四计量经济学联立方程模型的单方程估计方法

计量经济学简答题四第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1—2．简述当代计量经济学发展的动向.1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1—5．为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么?1—10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么？1—13．常用的样本数据有哪些?1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1—15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1—16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1—20．模型参数对模型有什么意义？习题参考第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段使其在经济学科占据重要的地位主要表现在：①在西方大多数大学和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969～2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”.③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验;⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准人们更喜欢建立一些简单的模型从总量上、趋势上说明经济现象.1—3．答:计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系用确定性的数学方程加以描述。

《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。

5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

计量经济学复习知识要点计量经济学定义。

P1统计学、经济理论和数学的结合建立及应用计量经济学模型的主要步骤。

P9-P18理论模型的设计、样本数据的收集、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用理论模型的设计包含的三局部工作。

P9选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。

P9-P101)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律2)选择变量要考虑数据的可得性3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每个解释变量都是独立的如何恰当地确定模型的数学形式。

P111）依据经济行为理论2）根据变量数据的散点图判断解释变量及被解释变量之间的数学关系3）试模拟常用的样本数据类型。

样本数据质量。

P12,P13时间序列数据、截面数据、虚变量数据完整性、准确性、可比性、一致性虚变量。

带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原那么。

P13,p145虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1M-1 〔M为水平数量〕计量经济学模型必须通过四级检验。

P14经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验、模型预测检验计量经济模型成功的三要素。

P16理论、方法、数据计量经济学模型几方面应用领域。

P18-P20构造分析、经济预测、政策评价、检验及开展经济理论相关分析及回归分析的区别及关系。

P23-P24联系：二者都是分析具有非确定性关系的变量区别：1.相关分析仅从数据上测度变量间的相关程度，所分析的变量地位是对称的，都是随机变量2.回归分析是分析变量的因果关系，所分析的变量地位是不对称的，解释变量被设为非随机变量随机误差项包含哪些因素影响。

P271）代表未知的影响因素2）代表残缺数据3）代表众多细小影响因素4）代表数据观测误差5）代表模型设定误差6）变量的内在随机性线性回归模型的根本假设。

违背根本假设的计量经济模型是否可以估计。

P30,P56-P571）回归模型是正确设定的2）解释变量X是确定型变量，并且互不相关3）解释变量及随机扰动项不想改4）随机扰动项服从零均值、同方差的正态分布5）随机扰动项具有零均值、同方差6）不同样本点对应的随机扰动项不相关最小二乘法和最大似然法的根本原理。

名词解释：异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。

所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。

如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性随机解释变量；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。

虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

完备的结构模型；伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的变化趋势，即使它们之间没有任何经济关系，如果进行回归也可以表现出较高的可绝系数。

内生变量；是具有某种概率分布的随机变量。

它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统模型决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。

外生变量；外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。

外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。

外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。

先决变量；是外生变量和内生变量的滞后变量单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整协整：简答题：序列相关性产生的原因三方面；1经济变量固有的惯性。

2 模型设定的偏误。

《金融计量学》习题一、填空题：1、在多元线性回来模型中，说明变量间出现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在____序列自相干性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被说明变量，又可以在不同的方程中作为说明变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描写。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好辨认；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡辨认。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理动身_______。

二、挑选题1.在线性回来模型中，若说明变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差2.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A.多重共线性B.异方差性C.序列相干D.高拟合优度 1X 2X i i kX X 21 k3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差4.若回来模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采取（B ）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。

A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型，如果在异方差检验中发觉，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。

《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。

广西科技大学2013— 2014学年第 2 学期计量经济学 选择题和填空题复习汇总一、单项选择题1. 如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。

A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法2．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。

A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小4．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）。

A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度5. 设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。

假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）。

A .1个 B.2个 C.3个 D.4个6. 在由30=n 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重可决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）。

A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83277.下列属于有限分布滞后模型的是（ C ）。

A.t t t t t u Y b Y b X b a Y +++++=--......22110 B. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b a Y ++++++=---......22110 C. t k t k t t t u X b X b X b a Y ++++=--......110 D.t t t t u X b X b a Y +++=- (110)8. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。

联立方程模型单方程估计方法优缺点联立方程模型是一种常用的统计分析方法，可以用于估计多个变量之间的关系。

在实际应用中，我们常常需要根据已知的数据来估计模型中的参数，从而得到我们感兴趣的结果。

单方程估计方法是联立方程模型中的一种常用方法，它的优缺点如下所述。

单方程估计方法的优点之一是简单易用。

相比于其他复杂的估计方法，单方程估计方法的计算过程相对简单，便于实际操作。

这使得该方法可以广泛应用于各个领域，特别是在实证研究中被广泛采用。

单方程估计方法可以提供变量间的直接关系。

在实际问题中，我们常常关注变量之间的关系，例如收入与消费、教育水平与就业率等。

通过单方程估计方法，我们可以通过估计模型中的参数来揭示这些变量间的直接影响关系，从而更好地理解问题的本质。

单方程估计方法还可以提供变量的预测能力。

通过建立合适的模型并估计其中的参数，我们可以利用该模型来预测未来或未知情况下的变量取值。

这对于决策者来说是非常有价值的，因为他们可以根据这些预测结果来制定相应的策略和计划。

然而，单方程估计方法也存在一些缺点。

首先，该方法忽略了模型中其他变量的影响。

在现实问题中，变量之间往往存在相互作用和相互影响，单方程估计方法无法捕捉到这些复杂的关系。

如果我们只关注某一个变量的影响，这种方法是可以接受的；但如果我们希望全面了解变量间的相互关系，单方程估计方法则显得不够全面。

单方程估计方法对数据要求较高。

在进行估计之前，我们需要收集足够的数据，并保证数据的质量和可靠性。

否则，估计结果可能会存在较大的误差，从而影响我们对问题的理解和决策的制定。

单方程估计方法也容易受到外部因素的干扰。

在实际应用中，模型中的变量往往受到多个因素的影响，包括经济、政治、社会等方面的因素。

如果我们无法将这些外部因素考虑进来，估计结果可能会出现偏差，导致我们对问题的认识产生偏差。

单方程估计方法具有简单易用、提供变量间直接关系和预测能力等优点，但也存在无法捕捉复杂关系、对数据要求较高和容易受到外部因素干扰等缺点。

《计量经济学》教学大纲授课专业：统计学授课专业：统计学 学时：学时：64 学分：学分：4课程性质计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。

计量经济学是经济学、统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的重要组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计、参数估计和检验，确定所研究对象的计量经济模型，实现对社会经济现象的规律性认识，为决策者提供良好的备择方案。

目前计量经济学的理论和方法已经被广泛应用到社会经济生活等不同领域。

教学目的本课程教学目标为：本课程教学目标为：1、了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。

2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。

有概念性了解。

3、能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。

4、具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

教学内容本课程主要内容包括单方程计量经济模型理论与方法、扩展的单方程计量经济模型理论与方法、联立方程计量经济模型理论与方法、联立方程计量经济模型理论与方法、单方程计量经济应用模型、单方程计量经济应用模型、单方程计量经济应用模型、宏观计量经济宏观计量经济模型等。

模型等。

教学时数分配理论教学48学时，课时分配如下：学时，课时分配如下：第一章第一章 绪论绪论 理论4学时学时 第二章第二章 单方程计量经济模型理论与方法单方程计量经济模型理论与方法 理论10学时学时 第三章第三章 扩展的单方程计量经济模型理论与方法扩展的单方程计量经济模型理论与方法 理论12学时学时 第四章第四章 联立方程计量经济模型理论与方法联立方程计量经济模型理论与方法 理论8学时学时 第五章第五章 单方程计量经济应用模型单方程计量经济应用模型 理论8学时学时 第六章第六章 宏观计量经济模型宏观计量经济模型 理论6学时学时 实践实验教学18学时，课时分配如下学时，课时分配如下序列实验名称 内容提要实验 类型实验时数 实验对象实验 地点 备注一Eviews 软件的基本操作的基本操作 1． 了解Eviews 软件软件 2． 编写自己的第一个程序编写自己的第一个程序 验证性验证性 实验实验 208统计计算机机房二 一元回归模型1． 基本输入数据的使用基本输入数据的使用 2． 利用SPSS 得到模型得到模型 验证性验证性 实验 208统计 计算机机房三 多元回归模型 1．给出数据得到多元回归模型．给出数据得到多元回归模型 验证性验证性 实验实验 208统计 计算机机房四 异方差性异方差性1． 掌握异方差性的诊断掌握异方差性的诊断验证性验证性 实验实验 2 08统计 计算机机房五 自相关性自相关性 1．用数组实现起泡排序、求最大值、最小值等算法最小值等算法验证性验证性 实验实验 2 08统计 计算机机房六 多重共线性多重共线性 1掌握多重共线性的判定原则掌握多重共线性的判定原则验证性验证性 实验实验 2 08统计 计算机机房七 非线性普通最小二乘最小二乘 1． 掌握非线性普通最小二乘原理掌握非线性普通最小二乘原理 验证性验证性 实验实验 208统计 计算机机房八 逻辑增长曲线模型线模型 1． 掌握逻辑增长曲线模型的特点掌握逻辑增长曲线模型的特点 验证性验证性 实验实验 2 08统计 计算机机房九 时间序列分析模型析模型1.1.会建立时间序列模型会建立时间序列模型会建立时间序列模型 验证性验证性 实验实验2 08统计计算机机房实验考核方式与评分标准：实验考核方式与评分标准：根据实验操作结果、实验报告和实验考勤等方面，实验报告和实验考勤等方面，给出该课程的实验成绩，给出该课程的实验成绩，给出该课程的实验成绩，计入该课计入该课程的总成绩中。

计量经济学问答题第一章1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

2．计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。

无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。

4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围：(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：(1)结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种影响。

其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

(2)经济预测，即进行中短期经济的因果预测。

其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律。

(3)政策评价，即利用计量经济学模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。