银行从业资格考试60道风险管理精选单选题(一)

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共100题）1、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。

A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】 B2、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。

A.日B.月C.半年D.年【答案】 A3、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B4、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 B5、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。

A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避【答案】 A6、世界上第一个资产证券化产品是()。

A.资产支付证券B.知识产权证券C.住房抵押贷款证券D.转手转付证券【答案】 C7、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 A8、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.系统性风险较低D.贷后管理难度大【答案】 C9、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】 B10、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。

1. 银行风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 确保合规性2. 下列哪项不是银行面临的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 信用风险管理的核心工具是：A. 贷款审批B. 信用评分C. 抵押品管理D. 信用衍生品4. 市场风险包括以下哪些类型？A. 利率风险和汇率风险B. 操作风险和信用风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险5. 操作风险的主要来源是：A. 市场波动B. 内部流程C. 外部事件D. 信用违约6. 流动性风险管理的关键策略是：A. 资产负债管理B. 信用评级C. 市场营销D. 产品创新7. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加贷款B. 减少资本C. 增加资本D. 减少存款8. 风险评估的常用方法包括：A. 定性分析和定量分析B. 历史分析和未来预测C. 内部评估和外部评估D. 静态评估和动态评估9. 银行在进行风险管理时，应首先关注：A. 高收益产品B. 高风险客户C. 低风险业务D. 高流动性资产10. 风险管理信息系统的主要功能是：A. 数据存储B. 风险监控C. 业务处理D. 客户服务11. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款12. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）13. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是14. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是15. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是16. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理17. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批18. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是19. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是20. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是21. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告22. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是23. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是24. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是25. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理26. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度27. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款28. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）29. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是30. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是31. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是32. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理33. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批34. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是35. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是36. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是37. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告38. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是39. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是40. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是41. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理42. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度43. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款44. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）45. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是46. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是47. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是48. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理49. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批50. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是51. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是52. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是53. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告54. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是55. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是56. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是57. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理58. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度59. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款60. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）1. B2. D3. A4. A5. B6. A7. C8. A9. B10. B11. C12. A13. D14. D15. D16. B17. C18. D19. D20. C21. B22. D23. D24. B25. B26. A27. C28. A29. D30. D31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. B38. D39. D40. B41. B42. A43. C44. A45. D46. D47. D48. B49. C51. D52. C53. B54. D55. D56. B57. B58. A59. C60. A。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共60题）1、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】 D2、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。

A.化敌为友B.辩护或否认C.化整为零D.协商或否认【答案】 B3、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。

A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】 C4、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 B5、操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。

A.主要操作风险事件的详细信息B.未确认的重大操作风险损失等信息C.操作风险及控制措施的评估结果D.关键风险指标监测结果【答案】 B6、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。

A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型【答案】 C7、某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

1. 银行的核心业务不包括以下哪一项？A. 存款业务B. 贷款业务C. 投资银行业务D. 餐饮服务2. 银行风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 提高市场份额3. 以下哪项不是信用风险的来源？A. 借款人违约B. 市场价格波动C. 担保品价值下降D. 贷款审批不严4. 银行流动性风险管理的关键是什么？A. 资产负债匹配B. 高收益投资C. 扩大贷款规模D. 增加存款利率5. 操作风险的主要来源不包括以下哪一项？A. 内部流程B. 人员C. 系统D. 市场波动6. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资7. 以下哪项是银行市场风险的主要类型？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险8. 银行在进行风险评估时，通常不考虑以下哪项因素？A. 借款人的信用历史B. 市场利率变化C. 借款人的年龄D. 宏观经济状况9. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模10. 银行合规风险的主要来源是什么？A. 违反法律法规B. 市场价格波动C. 借款人违约D. 系统故障11. 银行如何通过内部控制来降低风险？A. 增加外部审计B. 加强内部审计和监督C. 减少员工培训D. 降低资本金12. 银行在进行贷款审批时，最重要的考虑因素是什么？A. 借款人的信用评分B. 借款人的年龄C. 借款人的性别D. 借款人的职业13. 银行如何通过资产负债管理来平衡风险？A. 增加长期负债B. 增加短期资产C. 平衡资产和负债的期限D. 减少资本金14. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制15. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金16. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况17. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金18. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制19. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资20. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄21. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模22. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制23. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金24. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况25. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金26. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制27. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资28. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄29. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模30. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制31. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金32. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况33. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金34. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制35. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资36. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄37. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模38. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制39. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金40. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况41. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金42. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制43. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资44. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄45. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模46. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制47. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金48. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况49. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金50. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制51. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资52. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄53. 银行如何通过分散投资来降低风险？A. 集中投资于高收益项目B. 投资于不同行业和地区C. 只投资于政府债券D. 增加贷款规模54. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制55. 银行如何通过保险来管理风险？A. 购买信用保险B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金56. 银行在进行市场风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 利率变化B. 汇率变化C. 股票价格变化D. 借款人信用状况57. 银行如何通过压力测试来评估风险？A. 模拟极端市场条件B. 增加贷款规模C. 提高存款利率D. 减少资本金58. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项策略？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险增加D. 风险控制59. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加资本金B. 减少贷款C. 提高存款利率D. 降低投资60. 银行在进行风险管理时，通常不考虑以下哪项因素？A. 宏观经济状况B. 市场利率变化C. 借款人信用状况D. 借款人年龄1. D2. B3. B4. A5. D6. A7. C8. C9. B10. A11. B12. A13. C14. C15. A16. D17. A18. C19. A20. D21. B22. C23. A24. D25. A26. C27. A28. D29. B30. C31. A32. D33. A34. C35. A36. D37. B38. C39. A40. D41. A42. C43. A44. D45. B46. C47. A48. D49. A51. A52. D53. B54. C55. A56. D57. A58. C59. A60. D。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。

A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】 D2、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。

A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】 B3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 B4、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

A.监管立法和政策标准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 A5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 A6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A7、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 B8、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 C9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。

A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B10、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。

A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 A2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。

根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括()。

A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】 A5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。

银行从业资格考试试题风险管理必看试题一、单项选择题1、以下哪个选项不是银行风险管理的原则？（）A.全面风险管理原则B.独立性原则C.垂直性原则D.盈利性原则2、在银行风险管理中，下列哪个选项是正确的？（）A.单一风险敞口大于总体风险敞口B.不同类型风险之间的相关性是负相关C.各类风险对银行的经营状况的影响是相同的D.风险管理的主要目标是消除风险敞口3、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.流动性风险D.股票价格风险4、对于操作风险，下列哪个选项是正确的？（）A.操作风险可以由外部事件引起B.操作风险可以由内部事件引起C.操作风险不可以由内部事件引起D.以上都不是5、下列哪一项不是银行面临的主要信用风险？（）A.借款人违约B.保证人违约C.债务人破产D.市场利率上升导致债券价值下降二、多项选择题6、下列哪些是银行面临的主要风险？（）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.法律风险7、下列哪些因素会影响银行的利率风险？（）A.央行调整利率B.存款准备金率C.贷款利率变动D.债券市场价格变动E.汇率变动8、下列哪些是银行进行市场风险管理的主要目标？（）A.确保稳健合规经营B.确保各类金融资产和负债的收益最大化C.确保各类金融资产和负债的风险最小化D.确保资产负债表中的资产和负债的市场价值最大化E.以上都不是。

银行从业资格考试风险管理试题一、单选题1、在下列风险类型中，属于纯粹风险的是（）。

A.利率风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险正确答案是：B.信用风险。

纯粹风险是指只有损失机会而没有获利机会的风险，如自然灾害、意外事故等。

信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，因此属于纯粹风险。

而利率风险、操作风险和法律风险都涉及到经济损失和获利机会，因此不属于纯粹风险。

2、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.股票投资风险D.商品交易风险正确答案是：C.股票投资风险。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、在风险预警方法中，（）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法【答案】 C2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。

A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 C3、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 B4、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 D5、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 A6、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 D7、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 A8、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 C9、以下不是项目技术交底的层级是：（）。

A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 D10、以下不是信贷审批原则的是（）。

A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 A11、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B12、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D13、不良资产/贷款率等于（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】 A2、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B3、施工方案比较，定量分析（）。

A.要工程施工技术B.要大量的数据积累C.有较多的经验积累D.要高技术的施工员【答案】 B4、下列可以作为抵押财产的是()。

A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】 D5、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 D6、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B7、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 D8、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 B9、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B10、下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。

年银行从业资格《风险管理》测试卷(附答案及解2022析)一、单项选择题(共50 题，每题1 分)。

1、()是最具流动性的资产。

A、现金B、股票C、贷款【参考答案】： A【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这种资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者者在市场上出售、回购或者抵押融资。

A 项正确。

故本题选A。

2、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()。

A、涉及的风险管理领域广B、不利于绝对控制商业银行的敏感信息C、资金投入巨大【参考答案】： B【解析】：集中型风险管理部门涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加合用于规模庞大、资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，所以ABD 项正确；C 项属于分散型风险管理部门的特点，所以C 项错误。

3、货币互换交易与利率互换交易的区别是()。

A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币C、金融监管机构的要求【参考答案】：B【解析】：资本是风险的第一承担者，于是也是风险管理最根本的动力来源。

在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

27、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面，分别是()。

A、金融损失和财务损失B、实际损失和理论损失C、经济损失和会计损失【参考答案】：c【解析】：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本；二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部份。

28、测量银行流动性状况的指标不包括()。

A、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、盈利性比率【参考答案】：C【出处】：2022 年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。