济学模型的建模步骤
数据结构
(1)截面数据(crosssectional data) 是在给定时间，有关 个人、家庭、企业、城市、 省份、国家或其他单位的 样本构成的数据，即发生 在同一时间截面上的调查 数据。 香瓜全球最甜
Obsno 1 2 3 Wage 3.10 3.24 3.00 Educ 11 12 11 Exper 2 22 2 female 1 1 0
广义计量经济学和狭义计量经济学

广义计量经济学是利用经济理论、数学以 及统计学定量研究经济现象的经济计量方 法的统称，包括回归分析方法、投入产出 分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学，也就是我们通常所说的 计量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析方 法。本教材是狭义计量经济学。
(2)时间序列数据（Time series data)

1
2 3 4 5 … 24 25
1978
1979 1980 1981 1982 … 2001 2002
3624.1
5038.2 4517.8 4862.4 5294.7 … 97314.8 104790.6
96259
… 98705 …. … … 127627 128453

理论或假说的陈述 收集数据 建立数学模型 建立统计或计量经济学模型 模型参数估计 模型检验（经济意义、统计学、计量经济学检验） 检验源自模型的假设 利用模型进行预测

数据结构
截面数据（cross-sectional data）, 时间序列数据（time series data）， 混合截面数据和平行数据（pooled cross section and panel
(-1.32) (10.17)
6. 假设检验：T检验、F检验 7. 经济意义检验 8. 运用模型进行预测
F＝103.36
作业
1.举例说明经济计量学在商业、风险管理或 经济分析中的应用。 4.阅读教材附录A和附录B（第301--383页）
wage= b0 + b1 educ + u
• 其中，u称为随机误差项，它包含了模型中没有包含 的其他影响工资收入的因素（工作经验、年龄、性 别，家庭背景等）。 • 左边的变量称为因变量或被解释变量，右边称为自 变量、解释变量、控制变量等。
经典计量经济学模型的建模步骤
5. 计量经济学模型的估计
wage = -0.905+0.541 educ
Obsno观察值号、city城市编号、year年份、 crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警察 数。
面板数据
面板数据就是在周期性时间间隔内，通过 重复观察同一个住户得到的，它提供了研 究家庭行为动态变化的有效信息。 一般来说，面板数据的横截面大（研究的 对象多）、时间短（每个对象的跨期比较 少）。
379
417 460 489 525 … 7651 8184

是一批按时间先后顺序排列的 统计数据。 时间序列数据的例子非常多， 如股票价格、货币供应量、消 费价格指数（CPI）、GDP等。 时间按频率可以有小时、天、 星期、月、季度、年等。 香瓜史上最甜
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中国的GDP、人口和人均GDP的数据
经典计量经济学模型的建模步骤

经济计量学的定位（三圆图）
数理
数学
统计学
统计学
计量 经济学 经济 数理
经济学 统计学
经济学
相关课程的比较



数理经济学——用数学公式或数学模型来描 述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和 经验验证。 经济统计学——收集、处理经济数据并将这 些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关 心用这些收集到的数据来检验经济理论。 计量经济学——利用经济统计学收集整理的 数据对数理经济学模型进行估计并进行经验 分析，以验证经济理论、提出政策评价、分 析经济结构或进行预测。
3.6
18.18 …… 11.56 3.5
12
17 …… 16 14
经典计量经济学模型的建模步骤
3. 建立数学模型
wage= b0 + b1 educ
• wage代表每小时的工资额，educ代表受教育程度。 • 上式斜率b1表示：受教育程度每增加一年，小时工 资将增加b1美元。
4. 建立统计或计量经济学模型

经典计量经济学模型的建模步骤
Obs Wage
3.1 3.24
educ
11 12
我们收集到一个包含 526个人的工资收入 （wage)及其受教育 程度（educ)的截面 数据。
1 2
3
4 5 6 7 8
3
6 5.3 8.75 11.25 5
11
8 12 16 18 12
9
10 …… 525 526
(3)合并数据（Pooled data)，既包括时间序 列数据又包括截面数 据。 (4)面板数据（panel data)，是一种特殊类 型的合并数据，即同 一个横截面单位的跨 期调查数据。
obsn o 1 2 3 4 …. 299 300 City 1 1 2 2 …. 150 150 Year 1986 1990 1986 1990 … 1986 1990 Crime 5 8 2 1 …. 25 32 Pop 35 35.92 6.43 6.51 … 54.30 54.62 police 440 471 75 75 … 520 493