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非现场监管基础指标定义及计算公式一览表最大十家集团客户授信净额／资本净额×100%美元敞口头寸/资本净额×100%(各项投资市场价值-各项投资账面余额)/ 资本净额×100%(交易账户各项投资公允价值－交易账户各项投资历史成本)/资本净额×100%(银行账户各项投资公允价值－银行账户各项投资账面价值)/资本净额×100%注:1、计算公式中对数据来源的定位由表号+行列标识确定，如G11_Ⅱ[1.C]，表示取自G11表第Ⅱ部分1.行C列的数据。
2、指标计算中平均值计算采取简单算术平均法。
公式为:a(平均)=（年初值＋期末值）/2。
3、指标计算中涉及的折年系数表示12/n，其中12是指一年的总月份数，n是指指标数据日期的月份数。
4、“贷款损失准备充足率”仅反映贷款损失专项准备充足情况；资产损失准备充足率计算中暂不考虑一般准备和特种准备的充足情况。
5、本表中带*号的指标为商业银行风险监管核心指标。
6、标注“新：”的定义或公式用于适用和参照执行《商业银行资本管理办法（试行）》的银行业金融机构监管指标的计算，包括国家开发银行、全部商业银行、农村合作银行、村镇银行、财务公司、金融租凭公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。
农村信用社情况较为特殊，在注8中另作说明。
7、标注“旧：”的定义或公式用于继续执行《商业银行资本充足率管理办法》（2004年版）得银行业金融机构监管指标的计算，包括进出口银行、农业发展银行、贷款公司和资金互助社等机构类别。
8、对于农信社而言，进行“资本充足”类指标计算时使用标注“新：”的指标，进行其他与资本相关指标计算时使用标注“旧：”的指标。
中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标...中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知（银监发[2006]84号 2006年11月27日）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、金融租赁公司：为进一步规范非现场监管标准，明确监管要求，保持与《中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知》(银监发…2006?75号)中有关内容的一致性，银监会对非现场监管基础指标的定义及计算方法进行了细化和完善，形成了非现场监管基础指标定义及计算公式。
现印发给你们，并就相关事项通知如下：一、指标内容非现场监管基础指标分为“资本充足”、“信用风险”、“盈利性”、“流动性风险”和“市场风险”五个方面，共计38项指标，涵盖全部风险监管“核心指标”和监管评级指标，是银监会风险监管和风险评价的重要基准。
非现场监管基础指标不包括银监会制定的仅针对某类银行业金融机构的“特色监管指标”。
“特色监管指标”的定义和计算公式请参照相关规定执行。
二、指标定义非现场监管基础指标的定义包括“指标定义”和“计算公式”两大部分(详见附件)。
指标定义是对指标计算方法的描述；计算公式是对计算方法的细化和明确。
通过指标定义和计算公式，将“非现场监管基础指标”与“非现场监管报表”的具体项目建立联系，明确了指标的数据来源，规范了指标的计算公式。
三、其他要求（一）非现场监管基础指标仅对指标的定义和计算公式进行了规范，指标的评价标准和监管要求仍按相关法规执行。
其他文件中指标定义和计算公式如与本文要求不一致，以本文为准。
今后，非现场监管指标定义及计算公式还将随着监管法规制度和非现场监管要求的变化作相应调整。
（二）银监会及其派出机构监管人员应当全面了解并掌握非现场监管基础指标的定义和计算公式，结合各银行业金融机构实际情况，按要求做好各项非现场监管工作。
1104报表填报说明(2016年版)非现场监管报表填报说明（2016年版）G01《资产负债项目统计表》填报说明........ - 8 - 第I部分：表外业务情况表 ................. - 25 -第Ⅱ部分：资产负债项目表附注......... - 35 -第Ⅲ部分：存贷款明细报表................. - 38 -第Ⅳ部分：存贷款明细报表................. - 42 -第Ⅴ部分：人民币备付率报表............. - 45 -第Ⅵ部分：各项垫款情况表................. - 47 -第Ⅶ部分：贷款分行业情况表............. - 50 -第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表..... - 53 -第IX部分：资产负债项目表附注....... - 55 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明......................................................................... - 58 - G04《利润表》填报说明.............................. - 67 - G05《所有者权益变动表》填报说明.......... - 78 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明- 85 -第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）................................................................. - 87 -第Ⅱ部分：资产质量及准备金............. - 92 -第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）..................................................... - 99 -G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明.... - 103 -G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明................................... - 130 -G14《授信集中情况表》填报说明............ - 137 - 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表- 138 - 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表........................................................... - 144 -第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表- 150 -G16《抵债资产账龄情况表》填报说明.... - 155 -G18《债券发行及持有情况表》填报说明 - 158 -G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明............................................... - 164 -G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 - 216 -G22《流动性比例监测表》填报说明........ - 227 -G23《最大十家存款客户情况表》填报说明- 237 -G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明............................................................... - 240 -G31《投资业务情况表》填报说明............ - 245 -G32《外汇风险敞口情况表》填报说明.... - 250 -G33《利率重新定价风险情况表》填报说明- 257 - G40《资本充足率汇总表》（新）填报说明- 270 -G4A《合格资本情况表》填报说明........... - 276 -G4A-1(a)《贷款损失准备情况表（权重法）》填报说明........................................................... - 298 -G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明....................................................... - 302 -G4B-2《表外信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明............................................. - 323 -G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）》填报说明......................... - 337 -G4C 《市场风险资本要求情况表》填报说明- 342 - G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明........................................................... - 347 -G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明....................................................... - 357 -G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明- 363 - G53《分地区情况表》填报说明................ - 373 -G0A《主要监管指标统计表》填报说明... - 377 -S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明................................................................... - 386 -S35《长期股权投资风险情况表》填报说明- 396 -S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明....................................................... - 400 -S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明- 402 - S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明............................................................... - 406 -S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明........................................................... - 413 -S3q《投资收益表》填报说明..................... - 415 -S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明............................................................... - 417 -S63《大中小微型企业贷款情况表》填报说明- 422 - S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明............................................................... - 430 -S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明............................................................... - 434 -S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明............................................................... - 437 -G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
附件
非现场监管基础指标定义及计
注：1、计算公式中对数据来源的定位由表号+行列标识确定，如G11_II[1.C]，表示取自G11表第II部分1.行C列的
2、指标计算中平均值计算采取简单算术平均法。
公式为:a(平均)=（年初＋期末）/2。
3、指标计算中涉及的折年系数表示12/n，其中12是指一年的总月份数，n是指指标数据日期的月份数。
4、“调整资产利润率”指标计算公式中的“存在损失准备缺口”指:((G11_II_[8.D]×2%+G11_II_[8.F]×2
(G11_II_[1.2A]+G11_II_[2.6A]+G11_II_[3.2A]+G11_II_[4.6A]+G11_II_[5.2A]+G11_II_[6.2A]+G11_II_[7.2A]))>0
5、“调整资产利润率”指标中的资产减值准备缺口计算，暂不考虑一般准备和特种准备的缺口情况。
6、“贷款损失准备充足率”仅反映贷款损失专项准备充足情况；资产损失准备充足率计算中暂不考虑一般准备和特种准备的充足情况。
7、本表中带*号的指标为商业银行风险监管核心指标。
8、“累计外汇敞口头寸比例”与“美元敞口头寸比例”境内汇总口径指标计算公式中分母“资本净额”均为法人汇总数据口径“资本净额”。
义及计算公式一览表
一般准备和特种准备的充足情况。
额”均为法人汇总数据口径“资本净额”。
F]×25%+G11_II_[8.G]×50%+G11_II_[8.H]×100%)－II_[7.2A]))>0
C列的数据。
《农村合作金融机构非现场监管信息系统（1104）》各项比例指标计算公式一、资本充足性指标1、资本充足率=G41（‚资本净额‛）/（G41‚加权风险资产‛+G41‚市场风险资本‛×12.5）×100%；注：资本净额=核心资本+附属资本的可计算价值（以核心资本的100%为限）-扣减项（含商誉、对未并表银行机构的资本投资、对未并表非银行金融机构的资本投资、对非自用不动产的投资、对工商企业的资本投资、贷款损失准备尚未提足部分、其他扣减项）2、核心资本充足率=G41（‚核心资本净额‛）/（G41‚加权风险资产‛+G41‚市场风险资本‛×12.5）×100%；注：核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项（含商誉、对未并表银行机构资本投资的50%、对未并表非银行金融机构资本投资的50%、对非自用不动产投资的50%、对工商企业资本投资的50%、贷款损失准备尚未提足部分、其他扣减项）3、杠杆率=G44‚核心资本净额‛／G44（表内总资产+表外业务规模（无条件可撤销的承诺按10%的信用转换系数处理）+衍生产品（按现期风险暴露法计算）-核心资本扣减项）×100%二、资产质量比例指标1、存贷款比例=G01（‚各项贷款‛）-S42（运用支农再贷款发放的贷款）-G01（‚贴现‛）/G01（‚各项存款‛）×100%；2、不良资产率=G11_Ⅱ（‚信用风险资产合计‛不良资产）/G11_Ⅱ（‚信用风险资产合计‛各项资产）×100%；3、不良贷款率＝G11_Ⅰ（不良贷款）/G11_Ⅰ（各项贷款）×100%；4、次级贷款率=G01附注_Ⅱ（次级类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；5、可疑贷款率=G01附注_Ⅱ（可疑类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；6、损失贷款率=G01附注_Ⅱ（损失类）/G01附注_Ⅱ（各项贷款）×100%；7、单一集团客户授信集中度=G14_Ⅰ（最大一家集团客户授信余额）/G14_Ⅰ（资本净额）×100%；8、授信集中度=G14_Ⅰ（对最大十家集团客户授信余额合计）/G14_Ⅰ（资本净额）×100%；9、单一客户贷款比例=G14_Ⅲ（对最大一家客户贷款余额）/G14_Ⅲ（资本净额）×100%；10、全部关联度=G15_Ⅱ（全部关联方表内外授信净额）/G15_Ⅰ（资本净额）×100%；11、不良非信贷资产率=（S42‚不良其他长期投资‛+S42‚逾期拆放全国性银行‛+S42‚逾期拆放其他银行业‛+S42‚逾期拆放金融性公司‛+S42‚逾期调出调剂资金‛+S42‚长期其他应收款项‛+S41‚待处理抵债资产‛-S41‚抵债资产待变现利息‛+S41‚应收利息‛+S41‚利润分配借方余额‛）/（S41‚短期投资‛+S42‚长期国债投资‛+ S42‚政策性银行债券投资‛+S42‚上市长期企业债券投资‛+S42‚持有政策性银行次级债‛+S42‚持有商业银行次级债‛+S42‚其他长期债券投资‛+S42‚其他长期投资‛+S42‚正常拆放全国性银行‛+ S42‚正常拆放其他银行业‛+S42‚正常拆放金融性公司‛+S42‚正常调出调剂资金‛+S42‚短期其他应收款项‛+S42‚不良其他长期投资‛+S42‚逾期拆放全国性银行‛+S42‚逾期拆放其他银行业‛+S42‚逾期拆放金融性公司‛+S42‚逾期调出调剂资金‛+S42‚长期其他应收款项‛+S41‚待处理抵债资产‛-S41‚抵债资产待变现利息‛+S41‚应收利息‛+S41‚利润分配借方余额‛）×100%；12、正常贷款迁徙率=G12（年初正常类和关注类贷款余额本期转为不良额）/G12（年初正常类和关注类余额-年初正常类和关注类本期减少数）×100%；13、正常类贷款迁徙率=G12（年初正常类贷款余额本期转为关注及不良额）/G12（年初正常类余额-年初正常类本期减少数）×100%；14、关注类贷款迁徙率=G12（年初关注类贷款余额本期转为不良额）/G12（年初关注类余额-年初关注类本期减少数）×100%；15、次级类贷款迁徙率=G12（年初次级类贷款本期转为可疑、损失类数额）/G12（年初次级类余额-年初次级类本期减少数）×100%；16、可疑类贷款迁徙率=G12（年初可疑类贷款本期转为损失类数额）/G12（年初可疑类余额-年初可疑类本期减少数）×100%；三、资产流动性指标1、流动性比率=G22‚流动性资产总和‛（一个月内到期）/ G22‚流动性负债总和‛（一个月内到期）×100%；2、核心负债依存度=G21‚定期存款合计‛（定存+定储）-90天以内到期定期存款+发行债券总计-90天以内到期的发行债券+‚附注：活期存款‛（剩余期限1年以上）/G01负债合计×100%；3、人民币超额备付金率=G01附注_Ⅴ（超额准备金存款+现金+存放同业人民币款项-借入中央银行紧急贷款）/G01附注_Ⅴ（各项存款）×100%；4、流动性缺口率＝G21‚累计到期期限缺口‛（31日至90日）+G21‚活期存款‛次日-G21‚附注：活期存款‛次日-G21‚附注：活期存款‛2日至7日-G21‚附注：活期存款‛8日至30日-G21‚附注：活期存款‛31日至90日/G21（‚资产总计‛次日+G21‚表外收入‛次日+‚资产总计‛2日至7日+‚表外收入‛2日至7日+‚资产总计‛8日至30日+‚表外收入‛8日至30日+‚资产总计‛31日至90日+‚表外收入‛31日至90日）×100%；5、流动性覆盖率＝流动性资产/(资金流出-资金流入）×100%；其中流动性资产、资金流入和资金流出衡量的都是30天以内到期的资金情况，该指标衡量的是在短期（30天内）严重压力情景下，金融机构所持有的无变现障碍的、优质流动性资产的数量是否足以应对此种情景下的资金净流出。
中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2006.11.27•【文号】银监发[2006]84号•【施行日期】2006.11.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知（银监发[2006]84号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、金融租赁公司：为进一步规范非现场监管标准，明确监管要求，保持与《中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知》（银监发〔2006〕75号）中有关内容的一致性，银监会对非现场监管基础指标的定义及计算方法进行了细化和完善，形成了非现场监管基础指标定义及计算公式。
现印发给你们，并就相关事项通知如下：一、指标内容非现场监管基础指标分为“资本充足”、“信用风险”、“盈利性”、“流动性风险”和“市场风险”五个方面，共计38项指标，涵盖全部风险监管“核心指标”和监管评级指标，是银监会风险监管和风险评价的重要基准。
非现场监管基础指标不包括银监会制定的仅针对某类银行业金融机构的“特色监管指标”。
“特色监管指标”的定义和计算公式请参照相关规定执行。
二、指标定义非现场监管基础指标的定义包括“指标定义”和“计算公式”两大部分（详见附件）。
指标定义是对指标计算方法的描述；计算公式是对计算方法的细化和明确。
通过指标定义和计算公式，将“非现场监管基础指标”与“非现场监管报表”的具体项目建立联系，明确了指标的数据来源，规范了指标的计算公式。
三、其他要求（一）非现场监管基础指标仅对指标的定义和计算公式进行了规范，指标的评价标准和监管要求仍按相关法规执行。
其他文件中指标定义和计算公式如与本文要求不一致，以本文为准。
银监会“1104”工程项目总体规划目录1“1104工程”概述 (3)1.1“1104工程”建设的背景 (3)1.2“1104工程”建设的必要性 (4)1.3建设原则 (5)2“1104工程”项目组织结构 (7)2.1工程领导小组 (7)2.2工程建设小组 (7)3“1104工程”总体框架 (9)3.1总体框架 (9)3.2网络系统 (12)3.2.1银监会节点网络建设（内网） (13)3.2.2银监会节点网络建设（外网） (14)3.2.3银监局节点网络建设（内网） (14)3.2.4银监局节点网络建设（外网） (14)3.2.5一级网络建设 (14)3.2.6二级网络建设 (15)3.3数据中心 (15)3.3.1数据中心分类 (16)3.3.2建设内容 (17)3.3.2.1银监会数据中心 (17)3.3.2.1.1银监会数据处理中心建设 (17)3.3.2.1.2银监会数据采集和信息发布中心建设 (18)3.3.2.2银监局数据中心建设 (18)3.3.2.2.1银监局数据处理中心建设 (18)3.3.2.2.2银监局数据采集和信息发布中心建设 (19)4安全保障系统 (19)4.1设计目标 (19)4.2建设内容 (20)5数据处理流程 (23)5.11数据大集中的数据处理流程 (23)5.2两级数据中心的数据处理流程 (23)6“1104工程”实施计划 (29)6.1“1104工程”总体目标 (29)6.2“1104工程”建设计划 (29)7“1104工程”一期工程介绍 (31)7.1（一）机构准入系统 (31)7.2高管管理系统 (32)7.3非现场监管信息系统 (33)7.4数据采集系统 (35)7.5信息披露服务系统 (37)图表目录图表3-1信息系统体系结构图 (10)图表3-2数据仓库图 (12)图表3-3网络总体结构图 (14)图表3-4建设内容 (18)图表4-1安全体系逻辑图 (22)图表5-1数据流程示意图 (25)图表5-2国有及股份制商业银行总行数据采集流程 (26)图表5-3国有及股份制商业银行分行数据采集流程 (27)图表5-4非银行机构数据采集流程 (28)图表5-5农村合作金融机构数据采集流程 (29)图表7-1系统结构图 (32)图表7-2银监会/局外网数据采集系统及内网采集系统 (37)1“1104工程”概述成立银监会是党中央、国务院为深化金融改革、加强银行监管而做出的重大决策，是提高防范和化解金融风险能力、确保金融安全高效稳健运行的重要举措。
