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期权交易技术分析在期权交易中的实战操作方法期权交易是金融市场中一种常见的交易方式，它给投资者提供了在未来某一特定时间买入或卖出一定数量标的资产的权利。
期权交易的风险与收益相对较高，因此投资者需要运用技术分析来指导实战操作。
本文将介绍期权交易技术分析在实战操作中的方法。
一、图表分析在期权交易中，图表分析是一种常用的技术分析工具。
投资者可以通过分析历史数据，了解期权标的资产的价格走势，找出可能的趋势变化点，进而做出相应的交易决策。
1. K线图分析K线图是图表分析中常用的一种形式，它可以直观地展示出一段时间内期权标的资产的开盘价、收盘价、最高价和最低价等信息。
投资者可以根据K线图的形态、趋势和其他技术指标进行分析，判断价格的走势以及未来可能的变化。
2. 支撑位与阻力位分析支撑位和阻力位是图表分析中常用的概念，它们代表了价格在上升或下跌过程中可能遇到的阻力或支撑水平。
投资者可以通过观察历史数据，找出支撑位和阻力位，并结合其他技术指标来判断价格是否可能反弹或突破。
二、技术指标的运用技术指标是另一种常用的期权交易技术分析工具，它可以通过计算和统计价格和交易量等信息，对市场走势和趋势进行分析和预测。
1. 移动平均线移动平均线是一种常用的技术指标，它可以平滑价格的波动，识别价格的趋势。
投资者可以根据移动平均线的金叉（短期均线向上穿过长期均线）和死叉（短期均线向下穿过长期均线），以及与价格的关系，判断价格的走势以及可能的买入或卖出信号。
2. 相对强弱指标（RSI）RSI指标是一种衡量市场超买超卖程度的指标，可以帮助投资者找出市场的超买和超卖区域，判断价格的反转点。
投资者可以根据RSI 指标的数值，结合其他技术指标，判断市场的买入和卖出时机。
三、交易策略的制定在期权交易中，制定有效的交易策略是非常重要的。
投资者可以根据技术分析的结果，结合自身的风险承受能力、资金管理规则和市场情况，制定适合自己的交易策略。
1. 趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种常用的交易策略，它通过追踪市场的趋势，买入或卖出符合趋势的期权合约。
了解股票交易策略日内交易趋势跟踪与均值回归股票交易策略：日内交易趋势跟踪与均值回归股票交易是一项高风险的投资活动，需要投资者具备一定的技巧和策略。
本文将介绍一种常见的股票交易策略，即日内交易趋势跟踪与均值回归策略。
一、日内交易趋势跟踪策略日内交易趋势跟踪策略是指投资者通过追踪短期趋势，即股价的短期涨跌，来进行买卖决策。
其基本策略是在市场开始出现明显的涨势或跌势时，购买或卖出相应的股票，以期望在短时间内获取收益。
对于日内交易趋势跟踪策略，一种常用的指标是移动平均线。
移动平均线是根据一定的时间周期，计算股票价格的平均值，进而形成一条平滑的线。
当股票价格上穿移动平均线时，预示着股票价格可能出现上升趋势，投资者可以选择买入；当股票价格下穿移动平均线时，预示着股票价格可能出现下降趋势，投资者可以选择卖出。
此外，还可以使用其他技术指标如相对强弱指标（RSI）和移动平均收盘线等，来进一步确认股票价格的涨跌趋势。
二、均值回归策略均值回归策略是指投资者通过观察股票价格的波动，以及其与均值之间的关系，进行买卖决策。
其基本原理是当股票价格偏离均值过度时，往往会回归到均值水平，投资者可以利用这一特性来获取利润。
对于均值回归策略，一种常见的指标是收盘价与移动平均线之间的偏离程度，即股价相对均值的偏离程度。
当股价偏离程度超过一定的阈值时，投资者可以选择相反方向进行交易，即在股价偏低时买入，股价偏高时卖出。
另外，也可以使用一些其他的技术指标如布林带和相对强弱指标等，来确认股票价格是否偏离均值过度。
三、日内交易策略与均值回归策略的结合实际上，日内交易策略和均值回归策略可以相互结合，以提高交易的成功率和盈利能力。
一种常见的方式是通过设定阈值，即在日内交易过程中，当股票价格的涨跌幅度超过一定的阈值时，才进行交易。
这样可以过滤一些小幅度的价格波动，提高交易的准确性。
另外，还可以根据市场情况调整交易策略，如在趋势明显的市场中更加注重日内交易趋势跟踪策略，而在市场震荡的情况下更加注重均值回归策略。
趋势追踪策略趋势追踪策略是一种常见的交易方法，用于识别市场中长期趋势的方向，并据此制定交易计划。
在金融市场中，趋势是市场运动的基本特征之一，因此趋势追踪策略成为了许多投资者和交易者的选择。
趋势追踪策略的核心思想是“趋势是朋友”，即在市场中存在着一定的趋势性，投资者应该尽量顺势而为。
通过识别并跟随市场中的主要趋势，投资者可以有效降低交易风险，提高交易成功率。
趋势追踪策略通常采用技术分析工具来辅助判断市场趋势，如移动平均线、相对强弱指标等。
趋势追踪策略的实施需要严格的纪律和耐心。
投资者在执行趋势追踪策略时，需要遵循预先设定的交易规则，不应受到情绪的干扰。
在市场中，趋势往往不会一直持续，可能会出现短期的反弹或调整，投资者需要有耐心等待趋势确认，并在合适的时机入场或离场。
趋势追踪策略还需要不断的修正和优化。
市场情况在不断变化，投资者需要根据市场的实际情况对策略进行调整，避免盲目跟随过时的趋势信号。
同时，投资者还应该及时总结经验教训，不断优化自己的交易策略，提高交易的效率和成功率。
在实际操作中，趋势追踪策略可以应用于各种金融市场，如股票、期货、外汇等。
投资者可以根据自己的交易风格和市场偏好选择适合自己的趋势追踪策略，并在实践中不断提升自己的交易技能和经验。
总的来说，趋势追踪策略是一种简单而有效的交易方法，可以帮助投资者捕捉市场中长期的趋势，降低交易风险，提高投资收益。
然而，投资者在实施趋势追踪策略时需要保持谨慎和纪律，不应盲目跟风，而是应该根据市场情况灵活调整策略，不断提升自己的交易能力和水平。
希望投资者能够在实践中不断探索和学习，找到适合自己的交易策略，取得理想的投资回报。
趋势跟踪的精髓是什么
趋势跟踪的精髓在于通过分析和观察市场中的趋势变化，来预测未来的价格走向或其他市场变动。
这种方法的核心在于追踪价格的趋势，并根据趋势变化来制定有效的投资或交易决策。
以下是趋势跟踪的精髓：
1. 分辨趋势：趋势跟踪的首要目标是正确地分辨市场中的主要趋势，包括长期（大趋势）、中期和短期趋势。
只有准确把握趋势的持续方向，才能进行有效的交易策略。
2. 确定支撑与阻力：趋势跟踪需要识别支撑位和阻力位，即价格在上升或下降过程中的关键位置。
这些位置可能会对价格产生强烈的影响，作为进入或退出市场的信号点。
3. 使用相关指标：趋势跟踪常常结合使用各类技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，来帮助确认趋势的持续性和转折点，并进一步指导交易决策。
4. 适应变化：趋势跟踪不仅需要跟随市场的长期趋势，还需要灵活适应市场的快速变化。
及时调整交易策略，根据新的趋势走向进行操作，是成功的关键。
5. 风险管理：趋势跟踪中的风险管理至关重要。
投资者需要设定适当的止损点
和盈利目标，并遵守严格的风险管理规则，以控制潜在的亏损风险。
总的来说，趋势跟踪的精髓在于准确地辨别和跟随市场的趋势，并在合适的时机进行买入或卖出的决策，从而获取更好的投资回报。
量化投资的案例分析量化投资是通过运用科学的方法和技术手段，对股票和其他资产进行挑选和组合的一种投资方式。
它依赖于计算机程序和数据模型，能够实现更为有效和准确的投资决策。
在这篇文章中，我们将分析几个成功的量化投资案例，探究其投资策略和实践效果。
案例一：美国量化对冲基金公司D. E. ShawD. E. Shaw是一家全球领先的量化对冲基金公司，成立于1988年，总部位于美国纽约市。
该公司的创始人David E. Shaw是一位知名的计算机科学家和金融家，他深刻理解计算机科学和数学在金融领域的运用，创造了鲜明的量化投资风格。
D. E. Shaw公司的主要投资策略包括股票投资、固定收益和商品投资等多个领域，其中最为著名的是股票投资策略。
该策略采用了一系列的定量模型和算法，通过对股票价格、交易量、市盈率等数据的分析和模拟，筛选出符合条件的股票组合，实现高效和准确的投资决策。
截至2021年3月，D. E. Shaw公司的资产管理规模超过50亿美元，年化收益率约为18%左右。
这些成绩得益于公司极为优秀的投资团队和强大的量化技术，展现了量化投资的强大潜力和优势。
案例二：人工智能辅助交易平台AI TraderAI Trader是一家专注于人工智能辅助交易技术的金融科技公司，成立于2016年，总部位于以色列特拉维夫市。
目前，该公司已获得超过2000万美元的融资，并已创造了许多成功的交易策略。
AI Trader的核心技术是基于深度学习的人工智能算法，能够进行复杂的交易策略优化和风险控制分析。
该公司的交易平台支持多个交易市场，包括股票、外汇、期货等多个领域，用户可以根据自己的需求自由选择。
由于其卓越的技术和运营能力，AI Trader已成为世界各地投资者的首选平台之一。
该公司的年化收益率通常能够达到20%以上，甚至有些时候能够达到50%以上，为用户带来了丰厚的收益。
案例三：趋势追踪策略趋势追踪策略是量化投资中最为基础和常用的策略之一，它基于市场趋势的走势和特征，通过技术指标和量化分析方法进行交易决策。
股票量化交易的7个策略
鉴于股票量化交易高度复杂，主要包括以下7种策略：
1、价格动量策略：价格动量策略是基于股票价格上涨或下跌的动量，根据价格和成交量发现超额收益。
2、反转策略：反转策略判断价格是支撑或阻力位，假定价格在这一点转向，以获得一定收益。
3、趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是基于股票价格的变化发现趋势，并以追踪或延续这一趋势从而获得收益。
4、基准策略：基准策略建立一个投资基准，将股票的收益水平与投资基准作对比，以获得超额收益。
5、对冲策略：对冲策略以投资者的资产作为基准，根据价格波动构建投资组合，以抵消价格波动的影响，最终实现超额收益。
6、套利策略：套利策略是基于投资者利用价格差的差异实现的收益，可以作为有效的风险控制工具，减少投资风险。
7、做多做空策略：做多做空策略是投资者利用价格变化实现利润的方法，可以基于不同的价格水平做多或做空股票，以获得利润。
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投资股票的动量策略股票投资是一种常见的投资方式，而动量策略是其中一种被广泛应用的技术分析方法。
本文将介绍什么是动量策略，以及它的原理和应用。
一、什么是动量策略动量策略，又称为趋势追踪策略，是通过分析和预测股票价格的涨跌趋势来进行投资决策的一种方法。
其基本原理是股票价格在一段特定时间内有惯性，即涨得越多，往往趋势会继续向上；跌得越多，趋势往往会继续向下。
二、动量策略的原理动量策略基于股票价格的历史走势进行分析。
一般来说，策略会选择一段特定的时间周期，比如过去一年，来观察股票价格的表现。
如果股票在该时间周期内处于上涨趋势，就会认为它有较强的动量，即投资者会倾向于买入；相反，如果股票处于下跌趋势，就会认为它有较弱的动量，即投资者会倾向于卖出。
三、动量策略的应用动量策略可以运用于不同类型的股票市场，无论是大盘股还是小盘股，都可以使用该策略进行投资决策。
以下是动量策略的应用步骤：1. 选择投资标的：通过筛选股票市场中的高动量股票作为投资标的。
高动量股票通常是指一段时间内表现良好，价格处于上涨趋势的股票。
2. 设定买入和卖出规则：根据投资者的风险偏好和投资目标，设定适合自己的买入和卖出规则。
比如，可以设定当股票价格超过50日均线时买入，当股票价格低于50日均线时卖出。
3. 执行策略：根据设定的规则和条件执行买入和卖出操作。
比如，当股票价格符合买入规则时，投资者可以购买该股票；当股票价格符合卖出规则时，投资者可以出售该股票。
4. 定期调整持仓：由于动量策略是根据股票价格的变化进行投资决策的，因此投资者需要定期调整自己的持仓。
可以设定一个时间周期，比如每个月或每个季度进行一次持仓调整，根据最新的市场走势来更新投资组合。
四、风险与收益的考量动量策略具有一定的风险和收益特点。
由于策略是基于历史价格走势进行分析的，存在着过度拟合的风险，即过于依赖过去的数据而导致未来表现不佳。
此外，由于股票市场的不确定性，股票价格的变动也是难以准确预测的，因此投资者应保持谨慎。
趋势追踪策略
趋势追踪策略是通过观察市场价格变动的趋势，确定买入或卖出的时间，以寻求利润的一种交易策略。
其基本原则是在趋势启动时进入市场，并在趋势转折时退出市场。
具体而言，趋势追踪策略可以采取以下步骤：
1. 确认市场趋势：观察价格走势，判断市场进入了什么样的趋势，是上涨、下跌还是盘整。
2. 确定交易信号：根据市场趋势，制定交易计划，选择适当的买入或卖出时机。
3. 控制风险：设立止损位，控制风险，防止亏损过大。
4. 跟踪趋势：持续跟踪市场趋势，根据市场变化及时调整仓位或退出市场。
5. 评估交易结果：分析交易结果，总结经验教训，进一步完善交易策略。
在实际操作中，趋势追踪策略可以根据不同市场条件，采用不同技术指标和分析方法来确认趋势和制定交易计划。
同时，交易者也需要充分考虑资金管理和心理控制等方面，才能更好地运用趋势追踪策略进行交易。
标准的dmi指标标准的DMI指标，全称为动向指数（Directional Movement Indicator），是由J. Welles Wilder开发的技术指标之一。
它主要用于衡量市场的趋势强度，帮助交易者判断价格的上涨或下跌趋势，并指导买入或卖出的时机。
本文将详细介绍DMI指标的计算方法、使用原理以及交易策略。
一、DMI指标的计算方法DMI指标是基于一组公式计算出来的。
要计算DMI指标，需要先计算出+DI（Positive Directional Indicator）和-DI（Negative Directional Indicator），然后再计算出ADX（Average Directional Movement Index）。
1. +DI的计算方法：+DI =（当前的高点-前一个高点）/真实波幅* 1002. -DI的计算方法：-DI =（前一个低点-当前的低点）/真实波幅* 1003. TR（真实波幅）的计算方法：TR = Max（当前的高点-当前的低点，|当前的高点-前一个收盘价|，|当前的低点-前一个收盘价|）4. DX（动向指数）的计算方法：DX = |+DI - -DI| /（+DI + -DI）* 1005. ADX（平均趋向指数）的计算方法：ADX = MA（DX，N）其中，N是计算ADX的周期。
通常常用的周期为14。
二、DMI指标的使用原理DMI指标主要通过计算+DI和-DI之间的差异来判断市场的上涨或下跌趋势的强度。
当+DI大于-DI时，意味着市场处于上涨趋势；当-DI大于+DI时，意味着市场处于下跌趋势。
而ADX指标则用于衡量市场趋势的强度。
DMI指标的使用原理可以总结为以下几点：1. +DI大于-DI，市场上涨趋势强：当+DI大于-DI时，表示多头力量较强，市场处于上涨趋势。
交易者可选择在该时点买入，尤其是当ADX较高时，表示市场的趋势是有较高的强度。
2. -DI大于+DI，市场下跌趋势强：当-DI大于+DI时，表示空头力量较强，市场处于下跌趋势。
量化交易策略类型量化交易是指通过数学模型和统计分析方法来制定投资策略，并利用计算机程序进行交易的一种投资方式。
量化交易策略类型多种多样，每种策略都有其特点和适用场景。
本文将介绍几种常见的量化交易策略类型，包括趋势跟踪策略、均值回归策略、套利策略和统计套利策略。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种基于市场价格趋势的交易策略。
该策略认为市场存在明显的趋势，并通过追踪和分析价格走势来判断市场的方向。
趋势跟踪策略的核心思想是“趋势是你的朋友”，即在市场上寻找处于上升或下降趋势中的标的物，然后买入或卖出以跟随趋势。
二、均值回归策略均值回归策略是一种基于统计学原理的交易策略。
该策略认为在市场价格波动中，价格会围绕其均值上下波动，当价格偏离均值过大时，就存在回归的可能性。
基于这个观点，均值回归策略通过买入价格偏低的标的物，并卖出价格偏高的标的物，以期望价格回归到均值附近。
三、套利策略套利策略是一种通过利用市场价格差异来获取利润的交易策略。
套利策略认为市场上会出现价格不合理的情况，即同一标的物在不同市场或不同时间点的价格存在差异。
基于这个观点，套利策略通过买入价格较低的标的物，并卖出价格较高的标的物，以获得价格差异带来的利润。
四、统计套利策略统计套利策略是一种基于统计学原理和历史数据的交易策略。
该策略认为市场存在一些统计规律，通过分析历史数据和建立数学模型，可以找到这些规律，并利用这些规律进行交易。
统计套利策略通常包括配对交易、协整关系交易和期权交易等多种具体的策略。
以上介绍了几种常见的量化交易策略类型，每种策略都有其独特的特点和适用场景。
在实际应用中，投资者可以根据自身的投资目标和风险承受能力选择适合自己的策略。
同时，量化交易策略的成功与否还取决于策略的设计和实施，需要投资者具备一定的数学和编程能力，并进行严格的风险控制和策略优化。
量化交易策略类型多种多样，包括趋势跟踪策略、均值回归策略、套利策略和统计套利策略等。
ETF期权趋势追踪策略一、概述ETF期权具有杠杆性，投资者可以用少量的资金实现丰厚的收益，如果能够追踪标的证券的趋势，则可以充分发挥ETF期权的这种特性。
目前，ETF期权的标的证券为上证180ETF和上证50ETF，通过对历史数据的实证分析可知，上证180ETF与沪深300指数的相关度高达99%，上证50ETF与沪深300指数的相关度高达96%。
沪深300是沪深两市最具代表性的指数，研究沪深300指数对ETF 期权投资策略的研究有重要意义。
众所周知，证券市场对于政策的敏感度是非常高的。
政策影响市场表现在以下若干方面：一方面是通过改变存贷款利率来调控市场资金；另一面，政府通过大规模的投资来刺激经济，主要集中在基础建设方面（建筑、机场、铁路等）或者创新方面。
当资金面宽松、基础建设红火发展时，沪深300指数一般能迎来一波上涨；当资金面收紧、基础建设停滞不前时，沪深300指数一般会有一波下跌。
因此，ETF期权追踪策略选取上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）、水泥板块指数、铁路基建板块指数、螺纹钢指数作为研究指标。
同时由于市场是由机构主导，而股指期货对于证券市场有引领作用，本策略加入前20名机构“空头持仓/多头持仓”比例作为参数，以判断机构对于市场的态度。
通过实证分析，上述5项指标能够验证沪深300指数走势的概率是80%。
由于ETF期权是T+0交易，又带有杠杆性，因此本策略会在趋势出现后，逐步建仓，如果趋势出现反复，则立刻止损退出，以保全资金。
在实盘测试期内（2014年5月29日至2014年7月23日），ETF期权趋势追踪策略收益率为6.5%，上证180ETF增长率为3.36%，沪深300指数增长率为1.22%。
在严格控制了风险的前提下，ETF期权趋势追踪策略实现了超额收益，达到了投资目的。
二、策略的适用群体风险回避型的高净值客户。
这类客户有足够的资金参与各种金融工具的交易，但是风险厌恶，只愿意承受非常有限的风险。
综合流动性和手续费等因素，这类投资者不愿意参与高风险交易，更愿意等待趋势性机会。
三、策略目标通过分析参数确认趋势，按照趋势逐步建仓，利用ETF期权的杠杆性，获取超越大盘的收益。
在确定的趋势中获取超额收益，在趋势不确定时，空仓等待机会。
基于这样的投资目的，投资者会有安全稳定的收益。
四、策略的可操作性ETF期权趋势追踪策略的5个主要参数，都是每日收盘后，市场上能够查到的公开信息。
投资者可以等待投资信号明确后，第二个交易日开盘进行操作；每天根据参数给出的方向，调整自己的仓位。
对于非专业投资者来说，不需要去研究各种高深的理论，不需要每天跟踪各种消息，也不需要每时每刻盯盘，只需要收盘以后，对上述5个指标进行观察分析，第二日开盘按照投资纪律进行操作。
五、策略的构建与实证分析1.整体思路：ETF期权具有杠杆性，投资者为了充分利用这种以少量资金获取丰厚收益的机会，需要把握住ETF期权标的证券的价格变动趋势。
ETF期权的标的证券是上证180ETF和上证50ETF，这两个标的物仅仅代表上证指数的相关股票。
影响市场的因素很多，但是很难确认哪些因素仅仅影响上证180ETF和上证50ETF，选择一个更具有代表性的指数作为研究对象更具有说服力。
沪深300指数不仅仅综合衡量沪深两市300只股票，也是股指期货的标的指数，是沪深两市最具代表性的指数。
研究沪深300指数就是研究中国股市的整体运行情况。
中国股市对于政策非常敏感，而政府的影响手段主要集中在两个方面，通过银行存贷款利率调节市场资金量，通过基础设施建设盘活经济。
因此，如果能够找到影响市场的主要因素，就可以跟踪沪深300指数运行的规律，进而利用ETF期权的杠杆进行操作，获取超额收益。
2.模型自变量的参数选取ETF期权采用T+0交易模式，因此选取的参数必须具备时间敏感性，像M2、工业产值等数据，虽然具有指标意义，但不是每日公布，对进行T+0交易的投资者意义不大。
模型选取的指标如下：⑴.银行同业拆借利率（SHIBOR）:每个交易日上午11：30分由“上海银行间同业拆放利率网站”公布，是目前市场上对于资金面最好的指标。
因为是要研究每日的变化，因此本策略选取的是隔夜拆借利率。
⑵.股指期货持仓前20名机构空头持仓/多头持仓之比：因为股指期货的参与者主要是机构客户，所以股指期货的多空双方力量对比，反应了机构对于后市的判断。
该数据中金所每个交易日收盘后公布，对市场敏感度很高。
⑶.螺纹钢期货指数：中国经济正在努力调结构，但是目前基础设施建设投资仍占有较大的比重。
棚户区改造和铁路的大规模建设都需要消耗大量钢筋、水泥等建材。
螺纹钢期货带有杠杆性，是最敏感的指标，数据每个交易日能在股票交易软件上查到。
⑷.水泥板块指数：选取该指标的逻辑同螺纹钢期货指数。
只是水泥没有专门的期货品种，用水泥板块的价格变动，对于市场也是很好的衡量。
数据每个交易日能在股票交易软件上查到。
⑸.铁路基建板块指数：选取该指标的逻辑同水泥板块指数，都是政府投资最直接的受益板块，对于市场的反应灵敏。
数据每个交易日能在股票交易软件上查到。
3.模型因变量的选取：沪深300指数、上证180ETF价格、上证50ETF价格。
后文将会进一步分析，究竟哪个标的是最好的操作标的。
注意：为了消除除权出息对于价格的影响，参数和因变量均进行了向后复权的处理。
4.研究时间段：起点：2006年5月18日（上证180ETF开始测试）终点：2014年5月28日5.具体分析：第一步，分析沪深300与上证50ETF、上证180ETF的相关关系，以确定ETF的最佳操作标的。
从2006年5月18日至2014年5月28日：沪深300指数同上证180ETF价格走势相关性高达0.994，在95%的置信度下，指标也完全通过了t检验。
（如图一所示）图一：回归统计Multiple R 0.997080657R Square 0.994169838Adjusted R Square 0.994166849标准误差68.30258105观测值1953Coefficients 标准误差t Stat P-value截距-110.0716009 5.344645 -20.5947 1.95E-85180ETF 462.0962384 0.80115 576.7912 0 沪深300指数同上证50ETF价格走势相关性高达0.966，在95%的置信度下，指标完全通过了t检验。
（如图二所示）图二：回归统计Multiple R 0.98296R Square 0.96621Adjusted R0.966193Square标准误差164.4341观测值1953Coefficients 标准误差t Stat P-value截距-14.0691 12.64736 -1.11241 0.266099上证50ETF 1304.585 5.523358 236.1942 0 从总体来说，上证180ETF和上证50ETF都是很好的操作标的。
由于股指期货是2010年4月16日推出，为了保证策略的准确性，再进一步进行回归分析，测试的时间段从2010年4月16日至2014年5月28日：沪深300指数同上证180ETF价格走势相关性高达0.980，在95%的置信度下，指标也完全通过了t检验。
（如图三所示）图三：回归统计Multiple R 0.989791R Square 0.979685Adjusted R0.979665Square标准误差49.82012观测值996Coefficients 标准误差t Stat P-value截距-664.32 15.12223 -43.93 4.1E-235上证180ETF 558.8123 2.552312 218.9436 0 沪深300指数同上证50ETF价格走势相关性达0.884，在95%的置信度下，指标也完全通过了t检验。
（如图四所示）图四：回归统计Multiple R 0.940579R Square 0.884689Adjusted R0.884573Square标准误差118.6959观测值996Coefficients 标准误差t Stat P-value截距-1218.95 44.21781 -27.567 1E-124上证50ETF 1955.352 22.39091 87.32795 0综上：沪深300与上证180ETF和上证50ETF相关度都很高，通过研究沪深300指数来研究ETF期权是合理的。
上证180ETF的相关度更高，投资者选用上证180ETF期权把握性更高。
第二步，以沪深300指数为因变量，上述5个参数为自变量，进行回归分析，结果如图五所示：图五：回归统计Multiple R 0.959391R Square 0.920432Adjusted R0.92003Square标准误差98.79745观测值996Coefficients 标准误差t Stat P-value 截距457.9766 58.58672 7.817072085 1.38E-14 铁路基建板块 1.451945 0.044006 32.99434562 1.2E-161 水泥板块0.284795 0.041156 6.919903388 8.11E-12SHIBOR O/N -22.034 2.90081 -7.595824119 7.07E-14股指期货空/多比-153.307 46.87992 -3.270204887 0.001112 例螺纹钢指数0.273387 0.012224 22.36504215 5.3E-90可以看到，自变量对因变量的总体解释度高达0.92，在95%的置信度下，5个自变量都通过了t检验，而且与经济意义相符合。
即沪深300指数与螺纹钢指数、水泥板块指数、铁路基建板块指数正相关，与SHIBOR隔夜拆借利率、股指期货“空头持仓/多头持仓”比例负相关。
因此，用以上5个变量解释沪深300指数的运行规律是可行的。
第三步，将沪深300指数从2010年4月16日至2014年5月28日根据涨跌划分为26个趋势区间，用5个指标进行验证，结论如下：阶段预测结论正确与否交易日1下跌正确332上涨正确823下跌正确554下跌错误525下跌正确436上涨正确197下跌正确648上涨正确109下跌正确4210上涨正确3611下跌正确1912上涨正确2213下跌正确8614上涨错误5915上涨正确4516下跌正确3917下跌错误2818下跌正确1719上涨正确5720下跌正确3721上涨正确1622下跌正确3123上涨正确1924下跌正确1925上涨正确1526下跌正确31正确率88.46%验证结果有88%的正确率，说明本策略投资逻辑成立，能够很好的追踪趋势。
