计量经济学 第9章 序列相关性

第一章 绪论

1、什么是计量经济学？由哪三组组成？

答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。

2、计量经济学的内容体系，重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特征

答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学 2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济

理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。

4）、经典计量经济学和非经典计量经济学

经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

经典计量经济学在理论方法方面特征是：

⑴ 模型类型—随机模型；

⑵ 模型导向—理论导向；

⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；

⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；

⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。

经典计量经济学在应用方面的特征是：

⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；

⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；

⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。

计量经济学名词解释

1、计量经济学

计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。

2、计量经济学模型

揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、解释变量

影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.

4、被解释变量

结果变量称为被解释变量，记为“Y”。

5、结构分析

结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

6、时间序列数据

按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。

7、截面数据

一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。

8、平行数据（面板数据）

时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。

9、回归分析

回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

10、随机误差项

被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。

11、最小二乘法

通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。 12、最佳线性无偏估计量

拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。

13、拟合优度

是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。

14、方程显著性检验

对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。

15、变量显著性检验

是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。

16、最小样本容量

是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。

17、满足基本要求的样本容量

当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。

习题讲解（一）

一、选择题

1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）

A.iiiXY10 B.iiXXYE10)(

C.iiieXY10ˆˆ D.iiXY10ˆˆˆ

2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）

A.总离差平方和 B.回归平方和

C.残差平方和 D.都不是

3、设k为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n为样本容量，RSS为残差平方和，ESS为回归平方和，则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F统计量为（ B ）

A.TSSESSF B.)1(knRSSkESSF

C.)1(1knTSSkESSF D.TSSRSSF

4、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数近似等于（ C ）

.0 C

5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）

A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验

C.戈里瑟检验 检验

6、根据一个n=30的样本估计ttteXY10ˆˆ后计算得.=，已知在5%的显着水平下，35.1Ld，49.1Ud，则认为原模型（ C ）。

A.不存在一阶序列相关 B.不能判断是否存在一阶序列相关

C.存在正的一阶序列相关 D.存在负的一阶序列相关

7、某商品需求函数模型为iiiXY10，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）

.4 C

8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）

计量经济学复习资料

1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。

2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。

3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系， 为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。

4、时序数据即时间序列数据。时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。

5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。

6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。

7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。

8、滞后变量与前定变量。有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。

9、控制变量与政策变量。由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。

10、经济参数分为：外生参数和内生参数。外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。

11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则：第一、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。