(完整)计量经济学模拟考试题第1套(含答案),推荐文档
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计量经济学题库(超完整版)及答案【强力修正版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
40．在双对数模型 中， 的含义是（）。
A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性
41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。
A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型
8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量
9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
38．回归模型 中，关于检验 所用的统计量 ，下列说法正确的是（）。
A．服从 B．服从 C．服从 D．服从
39．在二元线性回归模型 中， 表示（）。
A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式 的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A. B. C. D.
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性
41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。
A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型
8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量
9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
38．回归模型 中，关于检验 所用的统计量 ，下列说法正确的是（）。
A．服从 B．服从 C．服从 D．服从
39．在二元线性回归模型 中， 表示（）。
A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式 的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A. B. C. D.
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
计量经济学模拟试题及答案
一、名词解释
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
1、方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差
2、序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关
3、多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系
4、工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法
5．假设分布滞后模型为：将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？
答案：
五、计算题
1.考查下面的需求与供给模型
式中，和分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量
（3）需求方程是否可识别？为什么？
（4）供给方程是否可识别？为什么？
A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1
4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）
A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定
5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关
A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化
三、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：
X
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
Y
0.8
Y
10.4
11.5
计量经济学题库(超完整版)及答案
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型
8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量
9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C预测区间越窄，精度越高D．预测区间越窄，预测误差越大
35．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。
A．1 B．－1 C．0 D．∞
36．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（）。
A．F＝1 B．F＝-1 C．F＝0 D．F＝∞
37．在C—D生产函数 中，（）。
A. 和 是弹性B.A和 是弹性C.A和 是弹性D.A是弹性
11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量
12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量
13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据
16．相关关系是指（）。
A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性的依存关系
17．进行相关分析时的两个变量（）。
A．都是随机变量B．都不是随机变量
C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以
18．表示x和y之间真实线性关系的是（）。
A． B． C． D．
A．0.64B．0.8C．0.4D．0.32
32．相关系数r的取值范围是（）。
8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量
9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C预测区间越窄，精度越高D．预测区间越窄，预测误差越大
35．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。
A．1 B．－1 C．0 D．∞
36．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（）。
A．F＝1 B．F＝-1 C．F＝0 D．F＝∞
37．在C—D生产函数 中，（）。
A. 和 是弹性B.A和 是弹性C.A和 是弹性D.A是弹性
11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量
12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量
13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据
16．相关关系是指（）。
A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性的依存关系
17．进行相关分析时的两个变量（）。
A．都是随机变量B．都不是随机变量
C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以
18．表示x和y之间真实线性关系的是（）。
A． B． C． D．
A．0.64B．0.8C．0.4D．0.32
32．相关系数r的取值范围是（）。
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题⼀答案汇总计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）（F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
2R（F）6．判定系数的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（F）（F）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
2R变⼤。
（估计量误差放⼤的原因是从属回归的F）9．在异⽅差的情况下，OLS 2R都是可以⽐较的。
（F10．任何两个计量经济模型的）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建⽴数理经济学模型4）建⽴经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）表⽰可⽀配收⼊，定义X为个⼈消费⽀出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型如果设定模型此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因也称为乘法模型三．下⾯是我1990-200GDM间归结果分lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12⾃由度10.051.78求出空⽩处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都⼤9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量分试述异⽅差的后果及其补救措施1四答案分布后果OL估计量是线性⽆偏的，不是有效的，估计量⽅差的估计有偏。
建⽴分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的补救措施：加权最⼩⼆乘法WL已知，则对模型进⾏如下变换．假．如未iDependenVariableLOG(GDP MethodLeasSquareDate06/04/0Time18:5Sample198200Includeobservations1VariablCoefficienStdErrot-StatistiProb43.0.16.00.632.0.0LOG(DEBT10.50.98MeadependenR-squarevaS.D0.98AdjusteR-squaredependenva 0.8criterioS.Eoregressio-1.4Akaikinf0.1Schwarcriterio-1.3Susquareresi0.215.1075.F-statistiLolikelihooProb(F-statistic0.8Durbin-Watsosta1若显著性191.0741.5360.0其中GD表⽰国内⽣产总值DEB表⽰国债发⾏量写回⽅分LoGD6.00.6LOG(DEBT答）解释系数的经济学含义？分答截距项表⽰⾃变量为零时，因变量的平均期望。
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学题库(超完整版)及答案
69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
70.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）
A. B. C. D.
71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。
A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us)≠0(t≠s)
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式 的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A. B. C. D.
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系()
A. B.
C. D.
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 ，这说明（）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
24．在总体回归直线 中， 表示（）。
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
70.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）
A. B. C. D.
71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。
A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us)≠0(t≠s)
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式 的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A. B. C. D.
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系()
A. B.
C. D.
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 ，这说明（）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
24．在总体回归直线 中， 表示（）。
《计量经济学》试题及答案01
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学模拟试卷1及答案
试卷名称：《计量经济学》一、填空题(每空2分，共10分)1．White 检验法可用于检验 。
2．在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和 同时纳入模型之内。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________________________。
4．计量经济学模型包括单一方程模型和______________两大类。
5．有限分布滞后模型的参数估计方法主要有 和经验加权法 等。
二、单项选择题(每小题2分，共20分)1．在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析数据的是（ ）A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．随机模拟产生的数据 D. 虚拟变量数据2．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A.无偏的B. 有偏的C.不确定D.确定的3．设OLS 法得到的样本回归直线为12j j j Y X e ββ∧∧=++，则点(),X Y （） A ．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方4．在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A ．22()i E u σ≠ B. ()0()i j E u u i j ≠≠C ．()0j j E X u ≠ D. ()0i E u ≠5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0。
C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2。
D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4。
6．多元线性回归分析中的RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．自变量观测值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．自变量观测值与估计值之间的总变差7．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案计量经济学题库一、单选题（每个子题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（c）。
a、统计学B.数学C.经济学D.数理统计2。
计量经济学已经成为一门独立学科的标志是（b）。
a．1930年世界计量经济学会成立b．1933年《计量经济学》会刊出版c、诺贝尔经济学奖设立于1969年。
计量经济学一词是1926年创立的。
3.外生变量和滞后变量统称为（d）。
a．控制变量b．解释变量c．被解释变量d．前定变量4．横截面数据是指（a）。
a、由同一时间点不同统计单元的相同统计指标组成的数据B.由同一时间点相同统计单元的相同统计指标组成的数据C.由同一时间点相同统计单元的不同统计指标组成的数据D.由不同统计单元的不同统计指标组成的数据在同一时间点5。
按时间顺序记录同一统计指标和同一统计单位形成的数据列为（c）。
a．时期数据b．混合数据c．时间序列数据d．横截面数据6.在计量经济模型中，它由模型系统的内部因素决定，并表示为具有一定概率分布的随机变量。
其值受模型中其他变量影响的变量为（）。
a．内生变量b．外生变量c．滞后变量d．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
a、微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8。
计量经济模型的解释变量必须为（）。
a．控制变量b．政策变量c．内生变量d．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A地区20个乡镇企业的工业产值平均值为1991～2022。
某地区20个乡镇企业的工业产值由1991降至2022。
c．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数d．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
a、建立理论模型→ 收集样本数据→ 估计模型参数→ 测试模型B.集合模型→ 估计参数→ 测试模型→ 应用模型C.个性化设计→ 总体估计→ 估计模型→ 应用模型D.确定模型方向→ 确定变量和方程→ 估计模型→ 应用模型11。
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ESS (n - k )RSS (k -1) R 2 (n - k ) (1- R 2 ) (k - 1)t一、单项选择题计量经济学 模拟题1、双对数模型 ln Y = ln 0 + 1 ln X + 中，参数1 的含义是 （C ）A. Y 关于 X 的增长率 B .Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性D. Y 关于 X 的边际变化2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B ）A.B ．C ．D ．3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）∑n (Y - Y ˆ)min Y - Y ˆ A. 使 t t =1t 达到最小值 B. 使 ˆ ∑ni i 达到最小值( ˆ )2C. 使max Y t - Y t 达到最小值D. 使Y t - Y tt =1达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）A. mB. m-1C. m+1D. m-k5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是 （ A ）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用 F 检验失效D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C）A. Y t = 0 + 1 X t + u tB.Y t = E (Y t / X ) + iC. Y ˆ = ˆ0 +ˆ X1 t D. E (Y t / X t )= 0 + 1 X t7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。
现以 1991 年为转折时期，设虚拟变量 D = ⎧1，1991年以后 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：t ⎨⎩0， 1991年以前R 2 (k -1)(1- R 2 ) (n - k ) ESS /(k -1) TSS (n - k )t 基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ）A. Y tC. Y t = 0 + 1 X t + u t= 0 + 1X t + 2 D t + u t B. Y tD. Y t =0 + 1 X t + 2 D t X t + u t =0 +1 X t +2 D t +3 D t X t + u t8、对于有限分布滞后模型Y t = + 0 X t + 1 X t -1 + 2 X t -2 + + k X t -k + u t在一定条件下，参数i 可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（ i = 0,1,2, , m ），其中多项式的阶数 m 必须满足（ A ）A. m < kB. m = kC. m > kD. m ≥ k9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项u t 满足 古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量Y t -1 和误差项u * ，下列说法正确的有（ D）A . Cov (Y , u * ) = 0, Cov (u * , u * ) = 0B ． t -1ttt -1Cov (Y , u * ) = 0, Cov (u * , u * ) ≠ 0t -1ttt -1C ． Cov (Y , u * ) ≠ 0, Cov (u * , u * ) = 0D ．t -1ttt -1Cov (Y , u * ) ≠ 0, Cov (u * , u * ) ≠ 0t -1ttt -110、设u t 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）A.cov(u t , u s ) ≠ 0(t ≠ s ) B. u t = u t -1 +tC .u = u + u +D . u = 2u +t1 t -12 t -2ttt -1t11、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B ）A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，11 1 11C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）A. COV (i ,j ) ≠ 0, i ≠ jB. COV (i ,j) = 0, i ≠ jC. COV ( X i , X j ) = 0, i ≠ jD. COV ( X i ,j ) ≠ 0, i ≠ j14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（ D ）A. nB. n-1C. n-kD. 115、边际成本函数为MC = + 1Q + 2Q 2 + （MC 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ A ）A. 模型中可能存在多重共线性B. 模型中不应包括Q 2 作为解释变量C. 模型为非线性模型D. 模型为线性模型16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ） A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似等于( A )A. 0B. 1C. 2D. 418、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M = 0 + 1Y + 2 r + 理论，一般来说( A )，又设ˆ 、ˆ2分别是1 、 2 的估计值，则根据经济 A. ˆ 应为正值，ˆ2 应为负值 B. ˆ 应为正值，ˆ2 应为正值C.ˆ 应为负值， ˆ2 应为负值D.ˆ 应为负值，ˆ2 应为正值20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加 1 个B. 减少 1 个C. 增加 2 个D. 减少 2 个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D)Y + X A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量D. 外生内生变量E. 工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性 ˆ 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 i D ）ˆ ˆ 1 2 i的特点（ A CA. 必然通过点( X ,Y )B. 可能通过点( X ,Y )C. 残差e i 的均值为常数D. Y ˆi 的平均值与Y i 的平均值相等E. 残差e i 与解释变量 X i 之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
3、D-W 检验中的 D-W 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
=错DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0<d<dL）、最右边(4-Dl<d<4d)时，分别为正自相关、负自相关;中间(du<d<4-du)为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域。
4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。
错它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。
5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
四、计算题1、根据某城市 1978——1998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型yˆ =-2187.521 + 1.6843xse=（340.0103）（0.0622）R 2 = 0.9748, S.E. = 1065.425, DW = 0.2934, F = 733.6066试求解以下问题（1）取时间段 1978——1985 和 1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：yˆ=-145.4415 + 0.3971x 模型2：yˆ=-4602.365 +1.9525xt=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4094）∑ 1 ∑ 2e 2 e 2 = 5811189 1372.202 = 4334.9370 ，对给定R 2 = 0.9908, e 2 = 1372.202R 2 = 0.9826, e 2 = 5811189∑ 2 ∑1的= 0.05 ，查 F 分布表，得临界值 F 0.05 (6,6) = 4.28 。
请你继续完成上述工作， 并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差（2） 根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平= 0.05 ，查2分布表，得临界值0.05 (3) = 7.81，其中 p=3 为自由度。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表 1ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared10.14976Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficie ntStd. Errort-Statistic Prob.C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023 RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 RESID^2(-3) 1.015853 0.3280763.0963970.0079 R-squared0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared0.470421S.D. dependent var 1129283.S.E. of regression821804.5Akaike info criterion30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649 Durbin-Watson stat2.124575Prob(F-statistic)0.007410计算 F 统计量，即 F =解：该检验为 ARCH 检验由 Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。