北大计量经济学讲义-第五讲

计量经济学第五讲---模型的函数形式

第三章 回归模型的扩展利用回归分析的估计、检验理论可以建立一个较好的因果关系模型，但是数理统计方法主要适用于研究可控的自然现象，对于无法通过人为控制进行“实验”的社会经济现象，其适用性就受到一定限制。因此，对于传统的回归分析方法，人们在理论、方法和应用上都有了许多发展。本章主要讨论三个方面的“扩展”内容：（1）古典回归模型基本假定不成立时所产生的问题；（2）

第八讲 平稳时间序列在严格意义上，随机过程{}t X 的平稳性是指这个过程的联合和条件概率分布随着时间t 的改变而保持不变。在实践中，我们更关注弱意义上的平稳或者所谓的协方差平稳：2();();(,)t t t t j j E X Var X Cov X X μδδ+===显然20δδ=。在本讲义中，平稳皆指协方差平稳。当上述条件中的任意一个被违背时，则称{

计量经济学(第六讲共线性与主成分分析法的应用)

第五讲 序列相关一、 为什么要关注序列相关问题？对于模型01i i i y x ββε=++，序列无关假定即：(,)0,i j Cov i j εε=≠。对于时间序列数据，这个假定经常被违背，即出现序列相关问题。时间序列数据是通过对同一个单元的连续观测而获得的，所有观测具有固定的时间先后顺序。与之相比，横截面数据是通过对不同单元的观测而获得的，在横截面数据中

第五讲 自相关高斯-马尔科夫假定五是：(,)0,i j Cov i j εε=≠如果该假定不成立，那么称模型的误差项是序列相关的。由于序列相关主要针对于时间序列数据，因此我们把脚标i 改写为t ，把样本容量N 改写为T 。笔记：1、如果基于横截面数据的回归模型其误差项是相关的，则称为空间自相关。但是要记住，除非观察顺序具有某种逻辑或者经济上的意义，否则，在横

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北大计量经济学讲义-第五讲

第五讲-虚拟变量模型

第五讲 空间计量经济学基本模型的Geoda估计

5.计量经济学第五讲-模型的建立与估计中的问题及对策

第五讲 多元回归分析：渐近性

计量经济学 自相关性

计量经济学第五讲-模型的建立与估计中的问题及对策

第七讲 经典单方程计量经济学模型：专门问题虚拟变量模型学习目标：1. 了解什么是虚拟变量以及什么是虚拟变量模型；2. 理解虚拟变量的设置原则；3. 掌握虚拟变量模型的两种基本引入方式（加法方式和乘法方式）；4. 能够自行设计虚拟变量模型，并能够解释其中蕴含的经济意义； 教学基本内容一、 虚拟变量许多经济变量是可以定量度量，例如：商品需求量、价格、收入、产量等

中级计量经济学 第五讲

计量经济学5.

实验六、异方差模型的检验与处理（1）（教师演示和指导，学生模仿训练的范例）【实验目的】掌握异方差性的检验及处理方法【实验内容】建立并检验我国制造业利润函数模型【实验方案设计】表1列出了1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，请利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。一、检验异方差性⒈图形分析检验⑴观察销售利润（Y）与销售收入（X）

计量经济学随机项方差无偏估计量的证明