下载文档原格式
计量经济学之联立方程模型引言联立方程模型（Simultaneous Equation Model，简称SEM）是计量经济学中的一个重要分析工具，用于研究多个经济变量之间的相互关系。
通过建立一组方程，可以理解变量之间的联动效应，并进行预测和政策分析。
本文将介绍联立方程模型的基本概念、建模步骤和常见的估计方法等内容。
基本概念联立方程模型的定义联立方程模型是指由多个方程组成的一种数学模型，用于描述多个经济变量之间的关系。
每个方程都包含一个因变量和若干个解释变量，以及一个误差项。
联立方程模型的核心思想是通过解方程组，得到各个变量的估计值，进而分析它们之间的关系。
基本假设在建立联立方程模型时，需要对变量之间的关系进行假设。
常见的基本假设有：1.线性关系假设：方程中的变量之间的关系是线性的。
2.独立性假设：各个方程中的误差项是独立的，即它们之间不存在相关性。
3.零条件均值假设：解释变量的条件均值为零，即解释变量的期望与误差项无关。
4.同方差假设：各个方程中的误差项方差相等。
建模步骤建立联立方程模型的步骤如下：步骤一：确定变量根据研究主题和数据可获得的变量，确定需要建立模型的变量集合。
步骤二：构建方程根据经济理论和实际问题，构建联立方程模型的方程形式。
每个方程包含一个因变量和若干个解释变量。
步骤三：参数估计通过收集数据，对联立方程模型进行参数估计。
常用的估计方法有最小二乘估计（Ordinary Least Squares，简称OLS）和广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）等。
步骤四：模型诊断对估计得到的模型进行诊断，检验模型的拟合优度、参数显著性和误差项的假设等。
常见的诊断方法有虚拟变量检验、异方差性检验和序列相关性检验等。
步骤五：模型解释与政策分析根据估计得到的模型结果，解释各个变量之间的关系，并进行政策分析。
可以利用模型进行预测和模拟，评估不同政策对经济变量的影响。
一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三一、计量经济学基本概念二、计量经济学与相关学科的关系三、计量经济学的学科体系四、建立计量经济学模型的步骤和要点五、计量经济学的应用第一章计量经济学概述一、计量经济学基本概念1.计量经济学2.计量经济学的产生 3.计量经济学的定义 4.计量经济学的地位计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
在有关的出版物和课程表中出现了“计量经济学”与“经济计量学”两种名称。
“经济计量学”是由英文“econometrics”直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型；“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。
什么是计量经济学○1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics这一学科名称；○ 1930年成立世界计量经济学会；○ 1933年创刊《Econometrica》；○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张；○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展~~~~计量经济学的产生费里希在Econometrica的创刊辞中这样指出：“用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。
不用说，统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合就构成了计量经济学。
”定义计量经济学的地位计量经济学是一门经济学科。
首先，从定义看，计量经济学是统计学、经济理论和数学三者的结合，这种结合说明它是定量化的经济学或者经济学的定量化；其次，从经济学科中的地位看，计量经济学已经在在西方国家的经济学科中占有重要地位，在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的部分。
计量经济学的发展：客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。
然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。
经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。
自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。
尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。
虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。
计量经济学的发展可分为三个时期：(1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代以后。
1．上世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。
工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。
这是计量经济学诞生的社会基础。
到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。
17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。
19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。
20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。
尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。
至此，数理统计的理论框架基本形成。
这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。
“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。
1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。
CWYKW tPtttGt1O300000\0y21010001100(00010容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型w G T T Y tGt t t t1t1竹000000V1V2V2E1000000000000000)，从而是可以识别的。
°202300Gt 0 0 1 0 0)联立方程计量经济学模型的识别与估计Klein于1950年建立的旨在分析美国两次世界大战间经济发展的小型宏观计量经济学模型如下：消费：c t=%+〜n t+僞耳i+〜（％+%）+%投资：人=兀+久存+侑耳1+峡1+纭工资：叫=卩0+人（Y t+T t叫丿+卩2（I1+T t1“Gt1）+泾+妆收入：Y t=C t+I t+G t T t利润：n t=y t w pt w Gt资本存量：£=—+仪i其中，Y,C，/,%，%，〃，K,G,T,t分别代表收入、消费、投资、私人工资、政府工资、利润、资本存量、政府支出、税收与时间。
1）模型的识别该模型中的内生变量共6个,分别为Y,C,I,W p,n,K,外生变量分别为为“G，G,T，t，先决变量共9个，分别为为岭1〃…，K1,W Gt,G t，Tt,t,咚1，—对于该模型的识别过程如下：对于消费方其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵I Y K K w G T T Y tt t t t1Gt1t t t1t1100传0000000V10V20V1E E V31100011000010*******(1011000000)容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
另一方面，由于k心=103=7>2=31=21,因此，消费方程是过度识别的。
对于投资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：另一方面，由于k心=103=7>1=21=9t1，因此，投资方程是过度识别的。
对于工资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：cIn K tttt10线001B0111000010(0101容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
