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全面风险管理培训课件(PPT 72页)

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风险管理培训课件ppt

风险管理培训课件ppt

风险应对策略的评估与调整：定期对风险应对策略进行评估，根据 实际情况进行调整，确保策略的有效性和适应性
风险应对措施的制定与执行
识别风险：对潜在的风险 进行识别、分类和评估
制定应对措施：根据风险 性质和程度，制定相应的 应对策略和措施
资源分配：合理分配人力、 物力和财力等资源，确保 应对措施的有效实施
风险管理目标： 明确案例中风险 管理的主要目标
风险管理措施： 分析案例中采取 的风险管理措施 及其效果
案例分析过程与方法
案例背景介绍
风险识别与评估
风险应对策略制定
实施效果评估与总结
案例总结与启示
案例背景介绍 风险识别与评估 风险应对策略与措施 经验教训Байду номын сангаас启示
01
风险管理培训效果评估
培训效果评估的方法与流程
风险管理的重要性
风险管理定义：识别、评估和控制潜在风险的过程 风险管理意义：降低风险，减少损失，提高企业稳健性和竞争力 风险管理原则：预防为主，注重分析，及时应对 风险管理策略：分散投资、保险、套期保值等
风险管理的基本原则
全面风险管理原 则
风险与回报平衡 原则
风险分散原则
风险可控制原则
01
风险识别与评估
公司
风险管理培训课件 ppt
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汇报人：xxx
目录
单击添加目录项标题
01
风险管理概述
02
风险识别与评估
03
风险应对策略与措施
04
风险管理工具与技术
05
风险管理案例分析
06
01
添加章节标题
01
风险管理概述
风险定义与分类
风险定义：风险是指某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失
全面风险管理培训教材(PPT74页)

全面风险管理培训教材(PPT74页)

• 应该承担什么风险
• 怎样承担这些风险
• 承担多少风险
• 如何管理这些风险
制定风险 管理策略
21
风险管理的基本流程
CNPEC
制定实施解决方案
制定实施解决方案的工作是风险管理 策略的执行方案 ，包括以下各方面 因素等：
• 组织结构、权责分配、奖罚措施和报 告体系
• 政策、制度、程序
• 监控手段、信息系统
II. 风险分析
对风险的各项属性特征进行定量和定性的 分析
III. 风险评价
对风险进行总体评价并判断出当前的重大 风险和管理上需要重点改进的风险的过程
风险评估
20
风险管理的基本流程
CNPEC
制定风险管理策略
制定风险管理策略的工作主要是根据 企业整体经营战略等综合环境信息和 风险评估的结果，为风险管理制定出 可行有效的战略，以解决以下等一系 列问题：
•
17、儿童是中心，教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。2021/6/102021/6/102021/6/102021/6/10
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist)
天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30
减免的控制手段
公司产品、内控等多种手段
过程
只有当高层认为必要时才进 是一个连续不断的循环过程 行
12
全面风险管理框架
CNPEC
企业管理过程中的全面风险管理
所有管理活动 战略决策过程 目标决定过程
愿景、使命 建立战略
全面风险管理知识培训课件

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- 并购风险
-7-
财务风险
财务风险定义
财务风险是指融资安排、会计核算 与管理、会计及财务报告失误而对企 业造成的损失。 常见的财务风险包括： － 资金结构与现金流风险 － 会计核算与流程的风险
财务风险案例
长虹集团 2002年前后，在无法收回海外代理 商货款的情况下，仍然向海外发货， 忽视应收账款的坏账风险； 在1998年至2003年间实现利润人民 币33亿元，却遭受39亿元的海外欠 款，最终不得不于2004年在美国向 海外代理商提起诉讼，开始了长达 一年半的跨国诉讼； 为尽早结束无休止的跨国诉讼， 2006年4月该企业与代理商签订和 解协议，收回应收账款金额仅为人 民币13.6亿元，损失25.4亿元，占 同期利润的77%。
战略风险 法律风险 财务风险
企业风险
运营风险 市场风险
-6-
战略风险
战略风险定义
战略风险是指企业在发展方向和速 度等战略方面的制订和实施上出现错 误，或因未能随环境的改变而作出适 当的调整，而导致经济上的损失。 常见的战略风险包括： - 宏观政策及形势把握风险 - 发展方向失误风险 - 发展速度过快风险 - 新产品推广策略风险 - 对新市场开发投入风险
法律风险
法律风险定义
法律风险是指企业因违反法律、法 规或规定，或侵害其他利益相关者 的权益，而导致企业遭受经济或声 誉损失的风险。 常见的法律风险包括：
法律风险案例
西门子公司 西门子公司由于在电信商业竞标中的 贿赂行为遭到意大利、瑞士、美国等 国调查。 2007年，西门子公司内部开展调查， 公布涉嫌金额达4.2亿欧元；外部调 查显示贿赂金额可能超过15亿部门和业务单位
检查、检验并评价
定期自查和检验并汇报
企业全面风险管理培训讲座PPT

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风险管理组织及程序
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风险管理的方法
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PART 02
企业面临的风险
There are many variations of passages of Lorem available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humor
企业面临的风险
企业风险管理(ERM)是一套系统 化的方法，用来理解和管理企业 面临的各种风险。
风险管理是一种全面的管理职能， 用以对某一组织所面临的风险进 行评价和处理。
什么是风险管理？
其他关于风险管理的解释：
• 风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制，以最 少的成本将风险导致的不利后果减少到最低限度的 科学管理方法。（威廉斯、汉 斯）
破产成本
PART 02
风险管理的组织和 程序
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风险管理的组织和程序
风险管理培训课件ppt

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对已识别的风险进行量 化和评估，确定风险的
大小和影响程度。
风险控制
制定风险控制措施，包 括预防、减轻和转移风
险。
风险监控
持续监控风险状况，及 时发现和应对新的风险
。
风险管理制度
01
02Biblioteka 0304风险管理政策
明确风险管理目标、原则和策 略，为风险管理提供指导。
风险管理流程
规定风险管理活动的步骤和程 序，确保风险管理工作的规范
详细描述
根据风险评估结果，选择适当的风险应对策略，如风险规避、风险分散、风险转移等。同时，需要采取一系列措 施，如制定风险管理计划、建立风险管理组织、完善风险管理制度等，对风险进行有效的控制和管理。
02
风险管理体系
风险管理策略
风险识别
识别潜在的风险因素， 包括市场风险、信用风
险、操作风险等。
风险评估
风险管理发展趋势
全面风险管理
企业将更加注重全面风险管理，从战略、流程、人员等多个方面 进行风险管理和控制。
数据驱动的风险管理
利用大数据、人工智能等技术手段，实现风险数据的收集、分析和 预警，提高风险管理的准确性和及时性。
风险文化和道德意识
企业将更加注重培养员工的风险意识和道德观念，形成全员参与的 风险管理文化。
详细描述
风险矩阵通过将风险发生可能性和影 响程度分别进行评分和评估，将风险 划分为不同的等级，为管理者提供决 策依据，优先处理高风险事件。
敏感性分析
总结词
敏感性分析用于评估模型或决策对不确定性 的敏感程度。
详细描述
敏感性分析通过分析模型参数变化对结果的 影响程度，帮助决策者了解模型或决策的不 确定性程度，从而制定更为稳健的风险管理
企业全面风险管理培训精品PPT课件

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2020/10/5
二、风险管理的历史发展
1921年美国经济学家佛兰克.奈特在他的《风险，不确定性和利润》一书中， 对风险做出了经典的定义：“风险是可测定的不确定性”，从此风险管理 的研究及应用，便在这样的理论框架下拉开了序幕。
毫无疑问金融业是风险管理最为热衷的行业，这不仅是行业的特点使得种 种不确定性可能带来巨大的经济利益的丧失，更重要的是在这个行业中集 中了许多专有精深的学者，有条件在风险管理的需求下开展各项研究工作。
风险管理能力是一流企业的关键成功要素之一
2009年顾售前家工家作具总风结险和管20理10年培工训作规划
2020/10/5
——顾家家具风险管理培训——
2020/10/5
——师资介绍——
胡乐群，中国科学院、斯坦福大学的博士、博士后，在中国科学院、国务院发展研究中心长期从事研究工 作，为北京市运筹学会常务理事，风险管理师资格认证中国专家委员会委员。胡乐群博士长期从事企业风险 管理咨询工作，对企业战略风险管理、财务风险管理、投资风险管理、操作风险管理、市场风险、内部控制 等有较为丰富的理论基础和实践的经验。在经济控制论、系统工程、大系统最优化、多目标决策、决策支持 系统、风险预警系统等方面的国内外学术会议及杂志上发表过20余篇论文。同时，胡博士也在IT行业有较宽 的业务经验，在应用软件系统开发上涉猎过许多行业，出任过多个软件产品和计算机信息管理和业务系统的 总设计师，在技术管理、技术组织和技术开发上做了大量的工作。曾担任过世界银行、亚洲开发银行、Ernst & Young、中国APEC IEG、中国劳动部养老保险项目的信息系统及决策支持系统项目专家。 胡乐群博士一直致力于信息技术在风险决策支持系统中的应用，自2006年以来，胡乐群博士加入了亚洲风 险管理学会有关企业绩效评估、企业经营管理决策支持系统、企业内部控制、风险管理的研究及工具软件的 开发工作，并一直担任亚洲风险管理学会认证风险管理师培训的《风险评估》、《风险信息》、《内部控 制》、《操作风险》和《财务风险》的课程主讲老师。 目前胡乐群博士作为中国软件公司首席风险咨询顾问，负责公司金融行业以及工商企业风险管理咨询方面 的规划、风险识别模型、风险管理信息系统建设等工作，承担了银监会、商业银行和企业集团公司风险管理 重大项目的咨询顾问和业务支持工作。
企业全面风险管理PowerPoint演示文稿

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• 风险三要素是指风险因素、风险事故和风险损失。 它们构成了风险存在与否的基本条件。理解其概 念及其相互联系，有助于领会风险的本质。
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企业全面风险管理PowerPoint演示文 稿
•1.3 风险的本质/要素
风险因素（hazard）
•亦称风险条件，是指引发风险事故或在风险 事故发生时致使损失扩大的条件。风险因素是 风险事故发生的潜在原因，通常包括实质风险 因素、道德风险因素和心理风险因素。
•前 言
•（一）什么是风险管理？
• 企业风险管理(ERM)是一套系统化的方法，用来理 解和管理企业面临的各种风险。
• 风险管理是一种全面的管理职能，用以对某一组 织所面临的风险进行评价和处理。
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企业全面风险管理PowerPoint演示文 稿
•前 言
其他关于风险管理的解释：
• 风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制，以最少 的成本将风险导致的不利后果减少到最低限度的科学 管理方法。（威廉斯、汉 斯）
•1.1 风险的定义
• 严格来说，第3级的不确定已不是风险管理的范畴，但在 实践中，人们有时会将其不确定事件的结果划分为几类， 从而简化为第2级的不确定事件加以处理。
• 风险不确定的主要来源： （1）与客观过程本身的不确定有关的客观不确定； （2）所选反映系统的模拟模型只是原型的一个，造成了模 型的不确定； （3）不能精确量化模型输入参数而导致的参数不确定； （4）数据的不确定，包括测量误差、数据的不一致性和不 均匀性、样本缺乏足够的代表性等。
•不 •第2级 •知道未来会有哪些结果， •主观不确
•确
但每一种结果发生的概率 定
•定
无法客观确定
•程 •度 •第1级 •未来有多种结果，每一
风险管理培训 PPT

风险管理培训 PPT


岗位：
安全检查表（SCL）
关键装置：反应釜
预危险性分析（PHA）
1）收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料； 2）识别可能导致不希望的后果的主要危害， 3）分析这些危害的可能原因及导致事故的可能性； 4）然后分析每种事故所造成的后果，这些后果表示可能事 故的最坏的结果； 5）分析现有安全措施进行风险评估，确定风险度； 6）建议消除或减少风险控制措施。
风险 管理
目的
为了评价危险源导致事故的可能性及其后果的严 重程度，以寻求最低的事故率、最少的损失和最 优的安全投资效益
基本概念
大家学习辛苦了，还是要坚持 继续保持安静
风险的概念
1、风险的定义：风险是指发生特定危害事件的可能性和 后果的结合。 2、风险的特点： a.客观存在； b.可测性（在一段较长时间内可以估计量度）； c.可控性（通过采取控制措施，可以减少或消除风险）； d.旧的消除/新的产生。
危害识别
3、危害识别的步骤 a.识别作业活动过程中的危害通常要划分作业活动，就是按生产流程的阶 段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段等划分。 b.识别设备设施和管理活动的危害（生产工艺流程、生产设备、作业场所、 工时制度、女工保护、体力劳动、管理设施、急救设施、辅助设施等） 4、常用的危害辨识方法 a.工作危害分析（JHA） b.安全检查表分析（SCL） c.预危险性分析（PHA） d.故障假设分析（WI） e.………………
1、生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施； 2、生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全； 3、重点部位、关键装置和设施； 4、危险化学品仓库、储存区防火、防爆； 5、事故处理系统； 6、停电、停水； 7、其他等。
风险评价方法
1、工作危害分析法（JHA） 2、安全检查表分析法（SCL） 3、预危险性分析法（PHA）
2023全面风险管理(标准培训)优质教案ppt

2023全面风险管理(标准培训)优质教案ppt

目标：确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；确保内外部，尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通， 包括编制和提供真实、可靠的财务报告；确保遵守有关法律法规；确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯 彻执行；确保企业各项经营活动的有效性，效益性；确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害 性风险或人为失误而遭受重大损失。
风险管理意识的提升途径
培训和教育：通过 定期的培训和教育 活动，提高员工对 风险管理的认识和 意识
宣传和推广：通过 企业内部宣传和推 广，让员工了解风 险管理的意义和重 要性
案例分析和讨论： 通过案例分析和讨 论，让员工深入了 解风险管理的实际 应用和效果
激励机制：通过建 立激励机制，鼓励 员工积极参与风险 管理工作，提高风 险管理意识
改进风险管理流程：根据实际运行情况，不断优化和改进全面风险管理流程。
提升风险管理技术：积极引入先进的风险管理技术和方法，提高风险识别、评估和控制能 力。
01
风险管理文化与意识培养
风险管理文化的建设
风险管理文化的 定义和重要性
风险管理文化的 核心要素
风险管理文化与 意识培养的途径 和方法
风险管理文化建 设的实践案例
添加标题
参与者：企业董事会、经理层、各职能部门负责人、各业务部门负责人、风险管理部门负责人、风险管理员及全体员工。
添加标题
战略：企业围绕总体目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立 健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从 而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
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取应对措施。
风险管理调整与改进
风险管理策略调整
根据企业面临的风险变化和风险管理实践经验，适时调整风险管 理策略。
风险管理流程优化
不断优化风险管理流程，提高风险管理的效率和效果。
风险管理知识更新
及时更新风险管理知识，提升风险管理人员的专业素养和技能水 平。
05 风险管理案例分 析
企业风险管理案例
程度，减少企业的损失。
保障业务连续性
风险管理有助于企业提前预警 并采取应对措施，确保业务的
连续性和稳定性。
提高决策水平
风险管理能够为企业提供更加 全面和准确的信息，帮助企业 做出更加科学和合理的决策。
提升企业形象
有效的风险管理有助于提升企 业的社会形象和信誉，增强企
业的竞争力。
02 风险识别与评估
风险识别
风险识别方法
包括流程图、SWOT分析 、风险树、敏感性分析等 ，用于识别潜在的风险因 素。
风险识别步骤
确定风险范围、收集信息 、分析信息、确定风险因 素，以确保全面覆盖。
风险识别的关键
及时更新风险清单，定期 进行风险审查，以确保清 单的准确性和完整性。
风险评估方法
定性评估
综合评估
通过专家评估、风险矩阵等定性方法 ，对风险的发生概率和影响程度进行 评估。
及时了解风险管理情况。
03 风险应对策略与 措施
风险规避
总结词
风险规避是一种主动的风险应对策略 ，通过消除或减少潜在损失的措施来 避免风险的发生。
详细描述
在风险规避中，组织会采取一系列措 施来预防潜在风险的产生。这可能包 括制定严格的规章制度，提高安全标 准，以及采取预防性维护措施等。
风险转移
风险管理培训ppt课件

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20
• SP 3.2 Implement Risk Mitigation Plans 实施风险缓解计划 定期监督每个风险的状态，适当时实施风险缓解计划。 1.监督风险的状态。 2.当所监控的风险超过所定义的阈值时，调用已选择的风险处理方案。 3. 就每项风险措施做成持续性的资源承诺，保证风险处理活动的成功实 施。 4.记录风险到《风险问题管理日志》中，并每周记录跟踪的信息，直到 风险的关闭，或风险已转变为问题，放入《问题状态日志》进行跟踪为 止。
管理风险
员工之间的冲突
关键的需其它部门配合的工作依赖 员工缺乏培训 员工对方法、技术和工具理解得不够
技术风险
应用领域的经验不够 采用了新的技术和开发方法 不能正确工作的方法
8
Tollgate Review Report, <PTS ID> Project Name, Date: mm/dd/yyyy
识别方法
2、其他方面： • 利用《风险清单》识别潜在风险； • 决策分析中，需要对可选方案进行风险评估； • 与公司领导和客户的沟通，或专家征求意见； • 每周例会与项目组成员沟通； • 各种评审会议中发现风险； • 从测试发现的问题中识别风险；
14
15 • SG 3 Mitigate Risks 缓解风险 适当地处理与缓解风险，减少对实现目标的不利影响。 处理风险的步骤包括，制定风险处理方案、监控风险，以及在超过已定义的 阈值时实施风险处理活动。针对已选定的风险，制定并执行风险缓解计划， 以降低风险发生的潜在影响。这也包括应急计划，以处理所选风险万一发生 时造成的影响。
准备风险管理
确定风险 源和分类
定义 风险参数
制定风险 管理策略
SP 1.1 确定风险来源与类别

风险管理培训知识PPT课件

5
风险管理相关知识
目前这方面的风险虽然暂时被居民的高储蓄率所掩盖，但仍然 存在潜在的支付困难。
曾有专家学者指出我国商业银行特别是国有商业银行从“技术 上讲已经破产”，这是有一定道理的。但目前并未出现居民挤提 存款、商业银行倒闭的情况，原因就在于其背后有强大的国家信 用的支撑。
但随着我国金融体制的改革，商业银行必将成为真正按市场化 运作、独立经营、自负盈亏的企业法人。优胜劣汰将成为市场的 游戏规则，那些不能满足市场要求、不顺应市场发展的商业银行 必将被淘汰出局。到那个时候，缺少了国家信用支持的我国商业 银行必将有一些会陷入流动性危机，进而破产。
15
如何构建风险管理体系的分析
２．保持风险控制的独立性
这种独立性不仅表现在风险控制要独立于市场开拓，还表现在 程序控制、内部审计和法律管理三个方面。从程序控制上看，包 括：采用合适的会计政策，确定合适的呆账准备金比例，内部报 告和外部报告；从内部审计上看，包括：控制和管理政策的确立， 控制程序完备性的测试，确认银行内部的操作办法符合外部监管 的要求；从法律管理上看，包括：银行活动符合法律要求，与监 管部门保持联系，为业务活动提供合同文本、警告违约风险等。
24
内控制度建设
出重点岗位，实施重点监控
选择对在一个业务流程中起着重要作用的那些控制环节，要
进行重点监控。如会计手工扎账单与计算机产生的扎账单核对，
金库管理员的双进双出，定时与不定时进行库存现金和重要空白
凭证检查核对等等，都是内部控制的重点。
25
内控制度建设
实行授权授信控制
授权授信是指各行各部门在处理经济业务时，必须经过授权
（4）授权批准的程序，应规定每一类业务的审批程序，以便 按程序办理审批，以避免越级或违规审批的情况发生。

企业全面风险管理培训资料PPT课件( 75页)


王学东
三类电子商务风险: • 一是商业风险, • 二是技术风险, • 三是法律风险。
(1)、竞争环境风险。 (2)、企业流程再造风险。 (3)、消费者高期望值的
风险。
(4)、企业合作风险。
电子商务风险
• 《中央企业全面风险管理指引》
• 企业电子商务风险可分为(例子)
•
战略风险
•
财务风险
•
市场风险
6.2.2风险管理观念的转变
以前的看法
企业一般会比较重视能直接
带来业务的部门，例如营业
部、市场部等等。
强调企业
而风险管理部门往往被视为 管治
替业务部门提供支援的服务 中心，重点只在所占用的人 力和财务资源。
风险意识 提高
风险管理是由公司特定的部 法规要求 门处理，其它部门无需参与。
除非发生了严重的事件导致 重大损失，否则，风险管理 很少是董事局讨论的议题。
3、经济风险—— 一般指在商品生产和购销过程 中，由于经营管理不善、市场预测失误、价格波 动、消费需求变化等因素引起经济损失的风险。
4、政治风险── 指起源于种族、宗教、国家之 间的冲突、叛乱、战争所引起的，风险，也包括 由于政策或制度的变化、政权的更替、罢工、恐 怖主义活动等引起的各种损失。
5、技术风险──由于科学技术发展的负作用而 带来的各种风险。
• 当当与亚马逊之差
超前的风险
• 电子商务并不是万能和普遍适用的，有些企业附 和着进行电子商务改造，结果由于企业管理水平 跟不上，供应链企业不配合，导致花费巨大的电 子商务系统成为一种摆设，没有发挥应有的作用。
• 如某企业主要从事石油制品的生产，决定建立自 己的B2B电子商务网站，在网上对销售体系进行 整合，他们认为通过这样的跨越式发展策略可以 提高企业管理水平，结果因为他们的合作伙伴不 愿意通过此方式进行采购，并继续采用以前的采 购方式，致使该项目在产生效益之前就面临着淘 汰的威胁。
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20世纪 60年代前
20世纪 60年代
20世纪 70年代
20世纪 80年代
8
全面风险管理的内涵
全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和 全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制 涵盖全行各个业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使 风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展， 从而为本行各项目标的实现提供合理保证。
2013年1月1日开始实施，2018年底达标 。 根据达标与否，对银行实行四分类监管。
7.5% 8.5%
9% 10%
≥ 10.5% 13%
特定时期，附加0-2.5% 的逆周期资本。
第二支柱加码
“几大风险？”
• 信用风险 • 操作风险(信息科技风险） • 市场风险 • 流动性风险 • 声誉风险 • 集中度风险 • ……
银行账户利率风险 管理指引 流动性风险管理指引 声誉风险管理指引 信息科技风险管理指引
操作风险管理指引
2012年第1号
商业银行资本管 理办法（试行）
2004 2006
2007
2008
2009
2010
2012 2014
市场风险管理 指引 商业银行资本 充足率管理办 法
关于印发第一批新资本协议实施
监管指引的通知（5个指引）
银行业金融机构
《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 国别风险管理指引
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 资本充足率监督检查
《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》
指引
《商业银行操作风险监管资本计量指引》
流动性风险管 理办法（试 行）》
13
全面风险管理演进-2
0.58%-1.47% 1.06%-1.74%
根据银监会的测算，实施《新资本管理办法》 将导致银行业的资本充足率下降。
中小银行 从
的资本构成和业务增长趋势
来看，长远影响将更大。
资本充足率
计财关注
资本充足率 =
风险关注
核心一级资本 其他一级资本
二级资本
信用风险加权资产 市场风险加权资产 操作风险加权资产
14
风险管理的发展趋势-1
15
风险管理的发展趋势-2
风险可识别 积极主动的风险管理
收益覆盖风险
16
“几大风险？”
资本管理办法
建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序
第一支柱 最低资本要求
分子：资本 分母：风险加权资产 信用风险 市场风险 操作风险
第二支柱 内部资本充足评估程序
总体要求、治理结构 风险评估
管理的范畴，贷款定价是其中的
重要内容
23
三、操作风险
-流程
• 操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风 险，但不包括声誉风险。
美国银行调查结果
24
操作风险中的因果关系
为什么发生？
发生了什么？
结果如何？
25
操作风险
七 在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为 大类。
可能性
补救性的控制措施
针对事件发生后的控制措施 可以降低事件发生造成影响的严
重程度
严重程度
如1：风险点：电力或通讯中断
控制措施1：使用应急电源——减轻事件发生后的不利影响 控制措施2：按时缴费，定期检修——降低事件发生的可能性
你的业务，哪些是预防性的控制措 施，哪些是补救性的控制措施？7Biblioteka 商业银行风险管理的发展历程
全面风险管理的核心目标是实现“五化”。 架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术 科学化。
9
构建全面风险管理的意义
全面、系统、有计划的提升银行的风险管理水平 符合银行业监管规定 积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境 满足银行在资本市场发展和国际化的要求 培育良好的风险文化
10
全面风险管理，何为“全面”?
集中度风险 剩余操作风险 银行账户利率风险 流动性风险 声誉风险 战略风险
资本规划、监测和报告、 监督检查
第三支柱 信息披露
健全信息披露管理体系
支持体系（系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培养）
17
《资本管理办法》的主要影响
银行 主要商业银行 五家大型商业银行 前五家股份制银行
资本充足率影响 1%
新资本管理办法 第I、II支柱
其他领域 重点强调
• 案防风险 • 合规风险 • 道德风险 • ……
20
一、信用风险
-违约
信用风险是指债务人或交易对手未能履行 合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响 金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成 经济损失的风险。
贷款是最大、最明显的信用风险来源。 信用风险是银行面临的最重要的风险种类。
全面风险管理
1
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识别、分析 计量、监测 评估、报告 控制、缓释
3
4
主要内容CONTENTS
I.
全面风险管理的发展与趋势
II.
我行全面风险管理现状
III.
全面风险管理的实施与落地
IV.
趣味展示与风险寄语
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风险的两个维度
可能性： 发生损失的可能性
后果： 事情发生的影响
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风险管理的基本思路
预防性的控制措施 针对事件发生前的控制措施 可以降低事件发生的可能性
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不同风险的管理重点
信用风险重点是观察违约概率 市场风险重点是观察价格波动 操作风险重点是观察流程管控
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四、信息科技风险
• 信息科技有力支撑了我国 银行业的跨越式发展，但 同时也成为银行重要的风 险领域。
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二、市场风险
-波动
市场风险是指因市场价格 （利率、汇率、股票价格 和商品价格）的不利变动 而使银行表内和表外业务 发生损失的风险。
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市场风险
-波动
当我们谈市场风险管理的时候，大部分时 候是指交易账户的市场风险。这部分风险 不太涉及分行，主要由金融市场部直接管 理
狭义
广义
这类风险的管理往往是资产负债
巴塞尔 协议III
1988
1994
1995
2004
2010
国内
人民银行发布《关于 商业银行实行资产负 债比例管理的通知》
第一部《商业 银行法》，国 内真正确立了 资本监管理念
商业银行资 本充足率管 理办法
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全面风险管理的演进-1
合规风险管理指引 信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指 标（试行）
• 信用风险 • 操作风险 • 市场风险 • 信息科技风险 • 流动性风险 • 声誉风险 • ……
• 贯穿经营管理全过程 • 贯穿流程的每个环节
• 董事会、高管层、 监事会、所有员 工均有风险职责 “风险管理，人 人有责”
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全面风险管理的起源
国际
巴塞尔委员会发布第一版 资本监管协议
巴塞尔 协议II