下载文档原格式
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指监管机构依据法律法规和监管规定，对商业银行的各项风险进行监控和评估的关键指标。
这些指标可以帮助监管机构及时发现风险，采取相应的监管措施，保护金融体系的稳定运行。
以下是商业银行风险监管核心指标的主要内容。
首先，信用风险是商业银行最主要的风险之一、商业银行应当坚持风险管理原则，合理设置授信额度、严格把控授信流程、对借款人进行充分的信用评估。
监管机构通过核心指标监控商业银行信用风险，包括不良贷款率、关注贷款比例、资本充足率等指标。
不良贷款率是指商业银行不良贷款余额占总贷款余额的比例，关注贷款比例是指关注贷款余额占总贷款余额的比例，资本充足率是指商业银行核心资本占风险加权资产的比例。
监管机构可以根据这些指标，判断商业银行的信用风险水平。
此外，市场风险也是商业银行需要注意的风险之一、商业银行从事债券、股票等证券投资业务，会受到市场价格波动和市场流动性变化的影响。
监管机构通过核心指标监控商业银行市场风险，包括久期调整序列、资产负债匹配水平、利差敏感性等指标。
久期调整序列是指商业银行资产和负债久期的调整能力，资产负债匹配水平是指商业银行在不同市场情况下，资产负债匹配程度的调整能力，利差敏感性是指商业银行对市场利率变化的敏感程度。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的市场风险水平。
最后，操作风险也是商业银行需要关注的风险之一、操作风险包括内部失控风险、外部风险等。
商业银行应当建立健全的内控体系，完善内部管理制度，加强对操作风险的防范和控制。
监管机构通过核心指标监控商业银行操作风险，包括违约交易数量、违反交易限额的次数、违规交易金额等指标。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的操作风险水平。
综上所述，商业银行风险监管核心指标涉及信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等方面。
监管机构通过这些指标，可以对商业银行的风险水平进行监控和评估，并采取相应的监管措施，确保金融体系的稳定运行。
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标(试行)第一章：引言1.1 背景1.2 目的1.3 适用范围1.4 定义第二章：风险监管框架2.1 风险监管目标2.2 监管机构职责2.3 风险监管流程2.4 风险评估方法第三章：资本风险指标3.1 资本充足率3.2 资本结构3.3 资本缺口测算第四章：信用风险指标4.1 信用风险评估4.2 不良贷款率4.3 资产质量审查第五章：市场风险指标5.1 市场风险评估5.2 利差测算5.3 外汇风险测算第六章：流动性风险指标6.1 流动性风险评估6.2 资金酬报率6.3 流动性压力测试第七章：操作风险指标7.1 审计风险评估7.2 内部控制体系评估7.3 违规风险测算第八章：模型风险指标8.1 模型风险评估8.2 不确定性测算8.3 敏感性分析第九章：衍生品风险指标9.1 衍生品风险评估9.2 隐含波动率测算9.3 交易量监控第十章：法律法规与合规要求10.1 国家法律法规10.2 相关合规要求10.3 风险报告规定第十一章：附件11.2 监管指标计算公式本文档涉及附件：附件2：监管指标计算公式本文所涉及的法律名词及注释：1.资本充足率：指商业银行的核心资本与风险加权资产的比例，用于衡量银行的资本实力。
2.不良贷款率：指商业银行不良贷款的比例，用于评估银行的信用风险水平。
3.资金酬报率：指商业银行净利润与平均总资产的比例，用于衡量银行的盈利能力。
4.审计风险评估：指对商业银行内部审计体系的评估，用于评估银行的操作风险水平。
5.模型风险评估：指对商业银行使用的风险模型的评估，用于评估银行的模型风险水平。
6.衍生品风险评估：指对商业银行衍生产品交易的风险评估，用于评估银行的衍生品风险水平。
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。
本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。
首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。
资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。
资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。
其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。
流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。
因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。
再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。
商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。
通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。
此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。
商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。
因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。
最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。
利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。
通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。
总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。
这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。
同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。
商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。
然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。
我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。
该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。
首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。
其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。
资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。
此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。
不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。
其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。
市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。
商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。
再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。
货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。
货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。
最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。
综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。
综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。
商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。
![中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知-银监发[2006]76号](https://uimg.taocdn.com/836f90e7f605cc1755270722192e453610665b87.webp)
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行合规风险管理指引》的通知（银监发〔2006〕76号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：现将《商业银行合规风险管理指引》印发给你们，请认真贯彻落实。
请各银监局将本通知转发至辖内各银行业金融机构，并督促其遵照执行。
二○○六年十月二十日商业银行合规风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。
第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行适用本指引。
在中华人民共和国境内设立的政策性银行、金融资产管理公司、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构以及经银监会批准设立的其他金融机构参照本指引执行。
第三条本指引所称法律、规则和准则，是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。
本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。
本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
本指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。
中国人民银行关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1996.12.12•【文号】银发[1996]450号•【施行日期】1996.12.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文*注：本篇法规已被：中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告(2010)第15号－－废止131件规范性文件、宣布失效76件规范性文件的公告（发布日期：2010年10月26日，实施日期：2010年10月26日）宣布失效*注：本篇法规已被《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行风险监管核心指标(试行)＞的通知》（发布日期：2005年12月31日实施日期：2006年1月1日）废止中国人民银行关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知（１９９６年１２月１２日银发［１９９６］４５０号）中国人民银行省、自治区、直辖市分行，计划单列市行，国有独资商业银行，其他商业银行：为切实加强银行业的监管，督促商业银行稳健经营，根据我国商业银行的实际情况和现行的财务会计制度，并参照国际惯例，我行对１９９４年制定的商业银行资产负债比例管理指标及有关规定（中国人民银行银发［１９９４］３８、１７１号文印发）进行了修订。
新的指标分为监控性指标和监测性指标，并把外币业务、表外项目纳入考核体系，以期真实、完整地反映商业银行所面临的经营风险。
现将修订后的商业银行资产负债比例管理指标体系和考核办法印发给你们，请认真执行。
有关新指标的填报口径，中国人民银行《关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知》（银发［１９９６］３３５号）已作统一规定。
新的指标体系和考核办法自１９９７年１月１日起执行，原指标体系和考核办法同时废止。
以往其他有关规定中，凡与本文相抵触者，均以本文为准。
附：一商业银行资产负债比例管理监控、监测指标一、监控性指标：（一）资本充足率指标（本外币合并考核）资本净额与表内、外风险加权资产总额的比例不得低于８％，其中核心资本不得低于４％；附属资本不能超过核心资本的１００％。
商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
商业银行风险监管核心指标试行HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
商业银行风险监管核心指标-2第一篇：商业银行风险监管核心指标-2商业银行风险监管核心指标(试行)附件二：《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。
● 计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%●指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。
流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。
●计算公式：核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%●指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。
总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
3、流动性缺口率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%●指标释义：流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
（二）信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100%●指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。
主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。
不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。
商业银行风险监管锁定三大核心指标第一篇：商业银行风险监管锁定三大核心指标商业银行风险监管锁定三大核心指标本报北京电（记者贾壮）中国银监会昨日发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次，并分别规定了相应的监管标准，这套监管指标适用于境内中资商业银行。
据了解，这套监管指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
根据规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
风险水平指标的要求涵盖流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险等方面。
银监会要求商业银行的流动性比例不低于25%，核心负债比例不应低于60%，流动性缺口率不应低于-10%。
信用风险方面，要求银行不良资产率不高于4%，单一集团客户授信集中度不高于15%，全部关联度不高于50%。
市场风险方面，要求商业银行的累计外汇敞口头寸不高于20%，利率风险敏感度指标则将根据需要另行规定。
操作风险方面，银行会将主要监管操作风险损失率，并在相关政策出台后另行确定具体的指标值。
风险迁徙类指标衡量的是商业银行风险变化的程度，属于动态指标，具体包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
银监会将另行确定有关操作风险的指标值。
风险抵补类指标方面，银监会分别从盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面制定了具体的要求。
要求商业银行的成本收入比不高于45%，资产利润率不低于0.6%，资本利润率不低于11%；资产损失准备充足率不低于100%，贷款损失准备充足率不低于100%；核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。
银监会有关负责人回答记者提问时表示，核心指标指标值的确定依据包括三个方面：一是根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。
银行招聘-银行业金融机构高级管理人员-精选练习题一-精选练习题一六[单选题]1.下列表述不正确的是()。
A.会计记录的文字应当使用中文B.在民族自治地方，会计记录可以同时使用当地通用的一种（江南博哥）民族文字C.在中华人民共和国境内的外商投资企业外国企业和其他外国组织的会计记录可以同时使用一种外国文字D.在中华人民共和国境内的外商投资企业外国企业和其他外国组织的会计记录可以选择使用中文或者使用一种外国文字正确答案：D[单选题]2.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知中指出，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，商业银行的流动性比例不应低于()。
A.25%B.75%C.15%D.65%正确答案：A[单选题]3.债券的一个基本特征是，其价格的变化方向与其要求的收益率变化的方向()。
A.相同B.无关C.相反D.可能相同也可能相反正确答案：C[单选题]4.拟任农村合作银行董事长，应具有以上学历，从事金融工作年以上，或从事相关经济工作()年以上(其中从事金融工作3年以上)。
A.大专、4.8B.本科、4.8C.大专、6.10D.本科、6.10正确答案：D[单选题]5.金融租赁公司对一个关联方的融资余额不得超过金融租赁公司资本净额的()A.0.08B.0.3C.0.5D.1正确答案：B[单选题]6.农村资金互助社对单一农村小企业社员及其关联企业社员、单一农民社员及其在同一户口簿上的其他社员贷款总额不得超过资本净额的()。
A.0.1B.0.12C.0.15D.0.2正确答案：D[单选题]7.对于已核销后又收回的贷款，作转回贷款损失准备处理，超过原贷款本金的部分，包括收回的应收利息，记入当期()收入。
A.表外B.营业外C.利润D.利息正确答案：D[单选题]8.银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构()进行监督管理谈话，要求其就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是衡量银行风险程度和稳定性的重要工具。
这些指标涵盖了银行的资产质量、流动性、资本充足率和盈利能力等关键方面。
以下是一些常用的商业银行风险监管核心指标：1. 不良贷款率：不良贷款率是衡量银行贷款资产质量的指标。
它表示不良贷款在总贷款中的比例。
较高的不良贷款率意味着银行风险较高，可能面临来自违约和资产质量下降的风险。
2. 资本充足率：资本充足率是衡量银行资本实力的指标。
它表示银行资本与风险加权资产的比例。
较高的资本充足率意味着银行具备较强的偿债能力和抵御风险的能力。
3. 流动性比率：流动性比率是衡量银行流动性风险的指标。
它表示银行流动性资产与流动性负债的比例。
较低的流动性比率意味着银行可能面临资金不足和借款能力下降的风险。
4. 资本净利润率：资本净利润率是衡量银行盈利能力的指标。
它表示银行经营利润与资本的比例。
较高的资本净利润率意味着银行具备较强的经营能力和盈利能力。
商业银行需要定期监测和报告这些核心指标，以确保其风险管理和监管合规性。
监管机构会根据这些指标评估银行的风险水平，并采取相应的监管措施，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。
同时，这些指标也提供了投资者和市场参与者评估银行健康状况的重要参考。
商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着存款储备、贷款发放、支付结算等重要职责。
然而，由于银行业务的特殊性和风险的存在，银行需要进行风险监管来确保其稳定运营和风险控制。
商业银行风险监管核心指标是评估银行风险程度和稳定性的重要工具，对于银行经营和监管机构来说具有重要意义。
首先，商业银行的不良贷款率是衡量其贷款资产质量的关键指标之一。
不良贷款率反映了银行面临的信用风险程度。
当不良贷款率较高时，意味着银行所持有的一部分贷款面临违约风险，可能导致银行资产减值和利润下降。
因此，监管机构通常设定了不同的不良贷款率阈值，超过这个阈值的银行需要采取相应的应对措施，以减少风险和确保资产质量。
商业银行风险监管核心指标试行完整版商业银行风险监管是保障金融安全稳定的重要组成部分，为了确保银行业的风险可控、业务稳健，各国监管机构制定了一套有效的监管指标，用来评估银行的资本充足性、资产质量、业务运营等风险状况。
下面就是商业银行风险监管核心指标试行完整版。
一、资本充足性指标资本是商业银行的防范风险的重要保障，资本充足性指标用来评估银行的资本充足程度，确保银行能够承受预期和非预期损失，维持经营活动的稳定性。
1.风险加权资产比例（RWA/TA）该指标计算银行的风险加权资产（Risk-Weighted Assets，RWA）与总资产（Total Assets，TA）的比率，反映了银行的风险承受能力和资本充足程度。
监管机构一般要求该指标不低于8%。
2.资本充足率（CAR）资本充足率是衡量银行资本充足程度的核心指标，它计算的是核心资本与风险加权资产之比。
监管机构一般要求该指标不低于10%。
3.核心资本充足率（Core CAR）核心资本充足率是核心资本与风险加权资产之比，核心资本包括普通股和留存收益。
监管机构一般要求该指标不低于5%。
二、资产质量指标资产质量是反映银行资产风险的重要指标，评估银行的风险识别与控制能力，以及资产的质量和价值。
1.不良贷款率（Non-performing Loan Ratio，NPL）不良贷款率是不良贷款与总贷款的比率，反映银行贷款资产的质量。
监管机构一般要求该指标不超过5%。
2.拨备覆盖率（Loan Loss Provision Coverage Ratio，LLP）拨备覆盖率是拨备金与不良贷款之比，用来评估银行为不良贷款备足拨备金的能力。
监管机构一般要求该指标不低于100%。
3.净损失率（Net Loss Ratio，NLR）净损失率是净损失与平均总资产之比，反映了银行资产的损失程度。
监管机构一般要求该指标不超过3%。
三、盈利能力指标盈利能力是评估银行经营状况和风险承受能力的重要指标，反映了银行的盈利能力和经营风险水平。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2005.12.30•【文号】银监发[2005]88号•【施行日期】2006.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引（试行）》的通知（银监发〔2005〕88号2005年12月30日）各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引（试行）》（以下简称《内部指引》）。
印发给你们，并就有关事项通知如下：一、《内部指引》于2006年1月1日起试行，对于各类商业银行2005年度的评级，仍然沿用原来的风险评级办法。
二、试行阶段，需要对定量指标的选择、权重系数的设定、标准值和分值区间的设置进行更加充分的数据测试，必要时对有关定量指标和定性因素及其标准进行修订和完善，以保证各项评价标准在“打分”体系中的科学性和合理性。
因此，请各银监局认真执行，并将执行过程中发现的问题和建议及时报告银监会。
三、《内部指引》采用定量与定性相结合的分析评价方法，其中定性因素的评价是难点，对于评级人员要求较高，评级人员须具备良好的监管业务素质和丰富的监管工作经验，并且充分了解和熟悉监管评级的所有要素以及评级原理和方法，能够依据定性评价因素及其细化的评价标准对银行做出客观、准确的分析预测和判断评价。
监管人员的专业素质、工作经验、收集评级信息的情况、对监管评级的理解和认识等方面的差异，很容易造成评级尺度不一，严重影响评级结果的准确性和可比性。
因此，请各银监局有计划、有步骤地安排相关培训工作，确保《内部指引》的顺利实施。
四、监管评级有效的推行和使用，还有赖于规范的评级程序和工作制度。
因此，《内部指引》规定了严密规范的评级操作规程和清晰明确的职责分工，请各银监局结合银监会监管业务流程再造和监管资源整合等工作，严格按照监管评级的流程和职责分工做好评级工作，以确保评级工作质量。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。
二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。
四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。
二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
（三）全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
第十条市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（一）累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
（二）利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。
第十二条风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
（一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。
该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。
正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。
（二）不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。
次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
第十三条风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
（一）盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。
成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。
（二）准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。
资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。
（三）资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。
第三章检查监督第十四条商业银行应建立与本办法相适应的统计与信息系统，准确反映风险水平、风险迁徙和风险抵补能力。
第十五条商业银行应参照《贷款风险分类指导原则》将非信贷资产分为正常类资产和不良资产，计量非信贷资产风险，评估非信贷资产质量。
第十六条商业银行应将各项指标体现在日常风险管理中，完善风险管理方法。
第十七条商业银行董事会应定期审查各项指标的实际值，并督促管理层采取纠正措施。
第十八条银监会将通过非现场监管系统定期采集有关数据，分析商业银行各项监管指标，及时评价和预警其风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第十九条银监会将组织现场检查核实数据的真实性，根据核心指标实际值有针对性地检查商业银行主要风险点，并进行诫勉谈话和风险提示。
第四章附则第二十条农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行参照执行；法律、行政法规另有规定的，适用其规定。
第二十一条除法律、行政法规和部门规章另有规定外，本核心指标不作为行政处罚的直接依据。
第二十二条商业银行风险监管核心指标由银监会负责解释。
第二十三条商业银行风险监管核心指标自2006年1月1日起试行。
《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》（银发〔1996〕450号）同时废止。
附件：一、商业银行风险监管核心指标一览表二、《商业银行风险监管核心指标》口径说明附件一：商业银行风险监管核心指标一览表┌─────────┬───────────┬──────────┬──────┐│指标类别│一级指标│二级指标│指标值│├──┬──────┼───────────┼──────────┼──────┤││流动性风险│1.流动性比例││大于等于25% │││├───────────┤├──────┤│││2.核心负债依存度││大于等于60% │││├───────────┤├──────┤│││3.流动性缺口率││大于等于-10%││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││信用风险│4.不良资产率││小于等于4% ││││││││风险│││4.1不良贷款率│小于等于5% ││水平│├───────────┼──────────┼──────┤│││5.单一集团客户授信集中││小于等于15% ││││度│││││││5.1单一客户贷款集中│小于等于10% │││││度││││├───────────┼──────────┼──────┤│││6.全部关联度││小于等于50% ││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││市场风险│7.累计外汇敞口头寸比例││小于等于20% │││├───────────┼──────────┼──────┤│││8.利率风险敏感度││││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││操作风险│9.操作风险损失率│││├──┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤││正常类贷款│10.正常贷款迁徙率││││风险│││10.1正常类贷款迁徙率│││迁徙│││10.2关注类贷款迁徙率│││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││不良贷款│11.不良贷款迁徙率│11.1次级贷款迁徙率││││││11.2可疑贷款迁徙率││├──┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤││盈利能力│12.成本收入比││小于等于35% │││├───────────┼──────────┼──────┤│风险││13.资产利润率││大于等于0.6%││抵补│├───────────┼──────────┼──────┤│││14.资本利润率││大于等于11% ││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││准备金充足程│15.资产损失准备充足率││大于100% │││度││││││││15.1贷款准备充足率│大于100% ││├──────┼───────────┼──────────┼──────┤││资本充足程度│16.资本充足率││大于等于8% │││││16.1核心资本充足率│大于等于4% │└──┴──────┴───────────┴──────────┴──────┘附件二：《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。
●计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%●指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。
