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郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法（2019年10月16日第六届理事会第二十二次会议修订，2019年10月30日〔2019〕90号文件发布，修订部分自2019年11月1日起施行）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。
第三条交易所、会员、境外经纪机构和客户应当遵守本办法。
境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。
期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的《强行平仓通知书》、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。
第二章保证金制度第四条期货交易实行保证金制度。
各品种1期货合约的最低交易保证金标准见下表：1各品种中，普通小麦简称“普麦”，优质强筋小麦简称“强麦”，一号棉花简称“一号棉”，精对苯二甲酸统称“PTA”，菜籽油简称“菜油”，油菜籽简称“菜籽”，菜籽粕简称“菜粕”，鲜苹果简称“苹果”，干制红枣简称“红枣”。
第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理，除苹果、红枣外，各期间交易保证金标准见下表：苹果期货合约各期间交易保证金标准见下表：红枣期货合约各期间交易保证金标准见下表：第六条交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。
当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
第七条某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第八条某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准；提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。
郑州商品交易所关于发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法（试行）》的公告文章属性•【制定机关】郑州商品交易所•【公布日期】2024.05.31•【文号】郑州商品交易所公告〔2024〕59号•【施行日期】2024.05.31•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货,保险正文郑州商品交易所公告〔2024〕59号关于发布《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》的公告《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》已经郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，并报告中国证监会。
现予发布，自发布之日起施行。
特此公告。
附件：郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）郑州商品交易所2024年5月31日附件郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）（2024年5月17日郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，自发布之日起施行）第一章总则第一条为规范郑州商品交易所（以下简称交易所）“保险期货”业务管理，促进期货市场更好服务实体经济，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《郑州商品交易所章程》《郑州商品交易所交易规则》《期货公司分类监管规定》及有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“保险期货”业务，是指经交易所同意，期货公司及其风险管理公司联合保险机构以期货价格作为承保和理赔依据，为农业经营主体提供的农业风险管理业务。
第三条交易所支持市场机构发挥专业优势，坚持可持续发展原则，通过“保险期货”业务服务保障国家粮食和重要农产品安全、助力乡村振兴等国家农业高质量发展的战略方向和重点领域。
第四条对于交易所支持开展的“保险期货”业务涉及的期货公司及其风险管理公司、保险机构以及服务对象等相关主体，适用于本办法。
第二章资格要求第五条开展“保险期货”业务的期货公司或其风险管理公司应当具备下列条件：（一）完成中国期货业协会场外衍生品业务备案且未被暂停新增业务；（二）配备专门人员负责业务运行；（三）符合开立业务专用账户的条件；（四）交易所规定的其他条件。
郑州商品交易所期货交易细则（2013年6月版）郑州商品交易所期货交易细则（2008年1月7日第五届郑州商品交易所理事会审议通过；2009年3月28日修订，自2009年4月20日施行；2013年6月14日修订，自 2013年9月16日施行）第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户必须遵守本细则。
第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
根据业务发展需要，交易所可以设置特别席位，与席位使用人约定相关权利和义务。
禁止私下将交易席位全部或者部分以发包、转包、转租、抵押、转让等形式交由其他机构和个人使用。
第四条会员取得会员资格，即可取得一个场内交易席位。
经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条会员申请增加场内交易席位的，应当向交易所提交增加席位申请、近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第七条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员应当自收到通知之日起10个工作日内办理有关入场手续。
逾期未办的，视为放弃。
第八条增加的场内交易席位每个每年使用费为2万元人民币，按年收取。
第九条会员申请终止使用增加席位，经交易所批准后，办理有关终止使用手续。
会员终止使用场内交易席位的，使用费不予返还。
第十条远程交易席位是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的通道。
第十一条远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同。
第十二条会员申请远程交易席位，应当具备下列条件：（一）经营状况良好，无严重违规违约记录；（二）拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求；（三）有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统、通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施。
期货交易所风险控制管理办法介绍期货交易所风险控制管理办法是为了保护期货交易市场的安全稳定运行，防范和控制交易风险，保护投资者利益而制定的规范性文件。
该办法是期货交易所内部管理的重要组成部分，为期货交易所制定风险控制措施和管理制度提供了指导。
风险控制是期货交易所保障交易市场的稳定运行的重要手段和基础要求。
在期货交易所的风险控制管理办法中，主要包括以下内容：1. 交易品种的风险等级划分：期货交易所会对不同的交易品种进行风险评估和等级划分，衡量其风险水平以及市场敏感性。
这将有助于交易所根据风险等级采取不同的风控措施。
2. 会员的准入标准和风险评估要求：期货交易所会制定与会员准入相关的规定，包括准入条件和准入程序等。
同时，交易所还会对准入期货公司进行风险评估，评估其资本实力、风险管理能力等，确保会员具备良好的风险管理和控制能力。
3. 交易规则和限制：期货交易所会制定交易规则和限制，限制投资者的交易行为，维护交易市场的秩序和稳定。
这些规则可能包括交易时间限制、交易委托量限制、价格波动限制等，以防止过度杠杆、无序交易等风险行为。
4. 风险预警系统和监控手段：期货交易所会建立完善的风险预警系统和监控手段，及时监测市场风险、会员风险和交易风险。
通过风险预警系统，及时发现潜在风险和异常情况，并采取相应的措施进行应对，保障市场的稳定运行。
5. 风险管理要求和风险控制指标：期货交易所会对会员进行风险管理要求和风险控制指标的设定，监督和评估会员的风险管理能力和控制水平。
交易所还会制定风险控制指标，包括风险暴露度、准备金要求等，以确保会员能够适应市场变化和风险情况。
期货交易所风险控制管理办法的实施将有助于提升期货市场的透明度、稳定性和公平性。
通过建立科学合理的风险控制措施和管理制度，期货交易所能够及时应对市场风险，保护投资者的利益，促进期货市场的健康发展。
郑州商品交易所交易规则【法规类别】商贸物资综合规定【发布部门】郑州商品交易所【发布日期】2000【实施日期】2000.05.01【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件郑州商品交易所交易规则（2000年郑州商品交易所）第一章总则第二章上市品种和期货合约第三章交易大厅管理第四章经纪与自营第五章交易业务第六章风险控制第七章结算业务第八章交割业务第九章异常情况处理第十章信息管理第十一章监督管理第十二章争议处理第十三章附则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、政策和《郑州商品交易所章程》制定本交易规则。
第二条郑州商品交易所（以下简称交易所）的主要业务是：根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。
第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动，交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。
第二章上市品种和期货合约第四条交易所上市品种为普通小麦、绿豆、红小豆、花生仁以及经中国证监会批准的其他期货品种。
第五条交易日为每周一至五，九时至十一时三十分和十三时三十分至十五时（国家法定假日除外）。
每一交易日各品种的交易时间安排，由交易所另行公告。
第六条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。
第七条期货合约的内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。
期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。
第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
第九条每日价格最大波动限制（又称涨跌停板）是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
郑州商品交易所关于发布《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案的公告文章属性•【制定机关】郑州商品交易所•【公布日期】2023.09.06•【文号】郑州商品交易所公告〔2023〕82号•【施行日期】2023.09.06•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文郑州商品交易所公告〔2023〕82号关于发布《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案的公告《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第三次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布，自发布之日起施行。
特此公告。
附件：1.《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案2.《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订净稿郑州商品交易所2023年9月6日附件1《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案（2023年6月13日郑州商品交易所第八届理事会第三次会议审议通过，自2023年9月6日起施行）对《郑州商品交易所期货结算管理办法》进行如下修改：一、删除第五十一条：“资产作为保证金的金额仅用于交易担保。
”二、将原第六十五条修订为：“当会员不履行或不能完全履行交易保证金债务和相关债务时，交易所有权处置作为保证金的资产，从所得的款项中优先受偿交易保证金债务和相关债务。
会员应当承担处置作为保证金的资产时产生的损失及费用。
”三、在原第六十五条后新增一条：“交易所处置作为保证金的有价证券时，综合考虑会员债务和资产状况等因素，可以允许会员向交易所申报所需处置的有价证券，也可以直接按照有价证券的市场流动性、有效期限、处置效率等选择需要处置的有价证券。
“有价证券的处置方式为拍卖、变卖和协议折价等，交易所可以根据情况确定处置方式，具体处置由交易所自行办理或者委托托管机构按有关规定办理。
采用拍卖、变卖等公开处置方式的，交易所可以公布会员交存至交易所的全部有价证券，由市场参与者根据公布的有价证券提交申购意向。
”。
郑州商品交易所交易细则第一章总则第二章席位管理第三章交易大厅管理第四章远程交易第五章价格第六章信息管理第七章附则附件一：郑州商品交易所即时行情（表式）附件二：郑州商品交易所每日行情（表式）附件三：郑州商品交易所每周行情（表式）附件四：郑州商品交易所每月行情（表式）郑州商品交易所交易细则（年月日第五届郑州商品交易所理事会第一次会议2272003通过年月日第五届郑州商品交易所理事会2020044第二次会议修正自年月日起施行）200461第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、投资者必须遵守本细则。
第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
第四条取得会员资格，即取得一个场内交易席位。
经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条会员申请增加场内交易席位，须具备以下条件：（一）经营状况良好且无严重违规记录；（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前位，或从事50交易所期货交易的单量较多；备的其他条件。
具应（三）交易所要求．第七条会员申请增加场内交易席位应填写《郑州商品交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员须与交易所签订协议书，协议期限为一年。
使用费按年收取，每年为万元人民币。
2第九条协议签署后，会员应在十个工作日内到交易所办理有关入场手续。
无故逾期的，视同放弃。
第十条如协议尚未到期，会员申请终止使用增加席位，经交易所批准后可提前解除协议。
第十一条会员丧失交易所会员资格的，则其拥有的交易席位全部终止使用。
商品交易所期货交易风险控制管理办法（2009年3月28日第五届商品交易所理事会会议审议通过）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《商品交易所交易规则》，制定本办法。
第二条期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章保证金制度第四条期货交易实行保证金制度。
硬冬白小麦（以下简称硬麦）、优质强筋小麦（以下简称强麦）、一号棉、菜籽油和早籼稻期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的5%。
白糖、精对苯二甲酸(以下统称PTA)期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的6%。
第五条期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。
第六条一般月份期货合约按持仓量的不同，适用不同的交易保证金标准。
具体见下表：第七条交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同，分别适用不同的交易保证金标准。
具体见下表：第九条交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。
当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。
第十条某交易日闭市时，某期货合约持仓量符合调整交易保证金标准要求的，该期货合约的所有持仓在结算时按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第十一条某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。
第十二条某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。
N的计算公式如下：N＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0×100% t=4，5Ｐ0为D1交易日前一交易日结算价Ｐt为t交易日结算价，t=4，5第十三条遇法定节假日休市时间较长的，交易所可以在休市前调整期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。
第十四条某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时，交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施：（一）限制出入金；(二) 限制开、平仓；(三) 调整该期货合约交易保证金标准；(四)调整该期货合约涨跌停板幅度。
当某期货合约市场行情趋于平缓时，交易所可以将上述措施恢复到正常水平。
交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的，应予公告，并报中国证监会备案。
第十五条同时适用本办法规定的两种或者两种以上有关调整交易保证金标准的期货合约，其交易保证金标准按照最高值收取。
第十六条会员未能按时足额交纳交易保证金的，交易所有权对其相关期货合约持仓执行强行平仓，直至保证金能够维持其持仓水平为止。
第三章涨跌停板制度第十七条期货交易实行价格涨跌停板制度，由交易所规定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。
第十八条强麦、硬麦、一号棉、早籼稻期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±3%；菜籽油、白糖和PTA期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%。
第十九条新品种期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的3倍；新月份期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的2倍。
当日如有成交，下一交易日恢复到规定的涨跌停板幅度。
当日如无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板。
第二十条某期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合原则为平仓优先和时间优先。
第二十一条某期货合约在某一交易日收盘前5分钟出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况，称为涨（跌）停板单方无报价（以下简称单边市）。
第二十二条某期货合约在某一交易日（该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4交易日）出现单边市的，D1交易日结算时该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高50%；D2交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大50%。
D2交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D3交易日的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D2交易日出现同方向单边市的，当日结算时和D3交易日维持提高后交易保证金标准不变，D3交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。
D3交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D4交易日交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D3交易日该期货合约仍出现同方向单边市的（即连续三个交易日出现同方向单边市），D4交易日该期货合约暂停交易一天。
第二十三条根据市场情况，D4交易日交易所决定在D4交易日或D5交易日对该期货合约选择采取相应措施。
在D4交易日强制减仓。
在D5交易日分别采取下列措施：（一）提高交易保证金标准；（二）调整涨跌停板幅度；（三）暂停开、平仓；（四）限制出金；（五）限期平仓；（六）其他风险控制措施。
第二十四条强制减仓是指D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且该客户（包括非期货公司会员，下同）该期货合约单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有持仓，以D3交易日涨跌停板价，与该期货合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。
强制减仓前，同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。
强制减仓后，下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。
强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。
第二十五条强制减仓的方法和程序：（一）申报数量的确定D3交易日收市后，已在计算机系统中以涨（跌）停板价申报但没有成交的，且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有申报平仓数量的总和。
因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时，系统自动将平仓数量进行调整。
客户不愿按上述方法平仓的，可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。
客户单位持仓盈亏的计算方法客户该期货合约持仓盈亏的总和(元) 客户该期货合约单位持仓盈亏= ─────────────客户该期货合约的持仓量(手)客户该期货合约持仓盈亏总和，是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。
（二）持仓盈利客户平仓围的确定根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的所有持仓（包括套期保值持仓与跨期套利持仓）。
（三）平仓数量的分配原则及方法1.平仓数量的分配原则（1）在平仓围按盈利的大小分成三级，逐级进行分配。
首先分配给属平仓围单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅（以D3交易日结算价计算，下同）2倍的持仓(以下简称盈利2倍的持仓)。
其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅1倍的持仓(以下简称盈利1倍的持仓)。
再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅1倍以下的持仓(以下简称盈利1倍以下的持仓)。
（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
2.平仓数量的分配方法及步骤若盈利2倍的持仓数量大于或者等于申报平仓数量，根据申报平仓数量与盈利2倍的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利2倍的客户等比例分配实际平仓数量。
盈利2倍的持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利2倍的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利2倍持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量；再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利1倍的持仓分配；还有剩余的，再向盈利1倍以下的持仓分配；仍有剩余的，不再分配。
具体方法与步骤见本办法附件一。
分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算。
首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。
第二十六条采取上述措施后该期货合约风险仍未释放的，交易所宣布进入异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。
第二十七条新挂盘期货合约成交首日期货合约出现单边市的，该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章以上条款限制。
进入交割月前一个月中旬起期货合约出现单边市的，该期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款限制。
某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的，则当日闭市后，交易所根据市场情况，决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。
第四章限仓制度第二十八条期货交易实行限仓制度。
限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。
第二十九条期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。
第三十条一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持仓的绝对量限仓（含跨期套利第三十二条交割月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制（不含跨期套利持仓）。
具体见下表（单位：手）：跨期套利持仓之和，不得超过各品种在交割月前一个月下旬的最大限仓量。
其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。
第三十三条交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。
第三十四条交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。
持仓限额=基数×（1+信用系数+业务系数）基数：是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定。
信用系数：以期货公司会员净资产1亿元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加1000万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过0.5；业务系数：期货公司会员业务系数以年交易金额800亿元、客户数1000个为底数（此时业务系数为0），在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平，则相应提高其业务系数。
业务系数的最大值不得超过0.5。
具体见下表：期货公司会员须在当年4月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）。
交易所统计上年1月1日至12月31日期货公司会员的交易量，核定持仓限额后于当年4月20日前通知期货公司会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年4月21日起至次年4月20日止期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。
