布莱克-斯科尔斯公式
说明
1. 该表用BS公式为欧式期权定价。
2. 黑色字体标识数据为用户输入数据,蓝色字体为计算所得数据。
表1 期权基本信息
股票现价期权执行价格无风险连续复利有效期年波动率(标准差度量)
55.0028.00 4.88%100.0015.00%
注: 选择期权类型
表2 BS公式参数
d1d2N(d1)N(d2)exp(-rT)
3.8150 2.31500.99990.98970.0076
表3 期权价格
20.92
股票每年红利期权类型代码期权类型
0.96%1看涨期权
exp(-qT)
0.3842