1 金融风险管理 简答题
第一章
9、简述金融风险的类型及其分类依据。
答：1、按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
2、根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
3、根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
4、根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
5、根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。
10、金融风险存在哪些效应？着重说明金融风险的经济效应。
答：金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。
11、简述金融风险的形成机理。
答：要了解金融风险形成机理，需要了解金融风险产生的必要条件和充分条件。金融风险产生的必要条件，也就是金融风险因素，金融风险产生的充分条件，也就是金融风险事故，两者结合就形成了金融风险，在两者的交错作用下，金融风险可能进一步加剧，导致金融危机。
12、简述金融风险的信用脆弱性理论。
答：现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。
第二章
5、金融风险管理的含义是什么？“管理”体现在哪里？用自己的语言表述什么是金融风险管理。 2
1 《金融风险管理》课程教学大纲
一、课程基本情况 金融风险管理 课程名称 Financial Risk Management
课程编号 EC234011 学分 3
课程类别 □核心■必修 □任选 □限选 执行学期 5
总学时 学时分配
讲授 40
实验 0
实习 0 课程学时 及其分配 48
上机 8
开课单位 商学院学院金融工程教研室
适用专业 商学院学院金融工程、国际贸易专业
对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。掌握金融工程定性与定量的分析方法。2.2应用知识能力 先修课程 金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等
教材与 参考文献 推荐教材： [1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材： [1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值VAR》（第三版）Philippe Jorion著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04 [3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance、Robert Brooks著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2 [4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06 [8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04 [9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03
银行风险管理流程及控制措施
第一章 风险管理概述 ..................................................................................................................... 2
1.1 风险管理的重要性 ........................................................................................................... 3
1.1.1 风险的定义 ................................................................................................................... 3
1.1.2 风险管理的意义 ........................................................................................................... 3
1.2 风险管理的基本原则 ....................................................................................................... 3
1.3 银行风险管理的目标 ....................................................................................................... 3
第二章 风险识别与评估 ................................................................................................................. 4
金融风险管理分析
在当今经济全球化的背景下，金融风险管理成为了金融行业的一个重要问题。本文将从三个方面来探讨金融风险管理的分析：金融风险的概念，金融风险管理的方法，以及金融风险管理的现状及展望。
一、金融风险的概念
金融风险是指在金融交易中可能出现的不确定性、损失或产生的风险。它是由市场、信用、流动性等因素引起的，是金融交易不可避免的风险。金融市场的波动、交易方的信用风险、经济环境变化等都会对金融风险产生影响。因此，金融机构在进行金融交易时需要充分考虑各种因素，降低风险所带来的不利影响。
二、金融风险管理的方法
1. 风险量化
风险量化是金融风险管理中的一个重要手段，它通过数学模型和计算方法来对风险进行测量和评估，从而为金融机构决策提供科学依据。在风险量化中，常用的方法有历史模拟法、蒙特卡罗模拟法等。
2. 资本管理 资本管理是银行和保险公司等金融机构对付风险的一种重要手段，它通过确定适当的资本水平，为机构抵御风险提供了稳固的安全垫。机构的资本水平取决于其经营规模、业务结构和风险承受能力等因素，它承担着偿付能力、负债保障、风险控制和回报预期等多重功能。
3. 期权风险管理
期权风险管理是指利用期权合约进行风险管理。它可以为金融机构提供灵活的对冲和风险控制工具，降低风险所带来的不利影响。在期权风险管理中，常用的方法有对冲和避险策略等。
三、金融风险管理的现状及展望
目前，金融风险管理是金融行业中的一个重要问题。尽管金融机构的管理水平和技术手段不断提高，但金融风险管理仍面临着许多挑战。例如，在金融创新和金融监管不断变化的背景下，金融机构需要寻找更加高效和灵活的管理方法；在金融风险跨境传递越来越频繁的情况下，金融机构需要加强国际合作和风险协调。
未来，金融机构需要在加强内部风险管理的同时，注重与政府、监管机构、行业协会等外部机构的合作，以建立一个全面的金融风险管控体系。同时，金融机构也需要不断加强技术手段和人才培养，以提高金融风险管理的水平和能力。
