第1章金融风险管理概述
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金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
(一)单项选择题(每题1分,共10分)1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人(二)多项选择题(每题2分,共10分)1.在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失(三)判断题(每题1分,共5分)1.贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
()(四)计算题(每题15分,共30分)1.假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元,当年国民生产总值为120亿美元,当年商品服务出口总额为8.5亿美元,当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
(五)简答题(每题10分,共30分)1.商业银行会面临哪些外部和内部风险?(六)论述题(每题15分,共15分)1.你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系?参考答案及评分标准(一)单项选择题(每题1分,共10分)1.借款人(二)多项选择题(每题2分,共10分)1.A,C,E(三)判断题(每题1分,共5分)1.×(四)计算题(每题15分,共30分)1.负债率=(当年未清偿外债余额/当年国民生产总值)×100%= 10/120 = 8.33% (5分)债务率=(当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额)×100%= 10/8.5 = 117.65% (5分)偿债率=(当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额)×100%= 2.5/8.5 = 29.41% (5分)(五)简答题(每题10分,共30分)1. (1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
第1章金融风险概述思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态。
()7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。
()8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
()9. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说,不需要对风险进行管理。
()二、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1. 2008年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于()A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了()次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的,收益分布曲线的一端向()下方倾斜,并在()侧出现厚尾现象。
A. 左,左B. 左,右C. 右,右D. 右,左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于()。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并通过互联网扩散后,该金融机构面临的风险主要有()。
A. 国别风险,战略风险B. 声誉风险,战略风险C. 声誉风险,法律风险D. 操作风险,法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是()。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)5. 一般地,保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
()6. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《风险管理》第一阶段导学重点一、本阶段学习包含章节:第一章金融风险管理的概述,第二章:利率风险管理;第三章汇率风险管理,第四章:证券投资组合风险管理二、第一章侧重概念掌握;第二章侧重原理理解、案例计算。
第三章侧重、第四章均侧重原理的思想理解、简单的案例计算,复杂的作为了解。
三、课程涉及衍生品信息可参考如下网络资源机构站点Website上海期货交易所中国金融期货交易所中国期货业协会华尔街见闻和讯期货第一章金融风险管理的概述本章介绍金融风险基本概念和背景知识,介绍风险,金融风险的内涵和特征,追溯历史,回顾金融风险管理的发展历程,了解金融风险管理的演进过程。
第一节金融风险概论一、风险(一)风险定义,经济活动的不确定性而导致资金在筹措和运用中遭受损失的可能性。
按定义分为,广义的风险:强调结果的不确定性;狭义的风险:强调不确定性带来的不利后果。
(二)风险的特点:客观性、普遍性、复杂性、偶然性、必然性、可变性(三)风险的分类1.按风险的性质分为两种:纯粹风险:风险承担者遭受风险损失而没有获得任何收益,后果有两种:损失/无损失。
投机风险:风险承担者可能遭受损失也可能获得收益,后果有三种:损失﹑无损失和获利。
案例辨别:投资者购买一笔银行发行的债权,可能会面临着价值升高或者降低的风险,造成这种风险的原因可能是因为银行倒闭和市场利率变化,银行倒闭的风险对于客户来说是纯粹风险,市场利率的变动结果并不确定,利率降低的情况下客户获得赢利,利率升高的情况下客户遭受损失,因此是投机风险。
2.按风险发生的原因分为:客观风险是实际的结果与未来的结果之间的相对差异和变动程度,变动程度越大,风险越大;主观风险是由于精神和心理状态所引起的不确定性,表现在人们对不确定的主观忧虑。
3.按操作结果分为:可分散风险指的是通过联合协议或者风险分担协议使得风险减小;不可分散风险:指的是通过联合协议,联合参与者面临的风险没有减少。
案例:证券市场中的系统风险和非系统风险。
第一章金融风险管理概述一、单项选择1.下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.风险是指( )。
A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.关于风险,下列说法错误的是()。
A.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念,损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身4.风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循()的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益5.关于国家风险,下列说法错误的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险6.由于形成的原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合风险的是()。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险7.国家风险是由()引起的,超出了()的控制范围。
A.债权人,国家B.债务人,债权人C.债权人所在国的行为,国家D.债务人所在国的行为,债权人8.由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失B,属于()A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9.前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误,这属于()。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险10.一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是()。
A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险11.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
金融风险管理控制体系手册第一章金融风险管理概述 (3)1.1 金融风险的定义与分类 (3)1.2 金融风险管理的必要性 (3)1.3 金融风险管理的基本原则 (4)第二章风险识别与评估 (4)2.1 风险识别方法与技术 (4)2.2 风险评估体系构建 (5)2.3 风险评估指标与权重设置 (5)第三章信用风险管理 (5)3.1 信用风险概述 (6)3.2 信用风险评估方法 (6)3.3 信用风险控制与缓解措施 (6)第四章市场风险管理 (7)4.1 市场风险概述 (7)4.2 市场风险评估方法 (7)4.2.1 定性评估方法 (7)4.2.2 定量评估方法 (7)4.2.3 综合评估方法 (8)4.3 市场风险控制与缓解措施 (8)4.3.1 建立健全市场风险管理体系 (8)4.3.2 加强市场风险监测与预警 (8)4.3.3 优化产品结构 (8)4.3.4 实施多元化战略 (8)4.3.5 建立风险分散机制 (8)4.3.6 加强市场风险沟通与协作 (8)4.3.7 建立市场风险应急机制 (8)第五章流动性风险管理 (8)5.1 流动性风险概述 (9)5.2 流动性风险评估方法 (9)5.3 流动性风险控制与缓解措施 (9)第六章操作风险管理 (10)6.1 操作风险概述 (10)6.2 操作风险评估方法 (10)6.2.1 定性评估方法 (10)6.2.2 定量评估方法 (10)6.2.3 综合评估方法 (11)6.3 操作风险控制与缓解措施 (11)6.3.1 完善内部控制体系 (11)6.3.2 加强人员培训和管理 (11)6.3.3 优化业务流程 (11)6.3.4 强化信息系统建设 (11)6.3.5 建立风险监测和预警机制 (11)6.3.6 加强外部合作与监管 (11)第七章法律合规风险管理 (11)7.1 法律合规风险概述 (11)7.2 法律合规风险评估方法 (12)7.3 法律合规风险控制与缓解措施 (12)第八章资产负债管理 (13)8.1 资产负债管理概述 (13)8.2 资产负债风险评估方法 (13)8.3 资产负债风险控制与缓解措施 (14)第九章内部控制与合规 (14)9.1 内部控制概述 (14)9.2 内部控制体系构建 (15)9.3 内部控制与合规评估 (15)第十章风险管理信息系统 (16)10.1 风险管理信息系统概述 (16)10.2 系统设计与管理 (16)10.3 系统安全与维护 (17)第十一章风险管理组织架构与流程 (17)11.1 风险管理组织架构 (17)11.1.1 风险管理决策层 (17)11.1.2 风险管理部门 (18)11.1.3 风险管理团队 (18)11.2 风险管理流程设计 (18)11.2.1 风险识别 (18)11.2.2 风险评估 (18)11.2.3 风险应对 (18)11.2.4 风险监测 (18)11.2.5 风险沟通 (18)11.3 风险管理流程优化 (19)11.3.1 加强风险管理意识 (19)11.3.2 完善风险管理机制 (19)11.3.3 提高风险管理技术 (19)11.3.4 加强风险管理部门与业务部门的协作 (19)11.3.5 定期进行风险管理评估 (19)第十二章风险管理监督与评价 (19)12.1 风险管理监督体系 (19)12.1.1 组织架构 (19)12.1.2 制度建设 (19)12.1.4 风险监控与报告 (20)12.2 风险管理评价方法 (20)12.2.1 定性评价方法 (20)12.2.2 定量评价方法 (20)12.2.3 综合评价方法 (20)12.3 风险管理评价与改进 (20)12.3.1 评价流程 (20)12.3.2 评价结果分析 (20)12.3.3 改进措施 (21)第一章金融风险管理概述1.1 金融风险的定义与分类金融风险是指在经济活动中,由于金融市场波动、金融机构经营不善、金融政策调整等因素,导致金融资产价值变动、金融体系稳定性受损以及金融市场功能发挥受限的可能性。
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科(专科起点)的专业必修课。
培养目标是:培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的,重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上,通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理,掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险,以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中,有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握:要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用;掌握:要求学生对有关内容能够理解为什么,把握决策思路;了解:要求学生对有关内容知道是什么,对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握;能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程:西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程:金融工程等课程。
六、教学环节1.音像课:这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体,是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体,它以教学大纲为依据、以文字教材为基础,结合我国金融企业(包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构,如租赁、典当、财务公司等)的典型案例,以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法,帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2.面授辅导:这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径,是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南,结合视频讲座,通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释(每题4分,共40分)1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题(每题3分,共12分)11.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于()主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人;B.借款人;C.银行;D.经纪人。
12.()是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略;B.转移策略;C.抑制策略;D.分散策略。
13.(),又称为会计风险,是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险;B.折算风险;C.汇率风险;D.经济风险。
14.()是一种事前控制,指决策者考虑到风险的存在,主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略;B.风险监管;C.抑制策略;D.补偿策略。
三、简答题(每题6分,共18分)15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
四、论述题(每题15分,共30分)18.金融风险会对经济产生哪些影响?19.金融风险产生的原因是什么?根据我国实际情况,分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因?(命题:金融1001班唐洁)第二章金融风险识别一、名词解释(每题4分,共20分)1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题(每题4分,共15分)6.以下不属于金融风险识别原则的是()。