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计量经济学试题(二)

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计量经济学习题（二） 一、名词解释 1、序列相关性： 2、工具变量法： 3、异方差： 4、外生变量： 二、填空题 1、在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入 个虚拟变量。 2、 就是指总体回归方程的误差项ui 之间存在着相关，即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关。 三、选择题 1、 D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：

D.W=nttnttteee1221~)~~(，如果D.W值越接近于2，则（ ） A.则表明存在着正的自相关 B.则表明存在着负的自相关 C.则表明无自相关 D.无法表明任何意义 2、容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 3、不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。 A.随机序列项不是同方差，而是异方差 B.随机序列项序列相关，即存在自相关 C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 D.解释变量之间相关，存在多重共线性 E.因变量是随机变量，即存在误差 4、随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ ）。 A.客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性） B.模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项） C.测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项） D.数学模型函数的形式的误定 E.从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动 5、内生变量（ ）。 A.在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 B.一般情况下，内生变量与随机项相关。 C.内生变量决定外生变量 D.内生变量一般都是经济变量 E.内生变量Y一般满足：

Cov（Yi，i）≠0，即E（Yii）≠0。 6、影响预测精度的因素包括（ ）。 A.样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 B.样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 C.内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握 D.当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大 E.残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志 7. 下列哪些变量属于前定变量( )。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 四、判断题

1、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W=nttnttteee1221~)~~(，其最大优点为简单易行。如果D.W值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（ ） 2、违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。（ ） 3、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性。（ ） 4、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。（ ） 5、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。（ ） 6、样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。（ ） 7、异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。（ ） 8、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（×）

五、简答 1、随机扰动项产生的原因 2、采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？ 3、针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设 4、DW检验法的前提条件是什么？ 5、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 6、与结构型模型相比较，简化型模型有何特点？ 六、综合题 1、 （中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口 单位：亿元 年份 国内生产总值（Y） 资本形成额（X1） 货物和服务净出口（X2） 1991 21280.40 7517.000 617.5000 1992 25863.70 9636.000 275.6000 1993 34500.70 14998.00 -679.4000 1994 46690.70 19260.60 634.1000 1995 58510.50 23877.00 998.5000 1996 68330.40 26867.20 1459.300 1997 74894.20 28457.60 2857.200 1998 79003.30 29545.90 3051.500 1999 82673.10 30701.60 2248.800 2000 89340.90 32499.80 2240.200 2001 98592.90 37460.80 2204.700 2002 107897.6 42304.90 2794.200 2003 121511.4 51382.70 2686.200 用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/19/09 Time: 21:40 Sample: 1991 2003 Included observations: 13

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3871.805 2235.263 1.732147 0.1139 X1 2.177916 0.120692 18.04527 0.0000 X2 4.051980 1.282402 3.159680 0.0102

R-squared 0.991494 Mean dependent var 69929.98 Adjusted R-squared 0.989793 S.D. dependent var 31367.13 S.E. of regression 3168.980 Akaike info criterion 19.15938 Sum squared resid 1.00E+08 Schwarz criterion 19.28975 Log likelihood -121.5360 F-statistic 582.8439 Durbin-Watson stat 0.926720 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。

（2）对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验，显著性水平α=0.05。2281.2)10(025.0t （3）估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。39.9)10,2(05.0F 2、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：

方程A：3215.10.10.150.125ˆXXXY 75.02R

方程B：4217.35.50.140.123ˆXXXY 73.02R 其中：Y—某天慢跑者的人数；1X—该天降雨的英寸数；2X—该天日照的小时数；3X—该天的最高温度（按华氏温度）；4X—第二天需交学期论文的班级数。 请回答下列问题： （1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？ （2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？ 3、收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下： Dependent Variable: LOG(XF) Method: Least Squares Date: 10/21/09 Time: 20:16 Sample: 1978 2001 Included observations: 24 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.042662 0.033247 t1= 0.2128 LOG(GDP) 0.936417 0.084454 t2= 0.0000 R-squared 0.999503 Mean dependent var 6.829620 Adjusted R-squared 0.998480 S.D. dependent var 1.308850 S.E. of regression 0.029846 Akaike info criterion -4.105890 Sum squared resid 0.019597 Schwarz criterion -4.007719 Log likelihood 51.27068 Hannan-Quinn criter. -4.079845 F-statistic 44210.44 Durbin-Watson stat 1.682476 Prob(F-statistic) 0.000000

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计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案一、名词解释（每题 3 分，共 15 分）1. 随机效应模型2. 固定效应模型3. 误差项4. 异方差性5. 序列相关二、选择题（每题 2 分，共 20 分）1. 以下哪个不是计量经济学模型的基本假设？A. 随机误差项具有零均值B. 随机误差项具有同方差性C. 解释变量与随机误差项不相关D. 观测值是随机的2. 在回归分析中，哪个指标用于衡量模型的拟合优度？A. 可决系数（R²）B. 调整可决系数C. 标准误差D. t 值3. 以下哪个方法可以用于解决异方差性问题？A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 面板数据分析D. 随机效应模型4. 在线性回归模型中，如果解释变量的个数大于被解释变量的个数，可能会出现什么问题？A. 过拟合B. 欠拟合C. multicollinearityD. 序列相关5. 哪个统计量用于检验回归系数的显著性？A. t 值B. F 值C. 卡方值D. 概率值三、简答题（每题 10 分，共 30 分）1. 请简述一元线性回归模型的基本形式及假设。

2. 请简述如何检验回归模型的异方差性。

3. 请简述如何解决回归模型中的序列相关问题。

四、计算题（每题 15 分，共 30 分）1. 某研究者收集了 50 个企业关于生产成本（Y）和资本投入（X1）、劳动力投入（X2）的数据，拟构建一个线性回归模型。

已知：Y 的均值为 500，标准差为100；X1 的均值为 100，标准差为 20；X2 的均值为200，标准差为 30。

（1）计算资本投入（X1）和劳动力投入（X2）的变异系数。

（2）计算生产成本（Y）的变异系数。

（3）计算资本投入（X1）和劳动力投入（X2）的解释能力（R²）。

2. 某研究者收集了 100 个国家的数据，拟构建一个影响经济增长（GDP）的计量经济学模型。

已知：GDP 的均值为 10000，标准差为 2000；解释变量包括人均资本（K），均值为 500，标准差为 100；劳动生产率（L），均值为 10，标准差为 2；技术进步（T），均值为 1，标准差为 0.2。

计量经济学期末考试试题及答案

计量经济学期末考试试题及答案

计量经济学期末考试试题及答案云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A 、投⼊产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机⽅程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A 、 e 87X .022.1Y++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y＝356－1.5x ，这说明【】A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表⽰实际观测值，y表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线ii x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i yy -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，⼜有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最⾼的是【】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异⽅差的⽅法中最具⼀般性是【】A 、Park 检验B 、⼽⾥瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜⽤于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、⼀阶差分法D 、⼴义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著⽔平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【】A 、存在⼀阶正的⾃相关B 、存在⼀阶负的⾃相关C 、序列⽆关D 、⽆法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异⽅差性C 、序列相关D 、⾼拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下⾯的哪个说法是错误的【】A 、估计量⾮有效B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y µβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下⾯不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=µB 、0),X (Cov t t 2≠µC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=µµ（但D 、0),X (Cov t 1t =µ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 µβα++=X YB 、 µαβX Y =C 、 µβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的⽅式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有⼀定概率分布的随机变量是【】A 、内⽣变量B 、外⽣变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在⼀个结构式模型中，假如有n 个结构式⽅程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。

计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案

计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。

答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。

答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。

答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。

答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。

答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。

给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。

答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。

计量经济学期末考试试题及答案

计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。

5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。

5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。

5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。

92 B 、n=10,k=3,=0。

90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。

88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。