银行业专业人员职业资格中级风险管理(国别风险管理)模拟试卷1

中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 B2. 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A3. 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D4. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 C5. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B6. 按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A7. （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C8. 贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题单选题（共100题）1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 B2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A4、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 C5、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C6、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 B7、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。

它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。

以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 D8、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C9、高级法体现原则导向，银监会（）。

中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一（精选）[单选题]1.有关交易对手信用风险管理，下列说法（江南博哥）正确的是（）。

A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度参考答案：D参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。

（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。

（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。

（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。

[单选题]2.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖参考答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。

[单选题]3.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。

A.次级.可疑.损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款参考答案：D参考解析：[单选题]4.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）。

2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。

该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。

截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。

则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％正确答案：C本题解析：该行期初正常贷款余额为900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元，期末正常贷款为950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为990-225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为950-150-765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为35／(950-150)×l00％=4．38％。

2.风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是( )。

A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明正确答案：A、B、C、D本题解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明，以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以最化的风险，如声誉风险、行为风险、以及洗钱和不道德的行为。

考点有效的风险偏好框架和风险偏好声明?3. 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债正确答案：C本题解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. “风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A2. 关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 B3. 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B4. 绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 A5. 贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C6. 压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B7. 商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 D8. 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A9. 为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1(总分：50.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险√解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散√D.风险对冲解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失√B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。

（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险√C.声誉风险D.操作风险解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。

5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散√D.风险补偿解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 A2、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 B3、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D4、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A7、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 D8、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D9、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C10、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B11、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库附带答案单选题（共20题）1. （）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 C2. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D3. 资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 C4. 关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 C5. 以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D6. 以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C7. 下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C8. 与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B2. 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B3. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C4. 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D5. 广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 D6. ()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D7. 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C8. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。

假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9. 以下不属于个人信贷业务的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A2、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C3、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A5、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D6、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品B.100％投资国债C.100％投资银行理财产品D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】 C7、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 C8、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。