2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第四套

银行从业资格考试《风险管理》考试试题（含参考答案）一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( A )。

A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级2. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( C )。

A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移3. 风险是指( C )。

A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布4. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( B )的基本规律。

A. 高风险低收益、低风险高收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 低风险高收益D. 高风险低收益5. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。

A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类6. 在商业银行的经营过程中，( D )决定其风险承担能力。

A. 资产规模和商业银行的风险管理水平B. 资本金规模和商业银行的盈利水平C. 资产规模和商业银行的盈利水平D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平7. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( D )。

A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段8. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( B )。

2019年中级银行从业资格考试银行管理备考试题及答案第四套一、单项选择题1、整存零取的起存金额是( )元。

A、50B、5C、1000D、5000【正确答案】 C【答案解析】本题考查个人存款业务。

整存零取的起存金额是1000元。

参见教材P61。

2、( )是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。

A、单位定期存款B、单位通知存款C、单位协定存款D、保证金存款【正确答案】 D【答案解析】本题考查单位存款业务。

保证金存款是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。

参见教材P63。

3、定期回购是指最初出售者在卖出债券至少( )天以后再将同一债券买回。

A、1B、2C、3D、5【正确答案】 B【答案解析】本题考查债券回购。

定期回购是指最初出售者在卖出债券至少两天以后再将同一债券买回。

参见教材P71。

4、( )最大的特点是不需要保证和抵押，仅凭借款人的信用就可以取得贷款。

A、信用贷款B、担保贷款C、短期贷款D、表内贷款【正确答案】 A【答案解析】本题考查贷款业务。

信用贷款最大的特点是不需要保证和抵押，仅凭借款人的信用就可以取得贷款。

参见教材P73。

5、《贷款通则》规定，自营贷款期限最长一般不得超过( )年。

A、5B、10C、15D、20【正确答案】 B【答案解析】本题考查贷款的基本要素。

《贷款通则》规定，自营贷款期限最长一般不得超过10年。

参见教材P76。

6、( )是我国商业银行最为传统、最为熟悉的信贷业务。

A、流动资金贷款B、固定资产贷款C、项目融资D、并购贷款【正确答案】 A【答案解析】本题考查公司贷款。

流动资金贷款是我国商业银行最为传统、最为熟悉的信贷业务。

参见教材P80。

7、中国银监会对商业银行开办并购贷款，要求其资本充足率不低于( )。

《风险管理》考前强化模拟试卷一、单项选择题(本大题共80小题，每小题0．5分，共40分。

在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1．银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次：该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。

银行所面临的市场风险不包括( )。

A.期权性风险B.基准风险C.汇率风险D.重新定价风险【参考答案】D【今银解析】D重新定价风险也称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。

题中所述存贷款额期限均为3年。

因此，不存在重新定价风险。

2．操作风险内部流程方面主要表现为( )。

A．外包商不履责B．信息科技系统和一般配套设备不完善C．违反用工法律D．产品服务缺陷【参考答案】D【今银解析】D操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

3．邓肯·威尔逊开发出了( )方法。

A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【参考答案】A【今银解析】A邓肯·威尔逊开发出了因果关系模型方法。

4．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。

A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【参考答案】B【今银解析】B企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。

2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题一更新。

2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题一一、单项选择题(共90题，合计45分)1( )是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

A. 风险诱因B. 关键风险指标C. 风险报告D. 风险控制2某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为( )A. 4.00%B. 2.11%C. 3.33%D. 3.28%3在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元4资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A. 大于B. 小于C. 等于D. 无关5商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。

A. 战略方案选择和公司治理B. 战略实施和战略风险管理C. 风险监测和运营绩效D. 风险识别和整体战略6随机变量y的概率分布表如下：Y14P60%40% 随机变量y 的方差为( )A. 2.76B. 2.16C. 4.O6D. 4.687在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )A. 存货周转率B. 应收账款周转率C. 资产周转率D. 资产负债率8国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用( )为基础记账。

A.市值重估价值B.公允价值C.期权价值D.名义价值9风险识别方法中常用的情景分析法是指( )A. 将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类B. 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C. 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案D. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险10某公司2009年销售收入为2亿元，销售成本为l.5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )A. 销售毛利率为25%B. 应收账款周转率为2.11C. 销售毛利率为75%D. 应收账款周转天数为l71天11巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）【导语】所有的成功都来自于行动，只有付诸行动，才能一步步走向成功。

整理“2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）”供考生参考。

更多银行从业资格考试模拟试题请访问银行从业资格考试频道。

多项选择题1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险2、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机4、我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率6、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织7、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制8、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题1）导读：本文2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题1），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

一、单项选择题1.参照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域2.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会3.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系4.下列关于风险管理部门的说法不正确的是()。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责5.关于风险识别的常用方法描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法6.风险识别包括()两个环节。

A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险7.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是()。

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能完全控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力8.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。

2019中级银行从业资格考试风险管理模拟试题一2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题一一、单项选择题(共90题，合计45分)1()是指用来观察商业银行风险情况的统计数据或指标。

A.风险诱因B.要点风险指标C.风险报告D.风险控制2某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年关所有者权益为 45亿元人民币，则该企业2011年净财产收益率为()A.4.00%B.2.11%C.3.33%D.3.28%3在拥有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表示该银行的财产组合()A.在2天中的收益有98%的可能性不会高出2万美元B.在2天中的收益有98%的可能性会高出2万美元C.在2天中的损失有98%的可能性不会高出2万美元D.在2天中的损失有98%的可能性会高出2万美元4财产组合的信用风险平时应()单个财产信用风险的加总。

大于小于C.等于D.没关商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和推行方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反响循环。

战略方案选择和企业治理战略推行和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险鉴别和整体战略6随机变量y的概率分布表以下：Y14P60%40%随机变量y的方差为()7在财务解析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括()存货周转率应收账款周转率C.财产周转率D.财产负债率8国际会计准则委员会(IASB)建议企妲财产使用()为基础记账。

市值重估价值公允价值C.期权价值D.名义价值9风险鉴别方法中常用的情况解析法是指()将可能面对的风险逐一列蹦，并依照不相同的标准进行分类经过图解来鉴别和解析风险损失发生前存在的各种不合适行为，由此判断和总结哪些失误最可能以致风险损失C.经过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，鉴别潜藏的风险要素、展望风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案D.风险管理人员经过本质检查研究以及对商业银行的财产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行解析从而发现潜藏风险10某企业2009年销售收入为2亿元，销售成本为亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，则以下财务比率计算正确的有()A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为C.销售毛利率为75%D.应收账款周转天数为l71天11巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的显露应该每()进行一次。

2019年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第1题以下关于久期的论述正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

故选A。

第2题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A．0.17%B．0.77%C．1.36%D．2.32%【正确答案】：C[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。

故选C。

第3题某企业2019年净利润为0.5亿元人民币，2019：末总资产为10亿元人民币，2019年末总资产为15亿元人民币，该企业2019年的总资产收益率为( )。

A．5.00%B．4.00%C．3.33%D．3.00%【正确答案】：B[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。

根据题目计算得：4%。

故选B。

第4题下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。

故选D。

第5题利率期限结构变化风险也称为( )。

A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险【正确答案】：A[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。

2019中级银行从业资格风险管理真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共20题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。

A)风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B)风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C)风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D)风险管理部门应当承担风险管理的最终责任2.[单选题]商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。

（ ）A)不变；减小；变高B)越低；越小；越高C)越高；越大；越低D)越高；越大；越高3.[单选题]假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。

A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险D)收益率曲线风险4.[单选题]商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。

A)非系统性风险B)固有风险C)剩余风险D)系统性风险5.[单选题]下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。

A)拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B)建立适用于全行的操作风险基本控制标准C)协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D)根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险6.[单选题]我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。

A)声誉风险B)市场风险C)战略风险D)信用风险7.[单选题]商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

2019年中级银行从业资格考试银行管理备考试题及答案第四套一、单项选择题1 V 整存零取的起存金额是（）元。

力50B、 5C、1000D 5000【正确答案】C【答案解析】本题考查个人存款业务。

整存零取的起存金额是1000元。

参见教材P61o2、（）是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。

A、单位定期存款B、单位通知存款C、单位协定存款D保证金存款【正确答案】D【答案解析】本题考查单位存款业务。

保证金存款是商业银行为保证客户在银行为客户对外出具具有结算功能的信用工具，或提供资金融通后按约履行相关义务，而与其约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的存款类别。

参见教材P63o3、定期回购是指最初出售者在卖出债券至少（）天以后再将同一债券买回。

加B、 2C、 3D5【正确答案】B【答案解析】本题考查债券回购。

定期回购是指最初出售者在卖出债券至少两天以后再将同一债券买回。

参见教材P71。

4 ()最大的特点是不需要保证和抵押，仅凭借款人的信用就可以取得贷信用贷款A、担保贷款C、短期贷款D表内贷款【正确答案】A【答案解析】本题考查贷款业务。

信用贷款最大的特点是不需要保证和抵押，仅凭借款人的信用就可以取得贷款。

参见教材P73o5、《贷款通则》规定，自营贷款期限最长一般不得超过()年。

A5B、10C、15D20【正确答案】B【答案解析】本题考查贷款的基本要素。

《贷款通则》规定，自营贷款期限最长一般不得超过10年。

参见教材P76o6()是我国商业银行最为传统、最为熟悉的信贷业务。

A、流动资金贷款B、固定资产贷款C、项目融资D并购贷款【正确答案】A【答案解析】本题考查公司贷款。

流动资金贷款是我国商业银行最为传统、最为熟悉的信贷业务。

参见教材P80o7、中国银监会对商业银行开办并购贷款，要求其资本充足率不低于（）A、3%B、5%C、7%D 10%【正确答案】D【答案解析】本题考查公司贷款。