计量经济分析方法与建模课件(10)(20200614110053)

ln in t)( v 1 r t 12ln gt( ) n u tp
t = 1; 2; ; T
18
应用最小二乘法得到的估计方程如下：
li n n t) ( v 0 .0r t 1 1 0 .6 7l3 g nt 4 ) n ( u ˆ tp
t =1 32 154 25
R2=0 80 D W =0 94
第五章 时间序列模型
关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在 前面的章节讨论过了;本章着重于时间序列模型的估 计和定义;这些分析均是基于单方程回归方法;第9章 我们还会讨论时间序列的向量自回归模型
这一部分属于动态计量经济学的范畴 通常是运 用时间序列的过去值 当期值及滞后扰动项的加权和 建立模型;来解释时间序列的变化规律
E ( u t u t s ) 0 s 0 ,t 1 ,2 , ,T 5 1 4
特别的;如果仅存在
E ( u tu t 1 ) 0 t 1 ,2 , ,T 5 1 5
称为一阶序列相关;这是一种最为常见的序列相关问题
6
如果回归方程的扰动项存在序列相关;那么应用最 小二乘法得到的参数估计量的方差将被高估或者低估 因此;检验参数显著性水平的 t 统计量将不再可信 可以 将序列相关可能引起的后果归纳为：
r1
k,k
rk
r k1
j1 k1, j k j
1
r k1
j1 k1, j k j
k 1 k 1
其中：rk 是在 k 阶滞后时的自相关系数估计值
k,j
k 1 ,j
k,k k 1 ,kj
这是偏自相关系数的一致估计
5 2 27
5 2 28
13
要得到k;k的更确切的估计;需要进行回归

2.显著性检验
方程显著性检验（F 检验）
原假设为：
H0：1= 0，2= 0，…，k= 0，
备择假设为：
H1：i 中至少有一个不为 0，
如果原假设成立，表明解释变量x对被解释变量y没
有显著的影响；当原假设不成立时，表明解释变量
x对被解释变量y有显著的影响，此时接受备择假设。
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五、 线性回归模型的检验
14
五、 线性回归模型的检验
1.拟合优度检验
公式
三者的关系为 TSS = RSS 来自ESSTSS为总体平方和， RSS为残差平方和， ESS为回归 平方和。
15
五、 线性回归模型的检验
1.拟合优度检验
总体平方和（TSS）反映了样本观测值总体离差的 大小，也被称为离差平方和；残差平方（RSS）说
明的是样本观测值与估计值偏离的程度，反映了因 变量总的波动中未被回归模型所解释的部分；回归
平方和（ESS）反映了拟合值总体离差大小，这个
拟合值是根据模型解释变量算出来的。
16
五、 线性回归模型的检验
1.拟合优度检验 拟合优度R2的计算公式为
R2 = ESS / TSS = 1－RSS / TSS
当回归平方（ESS）和与总体平方和（TSS）较为
接近时，模型的拟合程度较好；反之，则模型的拟 合程度较差。因此，模型的拟合程度可通过这两个 指标来表示。
在多元线性回归模型中，要求解释变量x1，x2，…，xk
之间互不相关，即该模型不存在多重共线性问题。如果 有两个变量完全相关，就出现了完全多重共线性，这时 参数是不可识别的，模型无法估计。
7
三、 多元线性回归模型
通常情况下，把多元线性回归方程中的常数项看作虚拟 变量的系数，在参数估计过程中该常数项始终取值为1。 因而模型的解释变量个数为k+1.多元回归模型的矩阵形 式为

csp = c(1)+c(2)*inc。
5
在统计操作中会用到滞后序列，可以使用与滞后序列相同的 名字来产生一个新序列，把滞后值放在序列名后的括号中。
csp c csp(-1) inc 相当的回归方程形式为：
csp = c(1)+ c(2) csp(-1)+c(3) inc。 通过在滞后中使用关键词 to 可以包括一个连续范围的滞后 序列。例如：
对于所考虑的简单线性模型，系数是在其他变量保持不变 的情况下自变量对因变量的边际收益。系数 c 是回归中的常数 或者截距---它是当其他所有自变量都为零时预测的基本水平。 其他系数可以理解为假设所有其它变量都不变，相应的自变量 和因变量之间的斜率关系。
13
例3.1: 本例是用中国1978年〜2006年的数据建立的居民 消费方程：
8. AIC准则(Akaike Information Criterion) 计算公式如下：
AIC 2lT2kT
其中l 是对数似然值 lT(1lo2g π ()lou ˆg u ˆ/T ())
2
我们进行模型选择时，AIC值越小越好。例如，可以通过选 择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
R211R2 T1 Tk
R 2 从不会大于R2 ，随着增加变量会减小，而且对于很不 适合的模型还可能是负值。
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3. 回归标准差 (S.E. of regression) 回归标准差是在残差的方差的估计值基础之上的一个总结。 计算方法如下：
s uˆuˆ/(Tk)
4.残差平方和 残差平方和可以用于很多统计计算中，为了方便，现在将 它单独列出：
在原假设为误差正态分布下，统计量服从 F(k – 1 , T – k) 分布。

EViews网站地址是：
16
§A.2 工作文件(Workfile)基础
• EViews的核心是对象，对象是指有一定关系的信
息或算子捆绑在一起供使用的单元，用EViews工作就 是使用不同的对象。对象都放置在对象集合中，其中 工作文件（workfile）是最重要的对象集合。
是两行信息栏，其中“Range”代表数据区间；Sample代表样本区间；“Filter”
可以限定工作文件目录中显示的对象。双击可改变数据的样本区间和Filter限制
条件。“Default Eq”后显示最近一次用来预测的方程。下面是工作文件对象目
录，不同类型的对象有不同类型的图标。所有的工作文件都有C和RESID两个序
数据的基本分析。
1
• 第二部分：基本的单方程分析 —— 讨论标准回归 分析：普通最小二乘法、加权最小二乘法、二阶段最 小二乘法、非线性最小二乘法、时间序列分析、方程 检验及预测。
• 第三部分：扩展的单方程分析 —— 介绍自回归条 件异方差（ARCH）模型、离散和受限因变量模型、和 对数极大似然估计。
5
•
此外，还可以利用EViews的强大的命令功能和它
的大量的程序处理语言，进入命令窗口修改命令，并
可以将计算工作的一系列操作建立成相应的计算程序，
并存储，从而可以通过直接运行程序来完成复杂的计
算工作。
6
§A.1.1 安装和启动EViews
EViews提供了一张光盘。插入光驱既可直接安装，并直 接在桌面上建立图标。但是在第一次使用前，EViews要求 在网上注册。
4
EViews的特点 • EViews提供便利的从键盘，磁盘文件得到数据的方法，
并能从已有的数据得到新的数据，及显示和打印数据， 做数据序列的统计分析和相关分析。 • EViews得益于WINDOWS的可视的特点，能通过标准 的WINDOWS菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通 过标准的WINDOWS技术来使用显示于窗口中的结果。

Schwarz criterion
6.656207
F-statistic
26.09857
Prob(F-statistic)
0.000006
回归结果表明，通过工人工作权利法的州中，工会化程度
平均为10.415％，未实施工人权利法的州中，工会化程度平均
为19.8％。因为虚拟变量的系数显著不为零。所以通过工作权
>65
1983 2987 2993 3156 2706 2217
11557 29387 31463 29554 25137 14952
2230 3757 3821 3291 3429 2533
11589 33328 36151 35448 32988 20437
首先对数据进行整理，得到表10-2。
6
S.E. of regression
178.7693 Akaike info criterion 13.42239
Sum squared resid 287626.1 Schwarz criterion
13.54361
Log likelihood
-77.53432 F-statistic
58.36471
-9.391667
R-squared
0.352214
Adjusted R-squared 0.338719
S.E. of regression
6.368320
Sum squared resid 1946.664
Log likelihood
-162.4932
Durbin-Watson stat 0.847527
Dependent Variable: Y Method: Least Squares

计量10 计量经济分析的建模和应用
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这Fra bibliotek人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯

预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
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Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。

分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。

第十二章 计量经济分析的建模和应用
yyty
1
本章结构
第一节 建模技术和模型选择 第二节 建模示例 第三节 分析步骤和计量软件的运用
yyty
2
第一节 建模技术和模型选择
一、计量经济分析的适用问题 二、模型类型的选择 三、变量选择 四、函数形式的选择 五、模型的取舍
yyty
3
一、计量经济分析的适用问题
应该用怎样的模型来研究这种弹性呢？
yyty
17
需求的价格弹性是衡量需求对价格变化反应程 度的指标，而价格变化必然有时间过程，因此 该研究分析的数据一定是时间序列数据，而不 是截面数据。
模型的被解释变量应该是所研究商品的进口数 量或金额，解释变量中至少必须包含该进口商 品的价格。
根据基本的经济理论，对商品需求弹性的研究， 还应该考虑替代商品价格的影响，以及消费者 收入水平变化的影响。
yyty
4
二、模型类型的选择
计量经济分析有许多种不同的模型，选择的模 型类型是否恰当，在很大程度上决定了计量分 析的效果和价值。
研究某个经济局部、某些经济因素之间的单向 作用，可以用两变量或多元的因果关系模型、 线性回归模型进行分析。
如果所分析的问题中多方面因素有不可忽视的 相互制约和影响，那么应该用联立方程组模型 进行分析。
预测性能的检验则更是被认为是最根本 Leabharlann 检验。yyty15
第二节 建模示例
一、我国进口需求弹性的研究 二、需求函数的研究 三、劳动力需求和就业
yyty
16
一、我国进口需求弹性的研究
进口商品的需求价格弹性是制定进口关 税、贸易政策等的重要参考依据。
要得到进口商品需求价格弹性的准确数 值，必须根据进口商品的数量和价格数 据进行实证分析。

础上进行讨论的。
19
1. 在古典线性回归的标准假设下，系统残差的分块协方 差矩阵是 kT×kT 的方阵 V
V E u u 2 I k I T (12.2.3)
其中：算子表示克罗内克积(kronecker product)，简称叉
积， 2 是系统残差的方差。
[注] 设A = (aij)nm , B = (bij)pq ，定义A与B的克罗内克积(简称叉积) 为
虽然利用系统方法估计参数具有很多优点，但是这种方 法也要付出相应的代价。最重要的是在系统中如果错误指定 了系统中的某个方程，使用单方程估计方法估计参数时，如 果某个被估计方程的参数估计值很差，只影响这个方程；但 如果使用系统估计方法，这个错误指定的方程中较差的参数 估计就会“传播”给系统中的其它方程。
8
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参 数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统 决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都 是经济变量。外生变量一般是确定性变量。外生变量影 响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济 变量、条件变量、政策变量、虚拟变量。滞后内生变量 是联立方程模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以 反映经济系统的动态性与连续性。在例12.1中，CS, I, Wp , Y, P, K 为内生变量，外生变量 G, Wg , T , Trend 和滞 后内生变量一起构成前定变量。
计量经济分析方法与建 模之联立方程模型的估
计与模拟(PPT 184页)
经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系 统，一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也 是一个系统。例如我们进行商品购买决策，由于存在收入或 预算的制约，在决定是否购买某一种商品时，必须考虑到对 其他商品的需求与其他商品的价格，这样，不同商品的需求 量之间是互相影响、互为因果的。那么，商品购买决策就是 一个经济系统。