2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷B卷附答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合检测试卷B卷含答案单选题（共60题）1、应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

A.0.2302B.0.02302C.0.4604D.0.04604【答案】 D2、某面值为100元的10年期利息国债票面利率为4.5%,每年付息一次，第1年末和第2年末的贴现因子分别为0.9和0.8,则这两年的现金流现值之和为（）A.4.5B.3.24C.6.2D.7.65【答案】 D3、基金收入主要来源不包括（）。

A.股利收益B.存款利息C.债券利息D.证券买卖差价【答案】 D4、证券登记结算公司产生的损失中，不能用证券结算风险基金弥补的是（）。

A.技术故障造成的损失B.操作失误造成的损失C.不可抗力造成的损失D.经营不善造成的损失【答案】 D5、目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（）。

A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法【答案】 D6、场内证券交易结算中，结算参与人与客户的证券交收，所委托的办理机构为（）A.证券公司B.证券交易所C.外汇交易中心D.中国结算公司【答案】 D7、按照现行有关规定，上海证券交易所B股结算费的收取标准为（）。

A.成交金额的0.1%B.成交金额的0.05%C.成交金额的0.05%，不超过500美元D.成交金额的0.05%，不超过500港元【答案】 B8、（）是指结算系统在设定的时间内：对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行交收。

A.全额结算B.净额结算C.实时处理交收D.批量处理交收【答案】 B9、房地产投资信托基金的特点有（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 C10、某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、当技术分析无效时，市场至少符合（）。

A.弱有效市场B.半弱有效市场C.半强有效市场D.强有效市场【答案】 A2、关于基金运作过程中的费用，以下不能在基金资产中列支的是（）。

A.基金合同生效后的信息披露费用B.销售服务费C.基金转换费D.基金的证券交易费用【答案】 C3、下列关于流动性风险的说法中，不正确的是（）。

A.债券的流动性或者流通性，是指债券投资者将手中的债券变现的能力B.交易活跃的债券通常有较大的流动性风险C.买卖价差较小的债券的流动性比较高D.通常用债券的买卖价差的大小反映债券的流动性大小【答案】 B4、某单位有一张带息期票，面额为20000元，票面利率为8%，出票日期为9月24日，12月23日到期，则到期日的利息为（）。

A.40B.400C.800D.160【答案】 B5、下列关于合资基金管理公司的发展说法错误的是（）。

A.2002年6月中国证监会颁布《外资参股基金管理公司设立规则》，正式允许外资参股基金管理公司B.2002年12月26日，首家合资基金公司一华夏基金管理公司成立C.合资基金公司的外资股东带来了先进的投资、风控和人才培养理念D.合资基金公司的发展是中国基金行业国际化进程的重要组成部分【答案】 B6、关于普通股和优先股，以下说法错误的是（）。

A.普通股和优先股都有收益权B.优先股股东的权利受限制的C.普通股股利不固定，在公司盈利情况很好时可以不分配D.在公司剩余财产分配和表决权上优先股都有优先权【答案】 D7、（）的指标体现了公司所有权利要求者，包括普通股股东、优先股股东和债权人的现金流总和。

A.股利贴现模型B.自由现金流贴现模型C.股权资本自由贴现模型D.超额收益现模型【答案】 B8、（）是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。

A.证券的流通转让B.证券的竞价交易C.证券的回转交易D.证券的赎回交易【答案】 C9、下列关于道氏理论和趋势的说法，错误的是( )。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列关于普通股的表述中，错误的是（）A.普通股一般具有表决权B.普通股具有股权和债券双重属性C.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票D.普通股的股利是变动的【答案】 B2、某投资者自有资金100000元，投资者向该证券公司融资100000元，以10元每股的价格买入20000股A公司的股票。

如果A公司的股票价格下降至8元每股，如不考虑考虑融资利息和交易成本，此时维持担保比例为（）%。

A.100B.110C.130D.150【答案】 C3、( )是财政部代表中央政府发行的债券。

A.地方政府债B.国债C.公司债券D.固定利率债券【答案】 B4、股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。

A.否定强式有效市场B.否定半强式有效市场C.否定弱式有效市场D.以上都不对【答案】 B5、以下不属于证券市场交易成本中显性成本的是（）A.大额交易价格冲击B.税费C.经纪商佣金D.交易所规费/结算所规费【答案】 A6、下列不属于不动产投资具有的特点的是（）。

A.低流动性B.异质性C.可分性D.不可分性【答案】 C7、（）是交易管理领域的主流理念。

A.执行缺口B.最佳执行C.交易执行D.交易成本【答案】 B8、我国通过制度安排允许符合条件的境外机构投资者汇入一定额度的外汇资金，转换为我国货币，通过境内专门机构严格监管的账户投资境内证券市场，其在境内的资本利得、股息红利等经相关机构审核后方可汇出境外的制度指的是（）。

A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】 A9、到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

A.过去B.现在C.未来D.全部【答案】 C10、下列关于业绩比较基准，说法错误的是（）。

A.业绩比较基准的选取主要服从于投资目标B.基金在进行事后业绩评估时可以比较其收益与比较基准的差异，判断基金的收益水平C.事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引D.通过将基金的实际收益率与基金的业绩比较基准进行比较，可以评估基金的相对收益【答案】 A11、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案单选题（共40题）1、权证的基本要素不包括（）。

A.存续时间B.行权比例C.标的资产D.赎回条款【答案】 D2、甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为5%，则该债券的内在价值为（）。

A.680.58元B.783.53元C.770.00元D.750.00元【答案】 B3、下列关于利率风险的表述错误的是（）。

A.利率风险属于非系统风险B.利率与债券价格呈反向变化C.利率提高使得一部分资金流向银行储蓄，减少对债券的需求，使债券价格下降D.利率提高会导致公司融资成本升高，投资者机会成本上升，使债券价格下降【答案】 A4、基金销售机构常常根据财富水平对个人投资者加以区分，并对不同类型的投资者提供不同类型的投资服务、推荐投资规模门槛不等的基金产品，对此，以下理解错误的是（）。

A.平均而言，投资于规模门槛较高产品的投资者，其风险承受能力更强B.投资规模门槛不同体现了产品的风险不同C.即使将个人投资者划分为相同类型，不同机构也有可能对同一类型的投资者采用不同的类别界限D.投资规模门槛不同体现了产品的目标市场定位不同【答案】 D5、财务报表分析的对象是（）。

A.企业的各项基本活动B.企业的经营治动C.企业的投资活动D.企业的筹资治动【答案】 A6、相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（）。

A.分红能力分析B.份额变动分析C.投资风格分析D.持合结构分析【答案】 B7、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（），任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的200％。

A.5%B.10%C.20%D.15%【答案】 C8、逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用（）市场。

A.中度自动化系统的单笔交易规模较小的B.高度自动化系统的单笔交易规模较大的C.高度自动化系统的多笔交易规模较大的D.高度自动化系统的单笔交易规模较小的【答案】 B9、目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（）基金投资者对此并不太敏感。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、（）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险D.市场风险【答案】 C2、以下关于股票型基金风险的说法错误的是（）。

A.股票型基金通过设置个股最高比例控制个股风险B.股票型基金的净值增长率差别不大C.股票型基金可以通过分散投资降低非系统风险D.股票型基金风险高于混合型、货币型基金风险【答案】 B3、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。

则该基金7月19日应计提的管理费为（）万元。

A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243【答案】 B4、关于基金的平均收益率，以下表述错误的是()。

A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率【答案】 D5、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。

A.债券的流动性主要用于平衡资者持有债券的变现难易程度B.―般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】 A6、以下属于远期合约标的资产的是（）。

A.大宗商品B.农产品C.利率D.以上三种均是【答案】 D7、下列关于衍生工具风险的论述中，错误的是（）。

A.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险B.我国沪深300指数价格走势会影响股指期货沪深300指数合约的价格走势C.期货保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产D.衍生工具中交易双方某方违约的风险属于流动性风险【答案】 D8、当PMI大于( )时，说明经济在发展，当PMI小于( )时，说明经济在衰退。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。

则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。

A.0.2012B.0.2212C.0.2397D.0.3012【答案】 C2、假设某附息的固定利率债券的起息日为2009年6月6日，债券面值100元，每半年支付一次利息。

2019年6月6日，该债券的投资者可就每单位债券收到本金和利息共计102.25元，则该债券的期限为（）年，票面利率为（）。

A.10；4.5%B.9；4.5%C.9；2.25%D.10；2.25%【答案】 A3、相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。

A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ【答案】 A4、下列关于不动产投资的类型描述中，正确的有（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 B5、一只UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的（）。

A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 C6、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。

A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所7、债券的远期交易从成交日到结算日的期限由双方确定，但最长时间不得超过（）A.30天B.180天C.365天D.90天【答案】 C8、某可转换债券面额为1 000元，规定其转换价格为25元，则1 000元债券可转换为（）股普通股票。

A.25B.40C.1 000D.250【答案】 B9、（）负责债券的发行与承销，其在债券发行人和债券投资人之间起到金融中介作用。

A.债券承销商B.债券中介人C.债券销售商D.债券发行机构【答案】 A10、随着企业债务增加而提高的经营风险和可能产生的破产成本，会増加企业的额外成本，而最佳的资本结构应当是负债和所有者之间的一个均衡点，这一均衡点被称为（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共40题）1、久期是用来衡量债券的价格对（）变动的敏感性指标。

A.收益率B.汇率风险C.到期时间D.票面利率【答案】 A2、在某基金公司的晨会上，投资经理A提到:“可以通过投资股票、债券、期货等分散基金会的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险” 投资经理B补充道:“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注“。

关于两人的说法，以下表述正确的是（）。

A.两者均不正确B.A经理的说法错误，B经理的说法正确C.A经理的说法正确，B经理的说法错误D.两者均正确【答案】 B3、（）为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权力。

A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结果化债券【答案】 A4、合格境内机构投资者（QD.II）产品的相关当事人不包括（）。

A.资产管理人B.中国证监会C.境外投资顾问D.资产托管人【答案】 B5、（）协会在1995年开始筹备成立全球投资业绩标准（GIPS）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。

该标准的作用是通过制定表现报告确保投资表现结果获得充分的声明与披露。

A.ICIAB.SAAC.CACIIAD.CFA【答案】 D6、通过杜邦恒等式，我们可以看到一家企业的盈利能力并非取决于（）。

A.企业的销售利润率B.企业的销售总额C.企业的财务杠杆D.使用资产的效率【答案】 B7、持仓集中度分析是通过计算前（）只股票占基金净值的比例来分析基金是否倾向于集中投资。

A.5B.10C.15D.20【答案】 B8、商业票据的特点不包括（）。

A.面额较大B.利率较低C.只有一级市场，没有明确的二级市场D.利率常比银行优惠利率高【答案】 D9、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。

A.超额收益B.绝对收益C.相对收益D.部分收益【答案】 A10、以下关于房产投资信托基金，说法错误的是（）A.无法从公开市场获取项目和基金的相关信息，信息不对称程度高B.收益与通货膨胀呈正向变动关系，可以起到保值的作用C.可以通过投资不同的房地产种类，达到多样化分散风险的目的D.经过证券化的房地产投资项目，变现能力强【答案】 A11、一直UCITS基金投资于同一机构发型的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。

A.短期国债B.银行承兑汇票C.中央银行票据D.商业票据【答案】 C2、詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。

A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险【答案】 C3、衍生工具按照特点来分类，不包括（）。

A.远期合约B.期货合约C.结构化金融衍生工具D.独立衍生工具【答案】 D4、下列关于融资融券业务的表述错误的是（）。

A.即使融资交易结束时，该公司的股票价格没有发生变化，投资者还是需要支付融资的贷款利息B.卖空交易即融券业务，与融资业务正好相反，投资者可以向证券公司借入一定数量的证券卖出，当证券价格下降时再以当时的市场价格买人证券归还证券公司，自己则得到投资收益C.融资融券业务会放大投资收益率或损失率，像杠杆一样增加了投资结果的波动幅度D.融券交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金除买券还券外，还可以用作其他用途【答案】 D5、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述Ⅰ.认股权证是股份公司发行的，行权时上市公司将增发新股给予认股权证的持有人的权证Ⅱ.备兑权证是股份公司发行的,行权时上市公司将已有的老股按照行权价格转让给备兑权证的持有人权证则以上两种表述（）。

A.Ⅰ错误，Ⅱ正确B.两者均错误C.Ⅰ正确，Ⅱ错误D.两者均正确【答案】 C6、与流动性比率一样，财务杠杆比率同样是分析企业偿债能力的风险指标。

不同的是，财务杠杆比率衡量的是企业长期偿债能力。

由于企业的长期负债与企业的资本结构即使用的财务杠杆有关，所以称为财务杠杆比率。

常用的财务杠杆比率有（）等。

A.资产负债率B.权益乘数和负债权益比C.利息倍数D.以上选项都对【答案】 D7、（）表示企业所应支付的所有债务。

A.应付款项B.负债C.应付利息D.应付所得税【答案】 B8、按照标的资产分类，权证的分类不包括（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案单选题（共50题）1、我国证券登记结算机构为证券交易提供的服务包括（）。

A.登记、存管、结算、组织和监督B.登记、存管、结算、交易C.登记、结算D.登记、存管、结算【答案】 D2、按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购不包括（）。

A.1天B.2天C.3天D.5天【答案】 D3、（）是指包含对通货膨胀补偿的利率。

A.实际利率B.名义利率C.即期利率D.远期利率【答案】 B4、下列关于期权价格和其影响因素之间的关系，表述不正确的是（）。

A.合约标的资产的市场价格越高，看跌期权价格越低B.期权的有效期越长，看涨期权的价格越高C.无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低D.合约标的资产的分红与看涨期权的价格呈正相关【答案】 D5、1938年，麦考利为评估债券的平均还款期限，引入（）的概念。

A.凸度B.信用利差C.收益率曲线D.久期【答案】 D6、下列关于衍生品合约的特点，说法错误的是（）。

A.衍生品合约涉及基础资产的跨期转移B.衍生品合约只要支付少量保证金或权利金就可以买入，可以以小搏大C.一般衍生品合约的风险一般要比复杂衍生品合约的风险大D.衍生资产价格与标的资产的价格具有联动性，两者一般高度相关【答案】 C7、我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。

A.交易日，次日B.周;次周C.月;当日D.月;次日【答案】 A8、投资组合A、B、C、D的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

A.DB.AC.BD.C【答案】 A9、在( )制度下，一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定简便程序后，就可以直接销售。

A.QFIIB.QDIIC.沪港通D.基金互认【答案】 D10、（）根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析。

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共45题）1、垃圾债券或称高收益债，其投资级别属于（），该类债券含有较高的（）。

A.投资级，利率风险B.投机级，利率风险C.投资级，信用风险D.投机级，信用风险【答案】 D2、关于各类大宗商品投资，以下表述正确的是（）。

A.目前国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括金、银、钨等B.相比国外商品期货市场，国内商品期货市场在石油、天然气等领域占据着定价权的制高点C.大豆、稻谷、小麦的期货被称为三大农产品期货D.基础原材料类大宗商品与制造活动密切相关【答案】 D3、适合于测量下行风险的指标是（）A.股票净利润的下降比例B.下行风险标准差C.投资组合的协方差D.投资组合的下行系数【答案】 B4、大规模的组合调整被称为（）。

A.资产转持B.资本转持C.资金转持D.资本转移【答案】 A5、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。

A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差【答案】 A6、适合于测量下行风险的指标是（）A.股票净利润的下降比例B.下行风险标准差C.投资组合的协方差D.投资组合的下行系数【答案】 B7、分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，以下不属于分级基金需要考虑的风险是（）。

A.极端情况下A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.汇率风险【答案】 D8、通过对（）和（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。

A.基金份额变动情况；持有人结构B.基金分红能力；持有人结构C.基金盈利能力；持有人结构D.基金份额变动情况；基金盈利能力【答案】 A9、关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（）。

A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约B.超过到期日，美式期权失效C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权【答案】 C10、基金管理公司最高的投资决策机构是（）。