第七章 其他风险管理-国别风险

2018中级银行从业风险管理考试重点：第七章国别风险管理各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“2018中级银行从业风险管理考试重点：第七章国别风险管理”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!2018中级银行从业风险管理考试重点：第七章国别风险管理第七章国别风险管理7.1国别风险识别7.1.1国别风险类型国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

1.转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险;2.主权风险指外国政府没有能力或拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性;3.传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化;4.货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险;5.宏观经济风险华指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险;6.政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险;7.间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

国别风险与主权风险的联系和区别主权风险：指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性;主权风险是国别风险的一部分;主权风险是信用风险的范畴，主权风险评级反映主权政府违约概率的大小;主权评级结果将作为主权客户授信、限额、政策制定以及风险监测等的基础;国别风险：国别风险超越信用风险;国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度;国别风险等级仅表示排序，不代表违约率;国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

国别风险管理制度一、前言随着全球化进程的不断深入以及国际经济、政治、文化等领域的交流与合作日益频繁，各国之间的风险管理工作变得尤为重要。

国别风险管理制度是指一个国家在开展对外经济、投资、贸易等活动时，为了降低与他国合作过程中的政治、经济、金融以及法律风险、社会风险和自然风险，而进行的一系列政策、法规、管理制度和应对措施。

国别风险管理制度的建立和完善，对于保障国家和人民的利益，推动国际合作与交流，维护国家安全和稳定，具有十分重要的意义。

本文将就国别风险管理制度的现状、存在问题及改进措施等方面进行探讨和分析。

二、国别风险管理制度的现状1. 国别风险管理制度的建立我国国别风险管理制度的建立可以追溯到20世纪90年代初期，1990年中国外商投资法的出台是国别风险管理制度的重要标志。

此后，中国政府陆续出台了多部外商投资法律法规以及相关政策文件，积极引导和规范对外经济合作与投资，保障境外投资者的合法权益。

2001年，中国加入世贸组织，对国别风险管理制度的建立与完善提出新的挑战和机遇。

各种双边、多边协议和条约的签署、实施，对于我国国别风险管理制度的内涵和外延提出了更高的要求。

此外，中国政府还出台了一系列关于“走出去”的政策，旨在积极推动企业“走出去”并引导其切实加强对国别风险的认识和管理。

总体来说，我国的国别风险管理制度建立得相对较为完善。

2. 国别风险管理制度存在的问题虽然中国国别风险管理制度已初具规模，但仍不可避免地存在一些问题。

首先，我国对于国别风险管理制度建设的宣传、教育和培训不足，导致企业和个人对国别风险的认知不够，应对措施欠缺，容易出现盲目投资和损失。

其次，国别风险管理制度缺乏统一的权威机构，不同部门、单位对于国别风险的认定标准和处理办法不够统一，存在一定程度的混乱。

再次，我国国别风险管理制度在法律法规、政策等方面存在空白和缺失，对于不同类型的国别风险，我国在政策扶持和引导方面仍有待改进。

另外，我国在国别风险管理制度方面的人才培养和机制建设还有一定的欠缺，特别是在高端风险管理人才和专业机构的建设上有待提升。

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区遭受其他损失的风险。

对单一国家或地区超过银行净资本25%的风险暴露,将被视为重大国别风险暴露。

当前我国商业银行业务跟随跨国企业步伐走向全球,而全球化的投资和服务使得商业银行在授信业务、国际资本市场业务、境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中将面临更多的国别风险。

一、国别风险是国内商业银行风险管理重大风险(一)当前诱发国别风险的主要因素尽管我国银行业金融机构境外资产比重较小,但随着我国银行业的国际化进程推进,国内银行在其他国家或地区遭受损失的风险也在加大。

而国别风险是一个涉及政治、经济、社会、国际关系乃至自然环境及突发事件等十分复杂的范畴,不同的国际环境背景下国别风险也不同,影响国别风险的因素也十分易变,新的因素又在不断增加,来自国际市场的微小变动对于商业银行而言都极有可能酿成一场严重的国别风险。

当前我国商业银行主要面临的全球性风险因素具体有以下几方面。

1.美国次债危机目前国际上信贷国别风险太高,银行倒闭形成一种风潮。

2008年国际金融危机的爆发的关联因素多,波及范围广,危害程度高,对于商业银行而言没有还款能力保证的客户贷款是不可忽视的国别风险。

美国次贷危机中因为商业银行自身对经济形势判断失误,投资不当,发放大量不良商业地产贷款,再加上货币监理署负责银行监管机构的监管不力,对部分银行过度集中于房产贷款标准过松,且没有采取强制措施纠正,深陷危机的地产业最终牵动部分相对脆弱的商业银行倒闭。

美国联邦储蓄保险公司(FDIC)的最新数据显示,2009年美国银行倒闭总数多达140家,远高于2008年的26家。

目前,在美国联邦储蓄保险公司的“问题银行”清单上仍有约500家银行。

历史经验显示,这一清单中的银行约有13%最终会倒闭①。

第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。

（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。

全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。

所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。

商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。

考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。

按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。

按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

2018中级银行从业风险管理考试重点：第七章国别风险管理【2】7.2国别风险评估国别风险计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险;能够在单一和并表层面按国别计量风险;能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。

7.2.1国别风险的计量与评估国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型(如Global Insight—环球透视，其模块和权重分别为：政治25%，经济25%，法律15%，税收15%，运营10%，安全10%);一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。

国别风险评估指标及其权重的确定一、指标库：国别风险的评估指标包括三种：数量指标(反映一国的经济情况)、比例指标(反映一国的对外清偿能力)、等级指标(综合分析)。

比例指标包括五个方面：1.外债总额与国民生产总值之比(最高限度20-25%);2.偿债比例：外债本息偿付额与当年出口收入之比(最高限度15-25%);3.应付未付外债总额与当年出口收入之比(衡量长期资金流动性，最高限度100%);4.国际储备与应付未付外债总额之比(最低限度20%);5.国际收支逆差与国际储备之比(最高限度150%)。

二、指标筛选：遵循原则：一是均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块;二是模型指标不可太多(20左右);三是平衡考虑指标在统计上的显著性和指标的经济意义。

三、指标权重的确定：主权评级通常采用影子评级法方法，其他指标在主权评级基础上调整(指定)7.2.2国别风险分类国别风险应当至少划分为：底、较低、中等、较高、高五个等级。

7.3国别风险监测与报告7.3.1国别风险日常监测应遵循完整性、独立性、及时性原则日常国别风险信息监测渠道：新闻平台、外部评级机构数据、银行内部信息。

7.3.2国别风险报告商业银行应当定期、及时向董事会、高管层报告国别风险，包括但不限于：国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵循情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。

2019年初级银行从业风险管理各章分值占比及考点归纳《风险管理》必考点主要在第2、4、6、7章，考前需重点(理解)记忆。

具体各章重要知识点归纳如下：第一章风险管理基础(占比10分左右)第一节风险管理的基本概念知识点一：风险、收益与损失。

(了解)知识点二：商业银行风险管理的主要策略。

(掌握)知识点三：商业银行风险的主要类别。

(掌握)第二节商业银行风险管理的发展。

知识点一：风险管理与商业银行经营。

(了解)知识点二：商业银行风险管理的发展。

(了解)第三节商业银行风险管理与资本管理知识点一：资本的定义和作用。

(了解)知识点二：监管资本的构成。

(了解)知识点三：最低资本充足率要求。

(了解)第二章风险管理体系(占比5分左右)第一节风险治理知识点一：董事会及其风险管理委员会。

(了解)知识点二：监事会。

(了解)知识点三：高级管理层。

(了解)知识点四：风险管理部门。

(熟悉)第二节风险偏好和风险文化知识点一：风险偏好的定义。

(熟悉)知识点二：有效的风险偏好框架和风险偏好声明。

(熟悉)知识点三：风险偏好维度和指标。

(熟悉)知识点四：风险文化。

(熟悉)第三节风险额度知识点一：风险限额管理的基本原则。

(熟悉)知识点二：风险限额的种类和限额设。

(熟悉)知识点三：限额管理。

(熟悉)第四节风险政策、流程知识点一：风险政策。

(了解)知识点二：风险管理流程。

(掌握)第五节风险数据与IT系统知识点一：风险数据加总。

(了解)知识点二：风险管理IT系统。

(了解)第六节内部控制与内部审计知识点一：内部控制的定义。

(了解)知识点二：内部控制在风险管理中的作用。

(熟悉)知识点三：内部审计。

(熟悉)第一节信用风险识别知识点一：单一法人客户信用风险识别。

(掌握)知识点二：集团法人客户信用风险识别。

(掌握)知识点三：个人客户信用风险识别。

(掌握)知识点四：贷款组合的信用风险识别。

(掌握)第二节信用风险计量知识点一：专家判断法。

(了解)知识点二：信用评分模型。

商业银行全球化经营中国别风险管理与评估分析商业银行经营全球化过程中，国别风险管理日渐重要。

本文就国别风险的范畴进行严格界定，并通过分析西方主要机构在国别风险管理方面的研究成果，并阐述了国别风险管理的主要策略。

一、国别风险的范畴一国的商业银行在另外一个国家从事贷款业务，借款国政治、经济、社会等情况变化以及自然灾害或世界经济情况的变化可能给放贷国家商业银行造成巨大风险。

从概念上讲，国别风险即指跨国界从事信贷、投资及金融交易时所可能蒙受的损失及收益的不确定性。

国别风险管理的核心是：一、评估银行资金投放国的经济趋势、政治发展与社会前景；二、银行董事长和高级管理层决定银行愿意承担的国别风险敞口；三、银行内部为监控国别风险敞口而设定的系统根据国别风险敞口配置风险资产。

二、衡量国别风险的思路和方法评估国别风险时，金融机构可以使用不同的方法从高度定性方法到高度定量的方法。

而且，与国内信用分析一样，金融机构可以依靠外部评估机构的服务，也可以开发自己的内部评估模型。

1、外部评估模型（1）《欧洲货币》衡量的国别风险范畴包括政治风险、经济风险、债务指标、违约债务或重新安排的债务情况、信贷评级、获得银行融资的能力、获得短期融资的能力、进入国际资本市场的能力、福费廷的折扣等九项内容。

式中，A为范畴权重；B为范围内的最低值；C为范围内的最高值；D为个体值。

其中在债务指标和违约债务的计算中，要将B、C颠倒过来，最低值权重最高，最高值权重最低为0。

（2）PRS集团的国别风险评估包括政治、财务和经济三个范畴。

政治风险的组成因素包括：经济预期与现实的反差、经济计划的成效、政治领导人的表现；财务风险防线包括：贷款违约状况或有无对贷款人不利的重构等的可能；经济风险因素包括：通货膨胀水平、债务占出口商品和服务的比重。

其计算方法如下：国家综合风险（CRR）=0.5×（PR+FR+ER）式中，PR为政治风险评级；FR财务风险评级；ER为经济风险评级。

金融风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者和企业免受金融损失的方法C. 金融市场中的投机行为D. 以上都不正确2. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险衡量和风险控制B. 风险识别、风险衡量和风险转移C. 风险识别、风险衡量和风险避免D. 风险识别、风险衡量和风险接受3. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失的风险B. 由于利率变化导致的债券价格变动的风险C. 由于汇率波动导致的跨国投资损失的风险D. 以上都是4. 什么是信用风险？A. 由于借款人违约导致的投资损失的风险B. 由于市场价格波动导致的投资损失的风险C. 由于利率变化导致的债券价格变动的风险D. 以上都不是5. 什么是操作风险？A. 由于内部流程、人员或系统失败导致的损失的风险B. 由于自然灾害导致的资产损失的风险C. 由于外部事件（如政治动荡）导致的损失的风险D. 以上都是6. 什么是流动性风险？A. 由于市场交易量不足导致的投资损失的风险B. 由于投资者恐慌导致的资产抛售风险C. 由于金融机构资产负债不匹配导致的支付风险D. 以上都不是7. 什么是法律风险？A. 由于违反法律法规导致的罚款或赔偿的风险B. 由于合同欺诈导致的损失的风险C. 由于洗钱或恐怖融资导致的损失的风险D. 以上都不是8. 什么是战略风险？A. 由于公司战略决策失误导致的损失的风险B. 由于竞争对手的行为导致的损失的风险C. 由于经济周期变化导致的损失的风险D. 以上都不是9. 什么是国别风险？A. 由于投资所在国家的政治、经济和社会不稳定导致的损失的风险B. 由于投资所在国家的自然灾害导致的损失的风险C. 由于投资所在国家的金融市场波动导致的损失的风险D. 以上都不是10. 什么是衍生品风险？A. 由于衍生品市场价格波动导致的投资损失的风险B. 由于衍生品合约条款不当导致的损失的风险C. 由于衍生品交易对手方违约导致的损失的风险D. 以上都不是11. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者和金融机构免受损失的方法C. 金融市场的一种辅助工具D. 以上都不正确12. 金融风险分为哪几类？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险13. 风险管理策略中的第一道防线是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监测14. 以下哪个选项是市场风险的例子？A. 金融危机B. 利率变动C. 股票价格波动D. 企业违约15. 在金融市场中，久期是用来衡量一种债券或证券的（）。