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金融风险管理 第1章(3)概述

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金融风险管理重点

金融风险管理重点

金融风险管理重点第一章、金融风险概述1.金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2.对金融风险的正确理解：①金融风险的发生具有不确定性金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。

（损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。

②金融风险是金融活动的内在属性暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。

敞口的大小与金融风险大小并不成正比。

③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。

3.金融风险的特征：1）金融风险的一般特征：客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样性与可变性、可管理性。

2）金融风险的当代特征：（1）高传染性。

高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积。

一方面，通信手段的现代化，带来了交易方式的现代化;另一方面，国际金融创新，金融衍生工具的推陈出新，使得国际资本流动性更趋灵活。

（2）“零”距离化。

（3）强破坏性。

金融风险的高传染性和零距离化是导致强破坏性重要因素。

4. 金融风险的种类：（根据金融风险的性质划分）（1）系统性金融风险（Undiversifiable Risk )又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都遭受损失的可能性的风险。

它是一种破坏性极大的金融风险，直接威胁一国的经济安全。

（2）非系统性金融风险 ( Diversifiable Risk )又称为可分散化风险，是指某个行业或企业特有的风险。

金融风险管理流程图解

金融风险管理流程图解

金融风险管理流程图解第1章风险管理概述 (3)1.1 风险的定义与分类 (3)1.2 风险管理的目标与原则 (4)第2章风险识别与评估 (5)2.1 风险识别方法 (5)2.1.1 文献综述法 (5)2.1.2 专家访谈法 (5)2.1.3 问卷调查法 (5)2.1.4 案例分析法 (5)2.1.5 模型分析法 (5)2.2 风险评估工具与技术 (5)2.2.1 概率论与数理统计 (5)2.2.2 敏感性分析 (5)2.2.3 风险值（VaR） (6)2.2.4 情景分析 (6)2.2.5 风险调整后收益（RAROC） (6)2.3 风险评估流程 (6)2.3.1 确定评估目标 (6)2.3.2 收集数据 (6)2.3.3 选择评估工具与技术 (6)2.3.4 进行风险评估 (6)2.3.5 制定风险管理策略 (6)2.3.6 风险监测与报告 (6)第3章市场风险管理与控制 (7)3.1 市场风险的识别与度量 (7)3.1.1 市场风险的类型 (7)3.1.2 市场风险的度量方法 (7)3.2 市场风险限额管理 (7)3.2.1 风险限额设定 (7)3.2.2 风险限额监控与调整 (7)3.3 市场风险对冲策略 (7)3.3.1 对冲工具选择 (7)3.3.2 对冲策略类型 (8)第4章信用风险管理与控制 (8)4.1 信用风险的识别与评估 (8)4.1.1 信用风险识别 (8)4.1.2 信用风险评估 (8)4.2 信用风险控制措施 (9)4.2.1 信贷政策与审批流程 (9)4.2.2 信用风险分散 (9)4.2.3 信用风险担保与抵押 (9)4.3 信用风险缓释技术 (9)4.3.1 信用衍生品 (9)4.3.2 信用担保与保险 (9)4.3.3 信贷资产证券化 (9)第5章操作风险管理与控制 (10)5.1 操作风险的识别与评估 (10)5.1.1 操作风险的识别 (10)5.1.2 操作风险的评估 (10)5.2 操作风险控制措施 (10)5.2.1 预防性控制措施 (10)5.2.2 检测性控制措施 (10)5.2.3 应急性控制措施 (11)5.3 操作风险管理信息系统 (11)第6章流动性风险管理与控制 (11)6.1 流动性风险的识别与评估 (11)6.1.1 资金流入与流出分析 (11)6.1.2 流动性风险来源识别 (11)6.1.3 流动性风险评估 (12)6.2 流动性风险控制策略 (12)6.2.1 流动性风险控制目标 (12)6.2.2 流动性风险控制措施 (12)6.2.3 流动性风险控制制度 (12)6.3 流动性风险监测与预警 (12)6.3.1 流动性风险监测指标 (12)6.3.2 预警机制 (12)6.3.3 应急预案 (13)第7章集团风险管理与控制 (13)7.1 集团风险的识别与评估 (13)7.1.1 风险识别 (13)7.1.2 风险评估 (13)7.2 集团内部风险控制体系 (13)7.2.1 风险治理结构 (13)7.2.2 风险管理制度 (13)7.2.3 风险控制措施 (13)7.2.4 风险控制流程 (13)7.3 集团风险报告与沟通 (13)7.3.1 风险报告 (13)7.3.2 风险沟通 (14)7.3.3 风险信息披露 (14)第8章风险管理体系构建与优化 (14)8.1 风险管理体系框架 (14)8.1.1 概述 (14)8.1.2 风险管理目标 (14)8.1.4 风险管理要素 (14)8.2 风险管理政策与流程 (14)8.2.1 风险管理政策 (14)8.2.2 风险管理流程 (14)8.2.3 风险管理工具与方法 (14)8.3 风险管理组织架构 (14)8.3.1 风险管理组织设置 (15)8.3.2 风险管理职责分配 (15)8.3.3 风险管理队伍建设 (15)8.3.4 风险管理协同与沟通 (15)第9章风险监测与报告 (15)9.1 风险监测方法与技术 (15)9.1.1 风险监测方法 (15)9.1.2 风险监测技术 (15)9.2 风险报告制度与流程 (16)9.2.1 风险报告制度 (16)9.2.2 风险报告流程 (16)9.3 风险预警机制 (16)9.3.1 预警指标体系 (16)9.3.2 预警阈值设定 (16)9.3.3 预警信息处理 (16)9.3.4 预警响应机制 (16)第10章风险应对与危机管理 (17)10.1 风险应对策略与措施 (17)10.1.1 风险识别与评估 (17)10.1.2 风险应对策略 (17)10.1.3 风险应对措施 (17)10.2 危机管理流程与要点 (17)10.2.1 危机预警 (17)10.2.2 危机应对流程 (17)10.2.3 危机管理要点 (17)10.3 风险管理持续改进与优化 (17)10.3.1 风险管理评估 (17)10.3.2 风险管理优化措施 (17)10.3.3 风险管理持续改进 (18)第1章风险管理概述1.1 风险的定义与分类风险是指未来事件的不确定性对目标实现产生负面影响的可能性。

《金融风险管理的概述》

《金融风险管理的概述》

第一章金融风险管理的概述本章主要介绍与金融风险有关的基本概念和背景知识，读者已经具备一定的金融知识的基础上，进一步尽可能全面地介绍风险，金融风险的内涵和特征，继而追溯历史，回顾金融风险管理的发展历程，了解金融风险管理的演进过程。

阅读万本章后，有助于理解本书的知识结构框架。

第一节金融风险概论一风险(一) 风险定义风险指的是由于经济活动的不确定性而导致资金在筹措和运用中遭受损失的可能性。

风险的定义分为两类：广义的风险和狭义的风险。

广义的风险：强调结果的不确定性，即在一定的条件下和一定时器内发生的各种结果的变动程度，结果的变动程度越大则相应的风险也就越大，反之则越小；狭义的风险：强调不确定性带来的不利后果，即指一定的条件和一定时期内由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失或者损害的可能性。

这个概念突出强调了损害的可能性(二) 风险的特点1 客观性风险是不以人的意志为转移，客观存在。

2 普遍性风险广泛存在于自然界和人类社会，无处不在，无时不有。

3 复杂性风险是一种非常复杂的自然﹑社会现象。

迄今为止，人们也只能在有限的空间和时间内度量风险和管理风险。

4 偶然性风险的基本特征是不确定性，及风险发生的时间﹑程度和结果都是偶然的，而且引发风险的因素也是偶然的。

5 必然性由于环境的复杂多变造成风险的发生是不可避免，尽管对于个别风险的控制是哪一张我的，但是随着技术的进步以及大量历史数据的支持，人类在看似混乱的风险当中仍然能够发现规律。

6 可变性风险随着环境的变化而改变，技术的进步能够带来管理方式的创新，同时也带来新的风险。

(三) 风险的分类风险都具有不可预见性，由于相关变量的波动性导致收益的减少，经营成本的增加都是非预期的，通过分类有助于突出引起风险的因子的变化特征，管理者可以针对不同的风险采取不同的处置方法，更有效地防范和管理风险。

1．按风险的性质分为纯粹风险和投机风险。

纯粹风险：风险承担者遭受了风险损失而没有获得任何收益，它所导致的后果只有两种：有规律，可以利用概率论中的大数法则来预测风险的概率。

01第1章金融风险管理概述

01第1章金融风险管理概述
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《金融风险管理》
二、与风险相关的几个基本概念
1、风险因素－－指引起风险事故发生变化的因素，即引起风险事故发生的潜 在条件。风险因素包括实质、道德和心理等三类。
2、风险事故－－又称风险事件，指在风险管理中直接或的间接造成损失的事 件。
3、损失－－指非计划、非预期、非故意的经济价值的减少。损失是风险事故 的结果，包括直接损失和间接损失；直接损失即实质性损失，间接损失包 括额外费用损失、收入损失和责任损失。
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《金融风险管理》
寓言和股票市场 (续)
现在我们把森林远处来的女族长的警告代替为对去年 (1997)夏天泰国、马来西亚和其他亚洲国家的通货问题的警 告；妻子们的紧张和不安代替为投资者的紧张和不安；妻子 们只要自己的“公牛”没有被刺伤就心满意足，而杀丈夫代 替为抛股票；警告和杀戮之间的50天间隔代替为东亚问题和 大崩盘之间的延迟，你就会得到这次大崩盘的成因。
如果情形改为恰好有三个有罪的丈夫，A先生、B 先生和C 先生，那么女族长的声明在第一天不会造成任何影响，但类似 于前面描述的推理过程，A太太、B太太和C太太会从头两天里 未发生任何事推断出，她们的丈夫都是有罪的，因而在第三天 杀死了他们。借助一个数学归纳法的过程，我们能够得出结论: 如果所有50个丈夫都是不忠实的，他们的聪明的妻子们终究能 在第50天证明这一点，使那一天成为正义的大流血日。
4、风险的测量角度－－包括风险的数量、风险的质量。风险的数量是指可能 损失的风险，一般通过评级机构来进行判断；风险的质量是指损失的可能 性,通过量化客户违约的可能性和确定弥补违约的资产来加以确定。
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《金融风险管理》
5、风险成本－－指由于存在的风险使得市场参与者承担的 成本。风险成本包括：一是发生损失的成本，二是不确 定性自身的成本。

金融风险管理执行计划实战指南

金融风险管理执行计划实战指南

金融风险管理执行计划实战指南第1章金融风险管理概述 (4)1.1 风险管理的重要性 (4)1.1.1 保障金融机构安全经营 (4)1.1.2 提高金融机构盈利能力 (4)1.1.3 增强金融机构市场竞争力 (4)1.1.4 促进金融行业健康发展 (4)1.2 金融风险的类型与特征 (5)1.2.1 信用风险 (5)1.2.2 市场风险 (5)1.2.3 操作风险 (5)1.2.4 流动性风险 (5)1.3 金融风险管理体系构建 (5)1.3.1 风险治理结构 (5)1.3.2 风险管理制度 (5)1.3.3 风险管理工具 (5)1.3.4 风险管理信息系统 (5)1.3.5 风险管理人才 (6)第2章市场风险管理与控制 (6)2.1 市场风险的识别与度量 (6)2.1.1 市场风险概述 (6)2.1.2 市场风险识别 (6)2.1.3 市场风险度量 (6)2.2 市场风险控制策略 (6)2.2.1 对冲策略 (6)2.2.2 分散投资策略 (7)2.2.3 风险限额管理 (7)2.3 市场风险监测与报告 (7)2.3.1 风险监测 (7)2.3.2 风险报告 (7)2.3.3 风险应对 (7)第3章信用风险管理与控制 (7)3.1 信用风险的识别与度量 (7)3.1.1 信用风险定义 (7)3.1.2 信用风险识别 (8)3.1.3 信用风险度量 (8)3.2 信用风险控制策略 (8)3.2.1 信用风险限额管理 (8)3.2.2 信用风险分散策略 (8)3.2.3 信用风险缓释 (8)3.3 信用风险监测与报告 (8)3.3.1 信用风险监测 (9)第4章操作风险管理与控制 (9)4.1 操作风险的识别与度量 (9)4.1.1 操作风险的定义与分类 (9)4.1.2 操作风险识别方法 (9)4.1.3 操作风险度量方法 (9)4.2 操作风险控制策略 (9)4.2.1 风险规避 (9)4.2.2 风险分散 (9)4.2.3 风险转移 (9)4.2.4 风险控制措施 (10)4.3 操作风险监测与报告 (10)4.3.1 监测方法与工具 (10)4.3.2 监测频率与流程 (10)4.3.3 风险报告制度 (10)4.3.4 风险预警与应急响应 (10)第5章流动性风险管理与控制 (10)5.1 流动性风险的识别与度量 (10)5.1.1 流动性风险定义 (10)5.1.2 流动性风险来源 (10)5.1.3 流动性风险度量方法 (11)5.2 流动性风险控制策略 (11)5.2.1 优化融资结构 (11)5.2.2 增强资产流动性 (11)5.2.3 建立应急预案 (11)5.2.4 利用衍生品工具 (11)5.3 流动性风险监测与报告 (11)5.3.1 建立流动性风险监测体系 (11)5.3.2 实施流动性风险报告制度 (12)5.3.3 加强流动性风险信息披露 (12)第6章集团风险管理与控制 (12)6.1 集团风险的识别与度量 (12)6.1.1 风险识别方法 (12)6.1.2 风险度量方法 (12)6.2 集团风险控制策略 (12)6.2.1 风险分散策略 (12)6.2.2 风险规避策略 (12)6.2.3 风险转移策略 (12)6.3 集团风险监测与报告 (13)6.3.1 风险监测方法 (13)6.3.2 风险报告制度 (13)6.3.3 风险应对与改进 (13)第7章风险管理体系构建与实施 (13)7.1 风险管理组织架构设计 (13)7.1.2 风险管理组织的层级结构 (13)7.1.3 风险管理组织架构设计原则 (13)7.1.4 风险管理组织架构实施步骤 (13)7.2 风险管理政策与流程制定 (14)7.2.1 风险管理政策概述 (14)7.2.2 风险管理政策制定流程 (14)7.2.3 风险管理流程设计 (14)7.2.4 风险管理流程实施要点 (14)7.3 风险管理信息系统建设 (14)7.3.1 风险管理信息系统概述 (14)7.3.2 风险管理信息系统功能需求 (15)7.3.3 风险管理信息系统建设步骤 (15)7.3.4 风险管理信息系统实施要点 (15)第8章风险评估与量化模型 (15)8.1 风险评估方法与流程 (15)8.1.1 风险评估方法 (15)8.1.2 风险评估流程 (15)8.2 常见风险量化模型介绍 (16)8.2.1 统计模型 (16)8.2.2 风险价值（VaR） (16)8.2.3 敏感性分析 (16)8.2.4 信用评分模型 (16)8.3 风险评估结果的应用 (16)8.3.1 风险控制策略 (16)8.3.2 风险监测 (16)8.3.3 资本分配 (16)8.3.4 决策支持 (16)第9章风险应对策略与措施 (17)9.1 风险预防与规避 (17)9.1.1 风险预防 (17)9.1.2 风险规避 (17)9.2 风险分散与转移 (17)9.2.1 风险分散 (17)9.2.2 风险转移 (17)9.3 风险应对计划的制定与实施 (18)9.3.1 风险应对计划的制定 (18)9.3.2 风险应对措施的实施 (18)第10章风险管理的持续改进与优化 (18)10.1 风险管理效果的评估与监控 (18)10.1.1 风险管理目标与指标的设定 (18)10.1.2 风险管理效果的量化评估 (18)10.1.3 风险管理监控流程的建立与优化 (18)10.1.4 风险管理信息的及时反馈与处理 (18)10.2.1 风险管理体系审核的目的与原则 (18)10.2.2 风险管理体系审核的程序与方法 (19)10.2.3 风险管理改进措施的实施与跟踪 (19)10.2.4 风险管理体系优化的策略与路径 (19)10.3 风险管理培训与文化建设 (19)10.3.1 风险管理培训的目标与内容 (19)10.3.2 风险管理培训的组织与实施 (19)10.3.3 风险管理文化的培育与传播 (19)10.3.4 风险管理文化建设的实践案例 (19)10.4 风险管理未来发展趋势与挑战 (19)10.4.1 金融科技在风险管理中的应用 (19)10.4.2 监管政策变化对风险管理的影响 (19)10.4.3 国际风险管理标准与最佳实践 (19)10.4.4 风险管理面临的挑战与应对策略 (19)第1章金融风险管理概述1.1 风险管理的重要性金融行业作为现代经济体系的神经中枢，其稳健运行对经济发展具有举足轻重的意义。

金融风险管理第一章风险管理概述简明教程PPT课件

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• （三）操作风险 • 操作风险（Operational Risk）是指由不完善或有问题的 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失 的风险。 • 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发 的四类风险，并由此分为七种表现形式 • 操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务 和信用风险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在 于商业银行业务和管理的各个方面。 • 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利， 商业银行之所以承担它是因
三、商业银行风险管理的发展历史
• （一）资产风险管理模式阶段
– 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的 风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。
• （二）负债风险管理模式阶段
– 20世纪60年代，商业银行被动负债方式向主动负债方式的转变， 导致了银行业的一场革命。这一阶段的金融理论被称为华尔街的 第一次数学革命。
• （三）资产负债风险管理模式阶段
– 20世纪70年代，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理， 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实 现总量平衡和风险控制。1973年，费雪· 布莱克、麦隆· 舒尔斯、 罗伯特· 默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型，被称为华尔街 的第二次数学革命。
第一章 金融风险管理基础知识
第一节 金融风险管理概述
• • • • • • 一、金融风险的本质 二、商业银行经营中的风险管理 三、商业银行风险管理的发展历史 四、商业银行风险类别 五、商业银行风险管理主要策略 六、商业银行风险管理流程
一、金融风险的本质
• （一）风险及金融风险的定义 • 风险的观点
• • • • • • •
（三）金融风险的特点 1. 不确定性 2. 普遍性 3. 扩散性 4. 隐蔽性和突发性 5.可控性 6. 双重性

第1章金融风险管理概述

寻找客户、调查客户情况、对客户评级授信 、抵押物评估、担保人信用调查与实力评估 、申报贷款、发放贷款、贷后管理等
分行的机构设置
营业部:有对公和对私的柜台窗口,结售汇窗口 公司业务部 财务会计部 个人金融业务部
国际业务部:国际结算、国际信贷
结算与电子银行部 信贷审批部
信贷管理部(风险管理部或风险控制部) 信息科技部、人力资源部门、现金运营中心、办公室
➢ 米歇尔·科罗赫, <风险管理>,中国
财政经济出版社
授课及考试
期末考试成绩60％，平时成绩40％
期末考试形式 ：待定
平时成绩：
出勤+课堂表现+财经新闻播报+案例分析及讨论等
每周财经新闻播报：三个人一组，一人负责国际财经 新闻，一人负责国内财经新闻，一人负责金融产品和
金融市场。要求每人播报的新闻不少于3条，并要结 合所学知识加以分析，如果不认真准备，不予通过 ，该项作业不予得分。如果能结合金融风险管理来 分析财经新闻可以适当加分。
基础理论篇
金
融
风
分类风险篇
险
管
理
机构风险篇
风险与金融风险的概述；金融 风险管理的基本方法；金融风 险监管
信用、流动性、利/汇率和操作风险的
管理；衍生金融工具及其风险管理、 系统性金融风险管理等
商业银行、证券公司和保险公 司的风险管理介绍；资本充足 率与巴塞尔协议；金融机构综
合CAMEL评价体系
教材及参考资料
3．Operational and Integrated Risk Management
操作及综合风险管理
4．Risk Management and Investment Management投 资风险管理

金融风险管理系统操作手册

金融风险管理系统操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (5)1.3 用户权限管理 (5)1.3.1 用户角色 (5)1.3.2 权限分配 (5)1.3.3 权限变更 (5)1.3.4 权限审计 (5)第2章风险管理基本概念 (5)2.1 风险类型 (5)2.2 风险度量方法 (6)2.3 风险管理策略 (6)第3章系统功能模块介绍 (6)3.1 风险监测 (7)3.1.1 数据采集：从各类金融业务系统、数据库和外部数据源中自动采集风险相关数据。

(7)3.1.2 数据处理：对采集到的数据进行清洗、转换和整合，形成统一的风险监测数据源。

(7)3.1.3 风险识别：通过预设的风险识别模型，对数据进行分析，识别潜在的风险因素。

(7)3.1.4 异常检测：对监测到的异常数据进行分析，找出异常原因，并及时反馈给相关人员。

(7)3.2 风险评估 (7)3.2.1 风险量化：运用统计学和数学方法，对风险因素进行量化分析，计算风险指标。

(7)3.2.2 风险评分：根据风险量化结果，结合专家经验，为各类风险分配评分。

(7)3.2.3 风险排序：根据风险评分，对风险进行排序，以便于关注和处理高优先级风险。

(7)3.2.4 风险报告：风险评估报告，详细阐述各类风险的分析结果和应对建议。

(7)3.3 风险预警 (7)3.3.1 预警指标设置：根据金融业务特点，设置合理的预警指标和阈值。

(7)3.3.2 预警模型构建：运用数据挖掘和机器学习等技术，构建风险预警模型。

(7)3.3.3 预警信息发布：当监测到风险指标超出阈值时，及时发布预警信息。

(8)3.3.4 预警结果处理：对预警结果进行分析和处理，制定相应的风险防范措施。

(8)3.4 风险控制 (8)3.4.1 风险控制策略：根据风险评估结果，制定相应的风险控制策略和措施。

金融风险管理基础知识文档

金融风险管理基础知识文档摘要本文档旨在为金融机构的风险管理团队提供金融风险管理的基础知识，涵盖风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

第一章：风险类型金融风险管理是指识别、评估和控制金融机构面临的风险。

常见的风险类型包括：•信用风险：是指借款人或交易对手未能履行义务的风险。

•市场风险：是指金融市场波动导致的风险。

•操作风险：是指金融机构内部流程或系统故障导致的风险。

•流动性风险：是指金融机构无法满足短期资金需求的风险。

图1：风险类型示意图•信用风险•市场风险•操作风险•流动性风险第二章：常用术语解释•风险评估：是指识别和评估风险的过程。

•风险控制：是指采取措施控制风险的过程。

•风险管理：是指识别、评估、控制和监测风险的过程。

第三章：风险评估方法风险评估是指识别和评估风险的过程。

常用的风险评估方法包括：•定量方法：是指使用数学模型和统计方法评估风险。

•定性方法：是指使用专家判断和经验评估风险。

•混合方法：是指结合定量和定性方法评估风险。

图2：风险评估方法示意图•定量方法•定性方法•混合方法第四章：案例分析请根据以下案例评估一家银行的信用风险。

•银行名称：X银行•借款人信息：借款人信用评分为B级，借款金额为100万元，借款期限为1年。

•风险评估结果：评估结果：•信用风险评分：60%•风险等级：中等风险总结本文档提供了金融风险管理的基础知识，包括风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

同时，文档中提供了详尽的例子和案例，以便于读者理解。

1章金融风险管理概述(金融风险管理-李晶)

4、风险的测量角度－－包括风险的数量、风险的质量。风险的数量是 指可能损失的风险，一般通过评级机构来进行判断；风险的质量是 指损失的可能性,通过量化客户违约的可能性和确定弥补违约的资产 来加以确定。
5、风险成本－－指由于存在的风险使得市场参与 者承担的成本。风险成本包括：一是发生损失的 成本，二是不确定性自身的成本。
一、风险与不确定性
“风险”一词本身是中性的，即风险本身并无好坏之分。风险是人 类活动的内在特征，它来源于对未来结果的不可知性。因此，粗略 地讲，风险可以被定义为对未来结果不确定性的暴露。
在风险的定义中包含了两个极其重要的因素： 首先是不确定性。不确定性可以被认为是一个或几个事件（结果）

四、风险的分类
➢ 按风险的性质分类 纯粹风险：只有损失没有收益的风险 投机风险：既可能损失也可能获益的风险
➢ 按风险发生的原因分类 客观风险：实际结果与未来结果存在差异 主观风险：精神和心理状态引起的不确定性
➢ 按操作结果分类 分散风险：可通过协议减小的风险 不可分散风险：无法通过协议减小的风险
➢ 按风险的载体分类 财产风险、人身风险、责任风险、信用风险。
2、非系统性风险：指一种与特定公司或特定行 业相关的风险。它可以通过资产组合分散。因此， 它们与前面的可分散风险和不可分散风险是相对 应的。
四、金融参与者对待风险的态度
1.规避风险(Avoid risk)：一些公司认为，只要通过精细 的管理，他们就可以规避各种金融风险的影响。
2.忽略风险(Ignore risk)：一些公司在金融活动中往往 忽略他们面临的风险，因此他们不会采取任何措施来 管理风险。
研究不确定性的数学－概率论
直到现在为止，研究不确定性的最主 要的数学学科是概率论 (其他还有：模 糊数学、混沌理论、集值分析、微分 包含等)。
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金融风险产生的充分条件：
金融资产价格的剧变，金融市场的供需异常，资金的反常流动，不可 抗力的事故等
金融风险年内不可能发生 长期或将经受考验
因江浙珠三角等地区民间金融不断出事，央行将防范金融风险作为 重要工作来抓。8月3日至4日，在北京召开的2012年中国人民银行分 支行行长座谈会公告下半年工作安排时说，要继续加强货币政策预调 微调，发挥货币政策的逆周期调节作用，改进和完善信贷政策。同时， 会议强调，人民银行各级行要切实增强责任感，把防范化解金融风险 作为当前的一项重要工作来抓，坚决守住不发生系统性、区域性金融 风险的底线。 我们总结一下系统、区域或者全局性金融风险根源，就会发现今 年内不会有大事发生，但长期来看，中国经济或将面临一次金融危机 洗礼。

1.5.2 金融风险形成的理论探讨 1. 金融体系不稳定性假说 美国经济学家海曼· P· 明斯基(Hyman P．Minsky)提出的“金融 不稳定假说”(Financial Instability Hypothesis)开了金融脆弱性理 论研究的先河。明斯基是当代研究金融危机的权威，他所坚持的“金 融不稳定假说”认为，资本主义的本性决定了金融体系的不稳定，金 融危机以及金融危机对经济运行的危害难以避免。


获悉投票初步结果，英国政府回应，会经由国际法庭讨回赔偿款。英国财政部第 一副大臣丹尼· 亚历山大告诉英国广播公司记者，英国政府“尊重冰岛民众意愿”，但 这一结果“令人失望”。“现在看来，此事须由法庭了断……需确保英国政府拿回过 去几年付出的钱……那笔钱数目非常大，好几十亿英镑，”亚历山大说。
公投内容涉及56亿美元 冰岛议会今年2月草拟赔钱议案，但总统奥拉维尔· 格里姆松拒绝 签字批准，决定把表决权交给全民，议案变身公投案。 公投案内容涉及，冰岛将在2046年前完成向荷兰和英国赔偿总计 39亿欧元(约合56亿美元)，其中以3.0%的利率向荷兰支付13亿欧元 (19亿美元)，以3.3%的利率向英国支付26亿欧元(37亿美元)。 2008年，冰岛冰储银行受金融危机影响破产，英国和荷兰储户 蒙受损失。英、荷两国政府分别拿出36亿和17亿美元补偿储户，随后 向冰岛政府讨债。2009年底，冰岛、荷兰和英国政府达成协议，冰岛 议会批准第一份“赔钱议案”。不过，那份议案已在去年3月的全民 公决中遭否。
第一章 金融风险概述
冰岛公投决定 “欠债不还”
大多数冰岛人反对偿还英、荷政府损失 据新华社电 冰岛全民公决初步结果10日出炉。就是否赔偿英国、荷兰政府损失一事， 大多数冰岛人说“不”。
英要向国际法庭讨公道 冰岛公民9日分6个选区投票，其中5个选区计票结果显示，将近60%投票者投反对 票。冰岛总理约翰娜· 西于尔扎多蒂10日说，结果“令人失望”。她承诺会尽力避免政 治和经济在全民公决后出现混乱。 投票前，西于尔扎多蒂警告，一旦公投案遭否，冰岛经济将面临“至少1年至2年” 的不稳定期。


1.5 金融风险形成的一般理论
1.5.1 金融风险的形成机理 （1） 直接因素：宏观经济状况，政权更替，首脑人物的变动，国际 争端，战争爆发，资金贷出者和金融投资者的恶化等。 （2）间接因素：自然灾害，宏观经济失误，心理预期等。 金融风险产生的必要条件： 经济环境的不确定，经纪人理性，金融制度及其变迁，微观主体预期

至于政府债务危机，这恰恰不是中国金融系统所忧虑的问题。尽 管市场普遍指责2009年4万亿积极财政项目和宽松货币政策可能导致 的恶果。但人们忘记了，如此大规模信用扩张，是在经济低谷以非常 低廉的利率完成的，而且这些资金的运营，并非像欧美等国那样用在 社会福利，而是用在基础设施建设上长期来看这对于提升中国经济生 产率是正面而非负面的。 综上所述，我们就会看出，今年下半年中国央行肯定放水，不让 金融系统过于绷紧导致区域性金融风险发生。但从长期看，由于利率 和汇率被人为过低扭曲时间太长，积弊因此太深，中国或将经历全局 性金融风险的洗礼。


固定汇率机制引发全球经济失衡的风险，是近十年来全球经济的 主题。汇率是货币之间的价格，一旦不能有效反映各国之间的生产率 变化，那么引发经济资源错误配置，是全球性的，这也是为何美国长 期对人民币汇率低估不满的原因。尽管策目标，但人民币汇率低估的时间太长， 积弊太多，市场迟早会以这种或者那种的形式予以纠正。但现在不知 道是何种形式什么时候发生。


所谓区域性金融风险，不过是指持续一两年来的货币紧缩政策， 会导致某些地区民间金融资金链崩裂，最后引发地区破产狂潮，甚至 有时能引起社会动荡。去年至今，温州等地民间金融确实出现崩盘迹 象，但随着房地产行业回暖，外加央行货币政策微调以及企业自发去 库存降低投资，区域性金融风险实际上已经减小了。随着货币政策日 渐宽松，今年下半年估计是看不到地方民间金融崩盘现象。 但长期来看，系统全局性金融风险恐难以避免。所谓金融风险就 是社会资源严重错误配置，导致金融行业集体坏账增多而破产。至今 为止的中外金融危机，其根源无非就是三种，一种是央行长期扭曲利 率导致资产泡沫；一种是长期固定汇率机制引发经济失衡，社会资源 过多配置在出口部门；一种是政府为满足选民要求搞福利社会而长期 寅吃卯粮，最后入不敷出而破产，譬如今天的欧债危机。


就中国而言，长期看全局性或者系统性金融风险，主要是来自前 两者原因，这两者而且是互为因果的关系。中国房地产行业，现在被 瑞银研究人员称为“全宇宙中已知最重要的部门”，就在于中国地产 行业资源配置之多，影响行业之广之深，同时资产泡沫之明显、危险 系数之大，是其他任何一个行业所不能相比的。尽管政府近年来不断 地产调控，但作用并不明显。 因为目前高房价的很大一个因素，就在于社会普遍的负利率预期。 人们买房参考的实际利率，并非当下央行公布的名义利率，而是过去 三十年来的实际利率。三十年来，人民币实际购买力如果参考金价或 者米价，实际贬值幅度高达90%以上！除非货币当局有意长期紧缩货 币，让中国经济进入通缩状态，否则不可能彻底扭转整个社会的负利 率预期但这绝对是不可能的。决策层主动调控经济，也是有个度的， 不可能让经济陷入长期衰退当中。所以就这个角度看，楼市资产泡沫 从蕴育到最后爆裂，是不以人的意志为转移的。