银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题精选及答案0406-3

2024年银行（风险管理）从业资格证考试

题与答案

目录简介

一、单选题：共110题

二、多选题：共35题

一、单选题

1 .（）是风险监管的核心步骤。

A、信息科技现场监管

B、信息科技非现场监管

C、信息科技风险评估

D、信息科技监管评级

正确答案：C

2 .银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。

A、最终责任

B、直接责任 C、实施责任

D、监督责任

正确答案：C

3 .高风险债券不包括（）o

A、债券结构复杂

B、信用评级在投资级别以下

C、发行人经营杠杆率过低

D、债券杠杆率过高

正确答案：C

4 .由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。

A、市场风险

B、流动性风险

C、系统性风险

D、操作风险

正确答案：C

5 .（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、声誉风险

正确答案：A

6 .从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θ

A、内控不完善

B、业务不合规

C、核算不真实

D、利率风险及信息科技风险等新型风险

正确答案：D

7 .银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。

A、可以对商业银行进行罚款等处罚

B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率

C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措

D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈

正确答案：C 8 .金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

A、单一性

B、复杂性

C、不确定性

D、盈利性

正确答案：B

1

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选及答案0406-10

1、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（ ）。【多选题】

A.提取准备金

B.发行次级债券

C.冲减利润

D.冲销资本金

E.以上都是

2

正确答案:A、C

答案解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（选项AC正确）；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等,可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

2、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法，这种方法不包含下列哪一项因素 （ ）。【单选题】

A.经营环境

B.专家的主观估计

3

C.还款能力

D.资本实力

正确答案:B

答案解析:5Cs是指Character（品德）、Capital（资本）、Capacity（还款能力）、Collateral（抵押）、Condition（经营环境）。

3、下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是( )。【单选题】

A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加4

负债或变现资产获取足够的资金

C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险

D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机

正确答案:C

答案解析:

4、( )是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。【单选题】

A.法人信贷业务

5

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

正确答案:B

答案解析:

5、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为( )。【单选题】

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

1 银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选及答案0406-26 1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。【单选题】 A.方差—协方差法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.收益率曲线法 正确答案:D 2 答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。 2、下列关于流动性风险的说法不正确的是( )。【单选题】 A.商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构 B.引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素 C.单流动性风险是单一因素形成 D.商业银行的流动性主要取决于表内外业务现金流状态 正确答案:C 答案解析:商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。但流动性风险不是单一因素形成，3 而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。 3、商业银行风险控制与缓释流程应当符合以下要求（ ）。【多选题】 A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势 B.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 C.监测各种可量化的关键风险指标 D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 正确答案:B、D、E 4 答案解析: 4、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（ ）。【单选题】 A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策 正确答案:A 答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。 5 5、以下属于风险转移策略的是（ ）。【多选题】 A.出口信贷保险 B.担保 C.备用信用证 D.对冲 E.期权合约 正确答案:A、B、C、E 答案解析: 6、关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业因同受国家控制而成为关联方。【判断题】

1

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选及答案0406-4

1、贷款定价只受到商业银行当前资产组合结构的影响。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。

2

2、（ ）通常被认为是商业银行破产的直接原因。【单选题】

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

正确答案:A

答案解析:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧3

其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。因此流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因（选项A正确）。

3、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。【单选题】

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.建立企业级风险管理信息系统的决与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

4

正确答案:B

答案解析:有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

4、声誉危机的现场处理包括（ ）。【多选题】

A.迅速成立危机管理小组

B.制定管理层的危机沟通机制

C.建立帮助平台/热线

D.正确区分和处理危机/不可抗力事件

5

E.选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:本题考查危机现场处理。根据预先制定的危机管理规划,迅速成立危机管理小组;制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线;正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害);选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人（选项ABCDE正确）。