下载文档原格式
计量经济学第⼀章绪论⼀、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两⼤类，它们是【 A 】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和⾮线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【 D 】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进⾏相关分析时，假定相关的两个变量【 A 】A 都是随机变量B 都不是随机变量C ⼀个是随机变量，⼀个不是随机变量D 随机或⾮随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：⼀类是时间序列数据，另⼀类是【 B 】A 总量数据B 横截⾯数据C 平均数据D 相对数据5、横截⾯数据是指【 A 】A 同⼀时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同⼀时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同⼀时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同⼀时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下⾯属于截⾯数据的是【 D 】A 1991-2003年各年某地区20 个乡镇的平均⼯业产值B 1991-2003年各年某地区20 个乡镇的各镇⼯业产值C 某年某地区20 个乡镇⼯业产值的合计数D 某年某地区20 个乡镇各镇⼯业产值7、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】A 横截⾯数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据8、经济计量分析的基本步骤是【 A 】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 设定模型→估计参数→检验模型→应⽤模型C 个体设计→总体设计→估计模型→应⽤模型D 确定模型导向→确定变量及⽅程式→估计模型→应⽤模型9、计量经济模型的基本应⽤领域有【 A 】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析10、计量经济模型是指【 C 】A 投⼊产出模型B 数学规划模型C 包含随机⽅程的经济数学模型D 模糊数学模型11、设M 为货币需求量，Y为收⼊⽔平，r为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u，b’和c’分别为b、c 的估计值，根据经济理论，有【 A 】A b’应为正值，c’应为负值B b’应为正值，c’应为正值C b’应为负值，c’应为负值D b’应为负值，c’应为正值12、回归分析中定义【B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是⾮随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量13、线性模型的影响因素【 C 】A 只能是数量因素B 只能是质量因素C 可以是数量因素，也可以是质量因素D 只能是随机因素14、下列选项中，哪⼀项是统计检验基础上的再检验(亦称⼆级检验)准则【A 】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则15、理论设计的⼯作，不包括下⾯哪个⽅⾯【 C 】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值16、计量经济学模型成功的三要素不包括【B 】A 理论B 应⽤C 数据D ⽅法17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下⾯的哪⼀项【D 】A 参数估计量的符号B 参数估计量的⼤⼩C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性18、计量经济学模型⽤于政策评价时，不包括下⾯的那种⽅法【 A 】A ⼯具变量法B ⼯具—⽬标法C 政策模拟D 最优控制⽅法19、在经济学的结构分析中，不包括下⾯那⼀项【D】A 弹性分析B 乘数分析C ⽐较静⼒分析D ⽅差分析⼆、多项选择题1、使⽤时序数据进⾏经济计量分析时，要求指标统计的【ABCDE 】A 对象及范围可⽐B 时间可⽐C ⼝径可⽐D 计算⽅法可⽐E 内容可⽐2、⼀个模型⽤于预测前必须经过的检验有【ABCD 】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验3、经济计量分析⼯作的四个步骤是【BCDE 】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应⽤模型4、对计量经济模型的统计准则检验包括( BDE )A 估计标准误差评价B 拟合优度检验C 预测误差程度评价D 总体线性关系显著性检验E 单个回归系数的显著性检验5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【BCE 】A 误差程度检验B 异⽅差检验C 序列相关检验D 超⼀致性检验E 多重共线性检验6、对经济计量模型的参数估计结果进⾏评价时，采⽤的准则有【ABC 】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则7、经济计量模型的应⽤⽅向是【ABD 】A ⽤于经济预测B ⽤于结构分析C 仅⽤于经济政策评价D ⽤于经济政策评价E 仅⽤于经济预测、经济结构分析三、填空题1、计量经济学是_____经济学____的⼀个分⽀学科，是以揭⽰_____经济活动____中的客观存在的___数量关系____ 为内容的分⽀学科。
1.经济变量: 经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2.解释变量:是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释,表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
3.被解释变量:是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的,表现为方程所描述的因果关系的果。
）4.内生变量:是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果。
5.外生变量:是由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。
6.滞后变量:是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。
7.前定变量:通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
8.控制变量:在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。
9.计量经济模型:为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型, 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
10.函数关系:如果一个变量y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
11.相关关系:如果一个变量y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响,但并不由它们惟一确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
12.最小二乘法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法,称为最小二乘法。
13.高斯-马尔可夫定理:在古典假定条件下,OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量,这一结论即是高斯-马尔可夫定理。
14.总变差（总离差平方和）:在回归模型中,被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
15•回归变差(回归平方和):在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。
计量经济学课后习题总结第一章绪论1、什么事计量经济学？计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合，通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。
2、计量经济学的研究方法有那几个步骤？（1）建立模型：包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。
（2）模型参数的估计：通过搜集相关是数据，采用不同的参数估计方法，进行模型参数估计。
（3）模型参数的检验：包括经济检验、以及统计学方面的检验。
（4）经济计量模型的应用：经济预测、经济结构分析、经济政策评价。
3、经济计量模型有哪些特点？经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型，它可以是线性或非线性（对参数而言）形式。
4、经济计量模型中的数据有哪几种类型（1）定量数据：时间序列数据、截面数据、面板数据（2）定型数据：虚拟变量数据第二章一元线性回归模型1、什么是相关关系？它有那几种类型？（书上没有确切的答案）（1）相关关系：当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时，与之相对应的另一变量的值虽然不确定，但它仍按某种规律在一定的范围内变化。
变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系（2）相关关系的种类1.按相关程度分类：（1）完全相关：一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。
在这种情况下，相关关系便称为函数关系，因此也可以说函数关系是相关关系的一个特例。
（2）不完全相关：两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间（3）不相关：两个现象彼此互不影响，其数量变化各自独立2.按相关的方向分类：（1）正相关：两个现象的变化方向相同（2）负相关：两个现象的变化方向相反3.按相关的形式分类（1）线性相关：两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系（2）非线性相关：两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系，而是近似于某种曲线方程的关系4.按相关关系涉及的变量数目分类（1）单相关：两个变量之间的相关关系，即一个因变量与一个自变量之间的依存关系（2）复相关：多个变量之间的相关关系，即一个因变量与多个自变量的复杂依存关系（3）偏相关：当研究因变量与两个或多个自变量相关时，如果把其余的自变量看成不变（即当作常量），只研究因变量与其中一个自变量之间的相关关系，就称为偏相关。
计量经济学 第一部分：名词解释第一章1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
第二章1、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
8、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
9、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
13、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
16、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
17、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学： 是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计量经济模型的建立和应用为核心，对经济关系与经济活动数量规律进行研究的一门应用型经济学科。
计量经济四个要素：经济变量（x ，y ）、参数（β）、误差项（u ）及方程的形式f （·） 利用方差分解表计算F 统计量的过程
完全多重共线性如果存在某解释变量是其他解释变量的线性组合，则称为存在完全多重共线性
近似（不完全）多重共线性若解释变量之间无准确的或完全的线性相关关系，但它们之间存在高度的线性相关性，称模型存在近似（不完全）多重共线性。
Y=X β+u 在多元线性回归模型中，回归系数 表示：在其它解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响。
u 是随机误差项。
多重共线性的判断：“经典”判断法多重共线性的“经典”特征是R2较高，方程的F 检验高度显著但参数t 检验显著的不多，如果一个回归分析结果中存在这一特征，则应考虑其是否存在多重共线性的问题。
方差扩大因子法（1-Rj 方）为自变量Xj 的容忍度（Tolerance ），其倒数称为方差扩大因子
经验表明，当VIFj ≥10时，自变量xj 与其它自变量之间的多重共线性程度就非常大了，以至于足以影响到OLSE 的稳定性（方差增大）。
双对数函数模型：βj 称为偏弹性系数。
它度量了在其他变量不变的条件下，被解释变量y 对于解释变量Xi 的弹性系数。
对样本回归方程解释如下：斜率系数0.3397表示产出对劳动投入的弹性，即表明在资本投入保持不变的条件下，劳
动投入每增加一个百分点，平均产出将增加0.3397个百分点。
同样地，在劳动投入保持不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出将平均增加0.8419个百分点。
两个弹性系数相加为规模报酬系数，其数值大于1，表明该市经济的特征很可能是规模报酬递增的（如果数值等于1，属于规模报酬不变；小于1，则属于规模报酬递减）。
根据单边检验的结果，这两个系数各自均是统计显著的（这是用单边检验，即 ，因为我们预期劳动力和资本对产出影响都是正向的），模型的F 值也是高度显著的（因为prob=0.0000），因此能够拒绝零假设：劳动力与资本对产出无影响。
R2值为0.995，表明劳动力和资本（对数）的变动解释了大约99.5%的产出（对数）的变动，说明了模型很好地拟合了样本数据。
误差项一阶自相关的DW 检验DW 值越接近于2，ut 的自相关性越小；DW 值越接近于零， ut 正自相关程度越高；DW 值越接近于4， ut 负自相关程度越高
DW 检验的准则如下：⑴当DW<dL 时, 拒绝原假设H0:ρ=0；接受备择假设H1:ρ≠0，ut 存在一阶正自相关。
⑵当DW>(4－ dL)时,拒绝原假设 H0:ρ=0 ；接受备择假设H1:ρ≠0，ut 存在一阶负自相关。
⑶当dU<DW<(4－dU)时,接受原假设H0:ρ=0, ut 不存在自相关。
⑷当dL<DW<dU 或(4－dU)<DW<(4－dL)时，则这种检验没有结果，即u 是否存在自相关，不能确定。
简答 一、经济建模四个阶段：1、模型设定。
（1）研究有关经济理论；（2）确定变量以及函数形式；（3）统计数据的收集与整理；2、参数估计。
最小二乘发、最大似然估计法；3、模型检验。
（1）经济意义准则；（2）统计检验准则；（3）计量经济检验准则；4、模型应用 二、一元线性回归，OLSE 的有限样本性质与古典假定
三、多元线性回归，OLSE 的统计性质及其假定 （一）OLSE 的无偏性及其假定
假定MLR.1：线性回归模型假定
假定MLR.2: 随机抽样假定（独立同分布假定） 假定MLR.3: 解释变量之间无完全共线性假定 假定MLR.4：随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定）
（二）OLSE 的有效性及其假定
假定MLR.5：条件同方差性假定
假定MLR.1～假定
MLR.5称为高斯-马尔科夫假定
（三）OLSE 的正态性假定
假定MLR.6：随机误差项的正态性假定
四、多重共线性引起的后果
（一）估计结果无法解释
（二）参数估计量的方差增大
（三）参数估计的置信区间变大
（四）假设检验容易作出错误的判断
五、多重共线性问题的消除
1.增加样本观测值
2.删去不重要的解释变量
3.利用“先验”信息
4.变量变换
5.变换模型的形式
6.逐步回归法
7.岭回归法 六、异方差
定义：若对于给定解释变量的值Xi 为条件的随机项u 的方差不再是一个常数，而是取得不同的数值，即：
var(u|xi)= σ方≠常数（i=1,2,3…）则称随机误差项u 具有异方差性。
异方差产生原因：1．模型中省略的解释变量。
2. 测量误差。
3.异方差性的另一来源是截面数据中总体各单位的差异。
4.模型函数形式设定错误。
5.异方差性还会因为异常观测的出现而产生。
异方差后果：1.最小二乘估计量仍然是线性无偏的与一致的，但不再具有最小方差性。
2. 随机项Ui 的方差σ方的估计是有偏的。
3.参数的估计标准误差
也是有偏的，不能用来构造置信区间和t 统计量。
4. 预测的精确度降低。
七、自相关
定义：可以理解为按一定时间顺序排列的观测序列中各观测值之间存在相关性。
自相关原因：（一）解释变量的遗漏或省略（二）回归模型函数形式设定错误（三）原始数据的处理变换（四） 经济变量的惯性作用（五）误差项本身存在自相关 自相关后果：1. 斜率系数βj 尖依然是线性的和无偏的，即E(βj)= βj 。
2. 最小二乘估计量的方差估计是有偏的。
3. 因变量的预测精度降低。
