银行从业资格(风险管理)考试模拟

（考试课程）银行业从业人员考试—风险管理模拟测试一、判断题2. 现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。

对18. 当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。

错11. 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。

错13. 在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。

对8. 债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。

错9. 商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

错13. 借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。

对4. 秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。

错13. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

对11. 财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。

对2. 《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。

错18. 在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。

对18. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

错20. 一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。

错7. 商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。

银行从业资格（风险管理）模拟试卷53银行从业资格（风险管理）模拟试卷53A．外汇交易风险B．外汇结构性风险C．折算风险D．利率风险2．远期?r率的决定因素小包括( )。

A．即期汇率B．交易规模C．期限D．两种货币之问的利率差3．下列情况不是由操作风险引起的是( )。

A．将买入期权的销售记录成了购进B．在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度C．由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D．基于一个时间系列进行波动性估计，该时问系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格的100倍4．组合层面的待业风险应关注的因索不包括( )。

A．银行客户的行业集中度B．银行贷款在不同行业中的分布C．银行主要客户所在行业的特征D．银行客户集中地区的适用环境和法律环境5．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是( )。

A．风险资本同报率B．风险资产回报率C．风险调整资产回报率D．风险调整资产收益率6．从互换出售者的角度看，违约互换可以看成( )。

A．标的债务中的卖权B．标的债务中的买权C．标的债务中的多头头寸D．标的债务中的空头头寸7． ( )是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。

A．现货交易B．远期交易C．即期买卖D．期货交易8．某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入口元，满足对外支付口元的需求。

A．期货交易B．远期外汇交易C．即期外汇交易D．期权交易9．风险的( )是指一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。

A．不确定性B．损益性C．可能性D．扩散性10． 20 世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A．马科维茨提出的现代资产组合理论B．夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论11．下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】 A2. 利率互换发生的前提是()。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】 A3. 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。

A.1年或两年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】 D4. 越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 C5. 某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】 A6. 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】 B7. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。

则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500B.100C.300D.200【答案】 C8. 以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】 B9. 商业银行绩效考评应坚持的原则是()。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B4、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 A5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A8、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B10、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A11、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D2、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 C3、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。

A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】 B4、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】 C5、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 A6、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B7、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】 B8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。

关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。

A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

银行从业资格（风险管理）模拟题及答案解析33单项选择题第1题：( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失参考答案：C答案解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

第2题：当发生规模巨大的灾难性损失时，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。

A.提取损失准备金B.冲减利润C.购买商业保险D.严格限制高风险业务参考答案：C答案解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

第3题：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。

以下不属于其中分类的是( )。

A.信用风险B.权责风险C.操作风险D.声誉风险参考答案：B答案解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

第4题：下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。

A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避参考答案：A答案解析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

第5题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.0.5B.0.9C.1D.1.1参考答案：C答案解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

银行从业资格（风险管理）模拟题及答案解析38单项选择题第1题：银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是( )。

A.为高级债权人和存款人提供保护B.为高级债权人和股东提供保护C.弥补银行经营过程中发生的损失D.弥补银行清算过程中发生的损失参考答案：A答案解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

第2题：风险是指( )。

A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布参考答案：C答案解析：风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未来结果对期望的偏离，所以C项正确。

风险与损失大小、分布有密切关系，但绝不等于损失本身，所以A、B、D项错误。

第3题：健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理参考答案：D答案解析：健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

第4题：对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的( )。

A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估参考答案：B答案解析：风险评估主要包括两个方面的内容：①对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；②实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。

第5题：假设一位投资者将10 000存入银行，1年到期后得到本息支付共计11 000元，投资的绝对收益是( )。

A.1 000元B.100元C.9.9%D.10%参考答案：A答案解析：绝对收益＝期末的资产价值总额－期初投入的资金总额＝11 000－10 000＝1 000(元)。

第6题：商业银行风险管理理论的管理模式不包括( )。

银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题19(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：49，分数：100.00)1.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是______。

（分数：2.00）A.在限额管理中，给予客户的授信额度只包括贷款，而不包括其他或有负债√B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑D.从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力解析：[解析] 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖，所以选项B正确。

商业银行在考虑对客户的授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信业务一并加以考虑，所以选项C正确。

在商业银行的风险管理实践中，限额管理，包含了两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力，所以D正确。

给予的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债，所以A不正确。

2.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是______。

（分数：2.00）A.销售净利润B.资本收益率C.资产周转率√D.总资产收益率解析：[解析] 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等。

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟考试试卷单选题（共20题）1. 某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。

A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】 D2. 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 D3. 中标后、开工前项目部首先要做的是（）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标【答案】 B4. 下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】 A5. 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 A6. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】 B7. 下列（）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。

A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】 B8. （2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

11.中国银监会评估国有商业银⾏和股份制商业银⾏的资产质量指标包括以下哪⼏项?ABCDE A.不良资产/贷款率 B.预期损失率 C.贷款风险迁徙 D.不良贷款拨备覆盖率 E.贷款损失准备充⾜率 12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提⾼商业银⾏透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE A.全⾯性 B.相关性 C.及时性 D.可靠性 E.可⽐性 13.商业银⾏进⾏贷款定价，⼀般由哪些因素决定?ABCD A.资⾦成本 B.经营成本 C.风险成本 D.资本成本 E.通货膨胀调整成本 14.商业银⾏的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABC A.审贷分离原则 B.统⼀考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到⼈原则 E.追踪审核原则 15.信⽤衍⽣产品包括：ABCD A.总收益互换 B.信⽤违约互换 C.信⽤价差衍⽣产品 D.信⽤联动票据 E.股票期权 16.计算商业银⾏特定客户的信⽤风险，需要以下哪些变量?ABC A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限 E.⾏业风险指数 17.对企业信⽤风险分析的5Cs指标包括哪些⽅⾯?ABCDE A.品德 B.资本 C.还款能⼒ D.抵押 E.经营环境 18.信⽤风险组合模型包括：BCD A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根据⽆套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当⾸先知道的变量是：BCD A.银⾏间的短期利率⽔平 B.第0期到第1期的即期利率 C.第1期到第2期的远期利率 D.3年期的即期利率 E.市场在3期内的平均利率⽔平 20.期权的价值由哪⼏部分组成?AB A.时间价值 B.内在价值 C.执⾏价格 D.标地资产价格 E.⽆风险利率 21.公允价值的计量⽅式有哪⼏种?ABCD A.直接使⽤可获得的市场价格 B.使⽤公认的模型估算市场价格 C.根据实际⽀付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D.使⽤企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E.根据资产获得时的历史成本 22.以下关于久期缺⼝的论述正确的是：ACE A.当久期缺⼝为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，银⾏净值的市场价值上涨 B.当久期缺⼝为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度⼤于负债价值的增加幅度，银⾏净值的市场价值上涨 C.当久期缺⼝为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，银⾏净值的市场价值上涨 D.当久期缺⼝为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度⼩于负债价值的下降幅度，银⾏净值的市场价值上涨 E.当久期缺⼝为零时，银⾏净值的市场价值不受利率风险的影响 23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表⽰：AC A.资产的到期期限 B.资产的不同市场价值 C.资产的到期收益率 D.资产的现值 E.资产的当期收益率 24.市场风险计量⽅法中的缺⼝分析的局限性是：ABCDE A.忽略同⼀时间段内所有头⼨的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.缺⼝分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C.⼤多数缺⼝分析未能反映利率变动对⾮利息收⼊和费⽤的影响 D.缺⼝分析主要衡量利率变动对银⾏当期收益的影响，未考虑利率变动对银⾏经济价值的影响 E.缺⼝分析忽略了与期权有关的头⼨在收⼊敏感性⽅⾯的差异 25.操作风险的成因主要包括：ABCD A.⼈员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部因素 E.其他因素 26.核⼼雇员流失的风险具体体现为：BCD A.核⼼员⼯的知识/技能缺乏 B.缺乏⾜够后援/替代⼈员 C.相关信息缺乏共享和⽂档记录 D.缺乏岗位轮换机制 E.核⼼员⼯的欺诈⾏为 27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪⼏个⽅⾯?ABCD A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性、兼容性、适宜性 E.系统开发、维护成本过⾼ 28.基本指标法的计算中涉及哪⼏个变量?ABC A.前三年中各年为正的总收⼊ B.前三年中总收⼊为正数的年数 C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因⼦ D.前三年的总收⼊ E.所计量的总的年数 29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使⽤标准法的资格，商业银⾏必须⾄少满⾜哪些条件?ABC A.董事会和⾼级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B.银⾏应当拥有完整且确实可⾏的操作风险管理系统 C.银⾏应当拥有充⾜的资源⽀持在主要产品线上和控制及审计领域采⽤该⽅法 D.必须具备完善、健康的公司治理结构 E.必须设⽴有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 30.商业银⾏为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?ABCD A.完善的公司治理结构 B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理⽂化 D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E.强⼤的研发实⼒　31.以下论述正确的是：AD A.对商业银⾏⽽⾔，零售存款客户对银⾏信⽤和利率⽔平不是很敏感 B.对商业银⾏⽽⾔，零售存款客户对银⾏信⽤和利率⽔平很敏感 C.对商业银⾏⽽⾔，公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平不是很敏感 D.对商业银⾏⽽⾔，公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平很敏感 E.零售存款客户和公司/机构存款⼈对银⾏信⽤和利率⽔平都很不敏感 32.商业银⾏经营中的三性原则是：ABC A.盈利性 B.流动性 C.安全性 D.扩张性 E.竞争性 33.衡量商业银⾏流动性的指标中，贷款总额与核⼼存款⽐率这⼀指标可以通过哪两个指标换算得到?BC A.现⾦头⼨指标 B.核⼼存款⽐例 C.贷款总额与总资产⽐率 D.流动资产与总资产⽐率 E.⼤额负债依赖度 34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD A.盈利⽔平 B.产品业务的风险⽔平 C.资产负债结构 D.资产负债质量 E.⾼官层⼈事更替 35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?ABCDE A.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C.深⼊理解不同利益持有者对⾃⾝的期望值 D.有明确记载的危机处理/决策流程 E.建设学习型组织 36.国内银⾏界普遍认为声誉风险管理的办法是：ABCD A.推⾏全⾯风险管理理念 B.改善公司治理 C.预先做好危机防范准备 D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.加强对声誉风险的量化分析 37.银⾏监管的必要性原理可以概括为：ABCDE A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银⾏风险论 E.适度竞争论 38.银⾏风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE A.准确性原则 B.可⽐性原则 C.及时性原则 D.持续性原则 E.保密性原则 39.我国商业银⾏信⽤风险监管指标包括：ABCDE A.不良资产率 B.不良贷款率 C.贷款损失准备率 D.单⼀客户授信集中度 E.预期损失率 40.我国银⾏监管领域所依托的主要法律包括：ABCD A.《银⾏业监督管理法》 B.《中国⼈民银⾏法》 C.《商业银⾏法》 D.《⾏政许可法》 E.《巴塞尔新资本协议》三、判断题 1.风险就是指损失的⼤⼩ F 2.市场风险既有系统性风险，⼜有⾮系统性风险。

银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。

2022年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题二1 [单选题]（江南博哥）（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险正确答案：A参考解析：行业风险是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

故本题选A。

2 [单选题] 操作风险关键指标不包括（）。

A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标正确答案：C参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，不包括外部流程。

3 [单选题] 系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。

A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况正确答案：A参考解析：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。

因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。

4 [单选题] 下列（）不属于法律风险的范畴。

A.因监管措施和解决民商事争议支付的罚款B.罚金C.惩罚性赔偿所导致的风险敞口D.经营风险正确答案：D参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

5 [单选题] 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差正确答案：D参考解析：D项：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15B.30C.45D.20【答案】 B2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 B3、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B4、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 C5、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D6、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 A7、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】 C8、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A9、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

银行业从业人员资格考试风险管理模拟111-(1)(总分100,考试时间90分钟)一、判断题1. 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

A. 正确B. 错误2. 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A. 正确B. 错误3. 监事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

A. 正确B. 错误4. 贷款保证的日的是通过第三方为借款人按约、足额偿还贷款提供支持。

A. 正确B. 错误5. 一般说来，国家机关和学校、幼儿园、医院等事业单位，因为它们一般有较好的信用，因此，对于银行来说，它们是最优质的客户贷款保证人。

A. 正确B. 错误6. 违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者有本质的区别。

A. 正确B. 错误7. 与非交易性资产组合相比，交易性资产组合的价格比较容易获得。

A. 正确B. 错误二、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)1. 损失反映了风险事件发生后所造成的实际结果。

关于金融风险造成的损失，下列说法正确的是______。

A. 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取保险的手段来应对和吸收非预期损失C. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过提取资本金的方式来转移D. 商业银行通常用存款来应对非预期损失2. 由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的______特征。

A. 偶然性B. 波动性C. 系统性风险D. 非系统性风险3. 关于信用风险，下列说法错误的是______。

A. 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中C. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失D. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会大于衍生产品的名义价值，但由于衔生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视4. 现有A、B、C三种产品，其资产收益率之间的相关系数如下表所示，则______。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。

A.200B.100C.150D.300【答案】 A2、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 C3、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。

根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B4、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】 B5、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】 A6、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是( )。

A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 B7、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。

A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍B.产权地籍——税收地籍——现代地籍C.法律地籍——产权地籍——现代地籍D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍【答案】 D8、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析B.外汇敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】 B9、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】 D10、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共100题）1、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。

A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B2、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A3、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。

A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】 A4、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。

这种风险管理的方法属于()。

A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散【答案】 C5、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】 A6、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 A7、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

风险限额的作用是（）。

A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】 D8、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点（）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 D9、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（）。

银行从业资格（风险管理）模拟试卷及答案解析（20）(1/90)单项选择题第1题交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是( )。

A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值下一题(2/90)单项选择题第2题下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是( )。

A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展上一题下一题(3/90)单项选择题第3题同业市场负债比例的计算公式为( )。

A.(同业拆借+同业存放一卖出回购款项)／总负债×100%B.(同业拆借一同业存放+卖出回购款项)／总负债×100%C.(同业拆借一同业存放一卖出回购款项)／总负债×100%D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100%上一题下一题(4/90)单项选择题第4题商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括( )。

A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全上一题下一题(5/90)单项选择题第5题下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是( )。

A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率上一题下一题(6/90)单项选择题第6题商业银行的流动性比例应当不低于( )。

A.10%B.15%C.20%D.25%上一题下一题(7/90)单项选择题第7题建设市场风险管理体系的关键是( )。

A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性上一题下一题(8/90)单项选择题第8题针对商业银行经营管理的特殊性，从其( )的角度，要更加关注风险可能造成的损失。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共100题）1、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管内控、提高透明度D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】 A2、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。

A.法律风险B.声誉风险C.内部欺诈事件D.外部欺诈事件【答案】 B3、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。

A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 B4、商业银行采用的担保方式不包括( )。

A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】 D5、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力C.有明确记载的危机处理/决策流程D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】 B6、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。

其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。

A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 B7、( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】 C8、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。

A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】 D9、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。