1什么是计量经济学

第一章绪论计量经济学是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希提出来的。

定义：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。

时间序列统计资料：指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。

在同一数据列中各个数据统计的对象、范围和时间长度必须一致，是同一口径的，具有可比性。

同对象，不同时间。

横截面统计资料：横截面统计资料指在同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。

在同一数据列中各个数据也必须是同一口径的，具有可比性。

与时间序列数据的区别在于，横截面数据统计的对象和范围不同，但必须是同一时间截面上的数据。

计量经济学的目的: 结构分析：指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。

预测未来：指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

政策评价：指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。

计量经济学研究问题分为四个阶段:建立模型。

根据所研究的问题与经济理论，找出经济变量间的因果关系及相互间的联系。

估计参数。

模型建立以后，首先收集模型中经济变量的统计资料，再应用相应的计量经济方法，估计模型中的待定系数。

检验模型。

模型的参数估计以后，这些参数是否可靠，是否符合经济理论和要求，要通过以下几个方面对模型进行检验。

1.检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求。

2.用数理统计中关于假设检验的原理，对估计参数进行统计检验，对估计模型进行统计检验，对估计方法的假定条件进行检验。

经济预测。

应用估计出的并经过检验的回归模型预测因变量的未来值。

第二章一元线性回归模型回归分析是处理变量与变量之间关系的一种数学方法。

1.变量之间存在确定的函数关系。

2.变量之间存在着非确定的依赖关系。

随机变量误差因素:(1)回归模型中省略的变量。

(2)人们的随机行为。

(3)建立的数学模型的形式不够完善。

计量经济学课后习题总结第一章绪论1、什么事计量经济学？计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合，通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。

2、计量经济学的研究方法有那几个步骤？（1）建立模型：包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。

（2）模型参数的估计：通过搜集相关是数据，采用不同的参数估计方法，进行模型参数估计。

（3）模型参数的检验：包括经济检验、以及统计学方面的检验。

（4）经济计量模型的应用：经济预测、经济结构分析、经济政策评价。

3、经济计量模型有哪些特点？经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型，它可以是线性或非线性（对参数而言）形式。

4、经济计量模型中的数据有哪几种类型（1）定量数据：时间序列数据、截面数据、面板数据（2）定型数据：虚拟变量数据第二章一元线性回归模型1、什么是相关关系？它有那几种类型？（书上没有确切的答案）（1）相关关系：当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时，与之相对应的另一变量的值虽然不确定，但它仍按某种规律在一定的范围内变化。

变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系（2）相关关系的种类1.按相关程度分类：（1）完全相关：一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。

在这种情况下，相关关系便称为函数关系，因此也可以说函数关系是相关关系的一个特例。

（2）不完全相关：两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间（3）不相关：两个现象彼此互不影响，其数量变化各自独立2.按相关的方向分类：（1）正相关：两个现象的变化方向相同（2）负相关：两个现象的变化方向相反3.按相关的形式分类（1）线性相关：两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系（2）非线性相关：两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系，而是近似于某种曲线方程的关系4.按相关关系涉及的变量数目分类（1）单相关：两个变量之间的相关关系，即一个因变量与一个自变量之间的依存关系（2）复相关：多个变量之间的相关关系，即一个因变量与多个自变量的复杂依存关系（3）偏相关：当研究因变量与两个或多个自变量相关时，如果把其余的自变量看成不变（即当作常量），只研究因变量与其中一个自变量之间的相关关系，就称为偏相关。

1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。

2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。

5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。

7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。

8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。

9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。

11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。

12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。

13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。

14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。

15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。

16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。

17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。

18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。

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习题参考答案
第一章 绪论 1-1．什么是计量经济学？ 答： 计量经济学是经济学的一个分支学科， 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容 的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 1-2．答：计量经济学自 20 年代末、30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面 发展都十分迅速， 尤其是经过 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段， 使其在经济学科占 据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济 学课程表中有权威的一部分； ②从 1969~2003 年诺贝尔经济学奖的 XX 位获奖者中有 XX 位 是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说： “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 。③计量经济学方法与其他经济数学方 法结合应用得到发展； ④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设 的检验；⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、 国际贸易等； ⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准， 人们更喜欢建立一些简 单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。 1-3．答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程 加以描述； 一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系， 用确定性的数学方 程加以描述。 1-4．答： 1-5．答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家 经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多 人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖； 计量经济学与 数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看， 不论是理论模型的设定还是样本数据的收集， 都必须以对经济理论、 对所研究的经济现象有 透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？

计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究主体是经济现象及其发展变化的规律。

2、运用计量分析研究步骤：模型设定——确定变量和数学关系式估计参数——分析变量间具体的数量关系模型检验——检验所得结论的可靠性模型应用——做经济分析和经济预测3、模型变量:解释变量:表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元。

被解释变量:表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量。

内生变量:其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。

外生变量:其数值由模型意外决定的变量。

外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。

前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量。

前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。

数据:时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。

截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。

面板数据：虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1.4、估计评价统计性质的标准无偏：E（＾β）=β 随机变量，变量的函数？有效：最小方差性一致：N趋近无穷时，β估计越来越接近真实值5、检验经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比CH2 CH3 线性回归模型模型（假设）——估计参数——检验——拟合优度——预测1、模型（线性）（1）关于参数的线性 模型就变量而言是线性的；模型就参数而言是线性的。

Y i =β1+β2lnX i +u i线性影响 随机影响Y i =E （Y i |X i ）+u i E （Y i |X i ）=f(X i )=β1+β2lnX i引入随机扰动项，（3）古典假设A 零均值假定 E （u i |X i ）=0B 同方差假定 Var(u i |X i )=E(u i 2)=σ2C 无自相关假定 Cov(u i ,u j )=0D 随机扰动项与解释变量不相关假定 Cov(u i ,X i )=0E 正态性假定u i ~N(0,σ2)F 无多重共线性假定Rank(X)=k2、估计在古典假设下，经典框架，可以使用OLS方法：OLS 寻找min ∑e i2 ＾β1ols = (Y 均值)-＾β2(X 均值)＾β2ols = ∑x i y i /∑x i 23、性质OLS 回归线性质（数值性质）（1）回归线通过样本均值 （X 均值,Y 均值）（2）估计值＾Y i 的均值等于实际值Y i 的均值（3）剩余项e i 的均值为0（4）被解释变量估计值＾Y i 与剩余项e i 不相关 Cov(＾Y i ,e i )=0（5）解释变量X i 与剩余项e i 不相关 Cov(e i ,X i )=0在古典假设下，OLS 的统计性质是BLUE 统计 最佳线性无偏估计4、检验(1)Z 检验Ho:β2=0 原假设 验证β2是否显著不为0标准化： Z=（＾β2-β2）/SE （＾β2）~N （0,1） 在方差已知，样本充分大用Z 检验拒绝域在两侧，跟临界值判断，是否β2显著不为0(2)t 检验——回归系数的假设性检验方差未知，用方差估计量代替 ＾σ2=∑e i 2/(n-k) 重点记忆t =（＾β2-β2）/＾SE （＾β2）~t （n-2）拒绝域：|t|>=t 2/a (n-2)拒绝，认为对应解释变量对被解释变量有显著影响。

第一章1.计量经济学含义：以经济理论为基础，以统计资料为材料，运用数理统计知识和计算机技术，建立计量模型，对经济变量进行定量分析，以验证经济理论、分析政策效果、或进行商业预测。

2.计量经济学和其他学科关系▪1、经济学，尤其是数理经济学，为其提供理论依据▪2、经济统计学为其提供搜集加工整理统计资料的工具但价格、收入、投资、储蓄等经济数据是不可控的非实验数据，存在测量误差、遗漏、设计错误等▪3、数理统计为其提供假设检验的工具，以验证模型正确性主要有概率、概率分布、随机变量、抽样、参数估计、假设检验和回归分析等内容，只有具备了一定的数理统计学基础，才能很好地掌握计量经济学。

▪4、线性代数3.经济计量学建模步骤p2一、寻找研究的理论依据/设立一个理论假说二、确定统计指标，搜集编制数据①明确变量对应的统计指标②数据分类：时间序列数据：按时间跨度收集到的数据集合横截面数据：某个时点上的数据集合合并数据：时间序列数据和横截面数据的组合③数据来源：统计年鉴、统计类网站、数据公司三、建立数学模型四、设立经济计量模型：引入误差项自变量和因变量之间是统计关系，而不是确定的函数关系解释变量：函数的自变量被解释变量：函数的应变量五、采用适当方法，估计模型参数六、进行检验，验证模型的适用性经济检验：所估计参数的符号，大小是否符合理论等统计性检验：拟合优度检验：回归线拟合真实值优劣程度参数显著性检验：样本是否很好的代表了总体计量经济检验：回归模型前提条件的检验，例如多重共线性检验，异方差检验。

预测性检验本章考核要求▪识记：计量经济学含义、统计数据分类、参数、斜率、截距、解释变量和被解释变量、随机误差项等基本概念。

▪领会：计量经济学与其他学科的关系，计量经济模型基本的建模步骤第二章1.求和符号的性质p17常数的n次求和为常数的n倍常数可提到求和符号前两个变量的求和等于对两个变量分别求和2.几个定义▪1、实验：例：测试某批共1000灯泡的使用寿命▪2、总体：实验的所有可能结果的集合例：该批灯泡中每个灯泡的使用寿命，以小时计▪3、样本：由总体中抽出的若干个体的集合。

注意事项
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。

什么是计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

数理经济学：主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。

而经济计量学主要是对经济理论的经验确认。

计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述计量经济学的研究的对象和内容是什么：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。

计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。

是由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。

其中，系统也是由方程组成。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。

简述建立计量经济学模型的步骤：第一步：设计理论模型，包括确定模型所包含的变量、确定模型的数学形式、拟定模型中的待估参数的符号和大小的理论期望值。

第二步：收集数据样本，要考虑数据的完整性、准确性、可比性和一致性；第三步：估计模型参数；第四步：模型检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

几种常用的样本数据有哪些：(1) 时间序列数据；(2) 横截面数据；(3) 虚拟变量数据（1）时间序列数据：在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。

（2）横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。

计量经济学概念计量经济学是一门应用数学和统计学原理分析经济现象的学科。

它通过建立经济模型和利用经济数据进行实证分析，来研究经济学问题。

这门学科的主要目标是利用经济理论和经济数据来评估经济政策的效果，预测经济变量的动态变化，并提供经济政策的建议。

1. 经济模型经济模型是计量经济学的核心工具。

它是对经济现象的形式化表达，通常用方程组来表示。

经济模型可以用来解释经济理论和分析经济政策的影响。

在建立经济模型时，计量经济学通常会根据经济理论的假设来确定经济模型的结构和参数。

而后，通过对经济数据进行估计，计量经济学可以得到具体的经济模型，从而进行实证分析。

2. 经济数据经济数据在计量经济学中起着至关重要的作用。

经济数据可以分为宏观经济数据和微观经济数据。

宏观经济数据通常包括国民经济核算数据，如国内生产总值（GDP）、物价指数等。

微观经济数据则包括个体经济单位的数据，如企业的销售收入、劳动力市场的失业率等。

计量经济学利用这些经济数据，通过统计方法进行分析和推断，得到经济模型的参数估计和经济政策效果的评估。

3. 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最基础也是最常用的经济模型之一。

它假设因变量和一个或多个自变量之间存在线性关系。

线性回归模型可以用来解释因变量与自变量之间的关系，并估计其参数。

计量经济学通过最小二乘法来估计线性回归模型的参数。

最小二乘法将目标函数的残差平方和最小化，从而得到最优的参数估计。

4. 回归分析回归分析是计量经济学中对经济模型进行实证分析的方法之一。

它通过建立经济模型并利用经济数据进行估计，来评估经济模型的有效性和解释力。

回归分析可以帮助计量经济学家理解经济现象的内在机制，并从中得出对经济政策的建议。

在回归分析中，常常使用假设检验和置信区间等统计工具来评估模型的拟合度和参数的显著性。

5. 工具变量工具变量在计量经济学中被广泛应用，用于处理内生性问题。

内生性是指因变量与自变量之间存在相关性，但并非因果关系。

第一章1、什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。

计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。

2、计量经济学的研究对象和内容是什么计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。

无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。

3、为什么说计量经济学模型研究是演绎与归纳的结合计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。

前者是由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；后者则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。

如果缺少前一个步骤，而仅仅从事经济数据的调查、收集、整理和统计分析，那就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；如果缺少后一个步骤，而仅仅对经济变量之间的逻辑关系进行数理推导，那也不再是计量经济学，而是数理经济学的工作。

计量经济学综合了上述两个步骤，将抽象演绎法和经验归纳法有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。

倘若简单地把计量经济学视为经验归纳法，过度拘泥于计量研究中的模型检验阶段，而不对模型设定给予足够的重视，那么，不论回归方法多么复杂和先进，检验步骤多么精细和准确，得出的结论仍然有可能是没有价值的，甚至是完全错误的。

02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。

计量经济学概述一、计量经济学定义1. 定义有几个比较权威的定义：(1) 计量经济学是一门发展迅速的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容。

(2) 计量经济学科定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是由适当的推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。

计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。

(3) 计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。

综上所述，计量经济学是一门有关经济关系的经验估计的经济学分支。

计量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容，在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。

经济理论、数学和统计学知识在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不是充分的，只有结合在一起才行。

因此，一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家，还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。

2. 要素经济理论、数学和统计方法3. 目标计量经济学从根本上说，是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学定律的系统努力，这些定律被用来进行预测，即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。

因此，广义上说，计量经济学可以成为预测的科学。

因为使用统计学的分析方法，所以计量经济学有别于像数学那样的传统的科学，具体在以后我们会涉及到。

4. 发展历程最早是在W.Petty在1690年写的《政治算术》中出现计量经济学。

其观点是尽可能地排除主观因素，强调比较那些用于数据分析的数量，重量以及衡量尺度的重要性。

1911年H.L.Moore在他所著的《工资的法则》中，开始用统计的手法对工资的边界生产力进行了验证。

20世纪20年代末期资本主义世界发生了严重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的凯恩斯革命。

计量经济学题库什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。

一、什么是计量经济学？答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济活动数量规律的研究，并以建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。

计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。

二、建立计量经济学模型的步骤和要点1.理论模型的设计（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值）2.样本数据的收集（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量数据）3.模型参数的估计（选择模型参数估计方法，应用软件的使用）4.模型的检验模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

5.模型成功的三要素：理论、方法、数据三、计量经济学模型的应用方面（功能）答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论四、引入随机干扰项的原因，内容？原因：1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性内容：1.被遗漏的影响因素（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要影响的变量）；2.变量的测量误差（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；3.随机误差（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；4.模型的设定误差（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么随机误差项u=Y-E(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=Y-Y^是对随机变量u的估计六、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计1.回归模型是正确设定的；2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定值。

• 近20位担任过世界计量经济学会会长
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2021/8/5
LOU YONG
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
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• 强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行 研究。
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LOU YONG
为什么需要学习计量经济学？
• 从定量的角度、使用计算机解决现实经济问 题（企业经营决策、结构分析、经济预测和 政策评价） 。例。
• 从定量的角度、使用计算机实证检验和发展 经济理论问题 。例。
• 1998年我国正式将计量经济学定为经济学科 类的核心课程。
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LOU YONG
• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，
因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有 明确的形式和参数；
⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面 数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连 续随机变量；
• 参考文献及相关网站：参见教材末页
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LOU YONG
关于课程教学
教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用 指南及应用举例。
思 路：引发学习兴趣，注重思路，强 化应用，避免单纯的数学证明。
考 核：平时成绩（出勤、课堂讨论、 课程论文）（30％）＋期末笔试（70％）

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GDP 3844.5 4953.35 5883.8 6537.07 7021.35 7493.84 8337.47
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2008 2009 2010 2011 2012 2013
9195.04 10275.5 12078.2 15021.8 18366.9 21900.2 25776.9 30933.3 33896.6 39169.9 45361.9 50013.2 54684.3
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影响工资收入的因素还可能包括工作经验、毕业学校、人种、 性别、外貌等。 需尽可能多地引入“控制变量”(control variables)，也就是多元 回归的方法， 才能较准确地估计我们 “感兴趣的参数” (parameters of interest)，即本例的教育投资回报率 。 现实中总有某些相关的变量无法观测，即存在“遗漏变量” (omitted variables)，而遗漏变量统统被纳入到随机扰动项 i 中。 随机扰动项 i 中还可能包含哪些其他因素呢？如果真实模型 (true model)为 ln wi si si2 i (1.2) 那么 si2 也被纳入到扰动项中了(可以视为广义的遗漏变量)。
的经济含义为教育投资的回报率，即多上一年学，未来工资 能增加百分之几。
如果用数据估计此回归方程，其结果一般会显示，对数工资与 教育年限显著正相关，且教育投资回报率 还挺高。 然而，工资收入也与能力有关，但能力一般不能直接观测，而 能力高的人通常选择接受更多教育。 在此简单回归中，教育的高回报其实包含了对能力的回报。
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如果变量测量得不准确，则测量误差也被放入扰动项中了。 扰动项就像是一个“垃圾桶” ，所有你不想要、无法把握的东西 都往里面扔。 但我们又希望扰动项拥有很好的性质。在很多情况下，这是自 相矛盾的。 计量经济学的很多玄妙之处就在于扰动项。 如果真正理解扰动项，就加深了对计量经济学的理解。

第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。

即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。

二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。

语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。

物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。

几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。

计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。

数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。

经济数学模型是用数学方法描述经济活动。

根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。

在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。

数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。

计量经济学重点知识整理1一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律研究的工具（手段）：模型数学和统计方法必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务2注意：计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可3计量经济学的学科类型●理论计量经济学研究经济计量的理论和方法●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题4区别：●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容5计量经济学与经济统计学的关系联系：●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据6计量经济学与数理统计学的关系联系：●数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法3、计量经济学的特点：计量经济学的一个重要特点是：它自身并没有固定的经济理论，而是根据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。

4、计量经济学为什么是一门单独的学科计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。

1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。